Top 10 Sharpe Ratio based

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top 10 Sharpe Ratio based

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3.04%
MA Mastercard Inc	Financial Services	9.86%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	33.39%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	4.97%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	11.59%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	17.65%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	9.02%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.56%
V Visa Inc.	Financial Services	2.93%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Top 10 Sharpe Ratio based на 21 мая 2025 г. показал доходность в 5.82% с начала года и доходность в 40.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.00%	12.45%	0.40%	11.91%	15.04%	10.82%
Top 10 Sharpe Ratio based	5.82%	25.84%	5.94%	31.45%	37.12%	40.23%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-6.03%	29.73%	-18.57%	-31.76%	15.74%	47.81%
MA Mastercard Inc	10.70%	12.33%	12.21%	27.17%	15.23%	20.88%
MSFT Microsoft Corporation	9.12%	24.81%	10.31%	8.54%	21.12%	27.40%
NFLX Netflix, Inc.	33.74%	22.51%	36.81%	86.01%	22.27%	29.65%
NVDA NVIDIA Corporation	0.08%	32.41%	-8.58%	41.82%	72.71%	74.79%
V Visa Inc.	16.46%	11.48%	18.03%	32.66%	14.80%	18.91%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	6.88%	15.98%	0.23%	20.13%	38.44%	21.76%
NOW ServiceNow, Inc.	-3.61%	32.34%	-0.03%	31.99%	21.64%	29.21%
TSLA Tesla, Inc.	-14.86%	42.45%	-0.63%	96.52%	44.19%	35.47%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Sharpe Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.52%	-3.30%	-8.24%	6.57%	13.63%								5.82%
2024	8.56%	8.34%	2.35%	-5.34%	7.23%	9.33%	-1.82%	2.45%	3.70%	0.68%	8.86%	0.17%	52.97%
2023	15.87%	6.09%	11.70%	-0.33%	15.27%	8.86%	1.87%	0.27%	-6.00%	0.47%	14.81%	2.42%	94.81%
2022	-9.27%	-1.60%	4.11%	-15.98%	-2.36%	-8.36%	11.96%	-6.65%	-11.62%	5.61%	9.02%	-9.91%	-33.05%
2021	0.30%	1.14%	-1.91%	7.10%	-0.84%	10.96%	3.89%	7.00%	-3.13%	15.99%	5.25%	-1.63%	51.65%
2020	10.53%	-1.86%	-7.77%	17.51%	9.37%	7.78%	9.10%	19.07%	-5.32%	-6.04%	13.18%	6.66%	93.36%
2019	9.32%	7.62%	4.83%	5.41%	-10.04%	9.50%	2.59%	-1.66%	0.11%	8.02%	6.93%	6.41%	58.99%
2018	16.40%	1.39%	-2.99%	2.59%	7.61%	1.28%	2.24%	10.47%	1.03%	-11.11%	-1.47%	-7.06%	18.89%
2017	8.23%	0.04%	0.83%	2.45%	10.64%	1.09%	5.61%	3.43%	2.24%	8.20%	-0.88%	0.64%	50.80%
2016	-11.01%	-2.93%	11.55%	-1.20%	7.73%	-3.48%	12.29%	2.03%	5.18%	4.75%	3.35%	5.41%	36.11%
2015	-3.75%	9.59%	-4.65%	10.33%	2.34%	-2.41%	4.54%	-3.64%	1.47%	11.47%	7.33%	1.54%	37.64%
2014	2.62%	10.47%	-2.98%	-3.29%	5.22%	4.29%	-1.60%	7.50%	-1.12%	4.47%	3.24%	-1.92%	29.14%

Комиссия

Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top 10 Sharpe Ratio based составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.60	-0.60	0.93	-0.48	-1.00
MA Mastercard Inc	1.30	1.81	1.27	1.64	6.83
MSFT Microsoft Corporation	0.34	0.72	1.10	0.41	0.90
NFLX Netflix, Inc.	2.67	3.67	1.49	4.97	16.26
NVDA NVIDIA Corporation	0.70	1.30	1.16	1.15	2.83
V Visa Inc.	1.50	1.98	1.30	2.14	7.28
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.56	1.12	1.14	0.85	2.55
NOW ServiceNow, Inc.	0.74	1.37	1.19	0.91	2.49
TSLA Tesla, Inc.	1.34	2.11	1.25	1.66	3.96

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top 10 Sharpe Ratio based имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.07
За 5 лет: 1.25
За 10 лет: 1.40
За всё время: 1.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.31%	0.32%	0.33%	0.45%	0.30%	0.40%	0.51%	0.72%	0.75%	0.96%	1.07%	1.20%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.49%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
V Visa Inc.	0.62%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 41.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.38%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	154	26 мая 2023 г.	380
-34%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	46	20 мая 2020 г.	64
-27.09%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-25.23%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	79
-24.91%	30 дек. 2015 г.	27	8 февр. 2016 г.	76	26 мая 2016 г.	103

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TSLA	NFLX	PANW	AMD	V	MA	NOW	NVDA	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.45	0.48	0.49	0.51	0.68	0.70	0.57	0.61	0.72	0.78
TSLA	0.45	1.00	0.37	0.36	0.35	0.29	0.31	0.36	0.39	0.37	0.59
NFLX	0.48	0.37	1.00	0.35	0.36	0.36	0.38	0.45	0.43	0.44	0.58
PANW	0.49	0.36	0.35	1.00	0.34	0.37	0.37	0.54	0.43	0.42	0.63
AMD	0.51	0.35	0.36	0.34	1.00	0.36	0.37	0.41	0.61	0.45	0.62
V	0.68	0.29	0.36	0.37	0.36	1.00	0.83	0.47	0.41	0.53	0.59
MA	0.70	0.31	0.38	0.37	0.37	0.83	1.00	0.48	0.43	0.55	0.63
NOW	0.57	0.36	0.45	0.54	0.41	0.47	0.48	1.00	0.51	0.55	0.74
NVDA	0.61	0.39	0.43	0.43	0.61	0.41	0.43	0.51	1.00	0.56	0.80
MSFT	0.72	0.37	0.44	0.42	0.45	0.53	0.55	0.55	0.56	1.00	0.80
Portfolio	0.78	0.59	0.58	0.63	0.62	0.59	0.63	0.74	0.80	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Top 10 Sharpe Ratio based

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество