KTCautiousETF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

KTCautiousETF

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AVAV AeroVironment, Inc.	Industrials	5%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	5%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	5%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	5%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	5%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	30%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KTCautiousETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

KTCautiousETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
KTCautiousETF	32.27%	-0.14%	8.75%	60.48%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	36.04%	-5.08%	4.51%	70.03%	35.07%	28.40%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	24.83%	0.76%	10.85%	42.54%	20.16%	16.40%
VGT Vanguard Information Technology ETF	19.79%	-0.76%	9.48%	40.56%	22.81%	20.50%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	7.67%	2.94%	5.78%	26.48%	N/A	N/A
AVAV AeroVironment, Inc.	45.00%	-2.92%	22.73%	64.13%	24.47%	20.05%
AXON Axon Enterprise, Inc.	52.24%	4.85%	24.33%	100.53%	44.07%	37.99%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	17.44%	9.75%	-8.47%	84.49%	35.02%	N/A
MCK McKesson Corporation	10.11%	-8.88%	-4.39%	16.49%	29.20%	10.96%
VRT Vertiv Holdings Co.	97.01%	21.26%	14.66%	160.68%	56.06%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KTCautiousETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.33%	10.15%	5.23%	-2.99%	8.37%	5.20%	-3.60%	2.25%					32.27%
2023	10.85%	0.86%	7.20%	-1.64%	10.09%	7.03%	3.31%	2.02%	-4.14%	-1.05%	13.87%	6.29%	68.08%
2022	-9.06%	-1.97%	5.76%	-12.63%	0.06%	-11.08%	14.38%	-4.32%	-10.78%	8.34%	7.77%	-7.71%	-22.90%
2021	4.86%	2.67%	0.46%	4.14%	0.94%	6.20%	2.09%	3.05%	-6.17%	7.32%	1.92%	0.68%	31.26%
2020	2.49%	-6.02%	-10.28%	13.59%	9.10%	7.45%	5.61%	7.64%	-2.13%	0.40%	15.53%	5.69%	56.98%
2019									-0.73%	2.60%	6.70%	4.86%	13.95%

Комиссия

Комиссия KTCautiousETF составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KTCautiousETF среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

KTCautiousETF

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTCautiousETF

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.96	2.48	1.33	2.69	8.25
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	2.30	2.98	1.41	2.64	12.32
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.83	2.39	1.32	2.51	9.01
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.19	1.78	1.21	2.01	6.00
AVAV AeroVironment, Inc.	1.31	2.13	1.30	2.49	4.82
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.69	4.36	1.53	5.60	15.98
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	1.80	2.26	1.33	1.83	5.42
MCK McKesson Corporation	0.71	0.92	1.17	0.81	2.83
VRT Vertiv Holdings Co.	2.85	2.93	1.39	4.23	12.03

Коэффициент Шарпа

KTCautiousETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

KTCautiousETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KTCautiousETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
KTCautiousETF	0.38%	0.49%	1.08%	0.60%	0.76%	2.24%	1.70%	1.30%	1.03%	1.81%	1.16%	1.39%
Активы портфеля:
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.44%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.32%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.27%	1.22%	1.09%	1.07%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.64%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.22%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVAV AeroVironment, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCK McKesson Corporation	0.51%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%	0.46%	0.55%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.11%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KTCautiousETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

KTCautiousETF показал максимальную просадку в 33.07%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка KTCautiousETF составляет 5.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.07%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	53	3 июн. 2020 г.	73
-32.84%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	164	12 июн. 2023 г.	390
-16.33%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-13.37%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	67	11 июн. 2021 г.	82
-9.38%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KTCautiousETF составляет 8.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

KTCautiousETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MCK	AVAV	CRWD	AXON	VRT	AVUV	SMH	SCHG	VGT
MCK	1.00	0.20	0.05	0.12	0.15	0.32	0.19	0.26	0.24
AVAV	0.20	1.00	0.28	0.39	0.31	0.52	0.42	0.44	0.44
CRWD	0.05	0.28	1.00	0.45	0.40	0.25	0.49	0.58	0.58
AXON	0.12	0.39	0.45	1.00	0.43	0.39	0.50	0.53	0.52
VRT	0.15	0.31	0.40	0.43	1.00	0.45	0.54	0.57	0.56
AVUV	0.32	0.52	0.25	0.39	0.45	1.00	0.55	0.55	0.55
SMH	0.19	0.42	0.49	0.50	0.54	0.55	1.00	0.83	0.89
SCHG	0.26	0.44	0.58	0.53	0.57	0.55	0.83	1.00	0.97
VGT	0.24	0.44	0.58	0.52	0.56	0.55	0.89	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

KTCautiousETF

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество