GROWTH W / INCOME 60/40

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	8%
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	Total Bond Market	10%
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	Corporate Bonds	8%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	13%
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	10%
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	Foreign Large Cap Equities	7%
FIVLX Fidelity International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	11%
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	11%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	5%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	Government Bonds	8%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	4%
USD=X USD Cash		5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GROWTH W / INCOME 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2017 г., начальной даты FUAMX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель GROWTH W / INCOME 60/40	0.00%	-1.95%	-0.45%	1.88%	15.38%	14.21%	7.63%	—
Активы портфеля:
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	0.09%	-1.49%	-0.46%	-0.04%	4.56%	5.08%	0.50%	2.92%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	0.00%	-1.25%	-0.39%	0.46%	3.89%	4.26%	1.11%	2.08%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	-0.10%	-1.51%	-0.15%	0.44%	3.92%	2.90%	-0.17%	—
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	0.00%	-1.63%	-0.36%	0.22%	3.77%	3.61%	0.18%	2.22%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	0.00%	-1.19%	0.05%	0.69%	4.12%	3.63%	0.16%	1.57%
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	—	—	—	—	—	—	—	—
FIVLX Fidelity International Value Fund	1.75%	-0.07%	2.83%	8.80%	29.35%	20.68%	12.65%	9.37%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	1.44%	-2.53%	-5.77%	-3.09%	27.27%	27.14%	12.06%	19.25%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	0.83%	-4.06%	-4.57%	-2.11%	19.45%	25.26%	13.40%	16.13%
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	0.65%	-2.93%	-1.47%	3.02%	26.73%	22.73%	15.07%	15.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GROWTH W / INCOME 60/40 закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.76%	1.14%	-3.83%	0.58%									-0.45%
2025	2.80%	0.24%	-2.54%	0.62%	4.18%	3.86%	1.04%	1.77%	1.76%	0.77%	0.76%	1.07%	17.38%
2024	0.87%	3.40%	2.81%	-3.23%	3.89%	1.03%	1.78%	1.96%	1.43%	-1.81%	3.09%	-2.26%	13.43%
2023	6.68%	-2.16%	2.31%	1.29%	-0.35%	3.91%	2.47%	-1.45%	-2.99%	-2.18%	7.20%	4.56%	20.29%
2022	-3.76%	-2.02%	0.10%	-6.74%	0.53%	-6.69%	6.07%	-3.62%	-7.24%	4.11%	6.30%	-3.51%	-16.39%
2021	-0.65%	2.10%	1.67%	3.07%	1.20%	0.77%	1.18%	1.74%	-2.85%	3.34%	-1.29%	2.07%	12.87%

Метрики бенчмарка

GROWTH W / INCOME 60/40: годовая альфа составляет 1.65%, бета — 0.57, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 20.10.2017.

Портфель участвовал в 69.23% снижения S&P 500 Index, но только в 63.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.57 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.65%

Бета: 0.57

R²: 0.92

Участие в росте: 63.11%

Участие в снижении: 69.23%

Комиссия

Комиссия GROWTH W / INCOME 60/40 составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FIVLX

Fidelity International Value Fund

FIVFX

Fidelity International Capital Appreciation Fund

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

FGRTX

Fidelity Mega Cap Stock Fund

FSMVX

Fidelity Mid Cap Value Fund

FTHRX

Fidelity Intermediate Bond Fund

FBNDX

Fidelity Investment Grade Bond Fund

FCBFX

Fidelity Corporate Bond Fund

FCNTX

Fidelity Contrafund Fund

FUAMX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GROWTH W / INCOME 60/40 имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.81	0.88	+0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.70	1.37	+1.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.21	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.36	1.39	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.16	6.43	-1.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	36	0.96	1.35	1.17	1.47	4.64
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	59	1.25	1.87	1.23	1.90	6.58
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	27	0.79	1.18	1.14	1.30	3.66
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	27	0.80	1.15	1.14	1.36	3.89
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	37	0.93	1.34	1.16	1.59	4.47
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	—	—	—	—	—	—
FIVLX Fidelity International Value Fund	84	1.70	2.26	1.34	2.57	10.17
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	64	1.15	1.75	1.25	2.16	8.46
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	53	1.02	1.56	1.22	1.87	7.08
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	80	1.48	2.11	1.34	2.28	10.48

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GROWTH W / INCOME 60/40 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.81
За 5 лет: 0.71
За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GROWTH W / INCOME 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.32%	4.45%	4.29%	2.26%	4.33%	4.49%	4.13%	3.90%	6.84%	4.62%	2.31%	3.08%
Активы портфеля:
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	4.21%	4.11%	3.95%	3.74%	2.53%	2.82%	3.19%	3.28%	3.65%	3.16%	3.55%	3.01%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	3.34%	3.59%	3.49%	2.94%	1.55%	1.53%	4.16%	2.49%	2.48%	2.20%	2.63%	2.13%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	3.66%	3.52%	3.58%	2.20%	1.24%	1.76%	2.90%	2.16%	2.23%	0.49%	0.00%	0.00%
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	3.58%	3.87%	3.34%	3.56%	1.98%	1.34%	4.70%	2.75%	2.86%	2.18%	2.72%	2.66%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	3.66%	3.58%	3.40%	3.15%	1.81%	1.74%	2.92%	2.68%	2.74%	2.57%	2.76%	2.52%
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	10.67%	10.67%	4.19%	0.38%	0.05%	9.08%	1.28%	3.29%	3.00%	2.99%	0.68%	1.57%
FIVLX Fidelity International Value Fund	2.26%	2.32%	2.90%	2.06%	1.85%	4.35%	1.74%	3.54%	3.33%	0.15%	2.71%	1.44%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	2.02%	1.90%	5.95%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.23%	4.05%	5.30%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	4.89%	5.21%	4.19%	3.78%	11.87%	10.80%	8.01%	4.16%	7.46%	6.08%	3.81%	5.33%
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	3.95%	3.89%	2.68%	2.06%	4.38%	4.79%	7.96%	12.98%	21.72%	15.57%	1.97%	4.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GROWTH W / INCOME 60/40 показал максимальную просадку в 22.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.

Текущая просадка GROWTH W / INCOME 60/40 составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.64%	9 нояб. 2021 г.	340	14 окт. 2022 г.	468	25 янв. 2024 г.	808
-21.95%	20 февр. 2020 г.	33	23 мар. 2020 г.	77	8 июн. 2020 г.	110
-12.68%	29 янв. 2018 г.	330	24 дек. 2018 г.	120	23 апр. 2019 г.	450
-10.61%	19 февр. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	37	15 мая 2025 г.	86
-5.83%	26 февр. 2026 г.	33	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	FTHRX	FXNAX	FBNDX	FUAMX	FCBFX	FIVLX	FSMVX	FIVFX	FBGRX	FCNTX	FGRTX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.02	-0.00	0.03	-0.08	0.06	0.72	0.81	0.78	0.90	0.93	0.93	0.95
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FTHRX	-0.02	0.00	1.00	0.91	0.90	0.91	0.88	-0.00	-0.04	0.06	-0.01	-0.02	-0.09	0.11
FXNAX	-0.00	0.00	0.91	1.00	0.95	0.93	0.94	-0.01	-0.04	0.06	0.01	-0.00	-0.09	0.12
FBNDX	0.03	0.00	0.90	0.95	1.00	0.90	0.93	0.03	0.00	0.10	0.04	0.03	-0.05	0.16
FUAMX	-0.08	0.00	0.91	0.93	0.90	1.00	0.86	-0.06	-0.10	0.01	-0.06	-0.06	-0.16	0.05
FCBFX	0.06	0.00	0.88	0.94	0.93	0.86	1.00	0.06	0.02	0.13	0.06	0.06	-0.02	0.19
FIVLX	0.72	0.00	-0.00	-0.01	0.03	-0.06	0.06	1.00	0.68	0.74	0.57	0.59	0.74	0.78
FSMVX	0.81	0.00	-0.04	-0.04	0.00	-0.10	0.02	0.68	1.00	0.58	0.59	0.60	0.80	0.78
FIVFX	0.78	0.00	0.06	0.06	0.10	0.01	0.13	0.74	0.58	1.00	0.69	0.70	0.66	0.80
FBGRX	0.90	0.00	-0.01	0.01	0.04	-0.06	0.06	0.57	0.59	0.69	1.00	0.91	0.75	0.84
FCNTX	0.93	0.00	-0.02	-0.00	0.03	-0.06	0.06	0.59	0.60	0.70	0.91	1.00	0.79	0.85
FGRTX	0.93	0.00	-0.09	-0.09	-0.05	-0.16	-0.02	0.74	0.80	0.66	0.75	0.79	1.00	0.87
Portfolio	0.95	0.00	0.11	0.12	0.16	0.05	0.19	0.78	0.78	0.80	0.84	0.85	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2017 г.

GROWTH W / INCOME 60/40

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов