Rollover IRA

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	5%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	0%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	7%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	7%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	Mid Cap Value Equities	7%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	7%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	25%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	22%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SPAXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Rollover IRA	-0.18%	1.40%	2.87%	6.77%	30.19%	16.53%	—	—
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.15%	0.00%	0.39%	0.77%	6.21%	3.55%	0.28%	1.69%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.55%	2.14%	5.56%	10.14%	39.09%	15.31%	4.99%	8.10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.22%	1.43%	6.20%	7.60%	17.01%	8.09%	3.71%	5.16%
VUG Vanguard Growth ETF	0.35%	-0.40%	-5.37%	-1.77%	31.09%	23.92%	11.74%	16.73%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	-0.47%	-0.47%	-3.72%	-6.42%	17.77%	12.47%	4.46%	11.20%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	-0.57%	2.40%	7.18%	12.72%	30.80%	14.53%	9.02%	10.60%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	-0.08%	1.80%	4.62%	7.39%	36.55%	14.30%	2.93%	11.04%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	-0.57%	3.06%	6.74%	12.79%	35.37%	14.89%	8.23%	10.54%
VTV Vanguard Value ETF	-0.81%	1.52%	5.99%	11.27%	28.85%	15.55%	11.18%	12.13%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.00%	0.00%	0.53%	1.46%	3.49%	2.14%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Rollover IRA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.69%	1.87%	-5.43%	3.98%									2.87%
2025	3.20%	-0.89%	-3.92%	-0.73%	5.08%	4.34%	1.36%	2.65%	2.67%	0.88%	0.57%	0.21%	16.16%
2024	-0.50%	4.47%	3.35%	-4.21%	3.87%	1.52%	3.10%	2.20%	2.38%	-1.42%	5.83%	-4.33%	16.83%
2023	7.53%	-3.01%	1.49%	0.62%	-1.23%	6.39%	3.54%	-2.81%	-4.51%	-3.29%	8.94%	5.98%	20.07%
2022	-5.38%	-2.03%	2.16%	-7.73%	-0.06%	-7.84%	7.83%	-3.47%	-9.27%	6.64%	6.44%	-4.83%	-17.90%
2021					0.88%	1.72%	0.75%	2.43%	-4.05%	5.49%	-2.23%	3.99%	8.98%

Метрики бенчмарка

Rollover IRA: годовая альфа составляет -0.70%, бета — 0.90, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал в 95.75% снижения S&P 500 Index, но только в 88.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
При бете 0.90 и R² 0.94 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: -0.70%

Бета: 0.90

R²: 0.94

Участие в росте: 88.58%

Участие в снижении: 95.75%

Комиссия

Комиссия Rollover IRA составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

VOE

Vanguard Mid-Cap Value ETF

VBK

Vanguard Small-Cap Growth ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VTV

Vanguard Value ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Rollover IRA имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.50	2.23	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.53	3.12	+0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.42	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.44	4.05	+0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.13	17.91	+1.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	34	1.58	2.36	1.28	2.29	7.38
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	71	2.55	3.50	1.48	4.14	15.31
VNQ Vanguard Real Estate ETF	30	1.26	1.77	1.23	2.54	8.05
VUG Vanguard Growth ETF	40	1.82	2.51	1.33	2.45	8.60
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	22	1.09	1.59	1.19	1.56	4.86
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	74	2.48	3.55	1.43	5.21	19.44
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	51	1.87	2.59	1.32	3.88	14.58
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	64	2.19	3.19	1.38	4.62	15.89
VTV Vanguard Value ETF	78	2.62	3.77	1.47	5.32	19.85
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	—	3.48	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rollover IRA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.50
За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.10 до 3.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rollover IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.72%	1.81%	1.91%	2.01%	2.02%	1.61%	1.75%	2.00%	2.29%	1.91%	2.10%	2.13%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.56%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.75%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VUG Vanguard Growth ETF	0.43%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.69%	0.64%	0.67%	0.71%	0.78%	0.34%	0.56%	0.78%	0.84%	0.72%	0.81%	0.81%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	1.94%	2.10%	2.11%	2.27%	2.27%	1.78%	2.36%	2.05%	2.75%	1.86%	1.92%	2.05%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.50%	0.54%	0.54%	0.68%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.82%	1.08%	0.98%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	1.84%	1.95%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%
VTV Vanguard Value ETF	1.97%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	3.42%	3.88%	1.53%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rollover IRA показал максимальную просадку в 24.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

Текущая просадка Rollover IRA составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.82%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	331	9 февр. 2024 г.	560
-16.51%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	136
-8.22%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.82%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-5.44%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 6.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPAXX	BND	VWO	VNQ	VUG	VEU	VTV	VOE	VBR	VOT	VBK	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.17	0.62	0.61	0.94	0.76	0.81	0.78	0.79	0.90	0.85	0.95
SPAXX	0.00	1.00	0.01	-0.06	0.04	-0.01	-0.05	0.03	0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01
BND	0.17	0.01	1.00	0.14	0.34	0.16	0.22	0.15	0.17	0.15	0.20	0.20	0.22
VWO	0.62	-0.06	0.14	1.00	0.42	0.59	0.87	0.54	0.55	0.57	0.61	0.63	0.70
VNQ	0.61	0.04	0.34	0.42	1.00	0.48	0.57	0.73	0.78	0.72	0.63	0.64	0.72
VUG	0.94	-0.01	0.16	0.59	0.48	1.00	0.69	0.60	0.59	0.63	0.86	0.80	0.86
VEU	0.76	-0.05	0.22	0.87	0.57	0.69	1.00	0.72	0.72	0.73	0.73	0.74	0.85
VTV	0.81	0.03	0.15	0.54	0.73	0.60	0.72	1.00	0.95	0.89	0.74	0.74	0.87
VOE	0.78	0.02	0.17	0.55	0.78	0.59	0.72	0.95	1.00	0.95	0.77	0.80	0.89
VBR	0.79	-0.01	0.15	0.57	0.72	0.63	0.73	0.89	0.95	1.00	0.80	0.87	0.90
VOT	0.90	-0.01	0.20	0.61	0.63	0.86	0.73	0.74	0.77	0.80	1.00	0.94	0.93
VBK	0.85	-0.03	0.20	0.63	0.64	0.80	0.74	0.74	0.80	0.87	0.94	1.00	0.93
Portfolio	0.95	-0.01	0.22	0.70	0.72	0.86	0.85	0.87	0.89	0.90	0.93	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Rollover IRA

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов