PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
KidRoth30smh30schg10vgt5avuv
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

KidRoth30smh30schg10vgt5avuv

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SMH 30%SCHG 30%VGT 10%AVUV 5%AVAV 5%AXON 5%CRWD 5%MCK 5%VRT 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVAV
AeroVironment, Inc.		Industrials
5%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
5%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		Industrials
5%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		Technology
5%
MCK
McKesson Corporation		Healthcare
5%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
30%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
30%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
10%
VRT
Vertiv Holdings Co.		Industrials
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KidRoth30smh30schg10vgt5avuv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.56%
12.31%
KidRoth30smh30schg10vgt5avuv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
KidRoth30smh30schg10vgt5avuv46.81%6.26%16.56%59.45%32.83%N/A
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		41.92%0.41%6.88%54.88%32.98%28.72%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%20.47%16.71%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		28.36%3.53%16.09%36.83%22.58%20.89%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		14.89%5.00%10.23%29.40%16.00%N/A
AVAV
AeroVironment, Inc.		62.05%-4.61%5.98%59.05%26.72%21.59%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		134.03%39.26%108.15%173.46%55.26%41.06%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		34.87%13.91%1.56%68.56%42.07%N/A
MCK
McKesson Corporation		32.26%18.78%10.05%37.36%33.79%12.46%
VRT
Vertiv Holdings Co.		152.21%12.62%24.47%178.63%64.05%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KidRoth30smh30schg10vgt5avuv, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.33%10.15%5.23%-2.99%8.37%5.20%-3.60%2.25%2.16%0.79%46.81%
202310.85%0.86%7.20%-1.64%10.09%7.03%3.31%2.02%-4.14%-1.05%13.87%6.29%68.08%
2022-9.07%-1.97%5.76%-12.63%0.06%-11.08%14.38%-4.32%-10.78%8.34%7.77%-7.71%-22.90%
20214.86%2.67%0.46%4.14%0.94%6.20%2.09%3.05%-6.17%7.32%1.92%0.68%31.26%
20202.49%-6.02%-10.28%13.59%9.10%7.45%5.61%7.64%-2.13%0.40%15.53%5.69%56.98%
2019-0.73%2.60%6.70%4.86%13.95%

Комиссия

Комиссия KidRoth30smh30schg10vgt5avuv составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KidRoth30smh30schg10vgt5avuv среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KidRoth30smh30schg10vgt5avuv, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KidRoth30smh30schg10vgt5avuv, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KidRoth30smh30schg10vgt5avuv, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KidRoth30smh30schg10vgt5avuv, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KidRoth30smh30schg10vgt5avuv, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KidRoth30smh30schg10vgt5avuv, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KidRoth30smh30schg10vgt5avuv
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KidRoth30smh30schg10vgt5avuv, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KidRoth30smh30schg10vgt5avuv, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KidRoth30smh30schg10vgt5avuv, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KidRoth30smh30schg10vgt5avuv, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KidRoth30smh30schg10vgt5avuv, с текущим значением в 13.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.602.121.282.226.05
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.423.141.443.3013.16
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.782.321.322.438.76
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.412.131.262.737.21
AVAV
AeroVironment, Inc.		1.161.961.272.314.42
AXON
Axon Enterprise, Inc.		3.987.521.9411.0130.68
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		1.421.941.281.483.72
MCK
McKesson Corporation		1.341.731.311.473.80
VRT
Vertiv Holdings Co.		3.353.291.444.8613.94

Коэффициент Шарпа

KidRoth30smh30schg10vgt5avuv на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.66
KidRoth30smh30schg10vgt5avuv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KidRoth30smh30schg10vgt5avuv за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.41%0.49%1.08%0.60%0.76%2.24%1.70%1.30%0.97%1.81%1.16%1.39%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.53%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.42%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%0.55%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.18%
-0.87%
KidRoth30smh30schg10vgt5avuv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

KidRoth30smh30schg10vgt5avuv показал максимальную просадку в 33.07%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка KidRoth30smh30schg10vgt5avuv составляет 2.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.07%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-32.84%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.16412 июн. 2023 г.390
-16.32%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.4811 окт. 2024 г.66
-13.37%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.6711 июн. 2021 г.82
-9.38%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KidRoth30smh30schg10vgt5avuv составляет 6.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.37%
3.81%
KidRoth30smh30schg10vgt5avuv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MCKAVAVCRWDAXONVRTAVUVSMHSCHGVGT
MCK1.000.210.050.120.140.320.180.260.23
AVAV0.211.000.270.390.310.510.400.440.43
CRWD0.050.271.000.450.400.250.490.580.58
AXON0.120.390.451.000.440.390.490.530.52
VRT0.140.310.400.441.000.450.540.570.56
AVUV0.320.510.250.390.451.000.540.550.54
SMH0.180.400.490.490.540.541.000.830.89
SCHG0.260.440.580.530.570.550.831.000.97
VGT0.230.430.580.520.560.540.890.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.