Divgro
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Divgro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2021 г., начальной даты BITO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
Divgro | 23.20% | 1.61% | 16.01% | 43.64% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 12.68% | -1.28% | 11.94% | 35.19% | 14.26% | 13.29% |
Vanguard Growth ETF | 27.96% | 3.66% | 20.44% | 49.80% | 19.22% | 15.61% |
iShares India 50 ETF | 9.08% | -5.86% | 6.21% | 22.19% | 9.82% | 6.97% |
Vanguard Information Technology ETF | 26.76% | 4.34% | 23.72% | 51.83% | 23.35% | 21.01% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 11.73% | -0.87% | 5.47% | 23.53% | 16.82% | N/A |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | 62.86% | 10.08% | 20.19% | 94.56% | N/A | N/A |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 15.66% | 1.63% | 11.95% | 39.71% | 13.31% | 11.92% |
Vanguard Consumer Discretionary ETF | 11.99% | -0.74% | 13.12% | 34.84% | 14.70% | 13.33% |
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 28.77% | -0.01% | 13.05% | 35.20% | 13.17% | 13.36% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 7.85% | 0.12% | 9.21% | 31.85% | 15.25% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Divgro, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.83% | 7.02% | 3.65% | -5.05% | 4.84% | 2.58% | 2.19% | 1.53% | 2.36% | 23.20% | |||
2023 | 9.87% | -1.92% | 5.22% | 1.04% | 0.96% | 7.05% | 3.26% | -2.42% | -4.34% | -1.10% | 9.56% | 5.69% | 36.66% |
2022 | -5.71% | -2.13% | 3.49% | -9.31% | -1.17% | -9.88% | 10.96% | -4.79% | -9.09% | 7.27% | 4.86% | -6.23% | -21.86% |
2021 | 0.79% | -1.29% | 2.62% | 2.11% |
Комиссия
Комиссия Divgro составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Divgro среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 2.95 | 4.12 | 1.54 | 2.54 | 16.39 |
Vanguard Growth ETF | 3.13 | 3.94 | 1.56 | 3.00 | 15.90 |
iShares India 50 ETF | 1.76 | 2.30 | 1.34 | 2.55 | 11.24 |
Vanguard Information Technology ETF | 2.58 | 3.18 | 1.44 | 3.49 | 12.68 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.75 | 2.53 | 1.30 | 3.05 | 7.54 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | 1.78 | 2.37 | 1.28 | 1.90 | 7.39 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 2.82 | 3.86 | 1.48 | 1.41 | 14.97 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF | 2.04 | 2.74 | 1.35 | 1.32 | 10.39 |
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 2.47 | 3.16 | 1.44 | 5.69 | 15.98 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57 | 2.27 | 1.28 | 2.73 | 7.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Divgro за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divgro | 3.66% | 1.79% | 1.40% | 1.30% | 1.19% | 1.33% | 1.53% | 1.25% | 1.36% | 1.48% | 1.28% | 1.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.76% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
iShares India 50 ETF | 0.29% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.59% | 0.27% | 0.48% | 0.57% | 0.52% | 0.76% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.90% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | 54.95% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.81% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.80% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.36% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.63% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Divgro показал максимальную просадку в 27.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Divgro составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.52% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 519 |
-8.8% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
-6.01% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
-2.41% | 28 дек. 2023 г. | 5 | 4 янв. 2024 г. | 10 | 19 янв. 2024 г. | 15 |
-1.96% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 2 | 2 февр. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Divgro составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BITO | KBWP | INDY | COWZ | AVUV | VGT | VCR | VUG | MOAT | IMCG | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO | 1.00 | 0.18 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.41 |
KBWP | 0.18 | 1.00 | 0.36 | 0.57 | 0.57 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.46 | 0.45 | 0.47 |
INDY | 0.32 | 0.36 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.57 |
COWZ | 0.36 | 0.57 | 0.48 | 1.00 | 0.91 | 0.61 | 0.69 | 0.61 | 0.79 | 0.79 | 0.76 |
AVUV | 0.37 | 0.57 | 0.48 | 0.91 | 1.00 | 0.62 | 0.73 | 0.62 | 0.79 | 0.81 | 0.76 |
VGT | 0.41 | 0.29 | 0.52 | 0.61 | 0.62 | 1.00 | 0.82 | 0.97 | 0.82 | 0.85 | 0.93 |
VCR | 0.43 | 0.35 | 0.51 | 0.69 | 0.73 | 0.82 | 1.00 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 0.87 |
VUG | 0.41 | 0.31 | 0.53 | 0.61 | 0.62 | 0.97 | 0.88 | 1.00 | 0.84 | 0.87 | 0.95 |
MOAT | 0.40 | 0.46 | 0.55 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.00 | 0.92 | 0.90 |
IMCG | 0.43 | 0.45 | 0.56 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 0.91 |
VOO | 0.41 | 0.47 | 0.57 | 0.76 | 0.76 | 0.93 | 0.87 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 1.00 |