Geo 4 Correlation trial

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARTHX Artisan Global Equity Fund	Global Equities	8%
AU AngloGold Ashanti Limited	Basic Materials	8%
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund	Europe Equities	8%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	8%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	8%
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund	Emerging Markets Diversified	8%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	8%
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	Japan Equities	8%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	8%
INSM Insmed Incorporated	Healthcare	8%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Geo 4 Correlation trial и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2015 г., начальной даты EICOX

Доходность по периодам

Geo 4 Correlation trial на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 6.16% с начала года и доходность в 13.51% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Geo 4 Correlation trial	-0.05%	-2.73%	6.16%	12.78%	44.60%	26.90%	13.74%	13.51%
Активы портфеля:
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.27%	13.20%	31.17%	35.71%	33.85%	11.56%	14.82%	10.42%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.23%	-1.48%	0.01%	0.50%	3.83%	2.14%	-0.73%	0.79%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-2.56%	0.69%	-0.91%	-0.77%	-2.76%	-5.75%	-1.34%
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund	2.78%	-6.61%	-2.69%	0.89%	23.54%	19.59%	12.97%	11.69%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	0.73%	-17.25%	14.18%	42.84%	103.49%	35.57%	12.17%	14.48%
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund	2.67%	-8.81%	2.84%	8.83%	30.85%	21.39%	12.49%	11.38%
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	3.11%	-10.41%	3.90%	5.52%	31.52%	15.99%	5.88%	10.24%
ARTHX Artisan Global Equity Fund	1.11%	-7.91%	1.43%	2.50%	36.60%	22.55%	9.80%	13.54%
AU AngloGold Ashanti Limited	-2.22%	-10.44%	20.69%	43.51%	181.45%	65.04%	37.83%	24.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Geo 4 Correlation trial закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 мая 2024 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.07%	7.32%	-7.30%	0.60%									6.16%
2025	5.61%	2.45%	3.43%	1.30%	2.53%	7.45%	0.90%	5.79%	6.61%	4.17%	3.71%	-0.49%	52.79%
2024	-2.09%	1.78%	4.43%	-2.47%	11.39%	4.43%	3.80%	2.02%	-0.06%	-3.03%	0.68%	-2.97%	18.38%
2023	7.08%	-5.38%	4.77%	2.06%	-3.36%	1.66%	2.69%	-3.74%	-2.59%	-0.99%	6.27%	5.36%	13.61%
2022	-4.47%	1.38%	-1.28%	-6.04%	-1.69%	-4.88%	2.49%	-2.09%	-7.25%	-1.86%	10.70%	-0.19%	-15.22%
2021	0.55%	-2.08%	-0.82%	1.98%	0.74%	-0.09%	0.41%	-0.10%	-2.14%	3.84%	-1.39%	1.67%	2.43%

Метрики бенчмарка

Geo 4 Correlation trial: годовая альфа составляет 8.02%, бета — 0.39, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (62.57%) было выше, чем в снижении (42.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.32 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 8.02%

Бета: 0.39

R²: 0.32

Участие в росте: 62.57%

Участие в снижении: 42.19%

Комиссия

Комиссия Geo 4 Correlation trial составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HJPSX

Hennessy Japan Small Cap Fund

EICOX

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

ARTHX

Artisan Global Equity Fund

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

BIAHX

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

GLD

SPDR Gold Shares

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Geo 4 Correlation trial имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.22	0.88	+2.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.02	1.37	+2.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.61	1.21	+0.40
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.28	1.39	+2.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.96	6.43	+11.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	81	1.80	2.41	1.32	3.16	8.12
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	32	0.72	1.06	1.12	1.16	2.87
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund	75	1.58	2.09	1.31	1.74	6.91
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	97	3.23	3.37	1.52	4.84	19.15
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund	86	1.97	2.40	1.40	2.15	8.20
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	79	1.69	2.24	1.30	2.00	7.34
ARTHX Artisan Global Equity Fund	94	2.35	3.00	1.46	3.28	14.04
AU AngloGold Ashanti Limited	93	3.08	3.03	1.41	4.98	18.56

