snp top 10 nov2023 not EQ weight
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 38% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 2% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 6% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 2% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 23% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 9% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 4% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 1% |
V Visa Inc. | Financial Services | 1% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в snp top 10 nov2023 not EQ weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
snp top 10 nov2023 not EQ weight на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 37.36% с начала года и доходность в 32.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| snp top 10 nov2023 not EQ weight | 37.36% | 4.34% | 19.14% | 41.14% | 35.19% | 32.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 19.12% | -2.30% | 20.49% | 21.98% | 28.87% | 24.61% |
MSFT Microsoft Corporation | 14.14% | 1.95% | 1.58% | 16.11% | 24.47% | 26.07% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 39.19% | 12.68% | 15.17% | 47.68% | 19.50% | 29.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | 196.42% | 11.52% | 55.56% | 200.29% | 96.27% | 77.78% |
GOOGL Alphabet Inc. | 26.00% | 6.12% | 1.05% | 30.75% | 21.48% | 20.52% |
TSLA Tesla, Inc. | 25.23% | 41.72% | 77.98% | 28.14% | 67.88% | 33.87% |
META Meta Platforms, Inc. | 63.55% | -1.55% | 22.20% | 73.99% | 24.36% | 22.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 31.13% | 1.08% | 13.21% | 31.09% | 16.35% | 12.42% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 13.99% | 6.63% | 14.68% | 11.84% | 18.88% | 21.80% |
V Visa Inc. | 19.31% | 10.58% | 10.59% | 25.19% | 12.21% | 18.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью snp top 10 nov2023 not EQ weight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.64% | 6.32% | 0.95% | -2.55% | 9.57% | 8.86% | 0.21% | 0.64% | 3.22% | -1.64% | 37.36% | ||
| 2023 | 14.10% | 2.41% | 12.64% | 2.70% | 10.38% | 7.87% | 2.56% | -1.18% | -6.83% | 0.57% | 11.38% | 1.93% | 73.52% |
| 2022 | -6.17% | -3.58% | 6.29% | -14.45% | -3.64% | -8.79% | 16.87% | -6.00% | -11.68% | 2.95% | 3.22% | -11.05% | -33.70% |
| 2021 | 0.98% | -2.67% | 1.03% | 8.93% | -2.64% | 9.54% | 3.78% | 5.77% | -6.19% | 11.31% | 6.82% | 1.45% | 43.28% |
| 2020 | 7.72% | -5.59% | -5.52% | 17.56% | 6.44% | 11.79% | 11.61% | 19.20% | -8.33% | -4.30% | 9.16% | 6.62% | 82.57% |
| 2019 | 6.27% | 3.42% | 7.64% | 5.83% | -10.70% | 10.43% | 4.40% | -1.57% | 3.36% | 8.47% | 6.02% | 7.54% | 62.20% |
| 2018 | 9.66% | 1.90% | -5.37% | 1.45% | 8.67% | 0.63% | 3.72% | 12.58% | -0.62% | -7.84% | -6.92% | -10.17% | 4.91% |
| 2017 | 5.61% | 5.17% | 4.42% | 2.39% | 8.31% | -2.72% | 3.98% | 5.76% | -2.24% | 10.39% | 1.74% | -0.48% | 50.34% |
| 2016 | -6.76% | -2.26% | 10.63% | -6.12% | 8.68% | -2.81% | 10.08% | 2.00% | 4.91% | 0.61% | 1.25% | 5.15% | 26.11% |
| 2015 | 0.58% | 8.88% | -3.77% | 7.73% | 1.70% | -3.07% | 4.97% | -4.03% | 0.29% | 12.80% | 3.39% | -2.41% | 28.68% |
| 2014 | -4.21% | 6.60% | -0.43% | 2.03% | 4.92% | 2.58% | 0.68% | 7.64% | -1.55% | 2.76% | 7.06% | -5.48% | 23.90% |
| 2013 | -2.76% | -0.20% | 1.33% | 5.84% | 8.34% | -2.90% | 7.19% | 4.96% | 2.66% | 7.57% | 5.71% | 1.48% | 45.94% |
Комиссия
Комиссия snp top 10 nov2023 not EQ weight составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг snp top 10 nov2023 not EQ weight среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.00 | 1.56 | 1.19 | 1.35 | 3.16 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83 | 1.17 | 1.15 | 1.04 | 2.54 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.67 | 2.33 | 1.30 | 1.92 | 7.67 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.78 | 3.85 | 1.50 | 7.23 | 22.81 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.20 | 1.72 | 1.23 | 1.43 | 3.60 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.51 | 1.21 | 1.14 | 0.48 | 1.36 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.00 | 2.92 | 1.40 | 3.91 | 12.15 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.23 | 3.13 | 1.40 | 4.22 | 11.05 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.57 | 1.50 |
V Visa Inc. | 1.57 | 2.11 | 1.30 | 2.07 | 5.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность snp top 10 nov2023 not EQ weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.33% | 0.38% | 0.54% | 0.36% | 0.48% | 0.71% | 1.13% | 1.03% | 1.34% | 1.40% | 1.38% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.34% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
V Visa Inc. | 0.70% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
snp top 10 nov2023 not EQ weight показал максимальную просадку в 37.64%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.64% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 108 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -29.81% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 235 |
| -29.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 41 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -18.33% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 108 | 14 июл. 2016 г. | 152 |
| -17.52% | 20 сент. 2012 г. | 143 | 18 апр. 2013 г. | 58 | 11 июл. 2013 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность snp top 10 nov2023 not EQ weight составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNH | TSLA | BRK-B | META | NVDA | AAPL | V | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.17 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.26 | 0.33 | 0.32 |
| TSLA | 0.17 | 1.00 | 0.23 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| BRK-B | 0.43 | 0.23 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.54 | 0.36 | 0.43 | 0.42 |
| META | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
| NVDA | 0.22 | 0.39 | 0.32 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.41 | 0.51 | 0.56 | 0.50 |
| AAPL | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.53 |
| V | 0.37 | 0.29 | 0.54 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.53 |
| AMZN | 0.26 | 0.39 | 0.36 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
| MSFT | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.60 | 1.00 | 0.64 |
| GOOGL | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.60 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.65 | 0.64 | 1.00 |