MSTY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MSTY

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	1.33%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	5%
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF	Blockchain, Leveraged	25%
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	Derivative Income	3%
GLAD Gladstone Capital Corporation	Financial Services	1.33%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	1.33%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	1.33%
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	Derivative Income	50%
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	Options Trading	3%
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF	Derivative Income	3%
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	Options Trading	3%
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	Large Cap Blend Equities	1.33%
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	Large Cap Blend Equities	1.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2024 г., начальной даты PLTY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
MSTY	19.14%	29.58%	17.11%	N/A	N/A	N/A
Активы портфеля:
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	33.28%	27.22%	26.47%	127.44%	N/A	N/A
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	-4.84%	30.25%	-12.88%	5.53%	N/A	N/A
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	-11.56%	28.97%	-0.20%	43.69%	N/A	N/A
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	-6.70%	15.40%	-11.70%	25.60%	N/A	N/A
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF	43.00%	32.33%	73.07%	N/A	N/A	N/A
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	-3.78%	13.59%	-1.54%	17.32%	N/A	N/A
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	1.40%	15.89%	3.80%	13.66%	N/A	N/A
MAIN Main Street Capital Corporation	-6.69%	0.58%	5.68%	15.43%	22.30%	14.12%
ARCC Ares Capital Corporation	1.08%	8.04%	5.00%	11.48%	21.15%	13.06%
GLAD Gladstone Capital Corporation	-4.98%	8.33%	8.10%	29.40%	26.94%	14.29%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	8.16%	20.89%	10.88%	57.49%	N/A	N/A
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF	4.29%	44.36%	3.83%	67.45%	N/A	N/A
MO Altria Group, Inc.	9.67%	-1.40%	5.81%	33.87%	18.19%	7.40%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	9.41%	-20.40%	0.71%	22.16%	11.19%								19.14%
2024										18.17%	43.52%	-11.72%	49.73%

Комиссия

Комиссия MSTY составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BITX

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF

YMAG

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

YMAX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

MSTY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

CONY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

TSLY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

NVDY

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

PLTY

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	1.71	2.43	1.31	3.50	8.58
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	0.08	0.64	1.08	0.14	0.29
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	0.79	1.46	1.19	0.98	2.24
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	0.53	1.02	1.14	0.82	2.08
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF	—	—	—	—	—
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	0.68	1.13	1.16	0.72	2.07
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	0.53	0.95	1.13	0.61	1.95
MAIN Main Street Capital Corporation	0.73	1.16	1.17	0.78	2.69
ARCC Ares Capital Corporation	0.56	0.96	1.15	0.65	2.60
GLAD Gladstone Capital Corporation	1.27	1.73	1.26	1.33	4.45
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	1.07	1.75	1.21	1.91	4.29
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF	0.63	1.60	1.19	1.18	2.34
MO Altria Group, Inc.	1.79	2.67	1.35	3.47	8.14

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для MSTY. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MSTY за предыдущие двенадцать месяцев составила 83.38%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	83.38%	69.40%	4.70%	0.46%	0.37%	0.45%	0.41%	0.48%	0.39%	0.39%	0.47%	0.44%
Активы портфеля:
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	127.51%	104.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	152.35%	155.65%	16.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	101.65%	82.30%	76.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	93.57%	83.65%	22.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF	39.06%	7.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	47.00%	35.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	61.92%	44.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.82%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
ARCC Ares Capital Corporation	8.88%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
GLAD Gladstone Capital Corporation	9.02%	8.38%	9.19%	8.45%	6.73%	8.97%	8.46%	11.51%	9.12%	8.95%	11.49%	10.16%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	58.24%	61.58%	15.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF	12.89%	10.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MO Altria Group, Inc.	7.17%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MSTY показал максимальную просадку в 40.43%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MSTY составляет 6.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.43%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.62%	21 нояб. 2024 г.	4	26 нояб. 2024 г.	10	11 дек. 2024 г.	14
-9.68%	30 окт. 2024 г.	4	4 нояб. 2024 г.	2	6 нояб. 2024 г.	6
-6.15%	13 нояб. 2024 г.	2	14 нояб. 2024 г.	2	18 нояб. 2024 г.	4
-3.73%	9 окт. 2024 г.	2	10 окт. 2024 г.	1	11 окт. 2024 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 3.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MO	GLAD	MAIN	ARCC	NVDY	PLTY	BITO	BITX	MSTY	TSLY	CONY	YMAG	YMAX	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.04	0.47	0.54	0.54	0.72	0.63	0.43	0.43	0.44	0.65	0.62	0.83	0.84	0.52
MO	-0.04	1.00	0.03	0.09	0.10	-0.23	-0.09	-0.04	-0.03	-0.04	-0.16	-0.08	-0.22	-0.17	-0.05
GLAD	0.47	0.03	1.00	0.78	0.69	0.32	0.37	0.25	0.25	0.22	0.45	0.36	0.41	0.48	0.27
MAIN	0.54	0.09	0.78	1.00	0.80	0.33	0.44	0.26	0.26	0.28	0.43	0.39	0.42	0.53	0.32
ARCC	0.54	0.10	0.69	0.80	1.00	0.32	0.43	0.29	0.30	0.32	0.42	0.43	0.41	0.53	0.36
NVDY	0.72	-0.23	0.32	0.33	0.32	1.00	0.55	0.27	0.27	0.35	0.44	0.45	0.72	0.71	0.37
PLTY	0.63	-0.09	0.37	0.44	0.43	0.55	1.00	0.32	0.32	0.41	0.56	0.57	0.63	0.74	0.45
BITO	0.43	-0.04	0.25	0.26	0.29	0.27	0.32	1.00	1.00	0.71	0.47	0.66	0.43	0.57	0.88
BITX	0.43	-0.03	0.25	0.26	0.30	0.27	0.32	1.00	1.00	0.71	0.47	0.67	0.43	0.56	0.88
MSTY	0.44	-0.04	0.22	0.28	0.32	0.35	0.41	0.71	0.71	1.00	0.45	0.68	0.43	0.64	0.94
TSLY	0.65	-0.16	0.45	0.43	0.42	0.44	0.56	0.47	0.47	0.45	1.00	0.56	0.82	0.69	0.54
CONY	0.62	-0.08	0.36	0.39	0.43	0.45	0.57	0.66	0.67	0.68	0.56	1.00	0.59	0.78	0.77
YMAG	0.83	-0.22	0.41	0.42	0.41	0.72	0.63	0.43	0.43	0.43	0.82	0.59	1.00	0.83	0.52
YMAX	0.84	-0.17	0.48	0.53	0.53	0.71	0.74	0.57	0.56	0.64	0.69	0.78	0.83	1.00	0.70
Portfolio	0.52	-0.05	0.27	0.32	0.36	0.37	0.45	0.88	0.88	0.94	0.54	0.77	0.52	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 окт. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MSTY

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество