PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Home Purchase
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TSLA 12.5%SHOP 12.5%XPEL 12.5%FLGT 12.5%PERI 12.5%FRHC 12.5%LSCC 12.5%AEHR 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEHR
Aehr Test Systems
Technology

12.50%

FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
Healthcare

12.50%

FRHC
Freedom Holding Corp.
Financial Services

12.50%

LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
Technology

12.50%

PERI
Perion Network Ltd.
Communication Services

12.50%

SHOP
Shopify Inc.
Technology

12.50%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

XPEL
XPEL, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Home Purchase и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7,089.38%
152.29%
Home Purchase
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2016 г., начальной даты FLGT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Home Purchase-24.58%10.47%-17.95%-35.87%59.79%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
-13.08%18.30%3.93%-18.58%70.31%30.72%
SHOP
Shopify Inc.
-23.92%-7.84%-26.58%-8.80%12.03%N/A
XPEL
XPEL, Inc.
-31.98%2.32%-30.57%-52.95%41.17%39.49%
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
-21.24%10.21%-11.61%-42.35%29.61%N/A
PERI
Perion Network Ltd.
-72.37%2.03%-71.70%-75.13%13.39%-10.96%
FRHC
Freedom Holding Corp.
-2.52%-1.02%-1.32%-3.04%48.69%99.16%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-20.47%-3.14%-20.29%-38.64%26.99%22.81%
AEHR
Aehr Test Systems
-35.77%64.64%0.62%-67.15%63.72%19.93%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Home Purchase, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.84%-1.11%-4.20%-9.73%-3.79%-4.55%-24.58%
202331.93%0.64%4.94%-7.18%11.85%11.33%5.95%-0.45%-11.15%-23.43%14.28%7.88%42.47%
2022-23.33%1.19%-5.19%-19.80%-0.60%-7.27%23.84%1.21%-8.12%12.50%14.47%-15.38%-31.77%
202113.25%7.67%-5.46%1.40%2.78%15.80%13.35%8.51%21.62%23.36%-3.79%3.49%155.64%
202014.79%-1.69%-18.60%27.93%9.57%11.10%18.21%19.22%3.52%-2.77%31.32%31.61%250.70%
20196.61%13.53%1.88%4.24%0.50%8.10%12.27%27.59%-3.96%4.86%10.76%9.08%143.39%
20186.40%1.71%-9.37%2.22%21.02%6.72%3.07%9.16%-3.09%-5.28%0.48%-6.46%25.70%
20179.16%17.79%13.26%-4.38%-0.22%0.88%53.65%26.65%-1.71%5.30%10.96%0.70%215.40%
20161.10%-2.55%-0.11%15.18%13.35%

Комиссия

Комиссия Home Purchase составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Home Purchase среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Home Purchase, с текущим значением в 00
Home Purchase
Ранг коэф-та Шарпа Home Purchase, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Home Purchase, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Home Purchase, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Home Purchase, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Home Purchase, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Home Purchase
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Home Purchase, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-1.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Home Purchase, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Home Purchase, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.600.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Home Purchase, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Home Purchase, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-1.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
-0.37-0.220.97-0.30-0.78
SHOP
Shopify Inc.
-0.200.071.01-0.14-0.54
XPEL
XPEL, Inc.
-0.90-1.060.81-0.79-1.33
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
-1.14-1.770.79-0.48-1.13
PERI
Perion Network Ltd.
-1.12-1.820.67-0.94-1.71
FRHC
Freedom Holding Corp.
-0.090.171.02-0.09-0.15
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.75-0.860.89-0.83-1.31
AEHR
Aehr Test Systems
-0.81-1.280.85-0.80-1.08

Коэффициент Шарпа

Home Purchase на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.23
1.66
Home Purchase
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Home Purchase не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-38.41%
-4.24%
Home Purchase
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Home Purchase показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.

Текущая просадка Home Purchase составляет 38.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.93%5 нояб. 2021 г.15416 июн. 2022 г.24712 июн. 2023 г.401
-47.62%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-44.25%18 июл. 2023 г.23624 июн. 2024 г.
-30.47%12 февр. 2021 г.6313 мая 2021 г.4519 июл. 2021 г.108
-29.85%7 сент. 2017 г.412 сент. 2017 г.818 янв. 2018 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Home Purchase составляет 9.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.61%
3.80%
Home Purchase
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLGTXPELFRHCAEHRPERITSLASHOPLSCC
FLGT1.000.180.160.170.210.190.240.22
XPEL0.181.000.200.200.220.210.230.26
FRHC0.160.201.000.210.220.240.300.35
AEHR0.170.200.211.000.270.270.280.36
PERI0.210.220.220.271.000.300.330.34
TSLA0.190.210.240.270.301.000.400.36
SHOP0.240.230.300.280.330.401.000.43
LSCC0.220.260.350.360.340.360.431.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 сент. 2016 г.