Latika Suggested Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Latika Suggested Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.35% | 11.68% | 19.59% | 10.65% | N/A |
| Latika Suggested Portfolio | -1.98% | 3.71% | 9.23% | 15.74% | 7.43% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.95% | 5.23% | 13.10% | 21.62% | 12.35% | N/A |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -4.04% | -3.03% | 6.93% | 29.36% | 6.02% | N/A |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -3.52% | -1.61% | 2.05% | 10.79% | 1.89% | N/A |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -3.50% | -0.37% | -2.15% | 10.78% | 8.88% | N/A |
IXG iShares Global Financials ETF | -2.85% | 3.73% | 1.85% | 18.52% | 7.03% | N/A |
INDA iShares MSCI India ETF | -0.05% | 12.56% | 6.14% | 8.64% | 11.04% | N/A |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -3.82% | 3.42% | 10.58% | 19.30% | 9.00% | N/A |
AAPL Apple Inc. | -9.63% | 4.11% | 32.33% | 24.62% | 29.11% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | -10.32% | 56.63% | 197.76% | 258.56% | 65.99% | N/A |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.15% | -0.29% | 2.04% | 3.38% | 2.39% | N/A |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.36% | 2.39% | 3.55% | 4.46% | 1.30% | N/A |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.29% | 1.40% | 2.75% | 3.36% | 0.03% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.35% | 1.30% | 0.09% | 3.19% | 2.22% | -1.15% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Latika Suggested Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latika Suggested Portfolio | 2.57% | 2.63% | 2.05% | 1.32% | 1.94% | 2.08% | 1.54% | 1.48% | 1.43% | 1.23% | 1.03% | 0.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.05% | 3.12% | 3.03% | 2.31% | 3.62% | 4.32% | 3.13% | 3.90% | 3.52% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.10% | 4.17% | 2.77% | 2.06% | 3.58% | 3.30% | 2.71% | 3.03% | 4.03% | 3.64% | 3.58% | 2.95% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.31% | 1.18% | 1.14% | 1.31% | 1.49% | 2.24% | 1.58% | 1.89% | 3.17% | 1.57% | 1.75% | 2.68% |
IXG iShares Global Financials ETF | 3.12% | 3.77% | 1.78% | 2.29% | 3.15% | 3.55% | 2.47% | 2.63% | 3.40% | 2.98% | 2.75% | 3.26% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.18% | 0.00% | 6.45% | 0.29% | 1.06% | 1.02% | 1.19% | 1.00% | 1.33% | 0.71% | 0.69% | 0.47% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.81% | 2.13% | 1.48% | 1.64% | 2.02% | 2.44% | 2.16% | 2.22% | 2.36% | 2.44% | 1.90% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.55% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.51% | 6.17% | 4.49% | 1.58% | 2.35% | 2.84% | 1.90% | 1.08% | 0.00% | 0.91% | 0.38% | 1.30% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 1.43% | 0.00% | 0.77% | 2.30% | 1.78% | 0.79% | 0.37% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 3.76% | 2.05% | 0.49% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Latika Suggested Portfolio составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.01 | ||||
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.53 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.50 | ||||
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 0.66 | ||||
IXG iShares Global Financials ETF | 0.90 | ||||
INDA iShares MSCI India ETF | 0.56 | ||||
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.68 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.53 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 4.40 | ||||
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.69 | ||||
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 13.43 | ||||
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 1.80 |
Таблица корреляции активов
| SHV | IBTE | STIP | NVDA | AAPL | INDA | IXJ | VWRL.AS | VWO | IXG | IEUR | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.34 | 0.11 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| IBTE | 0.34 | 1.00 | 0.42 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.13 | -0.03 | -0.01 |
| STIP | 0.11 | 0.42 | 1.00 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 0.23 |
| NVDA | -0.03 | 0.02 | 0.14 | 1.00 | 0.65 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.44 | 0.52 | 0.69 |
| AAPL | -0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.65 | 1.00 | 0.43 | 0.54 | 0.44 | 0.51 | 0.46 | 0.54 | 0.77 |
| INDA | -0.01 | -0.02 | 0.18 | 0.40 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.53 | 0.69 | 0.58 | 0.66 | 0.61 |
| IXJ | 0.03 | 0.02 | 0.21 | 0.44 | 0.54 | 0.49 | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.70 | 0.75 |
| VWRL.AS | 0.04 | 0.00 | 0.24 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.51 | 1.00 | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.62 |
| VWO | 0.01 | -0.03 | 0.20 | 0.53 | 0.51 | 0.69 | 0.51 | 0.63 | 1.00 | 0.65 | 0.74 | 0.67 |
| IXG | -0.02 | -0.13 | 0.18 | 0.44 | 0.46 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.83 | 0.79 |
| IEUR | 0.00 | -0.03 | 0.25 | 0.52 | 0.54 | 0.66 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.83 | 1.00 | 0.80 |
| VOO | -0.01 | -0.01 | 0.23 | 0.69 | 0.77 | 0.61 | 0.75 | 0.62 | 0.67 | 0.79 | 0.80 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Latika Suggested Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 16.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 51 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.24% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 51 | 3 июн. 2020 г. | 64 |
| -15.8% | 9 нояб. 2021 г. | 241 | 12 окт. 2022 г. | 194 | 13 июл. 2023 г. | 435 |
| -4.27% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
| -3.88% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 5 | 6 нояб. 2020 г. | 19 |
| -3.71% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 17 | 6 июл. 2020 г. | 20 |
График волатильности
Текущая волатильность Latika Suggested Portfolio составляет 1.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.