Home Purchase
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 12.5% |
XPEL XPEL, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | Healthcare | 12.5% |
PERI Perion Network Ltd. | Communication Services | 12.5% |
FRHC Freedom Holding Corp. | Financial Services | 12.5% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 12.5% |
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 12.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Home Purchase и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Home Purchase на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 47.37% с начала года и доходность в 93.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 10.58% |
| Home Purchase | -5.55% | 8.74% | 49.41% | 62.32% | 81.65% | 93.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 3.52% | 28.77% | 100.51% | -10.29% | 64.55% | 51.92% |
SHOP Shopify Inc. | -3.53% | 18.88% | 54.36% | 86.30% | 27.12% | 43.61% |
XPEL XPEL, Inc. | -9.42% | 17.03% | 25.99% | 25.66% | 62.11% | 77.23% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -17.83% | -11.91% | -7.15% | -27.31% | 49.63% | 17.13% |
PERI Perion Network Ltd. | -9.14% | -22.97% | 19.05% | 52.28% | 57.91% | 35.62% |
FRHC Freedom Holding Corp. | -9.47% | 25.26% | 49.14% | 71.40% | 61.76% | 170.15% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -5.27% | -7.26% | 29.27% | 72.61% | 61.59% | 44.38% |
AEHR Aehr Test Systems | 6.92% | 17.44% | 120.75% | 220.82% | 79.25% | 47.31% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FLGT | XPEL | FRHC | AEHR | PERI | TSLA | SHOP | LSCC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLGT | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.22 |
| XPEL | 0.17 | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| FRHC | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.35 |
| AEHR | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
| PERI | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| TSLA | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.36 |
| SHOP | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 1.00 | 0.44 |
| LSCC | 0.22 | 0.25 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 1.00 |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия Home Purchase составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.24 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.34 | ||||
XPEL XPEL, Inc. | 0.52 | ||||
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -0.62 | ||||
PERI Perion Network Ltd. | 1.09 | ||||
FRHC Freedom Holding Corp. | 1.41 | ||||
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 1.29 | ||||
AEHR Aehr Test Systems | 2.01 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Home Purchase с января 2010 показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 247 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.93% | 5 нояб. 2021 г. | 154 | 16 июн. 2022 г. | 247 | 12 июн. 2023 г. | 401 |
| -47.62% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -30.47% | 12 февр. 2021 г. | 63 | 13 мая 2021 г. | 45 | 19 июл. 2021 г. | 108 |
| -29.85% | 7 сент. 2017 г. | 4 | 12 сент. 2017 г. | 81 | 8 янв. 2018 г. | 85 |
| -22.61% | 3 авг. 2017 г. | 5 | 9 авг. 2017 г. | 4 | 15 авг. 2017 г. | 9 |
График волатильности
Текущая волатильность Home Purchase составляет 7.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.