PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 40%VTI 30%AVGO 5%CAT 5%KR 5%MSFT 5%JPM 5%AAPL 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
5%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
5%
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials
5%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services
5%
KR
The Kroger Co.
Consumer Defensive
5%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.43%
9.59%
ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 на 24 сент. 2024 г. показал доходность в 20.27% с начала года и доходность в 15.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.89%1.49%9.59%32.37%13.93%11.21%
ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #120.27%2.13%10.43%33.75%19.18%15.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
19.79%1.65%9.79%33.58%14.99%12.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
13.62%1.69%8.10%22.58%13.05%11.65%
AVGO
Broadcom Inc.
56.60%4.30%28.78%111.81%48.92%38.42%
CAT
Caterpillar Inc.
27.09%6.53%5.08%38.33%26.96%17.15%
KR
The Kroger Co.
25.02%8.07%1.47%25.98%23.79%12.13%
MSFT
Microsoft Corporation
15.91%4.01%2.89%37.78%26.73%27.10%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
26.50%-3.15%9.77%48.74%15.77%16.55%
AAPL
Apple Inc
18.07%-0.16%32.89%30.23%33.59%26.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.06%4.31%4.49%-4.37%3.45%2.68%3.98%2.15%20.27%
20234.42%-2.05%2.32%0.44%-0.16%6.70%4.00%-1.63%-4.57%-2.84%8.10%6.62%22.40%
2022-4.53%-2.15%4.93%-7.10%1.97%-9.29%6.93%-3.32%-8.82%11.91%6.67%-4.34%-9.34%
20210.45%4.49%6.00%3.16%1.96%0.80%1.44%3.41%-4.58%5.95%-0.90%6.40%31.90%
2020-1.34%-8.14%-10.97%11.82%4.46%2.57%5.34%7.02%-2.91%-0.94%12.06%4.36%22.59%
20196.44%3.82%1.32%4.77%-8.59%7.54%1.55%-1.40%3.52%2.82%4.47%3.24%32.55%
20184.88%-3.93%-3.22%-0.24%3.01%0.44%3.88%3.47%1.16%-6.56%2.14%-7.84%-3.75%
20171.49%3.54%0.07%1.22%1.82%-0.71%2.61%0.45%1.51%4.54%4.68%1.83%25.46%
2016-4.62%0.26%7.24%-1.21%1.90%1.03%3.88%0.56%0.46%-0.92%4.37%2.70%16.21%
2015-3.14%6.99%-1.55%1.33%2.20%-2.75%0.80%-5.67%-1.91%8.35%0.91%-0.72%4.02%
2014-3.51%5.16%2.33%1.34%2.25%2.35%-1.50%5.00%-0.63%2.56%3.35%-0.35%19.53%
20135.09%1.18%3.78%2.20%3.10%-1.62%4.85%-2.23%3.40%4.71%3.04%2.63%34.26%

Комиссия

Комиссия ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1, с текущим значением в 8383
ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1
Ранг коэф-та Шарпа ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1, с текущим значением в 17.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0017.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 15.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.51

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.573.431.462.3715.64
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.902.751.331.699.85
AVGO
Broadcom Inc.
2.583.101.414.6414.38
CAT
Caterpillar Inc.
1.481.981.271.834.91
KR
The Kroger Co.
1.191.981.241.774.73
MSFT
Microsoft Corporation
1.852.421.312.377.21
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.452.841.442.9414.79
AAPL
Apple Inc
1.382.061.261.864.39

Коэффициент Шарпа

ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.08 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.83
2.54
ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #11.73%2.30%3.21%1.95%2.28%2.36%2.52%2.11%2.35%2.44%2.17%2.12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.02%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.56%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
AVGO
Broadcom Inc.
1.22%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
CAT
Caterpillar Inc.
1.43%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
KR
The Kroger Co.
2.12%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%1.56%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.08%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 показал максимальную просадку в 31.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.98%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-21.61%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.18730 июн. 2023 г.373
-18.32%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-13.42%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.14829 мар. 2016 г.211
-10.8%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.96%
4.19%
ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

KRAAPLAVGOCATJPMMSFTSCHDVTI
KR1.000.130.160.200.230.180.350.30
AAPL0.131.000.520.350.340.550.460.62
AVGO0.160.521.000.420.390.510.520.64
CAT0.200.350.421.000.560.370.680.64
JPM0.230.340.390.561.000.380.680.66
MSFT0.180.550.510.370.381.000.550.70
SCHD0.350.460.520.680.680.551.000.86
VTI0.300.620.640.640.660.700.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.