DOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

DOD

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	10%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	10%
CVX Chevron Corporation	Energy	10%
DOW Dow Inc.	Basic Materials	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
MMM 3M Company	Industrials	10%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	10%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	Healthcare	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DOD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

DOD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2019 г., начальной даты DOW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
DOD	7.38%	2.95%	5.63%	15.77%	5.73%	N/A
Активы портфеля:
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	-64.98%	-13.16%	-56.06%	-55.66%	-27.11%	-14.71%
VZ Verizon Communications Inc.	23.49%	8.47%	13.41%	42.88%	-0.71%	3.88%
DOW Dow Inc.	-2.07%	-0.32%	-8.05%	8.34%	6.95%	N/A
CVX Chevron Corporation	0.85%	-0.03%	-3.79%	-8.59%	7.83%	6.14%
IBM International Business Machines Corporation	36.84%	11.09%	16.21%	54.07%	15.25%	6.22%
CSCO Cisco Systems, Inc.	5.41%	3.48%	6.15%	0.13%	4.22%	11.17%
JNJ Johnson & Johnson	7.19%	1.88%	7.42%	5.52%	7.43%	7.25%
KO The Coca-Cola Company	24.34%	4.04%	20.17%	28.22%	9.11%	8.93%
AMGN Amgen Inc.	19.72%	3.96%	23.89%	29.82%	14.73%	12.28%
MMM 3M Company	51.75%	5.36%	52.82%	73.64%	3.50%	4.58%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.78%	-1.31%	3.96%	-4.29%	2.41%	-2.00%	6.12%	1.09%					7.38%
2023	0.02%	-4.22%	1.15%	0.26%	-6.23%	3.70%	3.85%	-0.02%	-4.41%	-2.53%	4.51%	6.44%	1.67%
2022	0.28%	-1.05%	3.71%	-2.31%	4.29%	-8.06%	2.53%	-5.25%	-8.60%	12.68%	6.86%	-3.77%	-0.82%
2021	0.68%	2.44%	9.20%	-0.12%	2.73%	-0.96%	-0.44%	0.58%	-5.12%	1.02%	-2.98%	9.60%	16.80%
2020	-5.19%	-9.18%	-9.01%	12.49%	2.45%	-1.28%	0.95%	2.64%	-2.45%	-5.70%	12.34%	2.88%	-1.81%
2019			1.21%	-1.52%	-7.58%	7.33%	0.29%	-2.69%	2.88%	0.54%	3.48%	2.81%	6.17%

Комиссия

Комиссия DOD составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DOD среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

DOD

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOD

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	-1.24	-1.96	0.74	-0.69	-1.63
VZ Verizon Communications Inc.	1.82	2.68	1.36	1.01	10.93
DOW Dow Inc.	0.19	0.42	1.05	0.14	0.61
CVX Chevron Corporation	-0.43	-0.45	0.94	-0.40	-0.90
IBM International Business Machines Corporation	2.37	3.29	1.47	3.03	7.51
CSCO Cisco Systems, Inc.	-0.16	-0.08	0.99	-0.14	-0.38
JNJ Johnson & Johnson	0.26	0.48	1.06	0.21	0.71
KO The Coca-Cola Company	1.94	2.67	1.36	1.53	11.43
AMGN Amgen Inc.	1.15	1.83	1.24	1.52	3.66
MMM 3M Company	2.08	3.48	1.49	1.30	10.99

Коэффициент Шарпа

DOD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

DOD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DOD за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
DOD	4.72%	4.52%	4.14%	3.67%	4.00%	3.36%	3.08%	2.70%	2.76%	2.85%	2.45%	2.26%
Активы портфеля:
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	14.12%	7.35%	5.13%	3.62%	4.64%	3.04%	2.46%	2.13%	1.78%	1.64%	1.71%	2.05%
VZ Verizon Communications Inc.	6.00%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%	4.22%
DOW Dow Inc.	5.41%	5.11%	5.56%	4.94%	5.05%	3.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVX Chevron Corporation	4.39%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%	3.12%
IBM International Business Machines Corporation	3.06%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.79%	5.46%	3.84%	3.31%	3.63%	2.65%	1.97%
CSCO Cisco Systems, Inc.	3.04%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%	2.27%
JNJ Johnson & Johnson	2.96%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
KO The Coca-Cola Company	2.67%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
AMGN Amgen Inc.	2.63%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%	1.65%
MMM 3M Company	2.91%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.85%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%	1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DOD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

DOD показал максимальную просадку в 31.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.52%	24 дек. 2019 г.	61	23 мар. 2020 г.	201	7 янв. 2021 г.	262
-20.38%	22 апр. 2022 г.	112	30 сент. 2022 г.	491	16 сент. 2024 г.	603
-10.2%	11 июн. 2021 г.	121	1 дек. 2021 г.	23	4 янв. 2022 г.	144
-9.95%	2 апр. 2019 г.	42	31 мая 2019 г.	109	4 нояб. 2019 г.	151
-6.37%	18 янв. 2022 г.	27	24 февр. 2022 г.	18	22 мар. 2022 г.	45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DOD составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

DOD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CVX	AMGN	VZ	JNJ	KO	WBA	DOW	CSCO	MMM	IBM
CVX	1.00	0.22	0.28	0.22	0.28	0.38	0.56	0.36	0.39	0.42
AMGN	0.22	1.00	0.32	0.50	0.35	0.34	0.26	0.40	0.36	0.38
VZ	0.28	0.32	1.00	0.39	0.44	0.33	0.33	0.34	0.35	0.41
JNJ	0.22	0.50	0.39	1.00	0.47	0.34	0.22	0.39	0.37	0.38
KO	0.28	0.35	0.44	0.47	1.00	0.33	0.34	0.41	0.41	0.42
WBA	0.38	0.34	0.33	0.34	0.33	1.00	0.45	0.42	0.48	0.43
DOW	0.56	0.26	0.33	0.22	0.34	0.45	1.00	0.42	0.56	0.50
CSCO	0.36	0.40	0.34	0.39	0.41	0.42	0.42	1.00	0.48	0.54
MMM	0.39	0.36	0.35	0.37	0.41	0.48	0.56	0.48	1.00	0.53
IBM	0.42	0.38	0.41	0.38	0.42	0.43	0.50	0.54	0.53	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

DOD

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество