PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Latika Suggested Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Latika Suggested Portfolio

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

STIP 15.5%SHV 15.5%IBTE 15.4%VOO 12.4%VWRL.AS 11.3%IEUR 7.6%INDA 7%VWO 6.5%IXG 3.7%NVDA 2.5%IXJ 2.2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
0.40%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		Government Bonds
15.40%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities
7.60%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
7%
IXG
iShares Global Financials ETF		Financials Equities
3.70%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		Health & Biotech Equities
2.20%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
2.50%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds
15.50%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
15.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
12.40%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
6.50%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
11.30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Latika Suggested Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.32%
17.04%
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2020 г., начальной даты IBTE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
Latika Suggested Portfolio15.07%1.35%10.32%23.95%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		24.24%2.89%17.84%40.81%16.30%13.75%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		10.40%-0.47%8.03%28.03%7.96%6.15%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		17.28%5.61%16.77%29.92%5.93%4.30%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		13.32%-1.17%11.15%21.65%10.96%9.15%
IXG
iShares Global Financials ETF		26.27%3.51%18.05%46.87%11.47%8.69%
INDA
iShares MSCI India ETF		15.88%-3.71%9.00%28.60%12.26%7.72%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		19.72%2.32%15.49%35.12%12.33%11.27%
AAPL
Apple Inc		22.52%2.98%42.06%36.63%32.72%26.36%
NVDA
NVIDIA Corporation		178.72%18.97%73.57%233.54%96.47%77.97%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.72%-0.16%3.97%6.97%3.56%2.38%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		4.18%0.31%2.65%5.34%2.22%1.59%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		4.03%0.32%2.57%5.39%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Latika Suggested Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.06%2.78%2.23%-1.07%2.87%1.73%1.22%1.45%1.51%15.07%
20234.13%-1.19%2.35%1.30%0.09%3.19%2.22%-1.15%-1.95%-1.41%4.94%2.99%16.32%
2022-2.31%-1.62%0.68%-4.26%0.04%-4.38%3.92%-2.49%-5.39%3.21%5.15%-2.36%-9.98%
2021-0.14%1.61%1.53%2.16%1.87%1.00%0.49%2.08%-2.06%2.80%-0.48%1.70%13.20%
2020-7.68%5.47%2.75%2.32%3.46%3.74%-1.34%-1.39%6.22%3.03%16.98%

Комиссия

Комиссия Latika Suggested Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IXG
iShares Global Financials ETF
График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
График комиссии IBTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Latika Suggested Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Latika Suggested Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.005.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Latika Suggested Portfolio, с текущим значением в 32.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0032.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.694.861.704.2124.36
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.313.221.402.0414.37
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.082.921.371.1112.95
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		2.563.511.482.2113.07
IXG
iShares Global Financials ETF		4.075.201.743.0927.90
INDA
iShares MSCI India ETF		2.292.851.472.9719.30
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		3.494.871.682.7922.85
AAPL
Apple Inc		1.812.591.332.435.76
NVDA
NVIDIA Corporation		4.704.371.588.9028.06
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.265.551.743.5132.17
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		19.13133.3054.54191.771,960.96
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		9.1322.374.841.87317.42

Коэффициент Шарпа

Latika Suggested Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.15
2.89
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Latika Suggested Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Latika Suggested Portfolio2.77%2.81%2.57%1.96%1.23%1.78%1.86%1.35%1.27%1.21%1.02%0.83%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.96%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.53%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.26%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.45%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%2.14%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%1.57%
AAPL
Apple Inc		0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.73%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		5.14%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		4.69%4.23%2.00%0.47%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.08%
0
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Latika Suggested Portfolio показал максимальную просадку в 16.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка Latika Suggested Portfolio составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.24%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.64
-15.8%9 нояб. 2021 г.24112 окт. 2022 г.19413 июл. 2023 г.435
-5.06%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.80
-4.27%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-3.88%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.56 нояб. 2020 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Latika Suggested Portfolio составляет 1.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.41%
2.56%
Latika Suggested Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SHVIBTESTIPNVDAAAPLINDAIXJVWRL.ASVWOIXGIEURVOO
SHV1.000.380.16-0.01-0.000.030.050.040.040.010.020.01
IBTE0.381.000.390.010.010.000.030.02-0.00-0.09-0.00-0.01
STIP0.160.391.000.110.150.180.190.230.210.160.240.21
NVDA-0.010.010.111.000.580.380.390.430.500.400.490.67
AAPL-0.000.010.150.581.000.400.480.420.470.430.510.73
INDA0.030.000.180.380.401.000.470.510.660.550.620.58
IXJ0.050.030.190.390.480.471.000.490.490.590.690.72
VWRL.AS0.040.020.230.430.420.510.491.000.630.630.710.62
VWO0.04-0.000.210.500.470.660.490.631.000.640.730.66
IXG0.01-0.090.160.400.430.550.590.630.641.000.820.77
IEUR0.02-0.000.240.490.510.620.690.710.730.821.000.78
VOO0.01-0.010.210.670.730.580.720.620.660.770.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мар. 2020 г.