LEVEREGED 2X ETFS SECTORS

График показывает рост $10,000 инвестированных в LEVEREGED 2X ETFS SECTORS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

LEVEREGED 2X ETFS SECTORS на 7 апр. 2026 г. показал доходность в -3.60% с начала года и доходность в 22.01% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 23 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -34.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LEVEREGED 2X ETFS SECTORS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.8%.

LEVEREGED 2X ETFS SECTORS: годовая альфа составляет 2.49%, бета — 1.81, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 23.05.2008.

• Портфель участвовал в 234.96% роста S&P 500 Index и в 162.45% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 2.49% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.81 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия LEVEREGED 2X ETFS SECTORS составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LEVEREGED 2X ETFS SECTORS имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LEVEREGED 2X ETFS SECTORS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.97
• За 5 лет: 0.46
• За 10 лет: 0.65
• За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность LEVEREGED 2X ETFS SECTORS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LEVEREGED 2X ETFS SECTORS показал максимальную просадку в 78.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка LEVEREGED 2X ETFS SECTORS составляет 7.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.