PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

LX 10%ALLT 10%DCTH 10%FINV 10%GHM 10%AMSC 10%ECOR 10%ISSC 10%OUST 10%ATAT 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ALLT
Allot Communications Ltd		Technology
10%
AMSC
American Superconductor Corporation		Industrials
10%
ATAT
Atour Lifestyle Holdings Limited		Consumer Cyclical
10%
DCTH
Delcath Systems, Inc.		Healthcare
10%
ECOR
electroCore, Inc.		Healthcare
10%
FINV
FinVolution Group		Financial Services
10%
GHM
Graham Corporation		Industrials
10%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		Industrials
10%
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		Financial Services
10%
OUST
Ouster, Inc.		Technology
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
210.07%
41.85%
TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 нояб. 2022 г., начальной даты ATAT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha-2.25%23.90%23.12%97.16%N/AN/A
Активы портфеля:
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		41.86%25.23%110.43%364.05%4.12%N/A
ALLT
Allot Communications Ltd		3.87%30.38%58.46%192.89%-12.29%-2.21%
DCTH
Delcath Systems, Inc.		19.23%38.16%31.22%160.29%12.45%N/A
FINV
FinVolution Group		27.01%6.47%36.89%69.09%44.77%N/A
GHM
Graham Corporation		-21.18%31.67%5.00%19.79%26.81%5.77%
AMSC
American Superconductor Corporation		-13.15%33.69%-24.44%57.63%28.84%12.61%
ECOR
electroCore, Inc.		-67.98%0.10%-59.23%-28.30%-18.44%N/A
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-18.15%24.82%-6.55%8.37%13.95%8.19%
OUST
Ouster, Inc.		-29.21%30.86%9.91%-12.27%N/AN/A
ATAT
Atour Lifestyle Holdings Limited		5.65%18.28%6.40%58.79%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202515.07%-11.75%-5.33%-3.36%5.21%-2.25%
20241.34%6.36%3.73%-0.19%13.08%2.81%9.49%-1.32%8.30%12.86%26.01%11.13%139.94%
202329.32%-3.93%-2.69%-10.89%2.02%4.57%13.42%-2.17%-5.84%-11.03%3.51%17.09%29.45%
20223.55%-1.38%2.12%

Комиссия

Комиссия TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		4.364.001.586.8526.39
ALLT
Allot Communications Ltd		2.883.021.393.219.56
DCTH
Delcath Systems, Inc.		2.263.071.354.0410.33
FINV
FinVolution Group		1.662.351.312.196.74
GHM
Graham Corporation		0.380.901.110.421.02
AMSC
American Superconductor Corporation		0.641.551.170.981.84
ECOR
electroCore, Inc.		-0.350.071.01-0.35-0.89
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.140.701.090.160.39
OUST
Ouster, Inc.		-0.130.551.06-0.18-0.28
ATAT
Atour Lifestyle Holdings Limited		1.291.841.221.165.00

TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.69
0.48
TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.72%0.75%1.16%0.41%0.70%2.50%0.91%0.17%0.17%0.16%0.19%0.06%
Активы портфеля:
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		2.25%2.38%6.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALLT
Allot Communications Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCTH
Delcath Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FINV
FinVolution Group		3.33%3.49%4.39%4.13%3.45%4.49%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%0.56%
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECOR
electroCore, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUST
Ouster, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATAT
Atour Lifestyle Holdings Limited		1.58%1.67%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.69%
-7.82%
TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha показал максимальную просадку в 35.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha составляет 19.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.18%7 февр. 2025 г.428 апр. 2025 г.———
-25.29%8 февр. 2023 г.5325 апр. 2023 г.671 авг. 2023 г.120
-25.17%2 авг. 2023 г.6126 окт. 2023 г.9413 мар. 2024 г.155
-13.03%4 апр. 2024 г.1017 апр. 2024 г.136 мая 2024 г.23
-11.9%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3627 сент. 2024 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha составляет 12.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.24%
11.21%
TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCECORISSCALLTDCTHATATGHMFINVLXAMSCOUSTPortfolio
^GSPC1.000.090.250.260.310.270.380.240.340.510.450.58
ECOR0.091.000.080.030.090.050.040.040.130.070.150.36
ISSC0.250.081.000.070.110.080.220.070.130.180.140.29
ALLT0.260.030.071.000.140.100.200.160.170.210.160.38
DCTH0.310.090.110.141.000.120.200.130.160.200.190.43
ATAT0.270.050.080.100.121.000.100.350.410.130.180.44
GHM0.380.040.220.200.200.101.000.100.110.350.290.44
FINV0.240.040.070.160.130.350.101.000.510.210.230.46
LX0.340.130.130.170.160.410.110.511.000.170.320.58
AMSC0.510.070.180.210.200.130.350.210.171.000.430.59
OUST0.450.150.140.160.190.180.290.230.320.431.000.65
Portfolio0.580.360.290.380.430.440.440.460.580.590.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 нояб. 2022 г.