(2) 5 YEARS HIGH FLYERS SCR. & PICKS OF THE DAY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 12.50% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 12.50% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 12.50% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 12.50% |
MELI MercadoLibre, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 12.50% |
SNPS Synopsys, Inc. | Technology | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (2) 5 YEARS HIGH FLYERS SCR. & PICKS OF THE DAY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
(2) 5 YEARS HIGH FLYERS SCR. & PICKS OF THE DAY на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 35.74% с начала года и доходность в 42.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| (2) 5 YEARS HIGH FLYERS SCR. & PICKS OF THE DAY | 35.74% | 11.27% | 7.19% | 55.06% | 47.48% | 42.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 40.06% | 146.15% | 95.74% | 73.97% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.78% | 12.12% | -27.66% | 35.73% | 36.99% | 43.16% |
AVGO Broadcom Inc. | 46.95% | 13.21% | 16.98% | 89.89% | 46.53% | 38.22% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | -1.26% | 7.73% | -15.25% | 10.42% | 31.57% | 31.09% |
LLY Eli Lilly and Company | 65.49% | 19.50% | 21.55% | 73.48% | 55.68% | 33.65% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.91% | 2.73% | -12.58% | 12.84% | 29.82% | 28.86% |
QQQ Invesco QQQ | 16.64% | 6.13% | 7.58% | 27.00% | 21.27% | 17.92% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 31.19% | 16.08% | 32.15% | 45.02% | 28.53% | 33.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (2) 5 YEARS HIGH FLYERS SCR. & PICKS OF THE DAY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.34% | 10.72% | 2.01% | -5.58% | 9.26% | 7.21% | -5.84% | 35.74% | |||||
| 2023 | 15.36% | 4.01% | 12.41% | -0.35% | 17.61% | 3.42% | 2.93% | 4.47% | -5.42% | -0.71% | 15.61% | 5.45% | 101.25% |
| 2022 | -14.91% | 0.57% | 6.02% | -14.62% | 3.06% | -10.53% | 17.51% | -6.75% | -9.92% | 3.14% | 13.90% | -7.68% | -23.53% |
| 2021 | 2.46% | 0.36% | -3.66% | 2.65% | 0.47% | 12.06% | 4.35% | 9.50% | -7.58% | 10.23% | 7.31% | 3.31% | 47.74% |
| 2020 | 4.29% | -4.63% | -4.78% | 16.44% | 14.26% | 7.77% | 11.17% | 10.51% | -3.34% | -2.50% | 13.77% | 8.32% | 93.74% |
| 2019 | 13.01% | 8.67% | 9.61% | 2.55% | -6.49% | 9.68% | 1.70% | -0.33% | -2.40% | 4.66% | 7.83% | 5.16% | 66.25% |
| 2018 | 12.62% | -5.30% | -5.79% | 1.85% | 7.00% | 0.86% | 7.07% | 11.10% | 5.05% | -12.19% | 2.69% | -7.02% | 15.68% |
| 2017 | 5.68% | 11.85% | 2.15% | 0.27% | 7.90% | -1.31% | 7.73% | 0.46% | 0.72% | 2.63% | 3.34% | -1.58% | 46.69% |
| 2016 | -10.15% | 1.88% | 12.38% | 2.84% | 12.41% | 3.47% | 9.90% | 6.02% | 1.99% | -1.39% | 6.08% | 7.80% | 64.89% |
| 2015 | -1.57% | 10.40% | -3.08% | 0.26% | 6.59% | -1.66% | -2.69% | -3.56% | -0.65% | 8.65% | 7.41% | 2.41% | 23.30% |
| 2014 | -2.21% | 9.52% | -0.66% | 0.00% | 2.49% | 3.55% | -3.28% | 10.49% | -3.27% | 3.20% | 4.89% | -1.32% | 24.69% |
| 2013 | 6.71% | 0.48% | 3.80% | 1.16% | 11.76% | -2.67% | 2.61% | -1.97% | 6.73% | -1.60% | -0.03% | 6.02% | 37.16% |
Комиссия
Комиссия (2) 5 YEARS HIGH FLYERS SCR. & PICKS OF THE DAY составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг (2) 5 YEARS HIGH FLYERS SCR. & PICKS OF THE DAY среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.83 | 1.41 | 1.18 | 0.93 | 2.22 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.98 | 2.69 | 1.34 | 3.39 | 10.78 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.40 | 0.77 | 1.09 | 0.50 | 1.44 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.53 | 3.31 | 1.44 | 4.07 | 14.34 |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.43 | 0.81 | 1.10 | 0.63 | 1.84 |
QQQ Invesco QQQ | 1.59 | 2.17 | 1.28 | 1.97 | 7.42 |
MELI MercadoLibre, Inc. | 1.63 | 2.35 | 1.29 | 1.30 | 5.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (2) 5 YEARS HIGH FLYERS SCR. & PICKS OF THE DAY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 5 YEARS HIGH FLYERS SCR. & PICKS OF THE DAY | 0.30% | 0.39% | 0.63% | 0.49% | 0.68% | 0.82% | 0.97% | 0.79% | 0.88% | 0.88% | 1.11% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.25% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.52% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(2) 5 YEARS HIGH FLYERS SCR. & PICKS OF THE DAY показал максимальную просадку в 35.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.
Текущая просадка (2) 5 YEARS HIGH FLYERS SCR. & PICKS OF THE DAY составляет 6.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.6% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 115 | 31 мар. 2023 г. | 317 |
| -31.51% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -25.11% | 13 мая 2011 г. | 99 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 184 |
| -23.12% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 98 |
| -19.97% | 27 мар. 2012 г. | 163 | 16 нояб. 2012 г. | 114 | 3 мая 2013 г. | 277 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (2) 5 YEARS HIGH FLYERS SCR. & PICKS OF THE DAY составляет 9.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | MELI | AMD | AVGO | NVDA | CDNS | SNPS | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.39 |
| MELI | 0.22 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.59 |
| AMD | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.48 | 0.50 | 0.58 |
| AVGO | 0.25 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.66 |
| NVDA | 0.23 | 0.45 | 0.61 | 0.55 | 1.00 | 0.56 | 0.58 | 0.69 |
| CDNS | 0.29 | 0.47 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.77 | 0.70 |
| SNPS | 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.77 | 1.00 | 0.73 |
| QQQ | 0.39 | 0.59 | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 1.00 |