PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dividents
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dividents

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

RDTE 11.11%MSTY 11.1%YBTC 11.11%JEPI 11.11%JEPQ 11.11%SCHD 11.11%YMAX 11.11%QDTE 11.11%XDTE 11.11%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
11.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
11.11%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		Derivative Income
11.10%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		Derivative Income
11.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
11.11%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		Blockchain
11.11%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		Large Cap Blend Equities
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividents и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.91%
-3.87%
Dividents
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 сент. 2024 г., начальной даты RDTE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-5.91%-9.57%5.19%12.98%9.68%
Dividents-9.04%-4.78%-1.88%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		8.02%12.12%43.77%109.20%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		-4.83%-5.17%-6.67%4.23%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-11.18%-5.55%-6.54%4.00%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-6.12%-8.13%-10.14%4.46%12.75%10.25%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-14.02%-6.28%-5.83%-0.18%N/AN/A
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		-17.13%-12.31%-16.86%N/AN/AN/A
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-6.51%4.21%13.61%22.85%N/AN/A
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-16.16%-11.35%-13.95%1.66%N/AN/A
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-13.43%-10.01%-12.69%3.58%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividents, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.87%-5.53%-2.83%-4.60%-9.04%
20246.89%4.63%11.35%-4.74%18.63%

Комиссия

Комиссия Dividents составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии RDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDTE: 0.95%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBTC: 0.95%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDTE: 0.95%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		1.271.951.252.436.02
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.300.511.080.301.54
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		0.140.341.050.140.58
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.270.481.070.271.05
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.040.121.02-0.04-0.15
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		—————
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		0.450.911.110.841.86
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.020.171.020.020.09
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.190.341.050.170.72

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Dividents. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividents за предыдущие двенадцать месяцев составила 44.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель44.04%30.78%2.43%2.72%1.04%1.00%0.33%0.34%0.29%0.32%0.33%0.29%
Активы портфеля:
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		143.17%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.06%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.83%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.09%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		64.75%44.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		27.50%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		52.07%44.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.29%32.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.71%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.13%
-14.02%
Dividents
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividents показал максимальную просадку в 22.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dividents составляет 16.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.02%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-2.98%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6
-2.55%21 нояб. 2024 г.426 нояб. 2024 г.54 дек. 2024 г.9
-2.26%13 нояб. 2024 г.315 нояб. 2024 г.219 нояб. 2024 г.5
-1.79%30 сент. 2024 г.43 окт. 2024 г.38 окт. 2024 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividents составляет 12.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
13.60%
Dividents
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHDYBTCMSTYJEPIQDTERDTEJEPQYMAXXDTE
SCHD1.000.150.180.810.270.600.320.280.45
YBTC0.151.000.650.320.440.450.400.550.41
MSTY0.180.651.000.330.460.470.450.650.42
JEPI0.810.320.331.000.620.780.660.560.75
QDTE0.270.440.460.621.000.690.970.840.94
RDTE0.600.450.470.780.691.000.700.750.80
JEPQ0.320.400.450.660.970.701.000.860.93
YMAX0.280.550.650.560.840.750.861.000.82
XDTE0.450.410.420.750.940.800.930.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 сент. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab