PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bull&Bear
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FTHI 8.33%TMV 8.33%FTSL 8.33%FLRN 8.33%GLD 8.33%YANG 8.33%DUST 8.33%GLIN 8.33%MGC 8.33%JEPQ 8.33%JGRO 8.33%XLF 8.33%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

8.33%

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
Corporate Bonds

8.33%

FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
Actively Managed, Derivative Income

8.33%

FTSL
First Trust Senior Loan Fund
High Yield Bonds, Actively Managed

8.33%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

8.33%

GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
Asia Pacific Equities

8.33%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

8.33%

JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Actively Managed

8.33%

MGC
Vanguard Mega Cap ETF
Large Cap Blend Equities

8.33%

TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
Leveraged Bonds, Leveraged

8.33%

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
Financials Equities

8.33%

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
Leveraged Equities, Leveraged, China Equities

8.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bull&Bear и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.44%
19.37%
Bull&Bear
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 авг. 2022 г., начальной даты JGRO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Bull&Bear5.53%-1.58%9.44%24.17%N/AN/A
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
36.90%17.31%-15.57%51.67%0.10%-10.52%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
-16.50%-12.83%-5.20%2.00%-23.86%-33.17%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-15.89%-20.88%-29.89%-10.74%-56.18%-55.33%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
2.58%0.78%5.16%10.16%4.29%3.78%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
7.31%2.74%25.43%47.12%2.95%3.46%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
6.08%-1.12%14.30%18.95%6.68%7.11%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
7.30%-3.03%20.53%27.25%14.20%13.06%
GLD
SPDR Gold Trust
12.49%7.33%17.54%16.36%12.30%5.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
6.64%-3.21%16.44%28.05%N/AN/A
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
10.51%-4.84%25.81%39.00%N/AN/A
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
9.80%-0.70%28.77%26.32%10.68%13.38%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
2.21%0.57%3.45%7.05%2.64%2.04%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.43%1.95%-2.22%
20233.09%1.18%1.03%1.40%

Комиссия

Комиссия Bull&Bear составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии GLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии JGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии MGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Bull&Bear
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bull&Bear, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bull&Bear, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bull&Bear, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bull&Bear, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bull&Bear, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
0.931.511.171.022.04
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
0.070.671.080.070.24
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-0.190.131.02-0.16-0.52
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
4.157.051.9611.2458.36
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
3.444.551.606.0526.44
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
2.343.431.433.1812.96
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
2.273.251.402.9910.78
GLD
SPDR Gold Trust
1.362.071.251.473.69
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.523.421.474.2516.82
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
2.343.181.403.3411.53
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.992.811.341.827.84
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.519.753.0316.47136.00

Коэффициент Шарпа

Bull&Bear на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.45

Коэффициент Шарпа Bull&Bear находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.45
1.92
Bull&Bear
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bull&Bear за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bull&Bear3.98%4.00%2.56%0.89%1.50%1.89%1.46%1.06%1.19%1.43%1.08%0.62%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
3.35%3.87%0.00%0.00%0.52%2.25%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.83%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
5.33%4.47%0.00%0.00%3.64%2.48%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.73%7.59%4.77%3.17%3.48%4.43%4.29%3.64%3.70%3.95%3.74%2.64%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
0.90%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%0.44%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.53%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.31%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%1.81%1.86%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.26%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
0.15%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.56%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.77%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%0.72%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.38%
-3.50%
Bull&Bear
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bull&Bear показал максимальную просадку в 15.86%, зарегистрированную 19 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Bull&Bear составляет 3.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.86%1 нояб. 2022 г.5419 янв. 2023 г.1762 окт. 2023 г.230
-3.85%14 февр. 2024 г.4619 апр. 2024 г.
-3.54%25 окт. 2022 г.226 окт. 2022 г.331 окт. 2022 г.5
-2.92%22 авг. 2022 г.526 авг. 2022 г.1923 сент. 2022 г.24
-2.43%23 янв. 2024 г.81 февр. 2024 г.58 февр. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bull&Bear составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.95%
3.58%
Bull&Bear
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLRNTMVGLDYANGGLINDUSTFTSLXLFJEPQJGROFTHIMGC
FLRN1.000.080.08-0.170.18-0.130.220.160.110.120.130.14
TMV0.081.00-0.330.08-0.110.31-0.20-0.10-0.14-0.14-0.15-0.15
GLD0.08-0.331.00-0.280.22-0.800.220.160.150.160.190.18
YANG-0.170.08-0.281.00-0.310.39-0.26-0.36-0.38-0.39-0.41-0.41
GLIN0.18-0.110.22-0.311.00-0.330.310.400.400.450.470.46
DUST-0.130.31-0.800.39-0.331.00-0.28-0.32-0.26-0.27-0.33-0.33
FTSL0.22-0.200.22-0.260.31-0.281.000.530.470.500.530.55
XLF0.16-0.100.16-0.360.40-0.320.531.000.640.680.790.79
JEPQ0.11-0.140.15-0.380.40-0.260.470.641.000.960.830.93
JGRO0.12-0.140.16-0.390.45-0.270.500.680.961.000.850.96
FTHI0.13-0.150.19-0.410.47-0.330.530.790.830.851.000.89
MGC0.14-0.150.18-0.410.46-0.330.550.790.930.960.891.00