PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bull&Bear
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bull&Bear

Последнее обновление 24 июл. 2024 г.

high sharpe ratio

Распределение активов

FTHI 8.33%TMV 8.33%FTSL 8.33%FLRN 8.33%GLD 8.33%YANG 8.33%DUST 8.33%GLIN 8.33%MGC 8.33%JEPQ 8.33%JGRO 8.33%XLF 8.33%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		Leveraged Equities, Leveraged

8.33%

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		Corporate Bonds

8.33%

FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		Actively Managed, Derivative Income

8.33%

FTSL
First Trust Senior Loan Fund		High Yield Bonds, Actively Managed

8.33%

GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold

8.33%

GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		Asia Pacific Equities

8.33%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

8.33%

JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed

8.33%

MGC
Vanguard Mega Cap ETF		Large Cap Blend Equities

8.33%

TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		Leveraged Bonds, Leveraged

8.33%

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities

8.33%

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		Leveraged Equities, Leveraged, China Equities

8.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bull&Bear и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%25.00%30.00%35.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
22.96%
34.77%
Bull&Bear
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 авг. 2022 г., начальной даты JGRO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Bull&Bear5.60%0.82%-0.53%16.21%N/AN/A
Активы портфеля:
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		20.97%5.36%1.22%19.96%1.55%-10.19%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		-29.20%10.42%-38.14%-0.89%-27.44%-31.38%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-37.20%-17.09%-49.69%-39.43%-50.24%-54.91%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		4.35%1.21%4.26%9.29%4.60%3.81%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		16.22%0.81%14.35%38.97%9.24%1.82%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		11.68%1.85%9.47%16.72%7.05%7.33%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		19.00%2.08%15.68%26.27%15.87%13.51%
GLD
SPDR Gold Trust		16.43%3.22%19.41%22.02%10.81%5.89%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		14.93%0.29%10.91%23.30%N/AN/A
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		22.93%0.97%17.58%32.00%N/AN/A
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		14.84%3.03%12.69%23.23%11.16%13.29%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		3.68%0.45%3.17%6.53%2.79%2.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bull&Bear, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.43%1.95%-2.22%-1.44%-0.48%2.11%5.60%
2023-2.83%4.77%-3.90%1.74%5.32%1.44%-0.76%3.61%3.09%1.18%1.03%1.40%16.85%
20220.80%1.61%10.39%-9.45%-2.66%-0.35%

Комиссия

Комиссия Bull&Bear составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
График комиссии GLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
График комиссии JGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
График комиссии MGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bull&Bear среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Bull&Bear, с текущим значением в 5656
Bull&Bear
Ранг коэф-та Шарпа Bull&Bear, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bull&Bear, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bull&Bear, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bull&Bear, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bull&Bear, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Bull&Bear
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bull&Bear, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bull&Bear, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bull&Bear, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bull&Bear, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bull&Bear, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		0.440.961.110.480.81
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		-0.130.341.04-0.12-0.32
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-0.66-0.740.92-0.51-1.20
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		4.657.572.1114.0560.60
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		2.302.911.435.3319.42
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		2.303.301.432.9111.79
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		2.343.241.412.9810.50
GLD
SPDR Gold Trust		1.622.301.291.957.91
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.182.921.413.6513.43
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.032.761.362.8610.28
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.962.721.331.716.96
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		9.6622.305.0867.26314.24

Коэффициент Шарпа

Bull&Bear на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.68
1.99
Bull&Bear
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bull&Bear за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bull&Bear4.25%4.00%2.56%0.89%1.50%1.89%1.46%1.06%1.19%1.43%1.08%0.62%
Активы портфеля:
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.07%3.87%0.00%0.00%0.52%2.25%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		4.99%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		7.19%4.47%0.00%0.00%3.64%2.48%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		7.76%7.59%4.77%3.17%3.48%4.43%4.29%3.64%3.70%3.95%3.74%2.64%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.83%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%0.44%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.49%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.22%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%1.81%1.86%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.97%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.14%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.53%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		5.87%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%0.72%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.31%
-1.97%
Bull&Bear
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bull&Bear показал максимальную просадку в 15.86%, зарегистрированную 19 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Bull&Bear составляет 3.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.86%1 нояб. 2022 г.5419 янв. 2023 г.1762 окт. 2023 г.230
-6.36%14 февр. 2024 г.6617 мая 2024 г.———
-3.54%25 окт. 2022 г.226 окт. 2022 г.331 окт. 2022 г.5
-2.92%22 авг. 2022 г.526 авг. 2022 г.1923 сент. 2022 г.24
-2.43%23 янв. 2024 г.81 февр. 2024 г.58 февр. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bull&Bear составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.49%
2.94%
Bull&Bear
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FLRNTMVGLDYANGGLINDUSTFTSLXLFJEPQJGROFTHIMGC
FLRN1.000.060.07-0.140.17-0.120.200.150.100.110.120.13
TMV0.061.00-0.330.09-0.120.31-0.21-0.11-0.15-0.16-0.16-0.17
GLD0.07-0.331.00-0.290.24-0.810.200.180.150.170.210.19
YANG-0.140.09-0.291.00-0.290.39-0.26-0.35-0.37-0.37-0.41-0.40
GLIN0.17-0.120.24-0.291.00-0.330.290.360.380.430.450.44
DUST-0.120.31-0.810.39-0.331.00-0.27-0.32-0.26-0.27-0.34-0.33
FTSL0.20-0.210.20-0.260.29-0.271.000.500.460.490.520.54
XLF0.15-0.110.18-0.350.36-0.320.501.000.590.620.760.74
JEPQ0.10-0.150.15-0.370.38-0.260.460.591.000.950.820.93
JGRO0.11-0.160.17-0.370.43-0.270.490.620.951.000.840.96
FTHI0.12-0.160.21-0.410.45-0.340.520.760.820.841.000.89
MGC0.13-0.170.19-0.400.44-0.330.540.740.930.960.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 авг. 2022 г.