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Geo 4 Correlation trial имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.22
За 5 лет: 1.07
За 10 лет: 1.09
За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Geo 4 Correlation trial за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.80%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	6.80%	7.04%	3.64%	2.02%	1.86%	3.32%	1.99%	2.58%	3.83%	1.14%	1.05%	1.33%
Активы портфеля:
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.54%	3.33%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.84%	3.77%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund	7.81%	7.60%	5.16%	1.13%	2.66%	9.72%	6.39%	9.78%	12.12%	0.83%	1.19%	0.00%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	16.62%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund	3.58%	3.68%	2.02%	1.95%	5.72%	2.71%	0.10%	2.00%	2.95%	0.00%	0.59%	2.35%
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	12.75%	13.25%	3.64%	0.85%	0.61%	0.43%	0.23%	1.30%	3.46%	2.09%	2.03%	3.34%
ARTHX Artisan Global Equity Fund	23.06%	23.39%	11.32%	0.89%	0.88%	18.02%	11.98%	8.76%	18.13%	0.66%	0.00%	2.17%
AU AngloGold Ashanti Limited	3.52%	2.96%	1.78%	1.14%	2.26%	2.58%	0.49%	0.30%	0.48%	0.93%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Geo 4 Correlation trial показал максимальную просадку в 26.02%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 394 торговые сессии.

Текущая просадка Geo 4 Correlation trial составляет 6.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.02%	15 нояб. 2021 г.	238	24 окт. 2022 г.	394	20 мая 2024 г.	632
-22.12%	24 февр. 2020 г.	18	18 мар. 2020 г.	51	1 июн. 2020 г.	69
-16.6%	17 апр. 2015 г.	193	21 янв. 2016 г.	96	8 июн. 2016 г.	289
-14.28%	29 янв. 2018 г.	191	29 окт. 2018 г.	75	19 февр. 2019 г.	266
-10.85%	23 сент. 2016 г.	59	15 дек. 2016 г.	81	13 апр. 2017 г.	140

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.62, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TLT	IEF	INSM	GLD	DBC	AU	HJPSX	BIAHX	DEMIX	EICOX	ARTHX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.14	-0.14	0.40	0.02	0.28	0.10	0.53	0.67	0.62	0.66	0.81	0.51
TLT	-0.14	1.00	0.92	-0.08	0.29	-0.17	0.21	-0.01	-0.08	-0.12	-0.13	-0.09	0.28
IEF	-0.14	0.92	1.00	-0.08	0.36	-0.15	0.26	0.03	-0.05	-0.12	-0.13	-0.08	0.31
INSM	0.40	-0.08	-0.08	1.00	0.01	0.13	0.07	0.23	0.29	0.27	0.28	0.40	0.54
GLD	0.02	0.29	0.36	0.01	1.00	0.25	0.68	0.16	0.17	0.12	0.13	0.11	0.55
DBC	0.28	-0.17	-0.15	0.13	0.25	1.00	0.23	0.19	0.26	0.33	0.31	0.27	0.39
AU	0.10	0.21	0.26	0.07	0.68	0.23	1.00	0.15	0.20	0.18	0.17	0.16	0.64
HJPSX	0.53	-0.01	0.03	0.23	0.16	0.19	0.15	1.00	0.52	0.46	0.49	0.56	0.50
BIAHX	0.67	-0.08	-0.05	0.29	0.17	0.26	0.20	0.52	1.00	0.59	0.65	0.77	0.57
DEMIX	0.62	-0.12	-0.12	0.27	0.12	0.33	0.18	0.46	0.59	1.00	0.81	0.67	0.56
EICOX	0.66	-0.13	-0.13	0.28	0.13	0.31	0.17	0.49	0.65	0.81	1.00	0.71	0.56
ARTHX	0.81	-0.09	-0.08	0.40	0.11	0.27	0.16	0.56	0.77	0.67	0.71	1.00	0.62
Portfolio	0.51	0.28	0.31	0.54	0.55	0.39	0.64	0.50	0.57	0.56	0.56	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 2015 г.

Geo 4 Correlation trial

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов