Divgro

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Divgro

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	2.50%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	5%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	5%
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	2.50%
INDY iShares India 50 ETF	Asia Pacific Equities	5%
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	Financials Equities	2.50%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	15%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	Consumer Discretionary Equities	2.50%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	35%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	15%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Divgro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Divgro

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2021 г., начальной даты BITO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
Divgro	23.20%	1.61%	16.01%	43.64%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	23.64%	1.79%	16.67%	42.02%	15.81%	13.26%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	12.68%	-1.28%	11.94%	35.19%	14.26%	13.29%
VUG Vanguard Growth ETF	27.96%	3.66%	20.44%	49.80%	19.22%	15.61%
INDY iShares India 50 ETF	9.08%	-5.86%	6.21%	22.19%	9.82%	6.97%
VGT Vanguard Information Technology ETF	26.76%	4.34%	23.72%	51.83%	23.35%	21.01%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	11.73%	-0.87%	5.47%	23.53%	16.82%	N/A
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	62.86%	10.08%	20.19%	94.56%	N/A	N/A
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	15.66%	1.63%	11.95%	39.71%	13.31%	11.92%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	11.99%	-0.74%	13.12%	34.84%	14.70%	13.33%
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	28.77%	-0.01%	13.05%	35.20%	13.17%	13.36%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	7.85%	0.12%	9.21%	31.85%	15.25%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Divgro, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.83%	7.02%	3.65%	-5.05%	4.84%	2.58%	2.19%	1.53%	2.36%				23.20%
2023	9.87%	-1.92%	5.22%	1.04%	0.96%	7.05%	3.26%	-2.42%	-4.34%	-1.10%	9.56%	5.69%	36.66%
2022	-5.71%	-2.13%	3.49%	-9.31%	-1.17%	-9.88%	10.96%	-4.79%	-9.09%	7.27%	4.86%	-6.23%	-21.86%
2021										0.79%	-1.29%	2.62%	2.11%

Комиссия

Комиссия Divgro составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

INDY

iShares India 50 ETF

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

KBWP

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VCR

Vanguard Consumer Discretionary ETF

IMCG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Divgro среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Divgro

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	3.62	4.77	1.68	4.14	23.93
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	2.95	4.12	1.54	2.54	16.39
VUG Vanguard Growth ETF	3.13	3.94	1.56	3.00	15.90
INDY iShares India 50 ETF	1.76	2.30	1.34	2.55	11.24
VGT Vanguard Information Technology ETF	2.58	3.18	1.44	3.49	12.68
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.75	2.53	1.30	3.05	7.54
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	1.78	2.37	1.28	1.90	7.39
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	2.82	3.86	1.48	1.41	14.97
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	2.04	2.74	1.35	1.32	10.39
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	2.47	3.16	1.44	5.69	15.98
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.57	2.27	1.28	2.73	7.86

Коэффициент Шарпа

Divgro на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Divgro

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Divgro за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Divgro	3.66%	1.79%	1.40%	1.30%	1.19%	1.33%	1.53%	1.25%	1.36%	1.48%	1.28%	1.16%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.27%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.76%	0.86%	1.25%	1.08%	1.46%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%	1.34%	0.79%
VUG Vanguard Growth ETF	0.50%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%	1.19%
INDY iShares India 50 ETF	0.29%	0.38%	3.75%	7.12%	0.08%	0.58%	0.59%	0.27%	0.48%	0.57%	0.52%	0.76%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.61%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.90%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.95%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	54.95%	15.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	0.81%	0.85%	0.91%	0.41%	0.09%	0.30%	0.35%	0.45%	0.52%	0.38%	0.60%	0.36%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.80%	0.84%	0.98%	0.79%	1.71%	1.17%	1.37%	1.21%	1.60%	1.32%	1.23%	0.84%
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	1.36%	1.68%	1.99%	3.02%	1.93%	1.99%	2.11%	1.90%	2.14%	1.35%	2.73%	1.72%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.63%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Divgro

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Divgro показал максимальную просадку в 27.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Divgro составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.52%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	284	1 дек. 2023 г.	519
-8.8%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-6.01%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33
-2.41%	28 дек. 2023 г.	5	4 янв. 2024 г.	10	19 янв. 2024 г.	15
-1.96%	30 янв. 2024 г.	2	31 янв. 2024 г.	2	2 февр. 2024 г.	4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Divgro составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Divgro

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BITO	KBWP	INDY	COWZ	AVUV	VGT	VCR	VUG	MOAT	IMCG	VOO
BITO	1.00	0.18	0.32	0.36	0.37	0.41	0.43	0.41	0.40	0.43	0.41
KBWP	0.18	1.00	0.36	0.57	0.57	0.29	0.35	0.31	0.46	0.45	0.47
INDY	0.32	0.36	1.00	0.48	0.48	0.52	0.51	0.53	0.55	0.56	0.57
COWZ	0.36	0.57	0.48	1.00	0.91	0.61	0.69	0.61	0.79	0.79	0.76
AVUV	0.37	0.57	0.48	0.91	1.00	0.62	0.73	0.62	0.79	0.81	0.76
VGT	0.41	0.29	0.52	0.61	0.62	1.00	0.82	0.97	0.82	0.85	0.93
VCR	0.43	0.35	0.51	0.69	0.73	0.82	1.00	0.88	0.84	0.86	0.87
VUG	0.41	0.31	0.53	0.61	0.62	0.97	0.88	1.00	0.84	0.87	0.95
MOAT	0.40	0.46	0.55	0.79	0.79	0.82	0.84	0.84	1.00	0.92	0.90
IMCG	0.43	0.45	0.56	0.79	0.81	0.85	0.86	0.87	0.92	1.00	0.91
VOO	0.41	0.47	0.57	0.76	0.76	0.93	0.87	0.95	0.90	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Divgro

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество