ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 5% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 5% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 5% |
KR The Kroger Co. | Consumer Defensive | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 на 28 дек. 2024 г. показал доходность в 26.14% с начала года и доходность в 15.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.18% | -0.47% | 9.35% | 24.83% | 13.03% | 11.14% |
| ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 | 49.71% | 14.33% | 24.17% | 49.71% | 25.77% | 20.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.46% | -1.75% | 10.48% | 25.46% | 14.18% | 12.68% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.27% | -6.11% | 7.93% | 12.27% | 11.19% | 11.11% |
AVGO Broadcom Inc. | 119.49% | 49.55% | 51.47% | 119.49% | 54.74% | 41.13% |
CAT Caterpillar Inc. | 25.38% | -10.16% | 10.38% | 25.38% | 22.57% | 17.98% |
KR The Kroger Co. | 39.58% | 2.06% | 26.30% | 39.58% | 23.46% | 10.91% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.35% | 1.67% | -3.31% | 15.35% | 23.42% | 26.93% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 45.17% | -3.42% | 20.63% | 45.17% | 14.91% | 17.69% |
AAPL Apple Inc | 33.40% | 7.69% | 21.63% | 33.40% | 29.24% | 26.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.26% | 5.51% | 3.23% | -3.76% | 3.83% | 8.33% | 2.03% | 1.84% | 3.31% | -1.40% | 2.62% | 49.71% | |
| 2023 | 4.65% | -1.01% | 4.74% | 0.65% | 5.41% | 6.84% | 3.30% | -1.10% | -5.88% | -0.99% | 9.06% | 8.75% | 38.88% |
| 2022 | -5.77% | -2.16% | 5.13% | -8.33% | 1.51% | -9.87% | 8.19% | -3.91% | -9.39% | 10.23% | 7.44% | -4.19% | -13.12% |
| 2021 | 0.95% | 3.28% | 4.28% | 3.05% | 1.62% | 1.83% | 2.07% | 3.60% | -4.40% | 7.26% | 0.48% | 7.82% | 36.18% |
| 2020 | -0.78% | -8.46% | -10.70% | 12.38% | 4.75% | 4.41% | 5.04% | 8.51% | -2.96% | -2.00% | 11.76% | 5.53% | 27.44% |
| 2019 | 6.19% | 3.79% | 2.35% | 5.36% | -9.91% | 8.43% | 1.73% | -1.50% | 2.92% | 3.39% | 4.99% | 3.31% | 34.28% |
| 2018 | 4.19% | -3.32% | -3.35% | -0.41% | 3.79% | 0.01% | 2.90% | 3.53% | 1.93% | -6.51% | 1.88% | -6.67% | -2.86% |
| 2017 | 2.26% | 3.59% | 0.32% | 1.01% | 2.38% | -1.06% | 2.92% | 0.74% | 0.82% | 5.17% | 4.52% | 0.69% | 25.78% |
| 2016 | -4.97% | 0.06% | 7.09% | -2.02% | 2.43% | 0.92% | 3.39% | 1.01% | -0.17% | -0.67% | 3.89% | 3.08% | 14.39% |
| 2015 | -2.49% | 7.62% | -1.20% | 0.09% | 3.77% | -3.10% | 0.80% | -5.66% | -1.43% | 7.51% | 1.21% | 0.53% | 6.97% |
| 2014 | -3.64% | 5.28% | 2.35% | 1.15% | 2.38% | 2.35% | -1.46% | 5.16% | -0.39% | 2.56% | 3.63% | 0.15% | 20.89% |
| 2013 | 4.91% | 1.26% | 3.77% | 2.28% | 2.99% | -1.55% | 4.93% | -2.59% | 3.48% | 4.71% | 3.01% | 2.42% | 33.59% |
Комиссия
Комиссия ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.94 | 2.60 | 1.36 | 2.91 | 12.37 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.07 | 1.59 | 1.19 | 1.52 | 4.98 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.18 | 3.03 | 1.38 | 4.66 | 13.52 |
CAT Caterpillar Inc. | 0.94 | 1.44 | 1.18 | 1.54 | 3.30 |
KR The Kroger Co. | 1.83 | 3.02 | 1.35 | 2.90 | 7.67 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.80 | 1.13 | 1.15 | 1.03 | 2.35 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.95 | 2.68 | 1.40 | 4.52 | 13.04 |
AAPL Apple Inc | 1.46 | 2.12 | 1.27 | 1.99 | 5.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.19% | 2.30% | 3.21% | 1.95% | 2.28% | 2.36% | 2.52% | 2.11% | 2.36% | 2.44% | 2.17% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.62% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.90% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
KR The Kroger Co. | 1.96% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.91% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
AAPL Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 показал максимальную просадку в 32.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 составляет 1.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.69% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 118 |
| -24.17% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 160 | 2 июн. 2023 г. | 354 |
| -17.54% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -13.83% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 71 | 4 дек. 2015 г. | 134 |
| -12.5% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 составляет 11.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KR | AAPL | AVGO | CAT | MSFT | JPM | SCHD | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 1.00 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.35 | 0.30 |
| AAPL | 0.13 | 1.00 | 0.51 | 0.34 | 0.55 | 0.33 | 0.45 | 0.61 |
| AVGO | 0.16 | 0.51 | 1.00 | 0.42 | 0.51 | 0.38 | 0.51 | 0.64 |
| CAT | 0.20 | 0.34 | 0.42 | 1.00 | 0.36 | 0.56 | 0.67 | 0.64 |
| MSFT | 0.18 | 0.55 | 0.51 | 0.36 | 1.00 | 0.37 | 0.54 | 0.70 |
| JPM | 0.23 | 0.33 | 0.38 | 0.56 | 0.37 | 1.00 | 0.68 | 0.66 |
| SCHD | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.67 | 0.54 | 0.68 | 1.00 | 0.85 |
| VTI | 0.30 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.66 | 0.85 | 1.00 |