warren
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в warren и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 сент. 2012 г., начальной даты KHC
Доходность по периодам
warren на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 15.15% с начала года и доходность в 19.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| warren | 15.15% | 2.27% | 18.87% | 25.00% | 25.79% | 19.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
BAC Bank of America Corporation | 17.39% | 2.10% | 10.25% | 40.49% | 8.94% | 11.30% |
AXP American Express Company | 31.49% | 4.50% | 9.93% | 57.12% | 16.94% | 12.36% |
KO The Coca-Cola Company | 22.63% | 3.51% | 21.41% | 25.87% | 8.82% | 8.79% |
CVX Chevron Corporation | -4.08% | -3.03% | -5.57% | -13.54% | 7.72% | 5.51% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -12.22% | -11.11% | -14.11% | -19.46% | 4.66% | -2.86% |
KHC The Kraft Heinz Company | 0.31% | 2.96% | 5.27% | 13.84% | 9.90% | -0.68% |
MCO Moody's Corporation | 22.49% | 3.59% | 23.33% | 41.09% | 18.00% | 18.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью warren, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.51% | 0.51% | 0.36% | -0.01% | 7.28% | 4.66% | 4.96% | 2.26% | 15.15% | ||||
| 2023 | 8.37% | -1.08% | 5.24% | 2.14% | 0.00% | 6.89% | 2.65% | -4.62% | -5.42% | -2.26% | 10.62% | 3.68% | 27.86% |
| 2022 | 2.76% | 0.20% | 5.60% | -6.73% | -1.05% | -9.92% | 13.56% | -2.08% | -11.43% | 13.04% | 0.70% | -8.50% | -7.26% |
| 2021 | -1.40% | 3.47% | 4.43% | 5.51% | -0.86% | 6.15% | 2.01% | 2.18% | -3.04% | 7.41% | 1.75% | 6.01% | 38.52% |
| 2020 | 1.84% | -12.00% | -14.48% | 16.58% | 3.66% | 10.01% | 8.27% | 12.61% | -8.84% | -5.28% | 16.93% | 7.96% | 35.42% |
| 2019 | 7.33% | 1.73% | 5.29% | 4.66% | -10.01% | 10.30% | 5.45% | -3.84% | 4.56% | 6.77% | 4.63% | 7.62% | 52.23% |
| 2018 | 1.29% | 0.44% | -4.25% | 1.14% | 7.29% | -0.03% | 2.84% | 9.69% | -0.64% | -4.54% | -6.69% | -11.55% | -6.70% |
| 2017 | 2.91% | 8.69% | 1.82% | 0.12% | 2.98% | -1.45% | 2.94% | 4.88% | -1.10% | 6.41% | 2.98% | 0.20% | 35.69% |
| 2016 | -7.76% | -1.01% | 10.37% | -4.67% | 3.86% | -3.17% | 5.98% | 3.02% | 2.57% | 0.90% | 2.49% | 3.82% | 16.14% |
| 2015 | -0.52% | 6.60% | -0.86% | 1.63% | 2.36% | -2.35% | -2.30% | -5.53% | -2.59% | 7.58% | 0.34% | -6.89% | -3.52% |
| 2014 | -7.48% | 4.89% | 1.70% | 4.43% | 5.37% | 3.02% | -0.72% | 6.45% | -1.31% | 3.69% | 5.60% | -3.34% | 23.50% |
| 2013 | -5.23% | -1.05% | 3.01% | 2.41% | 3.88% | -7.02% | 9.40% | 2.52% | -0.04% | 6.40% | 5.79% | 1.56% | 22.47% |
Комиссия
Комиссия warren составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг warren среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
BAC Bank of America Corporation | 1.70 | 2.50 | 1.30 | 0.86 | 7.31 |
AXP American Express Company | 2.48 | 3.13 | 1.45 | 2.10 | 13.02 |
KO The Coca-Cola Company | 1.85 | 2.55 | 1.35 | 1.44 | 9.29 |
CVX Chevron Corporation | -0.64 | -0.76 | 0.90 | -0.59 | -1.41 |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -0.85 | -1.15 | 0.87 | -0.65 | -1.80 |
KHC The Kraft Heinz Company | 0.75 | 1.10 | 1.15 | 0.27 | 2.00 |
MCO Moody's Corporation | 1.99 | 2.40 | 1.36 | 1.67 | 8.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность warren за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| warren | 1.44% | 1.49% | 1.47% | 1.32% | 1.89% | 2.08% | 2.46% | 1.94% | 2.21% | 2.29% | 1.93% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
BAC Bank of America Corporation | 2.53% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
AXP American Express Company | 1.07% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
KO The Coca-Cola Company | 2.66% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
CVX Chevron Corporation | 4.62% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.19% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% | 2.69% |
KHC The Kraft Heinz Company | 4.46% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 3.09% | 3.43% | 3.80% |
MCO Moody's Corporation | 0.70% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
warren показал максимальную просадку в 39.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка warren составляет 4.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 118 |
| -27.57% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 259 |
| -24.24% | 26 мая 2015 г. | 182 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 9 дек. 2016 г. | 392 |
| -20.98% | 30 мар. 2022 г. | 55 | 16 июн. 2022 г. | 247 | 12 июн. 2023 г. | 302 |
| -18.94% | 19 сент. 2012 г. | 144 | 18 апр. 2013 г. | 127 | 17 окт. 2013 г. | 271 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность warren составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | KHC | KO | OXY | MCO | CVX | BAC | AXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.45 | 0.24 | 0.31 | 0.36 |
| KHC | 0.22 | 1.00 | 0.47 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.28 |
| KO | 0.25 | 0.47 | 1.00 | 0.21 | 0.39 | 0.30 | 0.28 | 0.36 |
| OXY | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 1.00 | 0.26 | 0.70 | 0.43 | 0.38 |
| MCO | 0.45 | 0.31 | 0.39 | 0.26 | 1.00 | 0.29 | 0.45 | 0.52 |
| CVX | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.29 | 1.00 | 0.47 | 0.45 |
| BAC | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.65 |
| AXP | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.38 | 0.52 | 0.45 | 0.65 | 1.00 |