US 10 Equal

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

US 10 Equal

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US 10 Equal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

US 10 Equal

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

US 10 Equal на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 50.76% с начала года и доходность в 35.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
US 10 Equal	50.76%	4.76%	22.62%	56.66%	43.90%	35.59%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	14.14%	1.95%	1.58%	16.11%	24.45%	26.06%
AAPL Apple Inc	19.12%	-2.30%	20.49%	21.98%	28.84%	24.60%
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.16%	77.74%
GOOGL Alphabet Inc.	26.00%	6.12%	1.05%	30.75%	21.46%	20.51%
AMZN Amazon.com, Inc.	39.19%	12.68%	15.17%	47.68%	19.48%	29.38%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	31.13%	1.08%	13.21%	31.09%	16.34%	12.42%
LLY Eli Lilly and Company	35.53%	-13.92%	2.10%	34.24%	49.31%	30.36%
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	44.67%	38.00%
META Meta Platforms, Inc.	63.55%	-1.55%	22.20%	73.99%	24.34%	22.84%
TSLA Tesla, Inc.	25.23%	41.72%	77.98%	28.14%	67.81%	33.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US 10 Equal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.84%	11.78%	2.46%	-2.20%	7.00%	9.44%	-0.68%	2.45%	4.00%	-1.15%			50.76%
2023	14.72%	4.13%	11.45%	2.58%	14.14%	8.84%	4.08%	2.02%	-5.32%	-1.77%	10.40%	4.65%	93.60%
2022	-7.93%	-4.13%	9.06%	-14.09%	-1.43%	-9.80%	13.44%	-6.76%	-9.32%	-0.63%	7.33%	-8.47%	-31.15%
2021	3.77%	-0.27%	0.99%	7.37%	0.20%	8.10%	2.78%	6.18%	-5.64%	12.45%	4.24%	2.36%	50.18%
2020	8.54%	-4.12%	-7.72%	18.48%	6.03%	9.30%	9.58%	20.63%	-6.66%	-4.09%	12.52%	6.89%	87.66%
2019	6.70%	2.09%	5.08%	3.25%	-11.73%	8.92%	2.74%	-1.87%	1.57%	8.36%	5.24%	7.66%	42.85%
2018	9.40%	-1.43%	-6.35%	2.20%	6.57%	1.69%	1.64%	7.17%	-0.43%	-6.28%	-0.62%	-6.11%	6.09%
2017	7.40%	3.36%	4.00%	2.93%	7.61%	-0.59%	3.59%	3.44%	-0.30%	6.74%	1.22%	-0.73%	45.65%
2016	-6.38%	-2.15%	9.61%	-1.04%	5.61%	-1.23%	8.79%	1.30%	2.65%	-0.70%	0.90%	5.85%	24.36%
2015	-0.41%	7.56%	-1.96%	4.33%	4.99%	-1.21%	5.59%	-2.52%	0.67%	7.75%	4.40%	1.67%	34.64%
2014	2.18%	10.71%	-3.20%	-0.09%	4.19%	3.40%	-0.93%	8.91%	-0.39%	0.30%	5.16%	-2.44%	30.34%
2013	5.77%	-0.80%	1.83%	6.14%	14.08%	0.68%	10.14%	4.91%	7.75%	3.59%	1.02%	5.70%	79.35%

Комиссия

Комиссия US 10 Equal составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг US 10 Equal среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

US 10 Equal

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.82	1.17	1.15	1.04	2.52
AAPL Apple Inc	0.98	1.54	1.19	1.32	3.11
NVDA NVIDIA Corporation	3.87	3.90	1.51	7.41	23.35
GOOGL Alphabet Inc.	1.16	1.67	1.22	1.39	3.48
AMZN Amazon.com, Inc.	1.78	2.45	1.32	2.03	8.12
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.17	3.06	1.39	4.10	10.71
LLY Eli Lilly and Company	1.17	1.77	1.24	1.79	5.73
AVGO Broadcom Inc.	1.69	2.35	1.30	3.06	9.31
META Meta Platforms, Inc.	2.06	2.97	1.41	4.02	12.45
TSLA Tesla, Inc.	0.46	1.15	1.14	0.43	1.23

Коэффициент Шарпа

US 10 Equal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

US 10 Equal

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US 10 Equal за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.34%	0.37%	0.60%	0.47%	0.65%	0.80%	0.90%	0.79%	0.89%	0.90%	0.99%	1.21%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
GOOGL Alphabet Inc.	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

US 10 Equal

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

US 10 Equal показал максимальную просадку в 35.52%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка US 10 Equal составляет 2.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.52%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	139	25 мая 2023 г.	355
-31.99%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	50	3 июн. 2020 г.	73
-21%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	126
-17.5%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	64
-16.29%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	58	29 окт. 2024 г.	78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US 10 Equal составляет 6.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

US 10 Equal

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	TSLA	BRK-B	META	AVGO	NVDA	AAPL	AMZN	GOOGL	MSFT
LLY	1.00	0.14	0.33	0.25	0.26	0.22	0.24	0.26	0.29	0.32
TSLA	0.14	1.00	0.23	0.33	0.38	0.39	0.37	0.39	0.36	0.36
BRK-B	0.33	0.23	1.00	0.31	0.39	0.32	0.39	0.36	0.42	0.43
META	0.25	0.33	0.31	1.00	0.43	0.47	0.45	0.56	0.60	0.50
AVGO	0.26	0.38	0.39	0.43	1.00	0.59	0.52	0.46	0.46	0.51
NVDA	0.22	0.39	0.32	0.47	0.59	1.00	0.48	0.51	0.50	0.56
AAPL	0.24	0.37	0.39	0.45	0.52	0.48	1.00	0.50	0.53	0.56
AMZN	0.26	0.39	0.36	0.56	0.46	0.51	0.50	1.00	0.65	0.60
GOOGL	0.29	0.36	0.42	0.60	0.46	0.50	0.53	0.65	1.00	0.64
MSFT	0.32	0.36	0.43	0.50	0.51	0.56	0.56	0.60	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

US 10 Equal

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество