T1 Prime SP500 Stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T1 Prime SP500 Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

T1 Prime SP500 Stocks на 21 июл. 2026 г. показал доходность в 5.75% с начала года и доходность в 32.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*	Всё время*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.19%	-0.76%	7.25%	8.73%	18.21%	17.95%	11.30%	13.09%	8.08%
Портфель T1 Prime SP500 Stocks	0.13%	2.35%	7.28%	5.75%	24.51%	36.18%	28.48%	32.13%	31.42%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-2.14%	9.59%	28.05%	20.35%	55.26%	19.94%	18.17%	30.70%	19.46%
AMZN Amazon.com, Inc	1.12%	2.29%	4.55%	8.31%	10.55%	24.35%	6.88%	20.97%	29.87%
AVGO Broadcom Inc.	1.98%	-7.92%	7.92%	9.67%	34.44%	63.51%	54.04%	40.73%	40.58%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.07%	0.37%	-0.41%	-2.27%	3.68%	12.42%	11.91%	13.01%	10.58%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	1.51%	-4.36%	6.80%	12.60%	90.75%	43.56%	22.73%	25.05%	25.38%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.65%	4.67%	9.49%	6.66%	18.57%	32.69%	20.23%	21.27%	12.35%
LLY Eli Lilly and Company	-2.73%	4.40%	10.82%	7.08%	49.67%	36.36%	38.34%	32.37%	16.05%
META Meta Platforms, Inc.	-0.02%	11.89%	4.31%	-1.98%	-8.00%	30.34%	13.48%	18.34%	21.33%
MSFT Microsoft Corporation	2.15%	6.03%	-12.13%	-16.45%	-20.50%	6.20%	8.30%	23.18%	24.73%
NVDA NVIDIA Corporation	0.23%	-3.52%	9.29%	9.13%	18.06%	66.27%	60.07%	65.23%	36.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении T1 Prime SP500 Stocks закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.97%	-4.37%	-5.45%	14.28%	5.50%	-5.67%	3.85%						5.75%
2025	3.23%	-1.64%	-8.82%	2.04%	8.29%	8.24%	4.25%	1.75%	5.20%	4.96%	4.08%	-1.65%	32.76%
2024	6.57%	11.56%	4.06%	-2.98%	7.90%	8.37%	-1.83%	4.03%	0.91%	-0.11%	3.71%	4.80%	57.04%
2023	11.14%	2.09%	11.18%	5.46%	11.74%	6.99%	4.80%	1.58%	-5.12%	-0.10%	9.83%	5.19%	85.42%
2022	-7.36%	-3.89%	6.38%	-13.35%	0.87%	-10.23%	10.55%	-6.21%	-9.85%	2.95%	9.44%	-6.04%	-26.45%
2021	2.71%	2.82%	1.47%	6.93%	2.05%	6.77%	2.48%	6.01%	-5.97%	8.54%	3.41%	3.45%	48.09%

Метрики бенчмарка

T1 Prime SP500 Stocks has an annualized alpha of 14.71%, beta of 1.16, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2012.

This portfolio captured 161.71% of S&P 500 Index gains but only 81.38% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 14.71%

Бета: 1.16

R²: 0.84

Участие в росте: 161.71%

Участие в снижении: 81.38%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия T1 Prime SP500 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

T1 Prime SP500 Stocks имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T1 Prime SP500 Stocks и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.50	1.45	+0.05
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.10	2.03	+0.08
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.26	1.26	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.59	2.01	-0.42
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	5.83	8.68	-2.85

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	92	2.27	3.09	1.41	4.02	9.58
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.34	0.69	1.08	0.49	1.07
AVGO Broadcom Inc.	68	0.73	1.28	1.16	1.21	2.49
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	52	0.25	0.45	1.05	0.39	0.82
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	2.99	4.13	1.50	4.48	13.64
JPM JPMorgan Chase & Co.	69	0.84	1.25	1.16	1.21	2.85
LLY Eli Lilly and Company	80	1.30	1.90	1.25	2.15	5.36
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.21	-0.03	1.00	-0.24	-0.45
MSFT Microsoft Corporation	17	-0.75	-0.93	0.88	-0.60	-1.10
NVDA NVIDIA Corporation	62	0.51	0.95	1.11	0.90	1.90

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа T1 Prime SP500 Stocks на 21 июл. 2026 г. составляет 1.50 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.20 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность T1 Prime SP500 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.49%	0.47%	0.53%	0.61%	0.89%	0.70%	0.93%	1.04%	1.15%	0.98%	1.11%	1.15%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.32%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.67%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.77%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
META Meta Platforms, Inc.	0.33%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.88%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

T1 Prime SP500 Stocks показал максимальную просадку в 33.42%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.

Текущая просадка T1 Prime SP500 Stocks составляет 2.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-33.42%нояб. 2022 г.	10mo 10d	6mo 15d	1y 4moдек. 2021 г. - май 2023 г.	Медвежий рынок2022
-28.82%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 14d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.	Обвал COVID2020
-22.46%дек. 2018 г.	2mo 21d	3mo 12d	6mo 3dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.	Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-21.78%апр. 2025 г.	1mo 19d	2mo 7d	3mo 26dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.	Распродажа 2025 года2025
-16.11%февр. 2016 г.	2mo 6d	2mo 7d	4mo 13dдек. 2015 г. - апр. 2016 г.	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.92	1.58	1.46	1.41	1.45

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.45, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция T1 Prime SP500 Stocks с S&P 500 Index

Корреляция T1 Prime SP500 Stocks с S&P 500 Index составляет 0.85 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.86
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.88
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.70, а самая низкая у LLY: 0.40.

LLY

0.40

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. T1 Prime SP500 Stocks. Самая высокая корреляция с портфелем у GOOGL: 0.74, а самая низкая у LLY: 0.42.

0.42

0.52

0.53

0.67

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	JPM	BRK-B	META	AAPL	AVGO	NVDA	AMZN	GOOGL	MSFT
LLY	1.00	0.24	0.31	0.23	0.23	0.23	0.20	0.24	0.27	0.29
JPM	0.24	1.00	0.66	0.30	0.32	0.36	0.32	0.31	0.36	0.35
BRK-B	0.31	0.66	1.00	0.28	0.37	0.32	0.28	0.33	0.37	0.39
META	0.23	0.30	0.28	1.00	0.43	0.43	0.47	0.57	0.58	0.50
AAPL	0.23	0.32	0.37	0.43	1.00	0.48	0.45	0.48	0.51	0.53
AVGO	0.23	0.36	0.32	0.43	0.48	1.00	0.59	0.46	0.46	0.50
NVDA	0.20	0.32	0.28	0.47	0.45	0.59	1.00	0.50	0.49	0.55
AMZN	0.24	0.31	0.33	0.57	0.48	0.46	0.50	1.00	0.64	0.58
GOOGL	0.27	0.36	0.37	0.58	0.51	0.46	0.49	0.64	1.00	0.60
MSFT	0.29	0.35	0.39	0.50	0.53	0.50	0.55	0.58	0.60	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мая 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю T1 Prime SP500 Stocks

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в T1 Prime SP500 Stocks есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации