Home Purchase
Long-term portfolio for the purpose of "Real Estate Acquisition"
Diversified for long term, no rebalancing required.
By. Farid B.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 12.50% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | Healthcare | 12.50% |
FRHC Freedom Holding Corp. | Financial Services | 12.50% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 12.50% |
PERI Perion Network Ltd. | Communication Services | 12.50% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 12.50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
XPEL XPEL, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Home Purchase и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2016 г., начальной даты FLGT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
| Home Purchase | -22.85% | -0.25% | -6.76% | -29.68% | 53.68% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -8.29% | 5.44% | 33.01% | -14.10% | 69.47% | 29.50% |
SHOP Shopify Inc. | -4.43% | -0.13% | -3.97% | 25.13% | 18.09% | N/A |
XPEL XPEL, Inc. | -18.29% | 3.97% | -11.42% | -41.85% | 30.02% | 33.14% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -21.31% | -3.11% | 4.50% | -21.77% | 15.59% | N/A |
PERI Perion Network Ltd. | -73.63% | -6.97% | -62.69% | -73.32% | 11.65% | -7.86% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 18.72% | 12.66% | 33.63% | 12.84% | 50.43% | 107.84% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -25.76% | 4.70% | -33.37% | -41.02% | 20.96% | 21.12% |
AEHR Aehr Test Systems | -53.00% | -15.05% | -13.16% | -74.63% | 56.21% | 17.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Home Purchase, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -11.84% | -1.11% | -4.20% | -9.73% | -3.79% | -4.55% | 15.48% | -2.92% | -22.85% | ||||
| 2023 | 31.93% | 0.64% | 4.94% | -7.18% | 11.85% | 11.33% | 5.95% | -0.45% | -11.15% | -23.43% | 14.28% | 7.88% | 42.47% |
| 2022 | -23.33% | 1.19% | -5.19% | -19.80% | -0.60% | -7.27% | 23.84% | 1.21% | -8.12% | 12.50% | 14.47% | -15.38% | -31.77% |
| 2021 | 13.25% | 7.67% | -5.46% | 1.40% | 2.78% | 15.80% | 13.35% | 8.51% | 21.62% | 23.36% | -3.79% | 3.49% | 155.64% |
| 2020 | 14.79% | -1.69% | -18.60% | 27.93% | 9.57% | 11.10% | 18.21% | 19.22% | 3.52% | -2.77% | 31.32% | 31.61% | 250.70% |
| 2019 | 6.61% | 13.53% | 1.88% | 4.24% | 0.50% | 8.10% | 12.27% | 27.59% | -3.96% | 4.86% | 10.76% | 9.08% | 143.39% |
| 2018 | 6.40% | 1.71% | -9.37% | 2.22% | 21.02% | 6.72% | 3.07% | 9.16% | -3.09% | -5.28% | 0.48% | -6.46% | 25.70% |
| 2017 | 9.16% | 17.79% | 13.26% | -4.38% | -0.22% | 0.88% | 53.65% | 26.65% | -1.71% | 5.30% | 10.96% | 0.70% | 215.40% |
| 2016 | 1.10% | -2.55% | -0.11% | 15.18% | 13.35% |
Комиссия
Комиссия Home Purchase составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Home Purchase среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.31 | -0.11 | 0.99 | -0.26 | -0.70 |
SHOP Shopify Inc. | 0.36 | 0.90 | 1.12 | 0.27 | 0.97 |
XPEL XPEL, Inc. | -0.56 | -0.50 | 0.92 | -0.63 | -1.08 |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -0.62 | -0.77 | 0.91 | -0.26 | -1.04 |
PERI Perion Network Ltd. | -1.09 | -1.69 | 0.69 | -0.89 | -1.50 |
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.32 | 0.68 | 1.08 | 0.27 | 0.79 |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -0.75 | -0.90 | 0.89 | -0.72 | -1.51 |
AEHR Aehr Test Systems | -0.88 | -1.62 | 0.81 | -0.91 | -1.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Home Purchase показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.
Текущая просадка Home Purchase составляет 37.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.93% | 5 нояб. 2021 г. | 154 | 16 июн. 2022 г. | 247 | 12 июн. 2023 г. | 401 |
| -47.62% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -44.25% | 18 июл. 2023 г. | 236 | 24 июн. 2024 г. | — | — | — |
| -30.47% | 12 февр. 2021 г. | 63 | 13 мая 2021 г. | 45 | 19 июл. 2021 г. | 108 |
| -29.85% | 7 сент. 2017 г. | 4 | 12 сент. 2017 г. | 81 | 8 янв. 2018 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Home Purchase составляет 8.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLGT | XPEL | FRHC | AEHR | PERI | TSLA | SHOP | LSCC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLGT | 1.00 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.22 |
| XPEL | 0.18 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
| FRHC | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.34 |
| AEHR | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.36 |
| PERI | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| TSLA | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 1.00 | 0.40 | 0.37 |
| SHOP | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.40 | 1.00 | 0.44 |
| LSCC | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 1.00 |