Home Purchase

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Home Purchase

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Long-term portfolio for the purpose of "Real Estate Acquisition"

Diversified for long term, no rebalancing required.

By. Farid B.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AEHR Aehr Test Systems	Technology	12.50%
FLGT Fulgent Genetics, Inc.	Healthcare	12.50%
FRHC Freedom Holding Corp.	Financial Services	12.50%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	Technology	12.50%
PERI Perion Network Ltd.	Communication Services	12.50%
SHOP Shopify Inc.	Technology	12.50%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	12.50%
XPEL XPEL, Inc.	Consumer Cyclical	12.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 2017 г., начальной даты FRHC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Home Purchase	-8.37%	18.66%	1.95%	23.38%	43.98%	N/A
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.86%	33.91%
SHOP Shopify Inc.	-13.69%	8.44%	5.34%	55.70%	4.12%	N/A
XPEL XPEL, Inc.	-8.09%	36.16%	-17.21%	7.46%	22.72%	31.46%
FLGT Fulgent Genetics, Inc.	6.66%	13.68%	1.39%	-9.43%	3.30%	N/A
PERI Perion Network Ltd.	14.05%	25.95%	8.66%	-18.20%	14.92%	-1.17%
FRHC Freedom Holding Corp.	19.42%	27.58%	38.29%	125.60%	57.95%	N/A
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-12.39%	17.66%	-8.99%	-28.64%	15.77%	23.46%
AEHR Aehr Test Systems	-49.19%	3.94%	-29.58%	-24.15%	40.35%	13.72%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Home Purchase, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.50%	-8.33%	-9.82%	5.20%	6.96%								-8.37%
2024	-11.84%	-1.11%	-4.20%	-9.73%	-3.79%	-4.55%	15.48%	-2.92%	1.74%	0.43%	11.47%	5.77%	-6.50%
2023	31.93%	0.64%	4.94%	-7.18%	11.85%	11.33%	5.95%	-0.45%	-11.15%	-23.43%	14.28%	7.88%	42.47%
2022	-23.26%	1.19%	-5.19%	-19.80%	-0.60%	-7.27%	23.84%	1.21%	-8.12%	12.50%	14.47%	-15.38%	-31.70%
2021	13.25%	7.67%	-5.46%	1.40%	2.78%	15.80%	13.35%	8.51%	21.62%	23.36%	-3.79%	3.39%	155.38%
2020	14.79%	-1.69%	-18.60%	27.93%	9.57%	11.10%	18.21%	19.22%	3.52%	-2.77%	31.32%	31.61%	250.70%
2019	6.61%	13.53%	1.88%	4.24%	0.50%	8.10%	12.27%	27.59%	-3.96%	4.86%	10.76%	9.08%	143.39%
2018	6.40%	1.71%	-9.37%	2.22%	21.02%	6.72%	3.07%	9.16%	-3.09%	-5.28%	0.48%	-6.46%	25.70%
2017										6.09%	11.87%	0.75%	19.57%

Комиссия

Комиссия Home Purchase составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Home Purchase составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	1.03	1.74	1.21	1.15	2.83
SHOP Shopify Inc.	0.80	0.89	1.12	0.28	1.38
XPEL XPEL, Inc.	0.16	0.99	1.12	0.19	0.76
FLGT Fulgent Genetics, Inc.	-0.21	0.08	1.01	-0.08	-0.34
PERI Perion Network Ltd.	-0.41	-0.32	0.95	-0.29	-0.76
FRHC Freedom Holding Corp.	3.33	3.60	1.48	3.85	15.00
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-0.47	-0.40	0.95	-0.51	-1.03
AEHR Aehr Test Systems	-0.27	0.23	1.03	-0.30	-0.68

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Home Purchase имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.56
За 5 лет: 1.07
За всё время: 1.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Home Purchase не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Home Purchase показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.

Текущая просадка Home Purchase составляет 30.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.93%	5 нояб. 2021 г.	154	16 июн. 2022 г.	247	12 июн. 2023 г.	401
-47.62%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	56	8 июн. 2020 г.	76
-46.37%	18 июл. 2023 г.	434	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-30.47%	12 февр. 2021 г.	63	13 мая 2021 г.	45	19 июл. 2021 г.	108
-21.1%	31 авг. 2018 г.	79	24 дек. 2018 г.	35	14 февр. 2019 г.	114

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	FLGT	XPEL	FRHC	AEHR	PERI	TSLA	SHOP	LSCC	Portfolio
^GSPC	1.00	0.28	0.36	0.47	0.39	0.41	0.50	0.54	0.62	0.63
FLGT	0.28	1.00	0.21	0.20	0.21	0.24	0.21	0.27	0.25	0.51
XPEL	0.36	0.21	1.00	0.23	0.26	0.25	0.25	0.28	0.30	0.51
FRHC	0.47	0.20	0.23	1.00	0.25	0.27	0.30	0.35	0.38	0.52
AEHR	0.39	0.21	0.26	0.25	1.00	0.29	0.31	0.31	0.40	0.62
PERI	0.41	0.24	0.25	0.27	0.29	1.00	0.31	0.36	0.37	0.57
TSLA	0.50	0.21	0.25	0.30	0.31	0.31	1.00	0.42	0.39	0.60
SHOP	0.54	0.27	0.28	0.35	0.31	0.36	0.42	1.00	0.46	0.63
LSCC	0.62	0.25	0.30	0.38	0.40	0.37	0.39	0.46	1.00	0.63
Portfolio	0.63	0.51	0.51	0.52	0.62	0.57	0.60	0.63	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 окт. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Home Purchase

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество