PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
сортино 10+
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

сортино 10+

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Распределение активов

SVARX 33%AGZD 21%SGLN.L 1%BTC-USD 6%OSX2.DE 12%BEL.NS 8%HFSAX 7%QLEIX 5%TITAN.NS 3%NVDA 3%1YD.DE 1%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
1YD.DE
Broadcom Inc		Technology
1%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		Total Bond Market
21%
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		Industrials
8%
BTC-USD
Bitcoin
6%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		Tactical Allocation
7%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
3%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		Large Cap Value Equities
12%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		Long-Short
5%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
1%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		Nontraditional Bonds
33%
TITAN.NS
Titan Company Limited		Consumer Cyclical
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в сортино 10+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,158.19%
191.37%
сортино 10+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD

Доходность по периодам

сортино 10+ на 17 апр. 2025 г. показал доходность в -0.72% с начала года и доходность в 16.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.30%-7.04%-9.70%4.44%12.96%9.77%
сортино 10+-13.93%-4.81%-2.93%23.48%51.85%33.64%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		-10.06%-0.05%24.29%31.69%63.94%81.01%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		0.34%-0.29%-0.36%5.51%5.18%4.54%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		-0.61%-0.74%0.84%3.66%3.33%2.40%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.62%10.37%-7.28%-12.18%25.04%20.30%
NVDA
NVIDIA Corporation		-22.18%-12.58%-23.00%19.57%70.36%69.47%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.30%-0.46%-0.32%3.62%5.94%6.46%
1YD.DE
Broadcom Inc		-25.47%-8.30%0.01%34.84%50.28%32.80%
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		0.71%6.71%1.60%23.63%64.69%23.07%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		0.44%-2.44%-1.11%10.57%8.27%6.62%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		7.43%-0.29%13.29%22.08%20.99%9.34%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		27.32%10.75%24.11%39.01%14.24%10.43%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью сортино 10+, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.59%-8.07%-5.08%-0.77%-13.93%
20248.76%28.41%12.36%-7.06%17.56%3.66%-1.06%-2.56%3.06%7.66%15.57%-2.41%114.43%
202321.21%4.21%15.31%1.80%8.66%10.42%2.87%-1.31%-3.66%6.63%10.18%10.16%125.19%
2022-13.54%6.26%5.83%-16.42%-8.81%-23.77%14.45%-8.54%-6.43%5.40%-1.08%-5.66%-45.58%
20217.89%21.94%19.32%0.23%-22.28%1.81%9.63%10.88%-5.09%27.64%0.74%-12.43%61.75%
20208.41%-2.29%-12.00%13.39%7.79%2.99%12.69%9.04%-2.87%5.53%21.01%22.42%118.94%
20190.57%4.23%6.55%6.53%13.42%13.01%-3.93%-1.99%-3.43%6.89%-6.99%0.33%38.35%
2018-10.02%-1.99%-13.26%7.71%-6.81%-6.48%7.80%-1.09%-4.77%-6.63%-14.20%-4.66%-44.33%
20173.82%2.14%1.91%5.73%9.40%0.15%7.02%12.35%-2.50%15.91%16.20%13.51%124.37%
2016-4.94%-2.53%7.36%0.59%2.76%3.07%2.36%0.74%1.46%1.70%4.68%3.78%22.49%
20152.65%5.34%-3.76%-2.22%3.84%-2.25%3.65%-5.46%0.19%4.97%0.91%2.95%10.57%
2014-0.67%-0.91%1.78%0.73%6.96%5.22%-4.07%2.30%-1.81%0.43%2.76%3.34%16.72%

Комиссия

Комиссия сортино 10+ составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
График комиссии HFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFSAX: 1.75%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGZD: 0.23%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVARX: 2.34%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
График комиссии QLEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLEIX: 1.30%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)
График комиссии OSX2.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSX2.DE: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг сортино 10+ составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности сортино 10+, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа сортино 10+, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино сортино 10+, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега сортино 10+, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара сортино 10+, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина сортино 10+, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.83
^GSPC: 0.22
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.35
^GSPC: 0.44
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.15
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
Portfolio: 0.38
^GSPC: 0.22
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 3.24
^GSPC: 1.02
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		1.612.311.231.417.72
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		1.592.201.310.196.11
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		0.741.111.130.287.35
TITAN.NS
Titan Company Limited		-0.20-0.120.99-0.48-0.32
NVDA
NVIDIA Corporation		0.140.611.080.040.61
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.981.371.190.142.27
1YD.DE
Broadcom Inc		0.541.201.160.252.39
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		-0.120.071.011.21-0.41
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		0.510.771.120.112.61
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		3.133.861.651.5023.50
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		3.915.011.683.2621.45

сортино 10+ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.20 до 0.76, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.22
сортино 10+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность сортино 10+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.05%4.48%3.89%2.83%2.81%1.35%2.23%1.64%2.72%3.07%1.80%1.82%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		5.85%5.87%5.17%4.92%5.79%5.82%3.98%0.93%4.81%3.66%1.40%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.14%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.34%0.34%0.54%0.29%0.16%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%0.55%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.14%8.49%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%
1YD.DE
Broadcom Inc		1.18%0.78%1.52%2.74%1.88%2.93%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		0.78%0.75%0.98%1.50%1.91%2.33%2.70%2.27%1.12%1.24%0.71%0.79%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		6.63%7.12%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%8.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.58%
-14.13%
сортино 10+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

сортино 10+ показал максимальную просадку в 57.38%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 425 торговых сессий.

Текущая просадка сортино 10+ составляет 3.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.38%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.4258 янв. 2024 г.791
-53.04%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.6904 нояб. 2020 г.1054
-33.31%16 апр. 2021 г.9620 июл. 2021 г.8311 окт. 2021 г.179
-26.67%7 янв. 2025 г.928 апр. 2025 г.———
-19.54%19 июн. 2024 г.485 авг. 2024 г.7014 окт. 2024 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность сортино 10+ составляет 14.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.42%
13.66%
сортино 10+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDSGLN.LAGZDBEL.NSTITAN.NSOSX2.DEQLEIX1YD.DENVDASVARXHFSAX
BTC-USD1.000.070.01-0.000.020.030.030.050.120.060.13
SGLN.L0.071.00-0.060.050.040.08-0.020.010.020.140.13
AGZD0.01-0.061.000.050.070.070.100.070.060.080.07
BEL.NS-0.000.050.051.000.300.080.090.110.070.140.15
TITAN.NS0.020.040.070.301.000.090.080.090.080.130.15
OSX2.DE0.030.080.070.080.091.000.170.170.070.170.19
QLEIX0.03-0.020.100.090.080.171.000.170.240.160.34
1YD.DE0.050.010.070.110.090.170.171.000.290.210.29
NVDA0.120.020.060.070.080.070.240.291.000.230.41
SVARX0.060.140.080.140.130.170.160.210.231.000.60
HFSAX0.130.130.070.150.150.190.340.290.410.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2013 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab