ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 5% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 5% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 5% |
KR The Kroger Co. | Consumer Defensive | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 на 24 сент. 2024 г. показал доходность в 20.27% с начала года и доходность в 15.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.89% | 1.49% | 9.59% | 32.37% | 13.93% | 11.21% |
| ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 | 20.27% | 2.13% | 10.43% | 33.75% | 19.18% | 15.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.79% | 1.65% | 9.79% | 33.58% | 14.99% | 12.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.62% | 1.69% | 8.10% | 22.58% | 13.05% | 11.65% |
AVGO Broadcom Inc. | 56.60% | 4.30% | 28.78% | 111.81% | 48.92% | 38.42% |
CAT Caterpillar Inc. | 27.09% | 6.53% | 5.08% | 38.33% | 26.96% | 17.15% |
KR The Kroger Co. | 25.02% | 8.07% | 1.47% | 25.98% | 23.79% | 12.13% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.91% | 4.01% | 2.89% | 37.78% | 26.73% | 27.10% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 26.50% | -3.15% | 9.77% | 48.74% | 15.77% | 16.55% |
AAPL Apple Inc | 18.07% | -0.16% | 32.89% | 30.23% | 33.59% | 26.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.06% | 4.31% | 4.49% | -4.37% | 3.45% | 2.68% | 3.98% | 2.15% | 20.27% | ||||
| 2023 | 4.42% | -2.05% | 2.32% | 0.44% | -0.16% | 6.70% | 4.00% | -1.63% | -4.57% | -2.84% | 8.10% | 6.62% | 22.40% |
| 2022 | -4.53% | -2.15% | 4.93% | -7.10% | 1.97% | -9.29% | 6.93% | -3.32% | -8.82% | 11.91% | 6.67% | -4.34% | -9.34% |
| 2021 | 0.45% | 4.49% | 6.00% | 3.16% | 1.96% | 0.80% | 1.44% | 3.41% | -4.58% | 5.95% | -0.90% | 6.40% | 31.90% |
| 2020 | -1.34% | -8.14% | -10.97% | 11.82% | 4.46% | 2.57% | 5.34% | 7.02% | -2.91% | -0.94% | 12.06% | 4.36% | 22.59% |
| 2019 | 6.44% | 3.82% | 1.32% | 4.77% | -8.59% | 7.54% | 1.55% | -1.40% | 3.52% | 2.82% | 4.47% | 3.24% | 32.55% |
| 2018 | 4.88% | -3.93% | -3.22% | -0.24% | 3.01% | 0.44% | 3.88% | 3.47% | 1.16% | -6.56% | 2.14% | -7.84% | -3.75% |
| 2017 | 1.49% | 3.54% | 0.07% | 1.22% | 1.82% | -0.71% | 2.61% | 0.45% | 1.51% | 4.54% | 4.68% | 1.83% | 25.46% |
| 2016 | -4.62% | 0.26% | 7.24% | -1.21% | 1.90% | 1.03% | 3.88% | 0.56% | 0.46% | -0.92% | 4.37% | 2.70% | 16.21% |
| 2015 | -3.14% | 6.99% | -1.55% | 1.33% | 2.20% | -2.75% | 0.80% | -5.67% | -1.91% | 8.35% | 0.91% | -0.72% | 4.02% |
| 2014 | -3.51% | 5.16% | 2.33% | 1.34% | 2.25% | 2.35% | -1.50% | 5.00% | -0.63% | 2.56% | 3.35% | -0.35% | 19.53% |
| 2013 | 5.09% | 1.18% | 3.78% | 2.20% | 3.10% | -1.62% | 4.85% | -2.23% | 3.40% | 4.71% | 3.04% | 2.63% | 34.26% |
Комиссия
Комиссия ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.57 | 3.43 | 1.46 | 2.37 | 15.64 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.90 | 2.75 | 1.33 | 1.69 | 9.85 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.58 | 3.10 | 1.41 | 4.64 | 14.38 |
CAT Caterpillar Inc. | 1.48 | 1.98 | 1.27 | 1.83 | 4.91 |
KR The Kroger Co. | 1.19 | 1.98 | 1.24 | 1.77 | 4.73 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.85 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.21 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.45 | 2.84 | 1.44 | 2.94 | 14.79 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.06 | 1.26 | 1.86 | 4.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 | 1.73% | 2.30% | 3.21% | 1.95% | 2.28% | 2.36% | 2.52% | 2.11% | 2.35% | 2.44% | 2.17% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.56% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.22% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.43% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
KR The Kroger Co. | 2.12% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.08% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 показал максимальную просадку в 31.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.98% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -21.61% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 187 | 30 июн. 2023 г. | 373 |
| -18.32% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -13.42% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 211 |
| -10.8% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ROTH IRA PORTFOLIO allocation for 2024 #1 составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KR | AAPL | AVGO | CAT | JPM | MSFT | SCHD | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 1.00 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.35 | 0.30 |
| AAPL | 0.13 | 1.00 | 0.52 | 0.35 | 0.34 | 0.55 | 0.46 | 0.62 |
| AVGO | 0.16 | 0.52 | 1.00 | 0.42 | 0.39 | 0.51 | 0.52 | 0.64 |
| CAT | 0.20 | 0.35 | 0.42 | 1.00 | 0.56 | 0.37 | 0.68 | 0.64 |
| JPM | 0.23 | 0.34 | 0.39 | 0.56 | 1.00 | 0.38 | 0.68 | 0.66 |
| MSFT | 0.18 | 0.55 | 0.51 | 0.37 | 0.38 | 1.00 | 0.55 | 0.70 |
| SCHD | 0.35 | 0.46 | 0.52 | 0.68 | 0.68 | 0.55 | 1.00 | 0.86 |
| VTI | 0.30 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.86 | 1.00 |