CC ETF Comparison 11.10.23

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	11.11%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	11.11%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	Technology Equities, Actively Managed	11.11%
IWB iShares Russell 1000 ETF	Large Cap Blend Equities	11.11%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	11.11%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	11.11%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	11.11%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	11.11%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	11.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CC ETF Comparison 11.10.23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты IETC

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.80%	4.83%	2.59%	5.27%	30.14%	19.29%	10.91%	12.94%
Портфель CC ETF Comparison 11.10.23	0.60%	5.30%	6.14%	8.22%	35.43%	19.94%	10.36%	—
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.79%	4.91%	2.92%	5.83%	31.69%	20.82%	12.43%	14.77%
IWB iShares Russell 1000 ETF	0.79%	4.90%	2.89%	5.52%	31.57%	20.59%	11.58%	14.50%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.20%	0.13%	12.68%	16.60%	25.19%	11.80%	7.87%	12.28%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	2.38%	6.57%	-2.92%	-3.32%	32.97%	29.00%	14.16%	—
QQQ Invesco QQQ ETF	1.40%	6.30%	3.89%	6.11%	39.85%	26.75%	13.94%	20.00%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.25%	8.42%	9.63%	8.17%	45.80%	16.51%	4.98%	10.54%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	-0.31%	5.46%	7.79%	12.19%	33.73%	16.04%	8.48%	9.23%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-0.01%	6.54%	13.49%	16.57%	50.80%	19.19%	6.06%	9.05%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.22%	2.74%	2.49%	4.19%	22.59%	14.96%	9.97%	12.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении CC ETF Comparison 11.10.23 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.26%	1.10%	-5.28%	7.34%									6.14%
2025	2.63%	-1.12%	-4.15%	-0.28%	5.91%	5.17%	1.36%	2.92%	3.34%	2.16%	-0.06%	0.28%	19.25%
2024	0.16%	4.50%	2.95%	-4.13%	4.10%	2.58%	2.74%	1.68%	2.21%	-1.61%	4.70%	-2.78%	17.96%
2023	7.14%	-2.65%	2.99%	0.59%	0.63%	6.03%	3.92%	-2.54%	-4.70%	-2.91%	9.02%	5.80%	24.62%
2022	-5.54%	-2.89%	2.14%	-8.53%	0.30%	-7.92%	7.72%	-3.76%	-9.64%	6.74%	7.23%	-4.84%	-19.25%
2021	0.11%	2.85%	3.23%	4.07%	0.98%	2.13%	0.70%	2.62%	-4.40%	5.44%	-1.64%	3.68%	21.19%

Метрики бенчмарка

CC ETF Comparison 11.10.23: годовая альфа составляет 0.73%, бета — 0.96, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 26.03.2018.

При бете 0.96 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.73%

Бета: 0.96

R²: 0.97

Участие в росте: 97.52%

Участие в снижении: 96.09%

Комиссия

Комиссия CC ETF Comparison 11.10.23 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IWM

iShares Russell 2000 ETF

IETC

iShares Evolved U.S. Technology ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

IWB

iShares Russell 1000 ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CC ETF Comparison 11.10.23 имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.67	2.30	+0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.70	3.18	+0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.43	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.27	3.40	+0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.77	15.35	+3.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	67	2.41	3.33	1.45	3.67	16.64
IWB iShares Russell 1000 ETF	66	2.39	3.32	1.44	3.66	16.48
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	65	2.17	3.33	1.38	5.60	13.72
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	27	1.53	2.10	1.27	1.61	4.61
QQQ Invesco QQQ ETF	59	2.36	3.14	1.42	3.42	13.03
IWM iShares Russell 2000 ETF	65	2.36	3.24	1.39	4.32	15.42
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	60	2.39	3.30	1.43	3.16	12.76
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	75	2.89	3.75	1.55	3.94	15.49
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	50	2.03	2.97	1.37	2.96	11.81

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CC ETF Comparison 11.10.23 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.67
За 5 лет: 0.62
За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CC ETF Comparison 11.10.23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.61%	1.74%	1.85%	1.88%	1.91%	1.68%	1.50%	1.94%	2.12%	1.66%	1.85%	1.89%
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.05%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
IWB iShares Russell 1000 ETF	0.98%	1.00%	1.14%	1.31%	1.56%	1.09%	1.37%	1.71%	2.06%	1.64%	1.89%	1.95%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.44%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.40%	0.38%	0.52%	0.79%	0.92%	0.73%	0.48%	0.95%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.44%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.94%	1.04%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.29%	3.55%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.42%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.54%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CC ETF Comparison 11.10.23 показал максимальную просадку в 32.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.75%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	93	4 авг. 2020 г.	116
-26.44%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	300	26 дек. 2023 г.	535
-18.92%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	140
-17.77%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	42	9 июн. 2025 г.	77
-8.6%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	10	14 апр. 2026 г.	33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IEMG	SCHD	IEFA	IWM	IETC	QQQ	VIG	SPY	IWB	Portfolio
Benchmark	1.00	0.68	0.77	0.78	0.82	0.88	0.92	0.91	1.00	1.00	0.98
IEMG	0.68	1.00	0.54	0.78	0.62	0.63	0.66	0.60	0.68	0.69	0.78
SCHD	0.77	0.54	1.00	0.69	0.76	0.52	0.56	0.87	0.77	0.77	0.78
IEFA	0.78	0.78	0.69	1.00	0.73	0.66	0.68	0.76	0.79	0.79	0.85
IWM	0.82	0.62	0.76	0.73	1.00	0.68	0.70	0.79	0.82	0.84	0.87
IETC	0.88	0.63	0.52	0.66	0.68	1.00	0.95	0.73	0.88	0.88	0.88
QQQ	0.92	0.66	0.56	0.68	0.70	0.95	1.00	0.76	0.92	0.92	0.90
VIG	0.91	0.60	0.87	0.76	0.79	0.73	0.76	1.00	0.92	0.91	0.90
SPY	1.00	0.68	0.77	0.79	0.82	0.88	0.92	0.92	1.00	1.00	0.98
IWB	1.00	0.69	0.77	0.79	0.84	0.88	0.92	0.91	1.00	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.78	0.78	0.85	0.87	0.88	0.90	0.90	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мар. 2018 г.

CC ETF Comparison 11.10.23

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов