CC ETF Comparison 11.10.23

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

CC ETF Comparison 11.10.23

Последнее обновление 14 янв. 2025 г.

Portfolio ETFs

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	11.11%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	11.11%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	Technology Equities, Actively Managed	11.11%
IWB iShares Russell 1000 ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Growth Equities	11.11%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	11.11%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	11.11%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	11.11%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CC ETF Comparison 11.10.23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

CC ETF Comparison 11.10.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты IETC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.66%	-3.44%	3.10%	22.14%	12.04%	11.24%
CC ETF Comparison 11.10.23	-1.12%	-4.09%	2.30%	19.59%	12.30%	N/A
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	-0.80%	-3.45%	3.59%	23.53%	13.71%	13.17%
IWB iShares Russell 1000 ETF	-0.62%	-3.57%	4.16%	23.46%	13.41%	12.91%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-0.07%	-2.95%	2.64%	11.37%	10.68%	11.08%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	-1.75%	-3.99%	8.75%	33.82%	20.46%	N/A
QQQ Invesco QQQ	-1.11%	-4.55%	2.17%	24.17%	18.72%	18.49%
IWM iShares Russell 2000 ETF	-1.68%	-6.51%	-2.65%	13.75%	6.48%	7.86%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	-1.01%	-3.81%	-6.40%	2.69%	4.11%	5.35%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-2.66%	-5.75%	-6.57%	6.03%	1.13%	3.42%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-0.87%	-3.50%	2.81%	15.91%	10.80%	11.48%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CC ETF Comparison 11.10.23, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.79%	4.72%	2.82%	-4.41%	4.26%	3.37%	2.07%	1.73%	2.26%	-1.27%	5.11%	-2.09%	20.63%
2023	6.84%	-2.43%	3.27%	0.61%	1.33%	6.10%	3.75%	-2.08%	-4.86%	-2.63%	9.28%	5.67%	26.58%
2022	-5.97%	-3.05%	2.61%	-9.02%	0.10%	-8.03%	8.21%	-3.88%	-9.62%	7.03%	6.68%	-5.17%	-20.24%
2021	0.00%	2.71%	3.18%	4.30%	0.79%	2.49%	1.08%	2.82%	-4.59%	5.86%	-1.19%	3.55%	22.63%
2020	-0.30%	-7.49%	-12.46%	12.22%	5.26%	3.32%	5.63%	7.27%	-3.48%	-1.69%	11.95%	4.74%	24.24%
2019	8.32%	3.35%	1.63%	4.00%	-6.76%	6.76%	1.20%	-2.04%	1.82%	2.54%	3.11%	3.36%	29.91%
2018			1.66%	0.14%	2.57%	-0.27%	3.29%	2.79%	0.06%	-8.03%	1.84%	-8.14%	-4.82%

Комиссия

Комиссия CC ETF Comparison 11.10.23 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

IWM

iShares Russell 2000 ETF

IETC

iShares Evolved U.S. Technology ETF

IWB

iShares Russell 1000 ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CC ETF Comparison 11.10.23 составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CC ETF Comparison 11.10.23

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.86	2.49	1.35	2.80	11.86
IWB iShares Russell 1000 ETF	1.83	2.45	1.34	2.77	11.42
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.99	1.47	1.17	1.41	4.11
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	1.78	2.37	1.31	3.06	11.29
QQQ Invesco QQQ	1.36	1.86	1.25	1.81	6.37
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.61	1.00	1.12	0.66	3.11
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	0.24	0.42	1.05	0.30	0.76
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.46	0.75	1.09	0.27	1.65
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.54	2.16	1.28	3.00	8.72

CC ETF Comparison 11.10.23 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.19 до 1.89, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

CC ETF Comparison 11.10.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CC ETF Comparison 11.10.23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.87%	1.85%	1.88%	1.91%	1.68%	1.50%	1.92%	2.12%	1.66%	1.85%	1.89%	1.80%
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.22%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
IWB iShares Russell 1000 ETF	1.15%	1.14%	1.31%	1.56%	1.09%	1.37%	1.71%	2.06%	1.64%	1.89%	1.95%	1.71%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.64%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.53%	0.52%	0.79%	0.92%	0.73%	0.48%	0.79%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.56%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.16%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%	1.26%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.51%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%	3.10%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3.29%	3.20%	2.89%	2.70%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.34%	2.28%	2.52%	2.30%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.74%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CC ETF Comparison 11.10.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

CC ETF Comparison 11.10.23 показал максимальную просадку в 32.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка CC ETF Comparison 11.10.23 составляет 4.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.59%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	92	3 авг. 2020 г.	115
-27%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	302	26 дек. 2023 г.	502
-19.15%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	140
-9.04%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47
-8.59%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CC ETF Comparison 11.10.23 составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

CC ETF Comparison 11.10.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IEMG	SCHD	IWM	IEFA	IETC	QQQ	VIG	SPY	IWB
IEMG	1.00	0.57	0.62	0.79	0.63	0.66	0.61	0.69	0.69
SCHD	0.57	1.00	0.79	0.73	0.58	0.60	0.89	0.81	0.81
IWM	0.62	0.79	1.00	0.74	0.68	0.69	0.79	0.82	0.84
IEFA	0.79	0.73	0.74	1.00	0.68	0.69	0.77	0.80	0.80
IETC	0.63	0.58	0.68	0.68	1.00	0.96	0.75	0.89	0.89
QQQ	0.66	0.60	0.69	0.69	0.96	1.00	0.76	0.91	0.91
VIG	0.61	0.89	0.79	0.77	0.75	0.76	1.00	0.92	0.92
SPY	0.69	0.81	0.82	0.80	0.89	0.91	0.92	1.00	1.00
IWB	0.69	0.81	0.84	0.80	0.89	0.91	0.92	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мар. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

CC ETF Comparison 11.10.23

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество