Latika Suggested Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Latika Suggested Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	0.40%
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	Government Bonds	15.40%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	Europe Equities	7.60%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	7%
IXG iShares Global Financials ETF	Financials Equities	3.70%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	2.20%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.50%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	15.50%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	15.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	12.40%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	6.50%
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	Global Equities	11.30%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2020 г., начальной даты IBTE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Latika Suggested Portfolio	2.08%	4.48%	0.69%	8.25%	10.19%	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.41%	7.59%	-5.06%	9.79%	15.38%	12.42%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	17.65%	11.52%	13.38%	10.92%	12.99%	5.94%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	5.13%	10.28%	1.34%	9.84%	8.02%	3.62%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	-1.38%	0.75%	-9.43%	-6.15%	5.55%	6.24%
IXG iShares Global Financials ETF	9.88%	10.76%	8.08%	24.35%	19.41%	8.76%
INDA iShares MSCI India ETF	-0.47%	3.70%	-2.93%	2.72%	16.13%	7.14%
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	1.41%	9.27%	-0.58%	9.96%	13.06%	8.67%
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	20.40%	21.59%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	68.50%	72.60%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3.47%	0.82%	3.61%	7.11%	3.81%	2.84%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	1.47%	0.34%	2.11%	4.80%	2.41%	1.83%
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	0.00%	0.00%	0.39%	2.95%	0.70%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Latika Suggested Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.37%	0.09%	-0.75%	0.66%	0.71%								2.08%
2024	1.06%	2.78%	2.23%	-1.07%	2.87%	1.73%	1.21%	1.45%	1.51%	-1.18%	1.46%	-1.38%	13.30%
2023	4.13%	-1.19%	2.35%	1.30%	0.09%	3.19%	2.22%	-1.15%	-1.95%	-1.41%	4.94%	2.99%	16.31%
2022	-2.31%	-1.62%	0.68%	-4.26%	0.04%	-4.38%	3.92%	-2.49%	-5.39%	3.21%	5.15%	-2.36%	-9.98%
2021	-0.14%	1.61%	1.53%	2.16%	1.87%	1.00%	0.49%	2.08%	-2.06%	2.80%	-0.48%	1.70%	13.20%
2020			-7.68%	5.47%	2.75%	2.32%	3.46%	3.73%	-1.33%	-1.39%	6.22%	3.03%	16.98%

Комиссия

Комиссия Latika Suggested Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA

iShares MSCI India ETF

IXJ

iShares Global Healthcare ETF

IXG

iShares Global Financials ETF

VWRL.AS

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

IBTE

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Latika Suggested Portfolio составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.51	0.72	1.11	0.43	1.65
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	0.63	0.84	1.11	0.64	1.68
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.54	0.62	1.08	0.33	1.06
IXJ iShares Global Healthcare ETF	-0.40	-0.65	0.92	-0.45	-0.94
IXG iShares Global Financials ETF	1.34	1.65	1.26	1.63	7.55
INDA iShares MSCI India ETF	0.14	0.08	1.01	-0.02	-0.04
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	0.61	0.78	1.11	0.48	2.16
AAPL Apple Inc	0.25	0.44	1.06	0.15	0.50
NVDA NVIDIA Corporation	0.52	1.00	1.13	0.71	1.75
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3.63	5.80	1.83	7.21	23.62
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	20.07	271.47	127.78	518.68	4,409.19
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	5.90	14.55	3.92	68.09	96.88

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Latika Suggested Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.06
За 5 лет: 1.21
За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.42 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Latika Suggested Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.67%	2.88%	2.81%	2.57%	1.96%	1.20%	1.78%	1.86%	1.35%	1.27%	1.21%	1.02%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	3.01%	3.54%	3.17%	3.05%	2.87%	2.13%	3.26%	3.76%	2.64%	3.19%	2.79%	0.64%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.06%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	1.52%	1.50%	1.38%	1.17%	1.12%	1.27%	1.42%	2.11%	1.47%	1.73%	2.85%	1.38%
IXG iShares Global Financials ETF	2.40%	2.64%	2.62%	3.71%	1.68%	2.13%	2.87%	3.14%	2.12%	2.21%	2.79%	2.38%
INDA iShares MSCI India ETF	0.76%	0.76%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	1.00%	0.94%	1.09%	0.91%	1.19%	0.63%
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	1.64%	1.47%	1.74%	2.10%	1.43%	1.56%	1.89%	2.24%	1.93%	1.95%	2.03%	2.06%
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3.26%	2.62%	2.84%	6.04%	4.15%	1.40%	2.06%	2.44%	1.59%	0.89%	0.00%	0.74%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	4.70%	5.02%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%	0.00%
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	3.08%	4.60%	4.23%	2.00%	0.47%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Latika Suggested Portfolio показал максимальную просадку в 16.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка Latika Suggested Portfolio составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.24%	5 мар. 2020 г.	13	23 мар. 2020 г.	51	3 июн. 2020 г.	64
-15.8%	9 нояб. 2021 г.	241	12 окт. 2022 г.	194	13 июл. 2023 г.	435
-7%	21 февр. 2025 г.	32	7 апр. 2025 г.	—	—	—
-5.06%	1 авг. 2023 г.	64	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	80
-4.27%	3 сент. 2020 г.	16	24 сент. 2020 г.	12	12 окт. 2020 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SHV	IBTE	STIP	NVDA	AAPL	INDA	IXJ	VWRL.AS	VWO	IXG	IEUR	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.00	-0.01	0.19	0.69	0.72	0.57	0.70	0.62	0.65	0.77	0.76	1.00	0.90
SHV	-0.00	1.00	0.35	0.16	-0.02	-0.00	0.02	0.04	0.03	0.04	0.00	0.03	0.01	0.04
IBTE	-0.01	0.35	1.00	0.36	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.00	-0.09	0.01	-0.01	0.04
STIP	0.19	0.16	0.36	1.00	0.08	0.15	0.16	0.19	0.21	0.19	0.16	0.23	0.20	0.26
NVDA	0.69	-0.02	0.01	0.08	1.00	0.55	0.36	0.37	0.42	0.49	0.40	0.48	0.68	0.67
AAPL	0.72	-0.00	0.02	0.15	0.55	1.00	0.39	0.47	0.40	0.47	0.43	0.50	0.72	0.62
INDA	0.57	0.02	0.01	0.16	0.36	0.39	1.00	0.45	0.49	0.65	0.54	0.60	0.57	0.71
IXJ	0.70	0.04	0.03	0.19	0.37	0.47	0.45	1.00	0.46	0.48	0.58	0.68	0.69	0.67
VWRL.AS	0.62	0.03	0.02	0.21	0.42	0.40	0.49	0.46	1.00	0.61	0.61	0.68	0.61	0.78
VWO	0.65	0.04	0.00	0.19	0.49	0.47	0.65	0.48	0.61	1.00	0.63	0.73	0.65	0.81
IXG	0.77	0.00	-0.09	0.16	0.40	0.43	0.54	0.58	0.61	0.63	1.00	0.81	0.77	0.80
IEUR	0.76	0.03	0.01	0.23	0.48	0.50	0.60	0.68	0.68	0.73	0.81	1.00	0.76	0.88
VOO	1.00	0.01	-0.01	0.20	0.68	0.72	0.57	0.69	0.61	0.65	0.77	0.76	1.00	0.90
Portfolio	0.90	0.04	0.04	0.26	0.67	0.62	0.71	0.67	0.78	0.81	0.80	0.88	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мар. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Latika Suggested Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество