We Broke Everything

График показывает рост $10,000 инвестированных в We Broke Everything и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 5.0% и более от своего целевого распределения.

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении We Broke Everything закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -3.2%.

We Broke Everything: годовая альфа составляет 16.81%, бета — 0.22, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.

• Портфель участвовал в 74.98% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -40.06%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия We Broke Everything составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для We Broke Everything. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность We Broke Everything за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.01%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

We Broke Everything показал максимальную просадку в 4.75%, зарегистрированную 2 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка We Broke Everything составляет 1.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.