DOD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 10% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 10% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 10% |
DOW Dow Inc. | Basic Materials | 10% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 10% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 10% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 10% |
MMM 3M Company | Industrials | 10% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 10% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | Healthcare | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DOD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2019 г., начальной даты DOW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| DOD | 3.75% | -6.07% | -0.04% | 11.22% | 4.37% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | -64.57% | -15.45% | -50.13% | -57.08% | -29.00% | -15.39% |
VZ Verizon Communications Inc. | 15.63% | -6.56% | 4.81% | 21.09% | -1.99% | 2.78% |
DOW Dow Inc. | -15.55% | -15.18% | -22.09% | -8.89% | 1.04% | N/A |
CVX Chevron Corporation | 12.00% | 9.52% | 1.56% | 15.98% | 10.67% | 7.82% |
IBM International Business Machines Corporation | 32.40% | -9.58% | 25.75% | 41.92% | 15.51% | 7.46% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 18.38% | 7.10% | 21.77% | 12.25% | 8.48% | 11.61% |
JNJ Johnson & Johnson | -0.84% | -7.45% | -0.01% | 5.29% | 5.26% | 6.33% |
KO The Coca-Cola Company | 8.56% | -11.07% | 0.23% | 12.72% | 6.77% | 7.20% |
AMGN Amgen Inc. | 5.01% | -8.97% | -5.32% | 11.65% | 9.17% | 9.41% |
MMM 3M Company | 48.99% | -2.51% | 27.75% | 70.87% | 2.49% | 3.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.78% | -1.31% | 3.96% | -4.29% | 2.41% | -2.00% | 6.12% | 1.09% | 1.78% | -2.76% | 3.75% | ||
| 2023 | 0.02% | -4.22% | 1.15% | 0.26% | -6.23% | 3.70% | 3.85% | -0.02% | -4.41% | -2.53% | 4.51% | 6.44% | 1.67% |
| 2022 | 0.28% | -1.05% | 3.71% | -2.31% | 4.29% | -8.06% | 2.53% | -5.25% | -8.60% | 12.68% | 6.86% | -3.77% | -0.82% |
| 2021 | 0.68% | 2.44% | 9.20% | -0.12% | 2.73% | -0.96% | -0.44% | 0.58% | -5.12% | 1.02% | -2.98% | 9.60% | 16.81% |
| 2020 | -5.19% | -9.18% | -9.01% | 12.49% | 2.46% | -1.28% | 0.95% | 2.64% | -2.45% | -5.70% | 12.34% | 2.88% | -1.81% |
| 2019 | 1.21% | -1.52% | -7.58% | 7.33% | 0.29% | -2.69% | 2.88% | 0.54% | 3.48% | 2.81% | 6.17% |
Комиссия
Комиссия DOD составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DOD среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | -1.14 | -1.83 | 0.76 | -0.68 | -1.31 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.03 | 1.51 | 1.21 | 0.69 | 5.15 |
DOW Dow Inc. | -0.40 | -0.45 | 0.95 | -0.28 | -1.01 |
CVX Chevron Corporation | 0.86 | 1.28 | 1.16 | 0.76 | 2.71 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.99 | 2.68 | 1.41 | 2.61 | 6.17 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 0.61 | 0.92 | 1.14 | 0.52 | 1.67 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.41 | 0.70 | 1.08 | 0.34 | 1.18 |
KO The Coca-Cola Company | 1.04 | 1.53 | 1.19 | 0.94 | 3.98 |
AMGN Amgen Inc. | 0.52 | 0.91 | 1.13 | 0.70 | 1.69 |
MMM 3M Company | 2.20 | 3.67 | 1.53 | 1.49 | 12.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DOD за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.34% | 4.52% | 4.14% | 3.68% | 4.00% | 3.36% | 3.08% | 2.70% | 2.76% | 2.85% | 2.45% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 8.51% | 7.35% | 5.13% | 3.63% | 4.64% | 3.05% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% | 2.05% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.54% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
DOW Dow Inc. | 6.28% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.96% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.19% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.75% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.20% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
KO The Coca-Cola Company | 3.06% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
AMGN Amgen Inc. | 3.00% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% | 1.65% |
MMM 3M Company | 2.96% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DOD показал максимальную просадку в 31.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка DOD составляет 7.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.52% | 24 дек. 2019 г. | 61 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 262 |
| -20.38% | 22 апр. 2022 г. | 112 | 30 сент. 2022 г. | 491 | 16 сент. 2024 г. | 603 |
| -10.2% | 11 июн. 2021 г. | 121 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 144 |
| -9.95% | 2 апр. 2019 г. | 42 | 31 мая 2019 г. | 109 | 4 нояб. 2019 г. | 151 |
| -7.29% | 17 окт. 2024 г. | 21 | 14 нояб. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DOD составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CVX | AMGN | VZ | JNJ | KO | WBA | DOW | CSCO | MMM | IBM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.55 | 0.36 | 0.38 | 0.41 |
| AMGN | 0.22 | 1.00 | 0.32 | 0.50 | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.39 | 0.36 | 0.37 |
| VZ | 0.27 | 0.32 | 1.00 | 0.39 | 0.44 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
| JNJ | 0.22 | 0.50 | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.34 | 0.22 | 0.38 | 0.36 | 0.37 |
| KO | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.47 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
| WBA | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 1.00 | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.42 |
| DOW | 0.55 | 0.26 | 0.32 | 0.22 | 0.34 | 0.44 | 1.00 | 0.42 | 0.56 | 0.50 |
| CSCO | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.47 | 0.53 |
| MMM | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 1.00 | 0.53 |
| IBM | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 1.00 |