PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
T212 US
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

T212 US

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

ZETA 11.11%TSM 11.11%TMUS 11.11%ROIV 11.11%POWL 11.11%NVDA 11.11%MSFT 11.11%GOOGL 11.11%CCL 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CCL
Carnival Corporation & Plc		Consumer Cyclical
11.11%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
11.11%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
11.11%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
11.11%
POWL
Powell Industries, Inc.		Industrials
11.11%
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		Healthcare
11.11%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		Communication Services
11.11%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
11.11%
ZETA
Zeta Global Holdings Corp.		Technology
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T212 US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.90%
12.30%
T212 US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2021 г., начальной даты ROIV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
T212 US82.74%1.09%33.90%97.35%N/AN/A
Активы портфеля:
ZETA
Zeta Global Holdings Corp.		96.94%-45.97%1.58%99.66%N/AN/A
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		83.23%0.73%24.67%93.77%31.45%27.28%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		49.93%9.55%46.37%64.02%25.45%24.14%
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		3.65%-2.02%2.02%28.34%N/AN/A
POWL
Powell Industries, Inc.		241.66%13.59%83.94%258.23%54.28%25.14%
NVDA
NVIDIA Corporation		196.42%11.52%55.56%200.29%96.27%77.78%
MSFT
Microsoft Corporation		14.14%1.95%1.58%16.11%24.47%26.07%
GOOGL
Alphabet Inc.		26.00%6.12%1.05%30.75%21.48%20.52%
CCL
Carnival Corporation & Plc		31.12%12.81%63.15%66.85%-11.14%-3.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью T212 US, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.87%15.52%-0.94%0.63%12.78%5.50%2.57%4.36%7.59%5.70%82.74%
202315.77%3.01%5.21%-1.08%14.86%10.40%4.93%0.46%-3.45%-6.32%11.55%8.36%81.36%
2022-6.15%1.09%-0.81%-14.58%2.83%-14.19%8.30%-0.39%-13.00%15.87%10.05%3.71%-11.95%
20215.17%-0.77%6.90%11.55%

Комиссия

Комиссия T212 US составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг T212 US среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности T212 US, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T212 US, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T212 US, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T212 US, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T212 US, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T212 US, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T212 US
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа T212 US, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино T212 US, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега T212 US, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара T212 US, с текущим значением в 10.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина T212 US, с текущим значением в 39.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0039.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ZETA
Zeta Global Holdings Corp.		1.521.871.351.9613.30
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		2.383.061.383.2513.30
TMUS
T-Mobile US, Inc.		4.195.721.8112.6030.69
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		0.781.361.150.703.47
POWL
Powell Industries, Inc.		2.813.811.466.7214.07
NVDA
NVIDIA Corporation		3.783.851.507.2322.81
MSFT
Microsoft Corporation		0.831.171.151.042.54
GOOGL
Alphabet Inc.		1.201.721.231.433.60
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.752.421.301.615.14

Коэффициент Шарпа

T212 US на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06
2.66
T212 US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность T212 US за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.37%0.46%0.73%0.65%0.94%1.22%1.54%1.17%1.19%1.34%1.14%2.41%
Активы портфеля:
ZETA
Zeta Global Holdings Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.16%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.09%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.04%
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.26%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%0.37%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
MSFT
Microsoft Corporation		0.53%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.88%
-0.87%
T212 US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

T212 US показал максимальную просадку в 35.94%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка T212 US составляет 8.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.94%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.276
-11.78%4 авг. 2023 г.6027 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.72
-9.16%10 нояб. 2021 г.1430 нояб. 2021 г.1723 дек. 2021 г.31
-9.16%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.23
-8.88%12 нояб. 2024 г.314 нояб. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T212 US составляет 9.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.82%
3.81%
T212 US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ROIVTMUSPOWLZETACCLTSMGOOGLMSFTNVDA
ROIV1.000.180.170.220.290.230.190.240.26
TMUS0.181.000.220.160.250.160.280.320.24
POWL0.170.221.000.210.260.300.220.220.28
ZETA0.220.160.211.000.390.310.370.380.37
CCL0.290.250.260.391.000.380.400.390.46
TSM0.230.160.300.310.381.000.480.550.70
GOOGL0.190.280.220.370.400.481.000.730.58
MSFT0.240.320.220.380.390.550.731.000.66
NVDA0.260.240.280.370.460.700.580.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 окт. 2021 г.