EJ General Investment

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AITFX Invesco Limited Term Municipal Income Fund	Municipal Bonds	3.90%
AMHIX American High-Income Municipal Bond Fund	High Yield Muni	3.95%
BMNSX Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	9.82%
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio	Emerging Markets Diversified	4.04%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities, Small Cap Blend Equities	4.06%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	5.95%
FICMX Federated Hermes Government Income Fund	Government Bonds	1.51%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	20.29%
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	11.68%
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6	Foreign Large Cap Equities	10.65%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	3.91%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	8.90%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	11.34%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EJ General Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 авг. 2022 г., начальной даты JGRO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель EJ General Investment	0.26%	-1.00%	-0.66%	0.61%	24.74%	14.00%	—	—
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.44%	-1.74%	-3.11%	-1.32%	32.00%	18.81%	11.72%	14.31%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	0.50%	0.21%	2.56%	5.22%	35.98%	14.67%	8.27%	8.93%
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	0.28%	-1.30%	-7.66%	-9.03%	28.64%	21.11%	—	—
VO Vanguard Mid-Cap ETF	0.49%	-1.42%	0.78%	-0.64%	26.26%	13.85%	6.86%	11.00%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.32%	0.49%	3.32%	3.59%	34.05%	14.52%	5.76%	10.83%
VTV Vanguard Value ETF	0.43%	-0.55%	4.16%	6.74%	28.76%	15.18%	10.89%	12.04%
AMHIX American High-Income Municipal Bond Fund	0.13%	-1.04%	0.21%	1.85%	3.40%	5.48%	1.78%	3.28%
BMNSX Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund	0.10%	-0.86%	0.22%	1.55%	3.59%	3.40%	1.44%	2.27%
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio	-0.41%	-0.98%	4.84%	8.88%	38.61%	17.30%	9.09%	9.56%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	-0.72%	-2.34%	1.90%	5.42%	42.74%	15.49%	7.08%	8.10%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении EJ General Investment закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.09%	1.70%	-5.28%	1.01%									-0.66%
2025	3.10%	-0.26%	-3.05%	0.15%	4.39%	3.76%	0.66%	2.10%	2.76%	0.98%	0.41%	0.65%	16.58%
2024	0.35%	3.83%	2.78%	-3.26%	3.60%	1.33%	1.99%	2.18%	1.86%	-1.92%	3.91%	-3.00%	14.12%
2023	6.08%	-2.55%	2.07%	1.10%	-1.04%	5.16%	2.79%	-2.25%	-4.04%	-2.61%	8.12%	4.80%	18.11%
2022								-3.20%	-7.93%	5.72%	6.96%	-3.49%	-2.73%

Метрики бенчмарка

EJ General Investment: годовая альфа составляет 2.03%, бета — 0.71, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 10.08.2022.

Портфель участвовал в 80.30% снижения S&P 500 Index, но только в 79.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал годовую альфу 2.03% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 2.03%

Бета: 0.71

R²: 0.94

Участие в росте: 79.07%

Участие в снижении: 80.30%

Комиссия

Комиссия EJ General Investment составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

MIEIX

MFS International Equity Fund Class R6

AMHIX

American High-Income Municipal Bond Fund

FICMX

Federated Hermes Government Income Fund

BMNSX

Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund

DFEVX

DFA Emerging Markets Value Portfolio

JGRO

JPMorgan Active Growth ETF

DFISX

DFA International Small Company Portfolio

AITFX

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EJ General Investment имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.15	1.84	+0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.39	2.97	+0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.40	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.53	1.82	+0.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.28	7.76	+3.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVV iShares Core S&P 500 ETF	81	1.95	3.13	1.43	2.04	8.67
EFA iShares MSCI EAFE ETF	82	2.23	3.30	1.43	2.13	8.23
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	54	1.46	2.31	1.30	0.87	2.76
VO Vanguard Mid-Cap ETF	69	1.68	2.66	1.33	1.56	5.71
VB Vanguard Small-Cap ETF	75	1.70	2.63	1.33	2.13	7.43
VTV Vanguard Value ETF	83	2.22	3.50	1.44	2.11	8.71
AMHIX American High-Income Municipal Bond Fund	22	0.69	0.93	1.20	0.78	2.50
BMNSX Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund	62	1.43	1.88	1.43	1.38	5.51
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio	88	2.11	2.67	1.40	2.69	9.79
DFISX DFA International Small Company Portfolio	88	2.03	2.61	1.39	2.67	10.35

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

EJ General Investment имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.15
За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.81, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EJ General Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.11%	2.21%	2.05%	1.97%	1.82%	2.01%	1.62%	2.13%	2.24%	1.73%	1.89%	1.93%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.22%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	3.30%	3.38%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	0.17%	0.16%	0.10%	0.17%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.49%	1.52%	1.49%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.32%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
VTV Vanguard Value ETF	2.01%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
AMHIX American High-Income Municipal Bond Fund	4.00%	5.26%	3.80%	3.10%	2.53%	3.23%	3.40%	3.46%	3.67%	4.01%	3.55%	4.03%
BMNSX Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund	3.23%	3.22%	3.12%	2.74%	1.67%	1.34%	1.99%	2.15%	2.01%	1.71%	1.39%	0.59%
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio	3.58%	3.80%	4.68%	4.39%	4.44%	3.82%	2.47%	2.47%	2.49%	2.45%	1.99%	2.55%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	3.09%	3.19%	3.39%	3.01%	3.51%	3.06%	1.71%	4.54%	7.74%	1.27%	4.44%	4.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

EJ General Investment показал максимальную просадку в 13.57%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка EJ General Investment составляет 4.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.57%	17 авг. 2022 г.	32	30 сент. 2022 г.	83	31 янв. 2023 г.	115
-13.26%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	63
-9.79%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	31	12 дек. 2023 г.	94
-7.48%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.56%	3 февр. 2023 г.	28	15 мар. 2023 г.	55	2 июн. 2023 г.	83

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BMNSX	AITFX	AMHIX	FICMX	DFEVX	JGRO	VTV	MIEIX	VB	DFISX	EFA	VO	IVV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.10	0.11	0.11	0.18	0.58	0.94	0.79	0.71	0.83	0.70	0.75	0.87	1.00	0.96
BMNSX	0.10	1.00	0.78	0.82	0.48	0.14	0.08	0.08	0.19	0.09	0.19	0.18	0.10	0.10	0.16
AITFX	0.11	0.78	1.00	0.83	0.47	0.13	0.08	0.12	0.18	0.10	0.19	0.16	0.12	0.11	0.17
AMHIX	0.11	0.82	0.83	1.00	0.51	0.12	0.09	0.11	0.19	0.11	0.20	0.18	0.13	0.11	0.18
FICMX	0.18	0.48	0.47	0.51	1.00	0.13	0.16	0.17	0.26	0.19	0.28	0.27	0.21	0.18	0.24
DFEVX	0.58	0.14	0.13	0.12	0.13	1.00	0.55	0.51	0.66	0.55	0.69	0.68	0.56	0.58	0.67
JGRO	0.94	0.08	0.08	0.09	0.16	0.55	1.00	0.60	0.64	0.72	0.62	0.67	0.75	0.94	0.88
VTV	0.79	0.08	0.12	0.11	0.17	0.51	0.60	1.00	0.66	0.86	0.67	0.71	0.91	0.80	0.85
MIEIX	0.71	0.19	0.18	0.19	0.26	0.66	0.64	0.66	1.00	0.69	0.89	0.94	0.72	0.71	0.84
VB	0.83	0.09	0.10	0.11	0.19	0.55	0.72	0.86	0.69	1.00	0.72	0.74	0.96	0.83	0.90
DFISX	0.70	0.19	0.19	0.20	0.28	0.69	0.62	0.67	0.89	0.72	1.00	0.93	0.74	0.70	0.83
EFA	0.75	0.18	0.16	0.18	0.27	0.68	0.67	0.71	0.94	0.74	0.93	1.00	0.76	0.75	0.87
VO	0.87	0.10	0.12	0.13	0.21	0.56	0.75	0.91	0.72	0.96	0.74	0.76	1.00	0.87	0.93
IVV	1.00	0.10	0.11	0.11	0.18	0.58	0.94	0.80	0.71	0.83	0.70	0.75	0.87	1.00	0.96
Portfolio	0.96	0.16	0.17	0.18	0.24	0.67	0.88	0.85	0.84	0.90	0.83	0.87	0.93	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 авг. 2022 г.

EJ General Investment

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов