TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 26 мая 2026 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 2 авг. 2023 г. с доходностью -8.6%.

TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha has an annualized alpha of 30.58%, beta of 1.43, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2022.

• This portfolio captured 228.07% of S&P 500 Index gains but only 61.51% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha на 16 июн. 2026 г. составляет 0.86 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha показал максимальную просадку в 35.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка TOP 10 ALL 3 STRONG BUYS AS OF 1/5. /25 @ Seeking alpha составляет 4.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.