DOD

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	10%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	10%
CVX Chevron Corporation	Energy	10%
DOW Dow Inc.	Basic Materials	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
MMM 3M Company	Industrials	10%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	10%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	Healthcare	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DOD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2019 г., начальной даты DOW

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель DOD	0.49%	2.95%	15.39%	20.55%	23.38%	13.24%	7.90%	—
Активы портфеля:
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—
VZ Verizon Communications Inc.	0.02%	-2.89%	23.39%	17.79%	17.97%	15.58%	2.85%	4.39%
DOW Dow Inc.	1.74%	34.68%	79.17%	79.45%	26.69%	-3.67%	-3.38%	—
CVX Chevron Corporation	0.79%	5.40%	31.83%	32.46%	24.90%	9.95%	18.30%	12.53%
IBM International Business Machines Corporation	2.06%	1.17%	-15.74%	-12.48%	1.74%	27.71%	18.92%	10.02%
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.95%	0.62%	3.69%	17.63%	31.64%	18.25%	12.05%	14.28%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
AMGN Amgen Inc.	-1.51%	-7.71%	7.04%	18.64%	17.39%	16.07%	10.31%	11.72%
MMM 3M Company	-0.54%	-8.84%	-9.36%	-8.22%	-0.42%	22.35%	1.44%	3.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении DOD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.79%	5.65%	2.52%	-0.25%									15.39%
2025	6.44%	5.72%	0.04%	-5.92%	2.14%	2.28%	-1.22%	3.26%	0.16%	3.28%	4.56%	-2.29%	19.27%
2024	0.78%	-1.31%	3.96%	-4.29%	2.41%	-2.00%	6.12%	1.09%	1.78%	-2.76%	1.43%	-4.87%	1.73%
2023	0.02%	-4.22%	1.15%	0.26%	-6.23%	3.70%	3.85%	-0.02%	-4.41%	-2.53%	4.51%	6.43%	1.66%
2022	0.28%	-1.05%	3.71%	-2.31%	4.29%	-8.06%	2.53%	-5.25%	-8.60%	12.68%	6.85%	-3.77%	-0.83%
2021	0.68%	2.44%	9.20%	-0.12%	2.73%	-0.96%	-0.44%	0.58%	-5.12%	1.02%	-2.99%	9.60%	16.80%

Метрики бенчмарка

DOD: годовая альфа составляет -0.62%, бета — 0.71, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 21.03.2019.

Портфель участвовал в 83.15% снижения S&P 500 Index, но только в 68.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: -0.62%

Бета: 0.71

R²: 0.61

Участие в росте: 68.54%

Участие в снижении: 83.15%

Комиссия

Комиссия DOD составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DOD имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.57	0.88	+0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	1.37	+0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.10	1.39	+0.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.13	6.43	+1.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	—	—	—	—	—	—
VZ Verizon Communications Inc.	64	0.79	1.35	1.17	1.22	2.79
DOW Dow Inc.	55	0.51	1.05	1.14	0.72	1.19
CVX Chevron Corporation	66	0.98	1.37	1.20	1.19	2.67
IBM International Business Machines Corporation	39	0.05	0.29	1.04	0.06	0.15
CSCO Cisco Systems, Inc.	74	1.13	1.55	1.24	2.33	5.93
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
AMGN Amgen Inc.	59	0.60	1.07	1.13	1.10	2.65
MMM 3M Company	36	-0.01	0.20	1.03	-0.02	-0.06

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DOD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.57
За 5 лет: 0.56
За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DOD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.82%	3.47%	6.08%	4.52%	4.14%	3.67%	4.00%	3.36%	3.08%	2.70%	2.76%	2.85%
Активы портфеля:
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	0.00%	0.00%	10.72%	7.35%	5.13%	3.62%	4.64%	3.04%	2.46%	2.13%	1.78%	1.64%
VZ Verizon Communications Inc.	5.54%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
DOW Dow Inc.	4.23%	8.98%	6.98%	5.11%	5.56%	4.94%	5.05%	3.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVX Chevron Corporation	3.47%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
IBM International Business Machines Corporation	2.71%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.61%	2.12%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
AMGN Amgen Inc.	2.78%	2.91%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%
MMM 3M Company	2.06%	1.82%	16.27%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DOD показал максимальную просадку в 31.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка DOD составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.52%	24 дек. 2019 г.	61	23 мар. 2020 г.	201	7 янв. 2021 г.	262
-20.38%	22 апр. 2022 г.	112	30 сент. 2022 г.	491	16 сент. 2024 г.	603
-13.11%	10 мар. 2025 г.	22	8 апр. 2025 г.	72	23 июл. 2025 г.	94
-10.2%	11 июн. 2021 г.	121	1 дек. 2021 г.	23	4 янв. 2022 г.	144
-9.95%	2 апр. 2019 г.	42	31 мая 2019 г.	109	4 нояб. 2019 г.	151

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VZ	CVX	JNJ	AMGN	KO	WBA	DOW	CSCO	IBM	MMM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.26	0.38	0.29	0.40	0.38	0.39	0.50	0.65	0.55	0.54	0.64
VZ	0.26	1.00	0.26	0.40	0.32	0.43	0.29	0.29	0.27	0.32	0.31	0.53
CVX	0.38	0.26	1.00	0.20	0.20	0.24	0.33	0.51	0.31	0.35	0.33	0.59
JNJ	0.29	0.40	0.20	1.00	0.50	0.46	0.31	0.22	0.32	0.29	0.32	0.54
AMGN	0.40	0.32	0.20	0.50	1.00	0.34	0.30	0.26	0.35	0.33	0.33	0.56
KO	0.38	0.43	0.24	0.46	0.34	1.00	0.28	0.28	0.34	0.35	0.35	0.55
WBA	0.39	0.29	0.33	0.31	0.30	0.28	1.00	0.39	0.36	0.36	0.42	0.65
DOW	0.50	0.29	0.51	0.22	0.26	0.28	0.39	1.00	0.35	0.41	0.50	0.70
CSCO	0.65	0.27	0.31	0.32	0.35	0.34	0.36	0.35	1.00	0.49	0.45	0.62
IBM	0.55	0.32	0.35	0.29	0.33	0.35	0.36	0.41	0.49	1.00	0.46	0.65
MMM	0.54	0.31	0.33	0.32	0.33	0.35	0.42	0.50	0.45	0.46	1.00	0.69
Portfolio	0.64	0.53	0.59	0.54	0.56	0.55	0.65	0.70	0.62	0.65	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2019 г.

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов