CC ETF Comparison 11.10.23

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

CC ETF Comparison 11.10.23

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Portfolio ETFs

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	11.11%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	11.11%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	Technology Equities, Actively Managed	11.11%
IWB iShares Russell 1000 ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Growth Equities	11.11%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	11.11%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	11.11%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	11.11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты IETC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
CC ETF Comparison 11.10.23	-1.10%	8.87%	-3.79%	8.90%	14.11%	N/A
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	-3.42%	7.58%	-5.06%	9.73%	15.77%	12.35%
IWB iShares Russell 1000 ETF	-3.44%	7.82%	-5.19%	9.68%	15.49%	12.03%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.97%	3.04%	-9.89%	1.08%	12.64%	10.39%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	-4.17%	13.10%	-2.23%	18.73%	19.39%	N/A
QQQ Invesco QQQ	-4.41%	9.37%	-4.80%	11.06%	17.35%	17.24%
IWM iShares Russell 2000 ETF	-8.92%	10.51%	-15.23%	-0.59%	10.21%	6.48%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	13.69%	11.67%	9.95%	10.61%	11.70%	5.67%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	6.34%	10.73%	1.62%	7.45%	7.84%	3.53%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-1.37%	5.87%	-4.46%	8.09%	13.23%	11.20%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CC ETF Comparison 11.10.23, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.63%	-1.12%	-4.15%	-0.28%	1.97%								-1.10%
2024	0.16%	4.50%	2.95%	-4.13%	4.10%	2.58%	2.74%	1.68%	2.21%	-1.61%	4.70%	-2.78%	17.96%
2023	7.14%	-2.65%	2.99%	0.59%	0.63%	6.03%	3.92%	-2.54%	-4.70%	-2.91%	9.02%	5.81%	24.62%
2022	-5.54%	-2.89%	2.14%	-8.53%	0.30%	-7.92%	7.72%	-3.76%	-9.64%	6.74%	7.23%	-4.84%	-19.25%
2021	0.11%	2.85%	3.23%	4.07%	0.98%	2.13%	0.70%	2.62%	-4.40%	5.44%	-1.64%	3.68%	21.19%
2020	-0.58%	-7.44%	-12.77%	11.88%	5.18%	3.29%	5.50%	6.82%	-3.22%	-1.43%	12.18%	4.93%	23.48%
2019	8.36%	3.29%	1.58%	3.94%	-6.74%	6.73%	1.06%	-2.11%	1.84%	2.62%	2.99%	3.47%	29.59%
2018			1.66%	0.15%	2.60%	-0.24%	3.29%	2.66%	0.06%	-8.04%	1.90%	-8.00%	-4.68%

Комиссия

Комиссия CC ETF Comparison 11.10.23 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

IWM

iShares Russell 2000 ETF

IETC

iShares Evolved U.S. Technology ETF

IWB

iShares Russell 1000 ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CC ETF Comparison 11.10.23 составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.50	0.88	1.13	0.56	2.17
IWB iShares Russell 1000 ETF	0.51	0.87	1.13	0.55	2.08
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.08	0.32	1.04	0.15	0.49
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.70	1.11	1.15	0.76	2.56
QQQ Invesco QQQ	0.45	0.81	1.11	0.51	1.65
IWM iShares Russell 2000 ETF	-0.06	0.12	1.01	-0.03	-0.10
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	0.62	1.05	1.14	0.84	2.45
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.41	0.73	1.09	0.34	1.33
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.54	0.95	1.14	0.64	2.62

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CC ETF Comparison 11.10.23 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.49
За 5 лет: 0.81
За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CC ETF Comparison 11.10.23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.86%	1.85%	1.88%	1.91%	1.68%	1.50%	1.92%	2.12%	1.66%	1.85%	1.89%	1.80%
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.27%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
IWB iShares Russell 1000 ETF	1.17%	1.14%	1.31%	1.56%	1.09%	1.37%	1.71%	2.06%	1.64%	1.89%	1.95%	1.71%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.04%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.52%	0.52%	0.79%	0.92%	0.73%	0.48%	0.79%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.23%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%	1.26%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.05%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%	3.10%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3.01%	3.20%	2.89%	2.70%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.34%	2.28%	2.52%	2.30%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.85%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CC ETF Comparison 11.10.23 показал максимальную просадку в 32.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка CC ETF Comparison 11.10.23 составляет 5.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.75%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	93	4 авг. 2020 г.	116
-26.45%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	300	26 дек. 2023 г.	535
-18.92%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	140
-17.77%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.55%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IEMG	SCHD	IEFA	IWM	IETC	QQQ	VIG	SPY	IWB	Portfolio
^GSPC	1.00	0.68	0.80	0.79	0.82	0.89	0.92	0.92	1.00	1.00	0.98
IEMG	0.68	1.00	0.57	0.79	0.63	0.63	0.66	0.61	0.68	0.69	0.77
SCHD	0.80	0.57	1.00	0.72	0.78	0.57	0.60	0.89	0.80	0.80	0.81
IEFA	0.79	0.79	0.72	1.00	0.74	0.67	0.69	0.76	0.79	0.79	0.85
IWM	0.82	0.63	0.78	0.74	1.00	0.69	0.70	0.79	0.82	0.84	0.87
IETC	0.89	0.63	0.57	0.67	0.69	1.00	0.96	0.75	0.89	0.89	0.89
QQQ	0.92	0.66	0.60	0.69	0.70	0.96	1.00	0.76	0.91	0.92	0.90
VIG	0.92	0.61	0.89	0.76	0.79	0.75	0.76	1.00	0.92	0.92	0.91
SPY	1.00	0.68	0.80	0.79	0.82	0.89	0.91	0.92	1.00	1.00	0.98
IWB	1.00	0.69	0.80	0.79	0.84	0.89	0.92	0.92	1.00	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.77	0.81	0.85	0.87	0.89	0.90	0.91	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мар. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

CC ETF Comparison 11.10.23

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество