Magnum Experiment 99O modified

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	27.70%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	27.10%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	11.30%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	8.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.70%
GE General Electric Company	Industrials	7.20%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4.30%
ORCL Oracle Corporation	Technology	3.40%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	2.80%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 99O modified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Magnum Experiment 99O modified на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 15.33% с начала года и доходность в 26.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Magnum Experiment 99O modified	0.80%	7.69%	15.33%	20.65%	36.45%	33.38%	34.34%	26.93%
Активы портфеля:
COST Costco Wholesale Corporation	0.30%	-3.37%	13.35%	10.14%	-3.42%	25.18%	22.05%	22.25%
GE General Electric Company	-1.82%	8.38%	4.70%	12.43%	26.65%	56.82%	36.95%	9.67%
LLY Eli Lilly and Company	1.57%	21.37%	7.29%	15.58%	50.32%	38.07%	39.75%	33.71%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
ORCL Oracle Corporation	-0.87%	8.10%	9.34%	-3.36%	22.94%	25.94%	21.81%	20.30%
PM Philip Morris International Inc.	-1.25%	2.97%	10.74%	20.88%	0.31%	29.53%	18.20%	11.05%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.78%	7.00%	24.12%	26.61%	37.87%	-4.40%	2.00%	13.15%
WMT Walmart Inc.	0.80%	-8.13%	7.98%	6.15%	23.97%	34.37%	22.47%	19.62%
XOM Exxon Mobil Corporation	1.22%	5.68%	27.80%	32.61%	50.17%	16.03%	23.83%	10.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 99O modified закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.36%	4.20%	-2.66%	1.06%	4.97%	2.71%							15.33%
2025	4.11%	6.94%	-2.29%	-0.92%	-2.82%	5.74%	-0.84%	1.37%	3.47%	2.65%	5.47%	1.82%	26.99%
2024	5.79%	9.51%	6.97%	1.13%	6.17%	5.01%	-0.95%	7.47%	-0.93%	-0.81%	2.19%	-6.37%	39.87%
2023	4.78%	-2.63%	6.38%	6.71%	3.06%	7.91%	2.02%	7.10%	-2.42%	-2.52%	6.29%	0.68%	43.29%
2022	2.08%	1.74%	6.57%	-1.50%	6.83%	-5.44%	7.85%	-3.87%	-5.16%	18.04%	3.68%	-2.05%	29.81%
2021	7.19%	8.01%	0.64%	2.93%	5.32%	8.16%	-0.55%	2.87%	-3.27%	10.10%	-1.23%	4.69%	53.91%

Метрики бенчмарка

Magnum Experiment 99O modified has an annualized alpha of 10.36%, beta of 0.84, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2008.

This portfolio captured 105.33% of S&P 500 Index gains but only 64.81% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 10.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 10.36%

Бета: 0.84

R²: 0.73

Участие в росте: 105.33%

Участие в снижении: 64.81%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 99O modified составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Magnum Experiment 99O modified имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magnum Experiment 99O modified и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.67	1.94	+0.73
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.73	2.63	+1.10
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.48	1.35	+0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.29	2.59	+2.70
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.19	11.84	+4.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COST Costco Wholesale Corporation	32	-0.18	-0.13	0.98	-0.22	-0.51
GE General Electric Company	66	0.85	1.32	1.17	1.28	3.45
LLY Eli Lilly and Company	77	1.33	1.90	1.26	2.14	5.32
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
ORCL Oracle Corporation	54	0.35	1.12	1.13	0.40	0.66
PM Philip Morris International Inc.	39	0.01	0.20	1.03	0.02	0.03
UNH UnitedHealth Group Incorporated	68	0.95	1.42	1.22	1.31	2.88
WMT Walmart Inc.	71	1.02	1.54	1.20	1.53	5.02
XOM Exxon Mobil Corporation	86	2.07	2.63	1.34	3.21	8.97

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 99O modified имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.67
За 5 лет: 2.04
За 10 лет: 1.45
За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 99O modified за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.58%	1.81%	1.94%	2.20%	2.01%	2.73%	3.85%	3.09%	3.27%	2.93%	2.73%	2.94%
Активы портфеля:
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
GE General Electric Company	0.48%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
ORCL Oracle Corporation	0.94%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
PM Philip Morris International Inc.	3.27%	3.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.17%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%
WMT Walmart Inc.	0.81%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.69%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 99O modified показал максимальную просадку в 43.37%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 471 торговую сессию.

Текущая просадка Magnum Experiment 99O modified составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-43.37%март 2009 г.	9mo 19d	1y 10mo	2y 7moмай 2008 г. - янв. 2011 г.
Обвал COVID2020	-30.70%март 2020 г.	1mo 2d	5mo 13d	6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-19.83%дек. 2018 г.	2mo 15d	2mo 19d	5mo 4dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Коррекция 2011 года2011	-16.45%авг. 2011 г.	2mo 10d	4mo 12d	6mo 22dиюнь 2011 г. - дек. 2011 г.
Коррекция 2018 года2018	-14.00%март 2018 г.	1mo 23d	4mo 17d	6mo 10dянв. 2018 г. - авг. 2018 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.26	2.01	1.85	1.64	1.50

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.50, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Magnum Experiment 99O modified с S&P 500 Index

Корреляция Magnum Experiment 99O modified с S&P 500 Index составляет 0.24 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.55
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.	0.77

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ORCL: 0.65, а самая низкая у WMT: 0.41.

WMT

0.41

0.42

0.46

0.47

0.52

0.54

0.60

NVDA

0.60

ORCL

0.65

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Magnum Experiment 99O modified. Самая высокая корреляция с портфелем у LLY: 0.70, а самая низкая у WMT: 0.40.

WMT

0.40

COST

0.48

0.49

UNH

0.50

NVDA

0.53

ORCL

0.55

0.57

XOM

0.68

LLY

0.70

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PM	WMT	UNH	NVDA	LLY	XOM	COST	GE	ORCL
PM	1.00	0.31	0.28	0.15	0.30	0.35	0.31	0.31	0.27
WMT	0.31	1.00	0.27	0.19	0.29	0.24	0.56	0.27	0.29
UNH	0.28	0.27	1.00	0.23	0.34	0.29	0.31	0.28	0.31
NVDA	0.15	0.19	0.23	1.00	0.23	0.23	0.33	0.34	0.45
LLY	0.30	0.29	0.34	0.23	1.00	0.26	0.32	0.29	0.33
XOM	0.35	0.24	0.29	0.23	0.26	1.00	0.25	0.42	0.33
COST	0.31	0.56	0.31	0.33	0.32	0.25	1.00	0.31	0.36
GE	0.31	0.27	0.28	0.34	0.29	0.42	0.31	1.00	0.40
ORCL	0.27	0.29	0.31	0.45	0.33	0.33	0.36	0.40	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мар. 2008 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Magnum Experiment 99O modified

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Magnum Experiment 99O modified есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации