Jerry’s IRA + Joint + CAPR

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jerry’s IRA + Joint + CAPR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Jerry’s IRA + Joint + CAPR на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 1.66% с начала года и доходность в 12.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 13 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +68.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Jerry’s IRA + Joint + CAPR закрывался с повышением в 65% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +57.4%, в то время как худший день был 16 янв. 2013 г. с доходностью -13.2%.

Jerry’s IRA + Joint + CAPR has an annualized alpha of 8.91%, beta of 0.42, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.84%) than losses (32.89%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.10 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.10 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Jerry’s IRA + Joint + CAPR составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Jerry’s IRA + Joint + CAPR имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Jerry’s IRA + Joint + CAPR на 13 июн. 2026 г. составляет 0.81 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Jerry’s IRA + Joint + CAPR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Jerry’s IRA + Joint + CAPR показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.

Текущая просадка Jerry’s IRA + Joint + CAPR составляет 3.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.