PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Latika Suggested Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


STIP 15.5%SHV 15.5%IBTE 15.4%VOO 12.4%VWRL.AS 11.3%IEUR 7.6%INDA 7%VWO 6.5%IXG 3.7%NVDA 2.5%IXJ 2.2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

0.40%

IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
Government Bonds

15.40%

IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities

7.60%

INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities

7%

IXG
iShares Global Financials ETF
Financials Equities

3.70%

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Health & Biotech Equities

2.20%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

2.50%

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds

15.50%

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

15.50%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

12.40%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

6.50%

VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities

11.30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Latika Suggested Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
52.52%
83.71%
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2020 г., начальной даты IBTE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Latika Suggested Portfolio10.00%0.23%9.06%14.09%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
14.62%-0.27%12.26%20.57%14.27%12.68%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
6.57%-0.47%8.84%9.93%7.49%4.67%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
5.98%-1.30%8.76%6.27%3.47%2.51%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
10.74%1.75%9.48%11.62%10.67%9.01%
IXG
iShares Global Financials ETF
14.04%2.74%13.54%21.60%9.18%7.13%
INDA
iShares MSCI India ETF
13.62%0.60%12.72%24.60%11.91%7.48%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
12.07%-0.01%10.65%16.25%10.84%10.55%
AAPL
Apple Inc
13.81%5.00%12.66%13.47%34.37%26.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
130.74%-3.27%86.21%150.19%92.64%75.22%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.66%0.51%2.71%5.41%3.29%2.09%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
2.86%0.45%2.56%5.36%2.08%1.46%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
2.75%0.39%2.45%5.30%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Latika Suggested Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.06%2.78%2.23%-1.07%2.87%1.73%10.00%
20234.13%-1.19%2.35%1.30%0.09%3.19%2.22%-1.15%-1.95%-1.41%4.94%2.99%16.32%
2022-2.31%-1.62%0.68%-4.26%0.04%-4.38%3.92%-2.49%-5.39%3.21%5.15%-2.36%-9.98%
2021-0.14%1.61%1.53%2.16%1.87%1.00%0.49%2.08%-2.06%2.80%-0.48%1.70%13.20%
2020-7.68%5.47%2.75%2.32%3.46%3.74%-1.34%-1.39%6.22%3.03%16.98%

Комиссия

Комиссия Latika Suggested Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии IBTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Latika Suggested Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 9191
Latika Suggested Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Latika Suggested Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 13.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.942.711.351.909.49
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
1.011.521.180.803.65
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.630.981.110.292.45
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.331.881.231.074.40
IXG
iShares Global Financials ETF
1.982.761.341.337.85
INDA
iShares MSCI India ETF
2.012.561.402.2915.35
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.772.621.321.287.38
AAPL
Apple Inc
0.621.051.130.851.84
NVDA
NVIDIA Corporation
3.423.821.497.9922.39
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.454.211.521.9821.01
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
19.59142.4871.14191.692,068.12
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
8.4920.354.511.32279.11

Коэффициент Шарпа

Latika Suggested Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.63
1.66
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Latika Suggested Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Latika Suggested Portfolio2.88%2.81%2.57%1.96%1.23%1.78%1.86%1.35%1.27%1.21%1.02%0.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.06%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.23%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.29%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.71%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%2.14%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.57%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%1.57%
AAPL
Apple Inc
0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.10%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5.12%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
4.47%4.23%2.00%0.47%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.92%
-4.24%
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Latika Suggested Portfolio показал максимальную просадку в 16.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка Latika Suggested Portfolio составляет 1.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.24%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.64
-15.8%9 нояб. 2021 г.24112 окт. 2022 г.19413 июл. 2023 г.435
-5.06%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.80
-4.27%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-3.88%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.56 нояб. 2020 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Latika Suggested Portfolio составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.67%
3.80%
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHVIBTESTIPNVDAAAPLINDAIXJVWRL.ASVWOIXGIEURVOO
SHV1.000.380.14-0.00-0.010.020.040.050.040.000.030.01
IBTE0.381.000.390.020.020.000.020.02-0.01-0.10-0.01-0.01
STIP0.140.391.000.110.160.180.200.230.210.180.250.22
NVDA-0.000.020.111.000.590.380.390.430.500.400.490.67
AAPL-0.010.020.160.591.000.410.490.420.490.430.510.74
INDA0.020.000.180.380.411.000.470.510.670.550.620.58
IXJ0.040.020.200.390.490.471.000.500.500.590.690.72
VWRL.AS0.050.020.230.430.420.510.501.000.630.620.710.62
VWO0.04-0.010.210.500.490.670.500.631.000.640.730.66
IXG0.00-0.100.180.400.430.550.590.620.641.000.830.78
IEUR0.03-0.010.250.490.510.620.690.710.730.831.000.78
VOO0.01-0.010.220.670.740.580.720.620.660.780.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мар. 2020 г.