bmo-ret-2025-optimized

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.54%
BAM Brookfield Asset Management Inc.	Financial Services	8.52%
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP	Utilities	11.50%
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units	Cryptocurrency	9.72%
BWLP BW LPG Limited	Industrials	6.73%
ETHV VanEck Ethereum ETF	Cryptocurrency	2.69%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.25%
GRRR Gorilla Technology Group Inc.	Technology	3.66%
IONQ IonQ, Inc.	Technology	4.59%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	13.32%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	Financial Services	3.21%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.73%
RGTI Rigetti Computing Inc	Technology	6.79%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	3.79%
SYM Symbotic Inc	Industrials	5.96%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в bmo-ret-2025-optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июл. 2024 г., начальной даты ETHV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель bmo-ret-2025-optimized	0.85%	-5.44%	-9.40%	-16.00%	39.18%	—	—	—
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.93%	-6.10%	19.65%	86.00%	41.44%	22.67%	23.06%
RGTI Rigetti Computing Inc	5.11%	-16.33%	-35.94%	-59.92%	67.14%	176.50%	—	—
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP	0.44%	-7.12%	6.30%	11.87%	26.73%	7.81%	4.83%	13.64%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%
IONQ IonQ, Inc.	5.43%	-20.92%	-34.70%	-57.90%	16.97%	68.27%	22.62%	—
BAM Brookfield Asset Management Inc.	0.84%	-4.55%	-14.27%	-20.24%	-9.50%	15.60%	—	—
SYM Symbotic Inc	-2.65%	1.33%	-10.30%	-16.11%	142.26%	30.73%	39.51%	—
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	8.33%	0.58%	-3.01%	-53.65%	-29.87%	1.10%	-29.17%	-12.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +6.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +90.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении bmo-ret-2025-optimized закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -13.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.36%	-2.68%	-7.83%	1.37%									-9.40%
2025	2.63%	-5.20%	-9.65%	5.48%	13.74%	7.86%	8.08%	0.69%	14.04%	9.36%	-4.58%	-6.27%	38.09%
2024							-5.15%	-3.01%	4.45%	7.95%	31.46%	90.25%	159.41%

Метрики бенчмарка

bmo-ret-2025-optimized: годовая альфа составляет 84.73%, бета — 1.60, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 24.07.2024.

Портфель участвовал в 278.84% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -315.28%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 84.73%

Бета: 1.60

R²: 0.38

Участие в росте: 278.84%

Участие в снижении: -315.28%

Комиссия

Комиссия bmo-ret-2025-optimized составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTCC.TO

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

ETHV

VanEck Ethereum ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

bmo-ret-2025-optimized имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.16	0.88	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	1.37	+0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.35	1.39	+0.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.60	6.43	+0.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67
RGTI Rigetti Computing Inc	64	0.62	1.74	1.19	1.06	1.99
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP	73	1.15	1.66	1.23	2.11	4.96
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
IONQ IonQ, Inc.	50	0.18	1.06	1.12	0.39	0.79
BAM Brookfield Asset Management Inc.	28	-0.30	-0.20	0.97	-0.23	-0.51
SYM Symbotic Inc	82	1.53	2.33	1.30	3.40	6.86
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	27	-0.37	-0.05	0.99	-0.37	-0.71

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

bmo-ret-2025-optimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.16
За всё время: 2.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность bmo-ret-2025-optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.62%	1.67%	3.25%	5.80%	6.37%	2.34%	2.13%	1.49%	1.12%	0.92%	5.17%	3.21%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RGTI Rigetti Computing Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP	4.78%	4.95%	5.10%	4.86%	4.65%	3.35%	3.92%	4.02%	5.44%	3.88%	4.62%	5.59%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
IONQ IonQ, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BAM Brookfield Asset Management Inc.	4.08%	3.34%	2.80%	3.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SYM Symbotic Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

bmo-ret-2025-optimized показал максимальную просадку в 27.86%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

Текущая просадка bmo-ret-2025-optimized составляет 20.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.86%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	34	27 мая 2025 г.	67
-25.68%	14 окт. 2025 г.	117	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-17.41%	24 июл. 2024 г.	11	7 авг. 2024 г.	46	11 окт. 2024 г.	57
-17.36%	18 дек. 2024 г.	2	19 дек. 2024 г.	3	24 дек. 2024 г.	5
-12.58%	7 янв. 2025 г.	5	13 янв. 2025 г.	26	19 февр. 2025 г.	31

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LLY	BWLP	BIP	GRRR	GOOG	BTCC.TO	SMCI	SYM	BAM	IONQ	AVGO	RGTI	NVDA	ETHV	MARA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.34	0.19	0.47	0.35	0.60	0.43	0.49	0.51	0.67	0.43	0.65	0.41	0.68	0.51	0.52	0.69
LLY	0.34	1.00	0.09	0.14	0.09	0.19	0.05	0.18	0.11	0.20	0.10	0.18	0.10	0.19	0.07	0.14	0.30
BWLP	0.19	0.09	1.00	0.14	0.10	0.15	0.10	0.17	0.17	0.14	0.16	0.16	0.17	0.21	0.15	0.13	0.28
BIP	0.47	0.14	0.14	1.00	0.23	0.24	0.30	0.24	0.29	0.43	0.22	0.23	0.20	0.27	0.28	0.31	0.41
GRRR	0.35	0.09	0.10	0.23	1.00	0.23	0.24	0.32	0.26	0.29	0.32	0.25	0.39	0.26	0.31	0.28	0.51
GOOG	0.60	0.19	0.15	0.24	0.23	1.00	0.30	0.30	0.38	0.36	0.27	0.45	0.32	0.41	0.39	0.35	0.49
BTCC.TO	0.43	0.05	0.10	0.30	0.24	0.30	1.00	0.31	0.36	0.36	0.42	0.31	0.37	0.29	0.76	0.69	0.58
SMCI	0.49	0.18	0.17	0.24	0.32	0.30	0.31	1.00	0.39	0.36	0.38	0.47	0.38	0.52	0.40	0.41	0.57
SYM	0.51	0.11	0.17	0.29	0.26	0.38	0.36	0.39	1.00	0.41	0.47	0.42	0.46	0.43	0.33	0.42	0.64
BAM	0.67	0.20	0.14	0.43	0.29	0.36	0.36	0.36	0.41	1.00	0.40	0.40	0.34	0.43	0.37	0.41	0.56
IONQ	0.43	0.10	0.16	0.22	0.32	0.27	0.42	0.38	0.47	0.40	1.00	0.35	0.71	0.32	0.40	0.49	0.70
AVGO	0.65	0.18	0.16	0.23	0.25	0.45	0.31	0.47	0.42	0.40	0.35	1.00	0.37	0.64	0.40	0.35	0.57
RGTI	0.41	0.10	0.17	0.20	0.39	0.32	0.37	0.38	0.46	0.34	0.71	0.37	1.00	0.31	0.40	0.48	0.78
NVDA	0.68	0.19	0.21	0.27	0.26	0.41	0.29	0.52	0.43	0.43	0.32	0.64	0.31	1.00	0.37	0.37	0.55
ETHV	0.51	0.07	0.15	0.28	0.31	0.39	0.76	0.40	0.33	0.37	0.40	0.40	0.40	0.37	1.00	0.64	0.60
MARA	0.52	0.14	0.13	0.31	0.28	0.35	0.69	0.41	0.42	0.41	0.49	0.35	0.48	0.37	0.64	1.00	0.64
Portfolio	0.69	0.30	0.28	0.41	0.51	0.49	0.58	0.57	0.64	0.56	0.70	0.57	0.78	0.55	0.60	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 июл. 2024 г.

bmo-ret-2025-optimized

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов