PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dividents
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dividents

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

RDTE 11.11%MSTY 11.1%YBTC 11.11%JEPI 11.11%JEPQ 11.11%SCHD 11.11%YMAX 11.11%QDTE 11.11%XDTE 11.11%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
11.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
11.11%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		Derivative Income
11.10%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		Derivative Income
11.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
11.11%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		Blockchain
11.11%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		Large Cap Blend Equities
11.11%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 сент. 2024 г., начальной даты RDTE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.92%4.38%-1.84%12.48%13.71%10.99%
Dividents2.29%3.45%-2.70%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		22.72%-4.06%4.64%99.12%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		-0.65%-0.05%-4.56%5.80%10.66%N/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-3.70%1.44%-3.93%7.53%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-3.05%0.73%-8.88%4.08%11.62%10.79%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		2.11%7.59%-1.81%13.24%N/AN/A
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		-5.73%5.23%-11.96%N/AN/AN/A
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		11.97%9.16%11.58%35.41%N/AN/A
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-1.62%7.73%-3.72%13.20%N/AN/A
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.88%4.98%-5.76%10.00%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividents, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.87%-5.53%-2.83%1.54%5.27%0.36%2.29%
20246.89%4.63%11.35%-4.74%18.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Dividents составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		1.341.871.242.155.26
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.420.781.120.522.13
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		0.370.621.100.351.19
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.250.711.100.431.30
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.510.821.110.501.59
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		—————
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		0.801.311.171.493.18
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.600.831.120.531.67
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.600.861.130.531.77

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Dividents. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividents за предыдущие двенадцать месяцев составила 41.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель41.61%30.78%2.43%2.72%1.04%1.00%0.33%0.34%0.29%0.32%0.33%0.29%
Активы портфеля:
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		138.49%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.08%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.36%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.96%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		63.15%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		29.97%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		43.68%44.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.47%32.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.40%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dividents показал максимальную просадку в 21.94%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dividents составляет 6.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.94%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-2.98%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6
-2.55%21 нояб. 2024 г.426 нояб. 2024 г.54 дек. 2024 г.9
-2.26%13 нояб. 2024 г.315 нояб. 2024 г.219 нояб. 2024 г.5
-1.79%30 сент. 2024 г.43 окт. 2024 г.38 окт. 2024 г.7
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCYBTCSCHDMSTYJEPIRDTEJEPQQDTEYMAXXDTEPortfolio
^GSPC1.000.380.560.430.810.810.930.920.830.950.77
YBTC0.381.000.150.640.270.430.370.420.530.390.70
SCHD0.560.151.000.190.810.650.360.340.350.500.44
MSTY0.430.640.191.000.320.460.450.460.640.420.84
JEPI0.810.270.810.321.000.770.690.620.560.740.62
RDTE0.810.430.650.460.771.000.710.720.770.820.77
JEPQ0.930.370.360.450.690.711.000.950.850.920.75
QDTE0.920.420.340.460.620.720.951.000.850.940.76
YMAX0.830.530.350.640.560.770.850.851.000.840.87
XDTE0.950.390.500.420.740.820.920.940.841.000.75
Portfolio0.770.700.440.840.620.770.750.760.870.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 сент. 2024 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя