warren
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 50% |
AXP American Express Company | Financial Services | 9% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 10% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 7% |
KHC The Kraft Heinz Company | Consumer Defensive | 5% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 8% |
MCO Moody's Corporation | Financial Services | 5% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | Energy | 6% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в warren и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты KHC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| warren | -18.21% | -8.30% | -14.11% | 15.40% | 21.14% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.25% | -8.48% | -15.99% | 18.48% | 23.54% | 21.45% |
BAC Bank of America Corporation | -14.34% | -11.37% | -10.55% | 7.17% | 12.75% | 11.58% |
AXP American Express Company | -14.84% | -6.84% | -8.69% | 16.85% | 25.22% | 14.21% |
KO The Coca-Cola Company | 18.12% | 5.37% | 5.19% | 27.62% | 12.14% | 9.43% |
CVX Chevron Corporation | -3.76% | -15.96% | -6.59% | -8.72% | 14.61% | 6.80% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -19.22% | -17.20% | -22.39% | -38.81% | 25.03% | -3.83% |
KHC The Kraft Heinz Company | -2.83% | -1.44% | -16.05% | -16.67% | 4.67% | N/A |
MCO Moody's Corporation | -10.08% | -7.70% | -12.70% | 14.28% | 13.15% | 16.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью warren, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.31% | 2.22% | -7.46% | -10.57% | -18.21% | ||||||||
| 2024 | -2.76% | -0.61% | -2.40% | -0.49% | 10.28% | 6.90% | 5.38% | 2.94% | 1.26% | -2.57% | 6.23% | 2.79% | 29.30% |
| 2023 | 9.61% | 0.24% | 7.75% | 2.54% | 2.30% | 8.48% | 1.79% | -4.42% | -7.48% | -1.27% | 11.21% | 2.57% | 36.57% |
| 2022 | -0.30% | -3.46% | 4.50% | -8.61% | -3.35% | -9.42% | 16.16% | -2.84% | -11.73% | 12.04% | -0.94% | -10.36% | -20.24% |
| 2021 | -1.57% | -3.11% | 2.79% | 6.81% | -2.55% | 7.38% | 4.38% | 3.42% | -5.08% | 6.96% | 5.54% | 6.53% | 35.00% |
| 2020 | 2.95% | -11.61% | -12.38% | 14.78% | 6.57% | 10.21% | 12.15% | 17.07% | -8.94% | -5.76% | 11.60% | 9.57% | 48.09% |
| 2019 | 7.32% | 2.62% | 5.31% | 5.17% | -9.94% | 10.41% | 5.75% | -2.98% | 4.52% | 7.34% | 5.49% | 7.83% | 58.82% |
| 2018 | 1.47% | 0.83% | -4.40% | 0.88% | 7.20% | -0.28% | 3.06% | 10.26% | -0.74% | -4.50% | -8.06% | -11.59% | -7.65% |
| 2017 | 2.59% | 8.32% | 1.45% | 0.09% | 2.97% | -1.46% | 2.85% | 4.87% | -1.11% | 6.53% | 2.91% | 0.25% | 34.20% |
| 2016 | -7.59% | -1.12% | 10.14% | -4.58% | 3.75% | -2.66% | 5.05% | 2.84% | 2.18% | 0.80% | 2.19% | 3.87% | 14.56% |
| 2015 | -1.34% | -5.53% | -2.64% | 7.46% | 0.34% | -6.72% | -8.73% |
Комиссия
Комиссия warren составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг warren составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
BAC Bank of America Corporation | 0.37 | 0.69 | 1.10 | 0.38 | 1.27 |
AXP American Express Company | 0.52 | 0.93 | 1.13 | 0.57 | 2.07 |
KO The Coca-Cola Company | 1.80 | 2.53 | 1.33 | 1.90 | 4.21 |
CVX Chevron Corporation | -0.32 | -0.26 | 0.96 | -0.37 | -1.04 |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -1.23 | -1.77 | 0.76 | -0.78 | -1.74 |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.67 | -0.82 | 0.90 | -0.26 | -1.08 |
MCO Moody's Corporation | 0.60 | 0.96 | 1.14 | 0.63 | 2.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность warren за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.63% | 1.47% | 1.49% | 1.47% | 1.32% | 1.89% | 2.08% | 2.46% | 1.94% | 2.21% | 2.25% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
BAC Bank of America Corporation | 2.73% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% |
AXP American Express Company | 1.16% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
CVX Chevron Corporation | 4.79% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 2.27% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% |
KHC The Kraft Heinz Company | 5.43% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 2.34% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.82% | 0.72% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
warren показал максимальную просадку в 36.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка warren составляет 15.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.82% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 64 | 23 июн. 2020 г. | 91 |
| -29.11% | 27 дек. 2024 г. | 69 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -28.9% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 201 | 11 окт. 2019 г. | 257 |
| -24.82% | 30 мар. 2022 г. | 55 | 16 июн. 2022 г. | 247 | 12 июн. 2023 г. | 302 |
| -23.54% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 9 дек. 2016 г. | 353 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность warren составляет 19.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KHC | AAPL | KO | OXY | MCO | CVX | BAC | AXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHC | 1.00 | 0.23 | 0.49 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.24 |
| AAPL | 0.23 | 1.00 | 0.26 | 0.22 | 0.50 | 0.25 | 0.33 | 0.38 |
| KO | 0.49 | 0.26 | 1.00 | 0.19 | 0.39 | 0.28 | 0.26 | 0.33 |
| OXY | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 1.00 | 0.23 | 0.72 | 0.44 | 0.38 |
| MCO | 0.29 | 0.50 | 0.39 | 0.23 | 1.00 | 0.27 | 0.44 | 0.52 |
| CVX | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.72 | 0.27 | 1.00 | 0.48 | 0.44 |
| BAC | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 1.00 | 0.68 |
| AXP | 0.24 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 0.68 | 1.00 |