PortfoliosLab logo
T1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 10%MSFT 10%NVDA 10%AMZN 10%META 10%JPM 10%AVGO 10%LLY 10%GOOGL 10%BRK-B 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,973.30%
326.58%
T1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

T1 на 27 апр. 2025 г. показал доходность в -14.88% с начала года и доходность в 39.81% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-2.95%-4.87%8.34%13.98%10.15%
T1-14.88%1.02%-14.46%26.02%50.17%39.81%
AAPL
Apple Inc
-16.34%-6.51%-9.36%24.20%25.04%22.03%
MSFT
Microsoft Corporation
-6.85%0.33%-8.11%-2.82%18.72%25.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
-17.33%-0.38%-21.56%26.56%72.18%70.80%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-13.86%-6.14%0.62%5.22%9.76%24.37%
META
Meta Platforms, Inc.
-6.45%-9.18%-4.37%23.91%24.09%21.25%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.76%-1.24%10.80%28.79%24.31%17.61%
AVGO
Broadcom Inc.
-16.80%11.81%11.80%44.83%52.30%35.87%
LLY
Eli Lilly and Company
14.78%7.65%-0.58%21.37%42.44%30.96%
GOOGL
Alphabet Inc.
-14.34%-0.17%-1.78%-5.36%20.77%19.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
17.14%-0.67%16.95%32.05%23.23%14.11%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью T1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.90%0.93%-12.73%3.80%-14.88%
202415.78%21.13%9.87%-3.75%19.26%12.60%-4.47%2.61%1.92%5.81%3.03%2.81%122.99%
202317.24%7.85%14.69%1.98%25.27%9.61%7.22%4.36%-9.43%-2.93%12.39%6.92%140.06%
2022-12.43%-1.97%8.92%-22.07%0.88%-13.70%14.40%-10.49%-13.00%6.06%14.34%-8.24%-37.11%
20211.24%2.96%-0.23%8.29%3.41%12.36%0.34%9.16%-6.42%14.59%14.21%-2.31%71.46%
20201.87%-1.92%-5.49%14.55%9.47%7.35%8.18%16.16%-2.53%-4.73%8.46%2.49%64.89%
20198.32%2.42%8.36%5.35%-14.28%10.68%1.92%-1.89%1.19%7.54%5.90%5.14%45.57%
201813.03%-1.05%-4.58%0.09%8.49%-2.13%2.20%8.63%1.19%-14.81%-5.62%-8.40%-6.16%
20175.87%1.98%3.62%0.78%11.79%-0.49%6.71%2.58%1.25%10.12%1.19%-2.11%51.64%
2016-5.72%-2.52%9.06%-0.89%7.67%-1.06%8.61%3.79%3.21%0.13%4.98%6.25%37.53%
2015-1.00%10.02%-1.20%1.06%6.92%-2.57%4.44%-2.26%0.12%8.92%4.22%2.46%34.66%
2014-0.29%6.82%-0.64%-1.35%4.28%2.32%-0.32%7.50%1.24%0.12%4.84%-0.26%26.53%

Комиссия

Комиссия T1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг T1 составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности T1, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T1, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.65
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.17
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.96
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.73
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.801.301.190.782.94
MSFT
Microsoft Corporation
-0.13-0.011.00-0.13-0.30
NVDA
NVIDIA Corporation
0.581.161.140.942.47
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.160.461.060.170.49
META
Meta Platforms, Inc.
0.290.651.090.311.04
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.041.561.231.224.27
AVGO
Broadcom Inc.
0.891.621.211.363.89
LLY
Eli Lilly and Company
0.541.011.130.791.61
GOOGL
Alphabet Inc.
0.090.361.040.090.22
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.582.221.313.408.72

T1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.46
T1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность T1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.60%0.53%0.61%0.89%0.70%0.93%1.04%1.15%0.98%1.11%1.15%1.24%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
AVGO
Broadcom Inc.
1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
LLY
Eli Lilly and Company
0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.38%
-10.07%
T1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

T1 показал максимальную просадку в 47.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка T1 составляет 21.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.81%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.379
-33.61%7 янв. 2025 г.614 апр. 2025 г.
-32.4%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.290
-31.74%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-23.75%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4510 окт. 2024 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T1 составляет 23.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.27%
14.23%
T1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.00
Эффективные активы: 10.00

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCLLYJPMBRK-BMETAAAPLAVGONVDAAMZNGOOGLMSFTPortfolio
^GSPC1.000.430.650.700.560.640.650.610.640.690.720.78
LLY0.431.000.250.330.260.240.260.230.260.290.320.35
JPM0.650.251.000.690.300.330.380.330.320.370.370.44
BRK-B0.700.330.691.000.300.390.370.310.350.410.420.45
META0.560.260.300.301.000.450.440.470.570.600.500.63
AAPL0.640.240.330.390.451.000.510.470.500.530.560.62
AVGO0.650.260.380.370.440.511.000.590.470.470.520.75
NVDA0.610.230.330.310.470.470.591.000.520.510.560.88
AMZN0.640.260.320.350.570.500.470.521.000.650.610.69
GOOGL0.690.290.370.410.600.530.470.510.651.000.650.67
MSFT0.720.320.370.420.500.560.520.560.610.651.000.70
Portfolio0.780.350.440.450.630.620.750.880.690.670.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.