Dividend
Dividend Stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CUBE CubeSmart | Real Estate | 11.11% |
ET Energy Transfer LP | Energy | 11.11% |
EXR Extra Space Storage Inc. | Real Estate | 11.11% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 11.11% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 11.11% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 11.11% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 11.11% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | Real Estate | 11.11% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июл. 2013 г., начальной даты REXR
Доходность по периодам
Dividend на 6 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.16% с начала года и доходность в 13.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.24% | 0.55% | 11.47% | 32.45% | 13.43% | 11.05% |
| Dividend | 18.16% | -0.54% | 13.87% | 37.29% | 12.90% | 13.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
T AT&T Inc. | 39.53% | 2.54% | 32.48% | 47.81% | 0.58% | 4.32% |
MO Altria Group, Inc. | 43.09% | 8.55% | 27.49% | 45.86% | 11.93% | 7.42% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 25.69% | -0.04% | 3.90% | 36.97% | 12.23% | 13.15% |
CUBE CubeSmart | 9.33% | -3.46% | 20.33% | 42.25% | 14.28% | 13.15% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -19.95% | -7.82% | -0.84% | 0.37% | 1.22% | 13.88% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 8.37% | -0.51% | 21.92% | 63.90% | 13.73% | 15.29% |
O Realty Income Corporation | 7.32% | -4.20% | 10.34% | 22.66% | 0.18% | 7.41% |
ET Energy Transfer LP | 30.28% | 4.19% | 8.21% | 35.08% | 16.56% | 1.91% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 22.29% | -4.40% | 1.28% | 33.18% | 18.35% | 12.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.91% | 0.31% | 4.68% | -3.07% | 4.01% | 3.50% | 5.37% | 3.59% | 2.23% | -2.67% | 18.16% | ||
| 2023 | 9.14% | 0.91% | -3.00% | -0.74% | -2.36% | 1.82% | 1.83% | -2.43% | -2.57% | -6.47% | 10.97% | 8.60% | 15.02% |
| 2022 | 0.04% | -1.64% | 5.19% | -1.21% | -3.51% | -6.32% | 9.51% | -2.31% | -13.06% | 11.96% | 0.45% | -3.12% | -6.32% |
| 2021 | 0.16% | 7.65% | 6.56% | 8.05% | 1.52% | 2.83% | 2.39% | 2.21% | -5.22% | 7.21% | -2.33% | 7.27% | 44.39% |
| 2020 | 1.32% | -8.26% | -24.34% | 16.62% | 6.07% | -2.44% | 4.02% | 3.38% | -3.14% | -1.60% | 8.22% | 3.57% | -2.50% |
| 2019 | 9.66% | 2.72% | 2.97% | 0.56% | -0.77% | 2.43% | 2.34% | 3.26% | -0.12% | 1.99% | -0.49% | 1.01% | 28.29% |
| 2018 | -2.12% | -6.24% | 2.22% | 1.19% | 3.91% | 2.01% | 1.23% | 1.43% | -1.27% | -0.74% | 0.93% | -7.32% | -5.29% |
| 2017 | -1.72% | 4.77% | -0.49% | 0.84% | -1.88% | 0.82% | 0.50% | -0.74% | 2.04% | -0.72% | 3.94% | 2.01% | 9.51% |
| 2016 | -2.70% | -0.97% | 8.25% | 6.43% | 4.10% | 7.47% | 2.72% | -1.26% | -0.86% | -5.19% | 2.02% | 7.40% | 29.73% |
| 2015 | 5.73% | 1.68% | -1.87% | -0.42% | 0.49% | -2.42% | 3.51% | -3.75% | -0.60% | 6.87% | 1.69% | -0.38% | 10.43% |
| 2014 | 1.73% | 4.02% | -0.46% | 3.01% | 2.37% | 4.52% | -2.57% | 3.59% | -1.99% | 7.65% | 1.73% | -1.25% | 24.20% |
| 2013 | -1.72% | -2.47% | 4.08% | 3.66% | 0.30% | 0.78% | 4.53% |
Комиссия
Комиссия Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 2.42 | 3.39 | 1.42 | 1.49 | 13.96 |
MO Altria Group, Inc. | 2.56 | 3.73 | 1.52 | 2.26 | 14.30 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.61 | 3.35 | 1.50 | 3.76 | 14.45 |
CUBE CubeSmart | 1.77 | 2.51 | 1.31 | 1.30 | 6.24 |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -0.05 | 0.11 | 1.01 | -0.03 | -0.10 |
EXR Extra Space Storage Inc. | 2.18 | 3.19 | 1.40 | 1.28 | 7.50 |
O Realty Income Corporation | 1.25 | 1.83 | 1.23 | 0.77 | 3.34 |
ET Energy Transfer LP | 2.01 | 2.89 | 1.36 | 1.31 | 16.14 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 1.51 | 1.81 | 1.31 | 1.77 | 6.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.71% | 6.83% | 6.71% | 5.33% | 6.96% | 5.59% | 6.27% | 5.06% | 4.86% | 5.36% | 4.71% | 4.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
T AT&T Inc. | 5.03% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% | 5.12% |
MO Altria Group, Inc. | 7.31% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.61% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
CUBE CubeSmart | 4.16% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 3.73% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 1.99% | 2.33% | 3.12% | 3.06% | 1.59% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.84% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
O Realty Income Corporation | 5.30% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
ET Energy Transfer LP | 5.64% | 8.96% | 7.33% | 7.44% | 17.28% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.78% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend показал максимальную просадку в 43.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.71% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 256 |
| -23.01% | 21 апр. 2022 г. | 112 | 29 сент. 2022 г. | 374 | 27 мар. 2024 г. | 486 |
| -13.62% | 21 авг. 2018 г. | 87 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 123 |
| -11.38% | 6 янв. 2016 г. | 23 | 8 февр. 2016 г. | 26 | 16 мар. 2016 г. | 49 |
| -11.09% | 25 июл. 2016 г. | 73 | 3 нояб. 2016 г. | 35 | 23 дек. 2016 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ET | MO | T | HTGC | MAIN | REXR | EXR | CUBE | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET | 1.00 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| MO | 0.21 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.34 |
| T | 0.23 | 0.40 | 1.00 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.33 |
| HTGC | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 1.00 | 0.58 | 0.29 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| MAIN | 0.33 | 0.24 | 0.29 | 0.58 | 1.00 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| REXR | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
| EXR | 0.14 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.57 | 1.00 | 0.82 | 0.59 |
| CUBE | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.57 | 0.82 | 1.00 | 0.59 |
| O | 0.16 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 1.00 |