PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Latika Suggested Portfolio

Последнее обновление 2 окт. 2023 г.

Распределение активов


STIP 15.5%SHV 15.5%IBTE 15.4%VOO 12.4%VWRL.AS 11.3%IEUR 7.6%INDA 7%VWO 6.5%IXG 3.7%NVDA 2.5%IXJ 2.2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds15.5%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds15.5%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
Government Bonds15.4%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities12.4%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities11.3%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities7.6%
INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities7%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities6.5%
IXG
iShares Global Financials ETF
Financials Equities3.7%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology2.5%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Health & Biotech Equities2.2%
AAPL
Apple Inc.
Technology0.4%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Latika Suggested Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.42%
4.57%
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.35%11.68%19.59%10.65%N/A
Latika Suggested Portfolio-1.98%3.71%9.23%15.74%7.43%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-4.95%5.23%13.10%21.62%12.35%N/A
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
-4.04%-3.03%6.93%29.36%6.02%N/A
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-3.52%-1.61%2.05%10.79%1.89%N/A
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-3.50%-0.37%-2.15%10.78%8.88%N/A
IXG
iShares Global Financials ETF
-2.85%3.73%1.85%18.52%7.03%N/A
INDA
iShares MSCI India ETF
-0.05%12.56%6.14%8.64%11.04%N/A
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-3.82%3.42%10.58%19.30%9.00%N/A
AAPL
Apple Inc.
-9.63%4.11%32.33%24.62%29.11%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
-10.32%56.63%197.76%258.56%65.99%N/A
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
-0.15%-0.29%2.04%3.38%2.39%N/A
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
0.36%2.39%3.55%4.46%1.30%N/A
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
0.29%1.40%2.75%3.36%0.03%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.35%1.30%0.09%3.19%2.22%-1.15%

Коэффициент Шарпа

Latika Suggested Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.94

Коэффициент Шарпа Latika Suggested Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.94
1.15
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Latika Suggested Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Latika Suggested Portfolio2.57%2.63%2.05%1.32%1.94%2.08%1.54%1.48%1.43%1.23%1.03%0.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.59%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.05%3.12%3.03%2.31%3.62%4.32%3.13%3.90%3.52%0.83%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.10%4.17%2.77%2.06%3.58%3.30%2.71%3.03%4.03%3.64%3.58%2.95%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.31%1.18%1.14%1.31%1.49%2.24%1.58%1.89%3.17%1.57%1.75%2.68%
IXG
iShares Global Financials ETF
3.12%3.77%1.78%2.29%3.15%3.55%2.47%2.63%3.40%2.98%2.75%3.26%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.18%0.00%6.45%0.29%1.06%1.02%1.19%1.00%1.33%0.71%0.69%0.47%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.81%2.13%1.48%1.64%2.02%2.44%2.16%2.22%2.36%2.44%1.90%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.55%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.51%6.17%4.49%1.58%2.35%2.84%1.90%1.08%0.00%0.91%0.38%1.30%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
3.93%1.43%0.00%0.77%2.30%1.78%0.79%0.37%0.03%0.00%0.00%0.01%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
3.76%2.05%0.49%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Latika Suggested Portfolio составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.69%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.22%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.01
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
1.53
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.50
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
0.66
IXG
iShares Global Financials ETF
0.90
INDA
iShares MSCI India ETF
0.56
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.68
AAPL
Apple Inc.
0.53
NVDA
NVIDIA Corporation
4.40
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.69
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
13.43
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
1.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHVIBTESTIPNVDAAAPLINDAIXJVWRL.ASVWOIXGIEURVOO
SHV1.000.340.11-0.03-0.02-0.010.030.040.01-0.020.00-0.01
IBTE0.341.000.420.020.03-0.020.020.00-0.03-0.13-0.03-0.01
STIP0.110.421.000.140.160.180.210.240.200.180.250.23
NVDA-0.030.020.141.000.650.400.440.440.530.440.520.69
AAPL-0.020.030.160.651.000.430.540.440.510.460.540.77
INDA-0.01-0.020.180.400.431.000.490.530.690.580.660.61
IXJ0.030.020.210.440.540.491.000.510.510.590.700.75
VWRL.AS0.040.000.240.440.440.530.511.000.630.630.720.62
VWO0.01-0.030.200.530.510.690.510.631.000.650.740.67
IXG-0.02-0.130.180.440.460.580.590.630.651.000.830.79
IEUR0.00-0.030.250.520.540.660.700.720.740.831.000.80
VOO-0.01-0.010.230.690.770.610.750.620.670.790.801.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-3.02%
-10.60%
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Latika Suggested Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 16.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 51 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.24%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.64
-15.8%9 нояб. 2021 г.24112 окт. 2022 г.19413 июл. 2023 г.435
-4.27%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-3.88%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.56 нояб. 2020 г.19
-3.71%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.176 июл. 2020 г.20

График волатильности

Текущая волатильность Latika Suggested Portfolio составляет 1.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
1.40%
3.15%
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля