Chris Roth

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Chris Roth

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	Real Estate	4.62%
AM Antero Midstream Corporation	Energy	4.42%
AMLP Alerian MLP ETF	MLPs	3.48%
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	3.93%
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	Financial Services	2.78%
DSL DoubleLine Income Solutions Fund	High Yield Bonds	6.32%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	Emerging Markets Bonds	4.28%
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	Financial Services	1.74%
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund	Financial Services	1.24%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	56.78%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	6.52%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	3.89%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chris Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Chris Roth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2021 г., начальной даты PDO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-5.91%	-9.57%	5.19%	12.98%	9.68%
Chris Roth	-0.28%	-2.71%	0.04%	8.91%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	-17.47%	-10.18%	-22.55%	2.95%	22.84%	15.64%
AM Antero Midstream Corporation	15.49%	-1.55%	16.84%	33.72%	52.72%	N/A
AMLP Alerian MLP ETF	2.91%	-6.62%	7.36%	14.55%	28.97%	2.97%
ARCC Ares Capital Corporation	-4.67%	-6.51%	-1.15%	9.90%	22.01%	12.01%
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	-0.59%	-8.29%	-6.52%	6.42%	2.30%	N/A
DSL DoubleLine Income Solutions Fund	-3.72%	-5.68%	-3.27%	9.57%	9.19%	4.89%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1.09%	-1.91%	-0.69%	7.42%	2.35%	2.37%
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	2.08%	-7.74%	-3.47%	10.15%	8.03%	7.42%
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund	0.51%	-2.69%	0.48%	16.93%	N/A	N/A
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	-9.89%	-5.89%	-9.02%	6.57%	14.72%	11.59%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.09%	-2.89%	-7.39%	17.14%	6.74%	N/A
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.65%	0.00%	1.76%	4.32%	2.31%	1.28%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Chris Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.60%	0.52%	-0.37%	-2.95%									-0.28%
2024	0.39%	1.99%	1.56%	-0.93%	2.39%	0.96%	0.74%	1.37%	1.90%	-0.96%	3.07%	-1.69%	11.20%
2023	3.90%	-0.88%	-1.37%	0.85%	0.33%	3.54%	2.46%	-0.30%	-1.10%	-1.18%	3.74%	1.61%	12.00%
2022	-0.85%	-0.85%	0.90%	-2.16%	0.13%	-4.97%	4.75%	-0.80%	-5.16%	4.50%	2.58%	-2.44%	-4.82%
2021	-0.12%	2.37%	1.19%	1.92%	1.53%	1.16%	-0.21%	0.52%	-0.22%	2.05%	-2.65%	1.79%	9.64%

Комиссия

Комиссия Chris Roth составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AMLP

Alerian MLP ETF

AMLP: 0.90%

DSL

DoubleLine Income Solutions Fund

DSL: 2.28%

EMB

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

EMB: 0.39%

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

XLRE: 0.13%

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Chris Roth составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.10

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.47

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.24

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.22

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 6.35

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	-0.02	0.22	1.03	-0.03	-0.08
AM Antero Midstream Corporation	1.26	1.72	1.24	2.23	7.90
AMLP Alerian MLP ETF	0.67	0.98	1.14	0.85	3.50
ARCC Ares Capital Corporation	0.43	0.73	1.11	0.45	2.24
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	0.43	0.76	1.09	0.21	1.84
DSL DoubleLine Income Solutions Fund	0.59	0.82	1.14	0.64	3.39
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.95	1.39	1.18	0.55	4.67
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	0.60	0.81	1.20	0.71	2.65
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund	1.11	1.52	1.28	0.83	6.17
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.41	0.70	1.10	0.41	1.85
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.93	1.34	1.18	0.68	3.33
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	3.22	—	—	—	—

Chris Roth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Chris Roth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Chris Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	6.24%	6.07%	5.95%	4.51%	2.90%	3.38%	3.41%	2.73%	2.23%	2.39%	2.53%	2.12%
Активы портфеля:
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	15.59%	12.42%	11.07%	11.68%	7.53%	8.67%	7.94%	10.03%	8.33%	8.31%	8.11%	7.68%
AM Antero Midstream Corporation	5.24%	5.96%	7.18%	8.34%	10.15%	15.98%	14.27%	4.04%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%
AMLP Alerian MLP ETF	7.81%	7.70%	7.86%	7.70%	8.55%	12.31%	9.12%	9.30%	7.97%	8.09%	9.84%	6.45%
ARCC Ares Capital Corporation	9.41%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	14.89%	11.74%	10.81%	11.28%	6.75%	3.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DSL DoubleLine Income Solutions Fund	12.24%	11.38%	10.78%	13.67%	10.74%	10.69%	9.33%	10.39%	9.11%	9.53%	11.63%	9.56%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	5.60%	5.46%	4.74%	5.04%	3.89%	3.88%	4.51%	5.64%	4.54%	4.83%	4.84%	4.56%
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	14.84%	14.45%	14.74%	17.84%	10.21%	10.01%	9.45%	10.78%	8.81%	14.79%	15.08%	13.43%
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund	11.68%	11.30%	12.55%	19.08%	8.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.45%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.45%	3.43%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%	0.00%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	4.56%	4.81%	4.68%	1.30%	0.01%	0.26%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Chris Roth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Chris Roth показал максимальную просадку в 10.31%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка Chris Roth составляет 3.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.31%	26 окт. 2021 г.	235	27 сент. 2022 г.	194	3 июл. 2023 г.	429
-6.81%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-3.39%	1 авг. 2023 г.	64	27 окт. 2023 г.	13	15 нояб. 2023 г.	77
-2.85%	2 дек. 2024 г.	13	18 дек. 2024 г.	18	16 янв. 2025 г.	31
-2.54%	12 июл. 2024 г.	17	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chris Roth составляет 5.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Chris Roth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SPAXX	PDI	PDO	EMB	AM	DSL	ABR	BMEZ	AMLP	ARCC	XLRE	SPLG
SPAXX	1.00	0.09	0.06	-0.03	-0.03	0.09	-0.02	0.03	-0.05	-0.05	0.00	-0.03
PDI	0.09	1.00	0.55	0.35	0.27	0.41	0.27	0.39	0.32	0.29	0.32	0.40
PDO	0.06	0.55	1.00	0.36	0.31	0.43	0.29	0.37	0.30	0.31	0.34	0.40
EMB	-0.03	0.35	0.36	1.00	0.24	0.43	0.37	0.37	0.24	0.33	0.51	0.50
AM	-0.03	0.27	0.31	0.24	1.00	0.31	0.37	0.32	0.73	0.42	0.35	0.46
DSL	0.09	0.41	0.43	0.43	0.31	1.00	0.31	0.38	0.31	0.35	0.35	0.44
ABR	-0.02	0.27	0.29	0.37	0.37	0.31	1.00	0.38	0.44	0.47	0.47	0.51
BMEZ	0.03	0.39	0.37	0.37	0.32	0.38	0.38	1.00	0.32	0.38	0.47	0.59
AMLP	-0.05	0.32	0.30	0.24	0.73	0.31	0.44	0.32	1.00	0.48	0.37	0.46
ARCC	-0.05	0.29	0.31	0.33	0.42	0.35	0.47	0.38	0.48	1.00	0.44	0.54
XLRE	0.00	0.32	0.34	0.51	0.35	0.35	0.47	0.47	0.37	0.44	1.00	0.62
SPLG	-0.03	0.40	0.40	0.50	0.46	0.44	0.51	0.59	0.46	0.54	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 янв. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Chris Roth

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество