PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

GMP x2

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

GMP x2

Распределение активов


BNDX 27%UBT 20%TIP 2%DBC 7%UGL 3%SSO 20%UPV 15%EET 6%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market27%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged20%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds2%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities7%
UGL
ProShares Ultra Gold
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold3%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged20%
UPV
ProShares Ultra Europe
Leveraged Equities, Leveraged15%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
Leveraged Equities, Leveraged6%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в GMP x2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.20%
8.61%
GMP x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

GMP x2 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 3.30% с начала года и доходность в 6.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
GMP x2-2.44%-2.89%3.30%9.46%3.97%6.05%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
-2.92%15.41%21.98%28.90%11.57%18.16%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-7.36%-27.18%-17.22%-27.16%-10.34%-2.39%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.24%-9.82%3.69%24.85%11.60%1.11%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
-2.88%-4.17%-3.06%6.42%-8.37%-4.45%
UPV
ProShares Ultra Europe
-2.87%1.66%10.76%53.81%-0.93%1.67%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.48%-2.98%0.18%-0.41%2.13%1.68%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.55%10.06%2.52%5.88%8.09%0.14%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.60%-1.26%2.74%2.20%0.14%1.86%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

UGLDBCBNDXTIPEETUPVSSOUBT
UGL1.000.220.270.420.110.09-0.030.33
DBC0.221.00-0.070.100.370.330.32-0.16
BNDX0.27-0.071.000.54-0.02-0.03-0.040.66
TIP0.420.100.541.000.020.02-0.040.73
EET0.110.37-0.020.021.000.650.67-0.15
UPV0.090.33-0.030.020.651.000.69-0.18
SSO-0.030.32-0.04-0.040.670.691.00-0.23
UBT0.33-0.160.660.73-0.15-0.18-0.231.00

Коэффициент Шарпа

GMP x2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.26

Коэффициент Шарпа GMP x2 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.26
0.81
GMP x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GMP x2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
GMP x21.62%0.76%1.16%0.44%1.74%2.13%1.11%0.90%1.00%0.79%0.41%0.22%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.33%0.50%0.18%0.20%0.51%0.76%0.39%0.52%0.65%0.34%0.27%0.74%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.32%0.31%0.00%0.27%1.55%1.62%1.46%0.81%1.69%0.87%0.19%0.07%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
1.56%0.00%0.00%0.01%1.42%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPV
ProShares Ultra Europe
1.17%0.00%0.00%0.00%0.65%3.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.42%7.09%4.64%1.32%2.01%3.16%2.49%1.81%0.42%2.08%1.45%2.84%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.57%0.59%0.00%0.00%1.60%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.98%1.53%3.84%1.18%3.67%3.35%2.56%2.22%1.94%1.87%1.07%0.00%

Комиссия

Комиссия GMP x2 составляет 0.68%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.90%
0.00%2.15%
0.85%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.65
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.81
UGL
ProShares Ultra Gold
0.71
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
-0.00
UPV
ProShares Ultra Europe
0.95
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.24
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.15
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.21

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-28.93%
-9.93%
GMP x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GMP x2 с января 2010 показал максимальную просадку в 38.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.26%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-25.84%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-18.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350
-17.77%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.12214 июл. 2016 г.307
-10.56%8 сент. 2016 г.4814 нояб. 2016 г.10212 апр. 2017 г.150

График волатильности

Текущая волатильность GMP x2 составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.84%
3.41%
GMP x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля