T1
Prime SP500 Stocks
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
T1 на 27 апр. 2025 г. показал доходность в -14.88% с начала года и доходность в 39.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -2.95% | -4.87% | 8.34% | 13.98% | 10.15% |
T1 | -14.88% | 1.02% | -14.46% | 26.02% | 50.17% | 39.81% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -16.34% | -6.51% | -9.36% | 24.20% | 25.04% | 22.03% |
MSFT Microsoft Corporation | -6.85% | 0.33% | -8.11% | -2.82% | 18.72% | 25.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.33% | -0.38% | -21.56% | 26.56% | 72.18% | 70.80% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -13.86% | -6.14% | 0.62% | 5.22% | 9.76% | 24.37% |
META Meta Platforms, Inc. | -6.45% | -9.18% | -4.37% | 23.91% | 24.09% | 21.25% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.76% | -1.24% | 10.80% | 28.79% | 24.31% | 17.61% |
AVGO Broadcom Inc. | -16.80% | 11.81% | 11.80% | 44.83% | 52.30% | 35.87% |
LLY Eli Lilly and Company | 14.78% | 7.65% | -0.58% | 21.37% | 42.44% | 30.96% |
GOOGL Alphabet Inc. | -14.34% | -0.17% | -1.78% | -5.36% | 20.77% | 19.27% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 17.14% | -0.67% | 16.95% | 32.05% | 23.23% | 14.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью T1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -6.90% | 0.93% | -12.73% | 3.80% | -14.88% | ||||||||
2024 | 15.78% | 21.13% | 9.87% | -3.75% | 19.26% | 12.60% | -4.47% | 2.61% | 1.92% | 5.81% | 3.03% | 2.81% | 122.99% |
2023 | 17.24% | 7.85% | 14.69% | 1.98% | 25.27% | 9.61% | 7.22% | 4.36% | -9.43% | -2.93% | 12.39% | 6.92% | 140.06% |
2022 | -12.43% | -1.97% | 8.92% | -22.07% | 0.88% | -13.70% | 14.40% | -10.49% | -13.00% | 6.06% | 14.34% | -8.24% | -37.11% |
2021 | 1.24% | 2.96% | -0.23% | 8.29% | 3.41% | 12.36% | 0.34% | 9.16% | -6.42% | 14.59% | 14.21% | -2.31% | 71.46% |
2020 | 1.87% | -1.92% | -5.49% | 14.55% | 9.47% | 7.35% | 8.18% | 16.16% | -2.53% | -4.73% | 8.46% | 2.49% | 64.89% |
2019 | 8.32% | 2.42% | 8.36% | 5.35% | -14.28% | 10.68% | 1.92% | -1.89% | 1.19% | 7.54% | 5.90% | 5.14% | 45.57% |
2018 | 13.03% | -1.05% | -4.58% | 0.09% | 8.49% | -2.13% | 2.20% | 8.63% | 1.19% | -14.81% | -5.62% | -8.40% | -6.16% |
2017 | 5.87% | 1.98% | 3.62% | 0.78% | 11.79% | -0.49% | 6.71% | 2.58% | 1.25% | 10.12% | 1.19% | -2.11% | 51.64% |
2016 | -5.72% | -2.52% | 9.06% | -0.89% | 7.67% | -1.06% | 8.61% | 3.79% | 3.21% | 0.13% | 4.98% | 6.25% | 37.53% |
2015 | -1.00% | 10.02% | -1.20% | 1.06% | 6.92% | -2.57% | 4.44% | -2.26% | 0.12% | 8.92% | 4.22% | 2.46% | 34.66% |
2014 | -0.29% | 6.82% | -0.64% | -1.35% | 4.28% | 2.32% | -0.32% | 7.50% | 1.24% | 0.12% | 4.84% | -0.26% | 26.53% |
Комиссия
Комиссия T1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг T1 составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.30 | 1.19 | 0.78 | 2.94 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.13 | -0.01 | 1.00 | -0.13 | -0.30 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.58 | 1.16 | 1.14 | 0.94 | 2.47 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.16 | 0.46 | 1.06 | 0.17 | 0.49 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.29 | 0.65 | 1.09 | 0.31 | 1.04 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.04 | 1.56 | 1.23 | 1.22 | 4.27 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.89 | 1.62 | 1.21 | 1.36 | 3.89 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.54 | 1.01 | 1.13 | 0.79 | 1.61 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.09 | 0.36 | 1.04 | 0.09 | 0.22 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.58 | 2.22 | 1.31 | 3.40 | 8.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность T1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.60% | 0.53% | 0.61% | 0.89% | 0.70% | 0.93% | 1.04% | 1.15% | 0.98% | 1.11% | 1.15% | 1.24% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.81% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.07% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.16% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.61% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T1 показал максимальную просадку в 47.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка T1 составляет 21.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.81% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 379 |
-33.61% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
-32.4% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 290 |
-31.74% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
-23.75% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 45 | 10 окт. 2024 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T1 составляет 23.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | LLY | JPM | BRK-B | META | AAPL | AVGO | NVDA | AMZN | GOOGL | MSFT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.43 | 0.65 | 0.70 | 0.56 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.72 | 0.78 |
LLY | 0.43 | 1.00 | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
JPM | 0.65 | 0.25 | 1.00 | 0.69 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.44 |
BRK-B | 0.70 | 0.33 | 0.69 | 1.00 | 0.30 | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.45 |
META | 0.56 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.57 | 0.60 | 0.50 | 0.63 |
AAPL | 0.64 | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.62 |
AVGO | 0.65 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.44 | 0.51 | 1.00 | 0.59 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.75 |
NVDA | 0.61 | 0.23 | 0.33 | 0.31 | 0.47 | 0.47 | 0.59 | 1.00 | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 0.88 |
AMZN | 0.64 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.57 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 1.00 | 0.65 | 0.61 | 0.69 |
GOOGL | 0.69 | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.60 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.67 |
MSFT | 0.72 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.50 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 1.00 | 0.70 |
Portfolio | 0.78 | 0.35 | 0.44 | 0.45 | 0.63 | 0.62 | 0.75 | 0.88 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 1.00 |