PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
GMP x2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

GMP x2

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

GMP x2

Распределение активов

BNDX 27%UBT 20%TIP 2%DBC 7%UGL 3%SSO 20%UPV 15%EET 6%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
27%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities
7%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		Leveraged Equities, Leveraged
6%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
20%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
2%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		Leveraged Bonds, Leveraged
20%
UGL
ProShares Ultra Gold		Leveraged Commodities, Leveraged, Gold
3%
UPV
ProShares Ultra Europe		Leveraged Equities, Leveraged
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GMP x2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.89%
17.04%
GMP x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

GMP x2 на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 11.71% с начала года и доходность в 7.30% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
GMP x212.36%-0.23%13.89%35.55%6.45%7.24%
Активы портфеля:
SSO
ProShares Ultra S&P 500		44.12%5.32%33.03%82.17%23.92%21.06%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-10.04%-9.79%11.88%26.86%-15.94%-4.57%
UGL
ProShares Ultra Gold		59.79%6.99%29.40%69.90%16.41%9.33%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		21.72%9.26%26.08%48.21%-1.83%-1.16%
UPV
ProShares Ultra Europe		14.03%-1.31%12.33%50.65%6.73%4.91%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.91%-0.97%5.52%9.35%2.23%2.18%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		1.32%0.50%-4.74%-6.77%9.21%0.91%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		3.53%0.33%4.49%11.00%-0.01%2.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMP x2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.85%1.91%4.02%-5.36%5.00%1.23%3.07%2.76%2.80%12.36%
202310.33%-5.79%5.22%1.60%-3.75%4.15%2.31%-4.42%-7.46%-4.54%11.97%8.08%16.45%
2022-4.63%-3.44%-1.42%-9.95%-0.70%-8.52%6.58%-7.49%-12.87%3.16%12.39%-5.47%-30.09%
2021-1.99%-0.39%0.86%5.20%2.73%1.87%2.93%1.48%-5.38%5.72%-1.68%2.89%14.58%
20201.54%-3.04%-10.44%8.92%4.17%3.31%7.22%2.86%-3.23%-4.24%11.80%4.68%23.63%
20197.32%1.73%3.18%2.28%-2.82%6.78%-0.34%3.46%-0.19%2.00%1.31%2.71%30.60%
20183.75%-6.06%0.27%-0.31%0.38%-0.89%2.07%0.14%-1.01%-7.63%1.01%-2.29%-10.58%
20172.66%2.92%1.38%2.44%2.93%0.03%2.49%2.21%0.53%1.88%1.32%2.56%25.97%
2016-1.63%1.32%6.08%1.50%0.11%3.02%4.08%-0.21%0.22%-4.23%-3.66%2.34%8.77%
20153.71%1.11%-1.70%1.23%-1.44%-4.12%1.55%-6.03%-1.76%6.57%-1.90%-2.81%-6.08%
2014-0.89%5.34%0.61%2.13%2.62%1.50%-1.84%4.23%-4.32%1.17%2.45%-0.83%12.43%
2013-5.57%4.35%-2.06%4.21%4.51%-0.09%0.77%5.82%

Комиссия

Комиссия GMP x2 составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
График комиссии UBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UGL
ProShares Ultra Gold
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
График комиссии EET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UPV
ProShares Ultra Europe
График комиссии UPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GMP x2 среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GMP x2, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMP x2, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMP x2, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMP x2, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMP x2, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMP x2, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMP x2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GMP x2, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GMP x2, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GMP x2, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GMP x2, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GMP x2, с текущим значением в 14.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SSO
ProShares Ultra S&P 500		3.013.591.492.2118.65
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		0.761.241.140.301.87
UGL
ProShares Ultra Gold		2.683.261.412.3815.48
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.361.941.240.667.26
UPV
ProShares Ultra Europe		1.732.341.281.099.88
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.882.821.350.6810.31
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-0.45-0.540.94-0.24-0.99
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.573.981.470.8110.13

Коэффициент Шарпа

GMP x2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.42
2.89
GMP x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GMP x2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GMP x23.05%2.70%0.75%1.13%0.41%1.65%2.00%1.00%0.85%0.88%0.67%0.34%
Активы портфеля:
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.71%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.91%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%0.17%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		2.65%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.00%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.70%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		4.88%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.71%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.97%
0
GMP x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GMP x2 показал максимальную просадку в 38.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GMP x2 составляет 10.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.26%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.———
-25.84%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-18.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350
-17.77%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.12113 июл. 2016 г.306
-10.56%8 сент. 2016 г.4814 нояб. 2016 г.10212 апр. 2017 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GMP x2 составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.69%
2.56%
GMP x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
UGLDBCBNDXSSOTIPUPVEETUBT
UGL1.000.240.26-0.010.410.110.140.31
DBC0.241.00-0.080.300.090.320.36-0.16
BNDX0.26-0.081.00-0.010.58-0.010.000.69
SSO-0.010.30-0.011.00-0.020.690.67-0.19
TIP0.410.090.58-0.021.000.050.040.74
UPV0.110.32-0.010.690.051.000.65-0.14
EET0.140.360.000.670.040.651.00-0.13
UBT0.31-0.160.69-0.190.74-0.14-0.131.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.