Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

T1

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Prime SP500 Stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

T1 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 44.05% с начала года и доходность в 32.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
T1	44.05%	1.44%	15.23%	65.63%	37.68%	32.09%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	18.98%	1.63%	32.79%	31.22%	34.05%	26.09%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	4.75%	1.89%	38.34%	26.85%	26.95%
NVDA NVIDIA Corporation	134.29%	-6.25%	23.05%	178.86%	93.14%	74.37%
AMZN Amazon.com, Inc.	26.10%	8.78%	7.12%	48.39%	16.55%	27.93%
META Meta Platforms, Inc.	59.07%	5.63%	10.37%	88.26%	24.75%	21.83%
JPM JPMorgan Chase & Co.	26.29%	-2.56%	8.58%	48.49%	15.54%	16.32%
AVGO Broadcom Inc.	54.93%	5.74%	27.23%	109.55%	47.53%	38.02%
LLY Eli Lilly and Company	58.85%	-3.42%	19.95%	68.50%	54.10%	32.79%
GOOGL Alphabet Inc.	17.40%	0.00%	8.77%	25.91%	21.64%	18.59%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	27.66%	1.40%	10.62%	26.42%	17.01%	12.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью T1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.57%	11.56%	4.06%	-2.98%	7.90%	8.37%	-1.83%	4.03%					44.05%
2023	11.14%	2.09%	11.18%	5.46%	11.74%	6.99%	4.80%	1.58%	-5.12%	-0.10%	9.83%	5.19%	85.42%
2022	-7.36%	-3.89%	6.38%	-13.35%	0.87%	-10.23%	10.55%	-6.21%	-9.85%	2.95%	9.44%	-6.04%	-26.46%
2021	2.71%	2.82%	1.47%	6.93%	2.05%	6.77%	2.48%	6.01%	-5.97%	8.54%	3.41%	3.45%	48.09%
2020	2.52%	-5.92%	-6.66%	14.18%	5.53%	5.68%	6.59%	12.00%	-4.84%	-2.85%	10.15%	4.84%	46.11%
2019	8.15%	1.79%	5.82%	6.27%	-10.55%	7.71%	2.38%	-1.72%	1.60%	6.01%	5.32%	5.17%	43.18%
2018	8.89%	-1.12%	-4.57%	1.09%	6.83%	-0.62%	4.01%	6.87%	0.65%	-8.83%	-0.89%	-6.93%	3.78%
2017	5.45%	4.17%	2.52%	1.61%	6.23%	-0.31%	4.75%	2.45%	0.56%	7.61%	2.20%	-0.55%	43.04%
2016	-5.24%	-2.68%	8.29%	-0.78%	6.75%	-1.26%	8.10%	2.83%	2.81%	0.09%	2.97%	5.39%	29.64%
2015	-0.82%	8.73%	-1.44%	2.86%	4.19%	-1.73%	5.86%	-2.53%	0.24%	9.98%	3.83%	1.17%	33.74%
2014	-0.32%	7.07%	-0.60%	-0.79%	4.14%	2.29%	-0.15%	7.21%	0.79%	0.45%	4.98%	-1.22%	26.00%
2013	5.47%	0.35%	0.64%	2.31%	4.54%	-2.20%	8.29%	1.14%	6.41%	5.40%	3.68%	4.63%	48.47%

Комиссия

Комиссия T1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг T1 среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.38	2.05	1.26	1.85	4.36
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
NVDA NVIDIA Corporation	3.37	3.57	1.46	6.46	20.29
AMZN Amazon.com, Inc.	1.46	2.02	1.26	1.16	7.43
META Meta Platforms, Inc.	2.39	3.28	1.44	3.58	14.48
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.37	2.77	1.43	2.85	14.45
AVGO Broadcom Inc.	2.40	2.96	1.38	4.32	13.40
LLY Eli Lilly and Company	2.07	2.83	1.37	3.35	12.53
GOOGL Alphabet Inc.	0.80	1.19	1.17	1.02	2.93
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.80	2.45	1.31	2.31	7.89

Коэффициент Шарпа

T1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность T1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
T1	0.55%	0.61%	0.89%	0.70%	0.93%	1.04%	1.15%	0.99%	1.11%	1.15%	1.24%	1.45%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.08%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
AVGO Broadcom Inc.	1.23%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

T1 показал максимальную просадку в 33.42%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.

Текущая просадка T1 составляет 2.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.42%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	133	17 мая 2023 г.	349
-28.82%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-22.46%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	126
-16.11%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	45	18 апр. 2016 г.	91
-14.11%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T1 составляет 6.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	JPM	BRK-B	META	NVDA	AVGO	AAPL	AMZN	GOOGL	MSFT
LLY	1.00	0.25	0.33	0.25	0.23	0.26	0.24	0.26	0.30	0.33
JPM	0.25	1.00	0.69	0.30	0.33	0.38	0.33	0.31	0.37	0.37
BRK-B	0.33	0.69	1.00	0.31	0.33	0.39	0.39	0.36	0.43	0.43
META	0.25	0.30	0.31	1.00	0.47	0.43	0.45	0.56	0.60	0.50
NVDA	0.23	0.33	0.33	0.47	1.00	0.59	0.48	0.51	0.51	0.56
AVGO	0.26	0.38	0.39	0.43	0.59	1.00	0.52	0.46	0.47	0.52
AAPL	0.24	0.33	0.39	0.45	0.48	0.52	1.00	0.50	0.54	0.56
AMZN	0.26	0.31	0.36	0.56	0.51	0.46	0.50	1.00	0.65	0.60
GOOGL	0.30	0.37	0.43	0.60	0.51	0.47	0.54	0.65	1.00	0.65
MSFT	0.33	0.37	0.43	0.50	0.56	0.52	0.56	0.60	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

T1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество