PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Divgro
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Divgro

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

VOO 35%MOAT 15%VUG 15%VGT 10%INDY 5%COWZ 5%BITO 5%IMCG 2.5%VCR 2.5%KBWP 2.5%AVUV 2.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
2.50%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
5%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
5%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		Mid Cap Growth Equities
2.50%
INDY
iShares India 50 ETF		Asia Pacific Equities
5%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		Financials Equities
2.50%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
15%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		Consumer Discretionary Equities
2.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
35%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Divgro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.22%
16.60%
Divgro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2021 г., начальной даты BITO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Divgro22.99%3.98%16.22%39.90%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		23.75%3.73%17.40%37.33%16.24%14.04%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		14.89%2.99%16.12%31.27%15.50%14.01%
VUG
Vanguard Growth ETF		25.67%4.11%18.26%41.73%19.21%16.25%
INDY
iShares India 50 ETF		11.14%-1.41%10.71%21.49%10.52%7.91%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.44%6.09%21.88%43.56%23.71%21.75%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		14.16%2.97%7.77%20.20%17.73%N/A
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		52.05%12.39%3.48%121.44%N/AN/A
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		16.47%4.71%13.75%32.93%13.71%12.81%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		11.55%2.44%15.13%28.92%14.45%14.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		31.70%2.04%16.43%34.52%12.99%14.32%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		11.23%4.40%14.49%31.10%16.45%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Divgro, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.83%7.02%3.65%-5.05%4.84%2.58%2.19%1.53%2.36%22.99%
20239.87%-1.92%5.22%1.04%0.96%7.05%3.26%-2.42%-4.34%-1.10%9.56%5.69%36.66%
2022-5.71%-2.13%3.49%-9.31%-1.17%-9.88%10.96%-4.79%-9.09%7.27%4.86%-6.23%-21.86%
20210.79%-1.29%2.62%2.11%

Комиссия

Комиссия Divgro составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
INDY
iShares India 50 ETF
График комиссии INDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
График комиссии KBWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Divgro среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Divgro, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Divgro, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Divgro, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Divgro, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Divgro, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Divgro, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Divgro
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Divgro, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Divgro, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Divgro, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Divgro, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Divgro, с текущим значением в 18.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.853.801.523.0517.77
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		2.323.231.421.9611.92
VUG
Vanguard Growth ETF		2.303.001.412.0911.54
INDY
iShares India 50 ETF		1.512.001.291.9910.65
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.962.541.342.699.58
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.452.131.252.436.09
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		2.122.651.311.968.98
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		2.062.841.351.0510.11
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		1.462.001.250.917.14
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.312.961.415.3814.75
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.472.141.262.457.24

Коэффициент Шарпа

Divgro на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.86
2.69
Divgro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Divgro за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Divgro3.86%1.79%1.40%1.30%1.19%1.33%1.53%1.25%1.36%1.48%1.28%1.16%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.75%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
INDY
iShares India 50 ETF		0.29%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%0.76%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.86%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		58.86%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.81%0.85%0.91%0.41%0.09%0.29%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%0.36%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.80%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%0.84%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.33%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%1.72%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.58%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.18%
-0.30%
Divgro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Divgro показал максимальную просадку в 27.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Divgro составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.52%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.519
-8.8%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-6.01%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-2.41%28 дек. 2023 г.54 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.15
-1.96%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Divgro составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.30%
3.03%
Divgro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BITOKBWPINDYCOWZAVUVVGTVCRVUGMOATIMCGVOO
BITO1.000.180.310.370.370.410.430.410.400.430.41
KBWP0.181.000.360.570.570.290.360.320.460.450.48
INDY0.310.361.000.480.480.530.510.530.550.560.57
COWZ0.370.570.481.000.910.610.690.620.790.790.76
AVUV0.370.570.480.911.000.630.730.630.790.810.76
VGT0.410.290.530.610.631.000.820.970.820.850.93
VCR0.430.360.510.690.730.821.000.880.840.870.88
VUG0.410.320.530.620.630.970.881.000.840.870.95
MOAT0.400.460.550.790.790.820.840.841.000.920.90
IMCG0.430.450.560.790.810.850.870.870.921.000.91
VOO0.410.480.570.760.760.930.880.950.900.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2021 г.