PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GMP x2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNDX 27%UBT 20%TIP 2%DBC 7%UGL 3%SSO 20%UPV 15%EET 6%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

27%

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities

7%

EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
Leveraged Equities, Leveraged

6%

SSO
ProShares Ultra S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged

20%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

2%

UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged

20%

UGL
ProShares Ultra Gold
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold

3%

UPV
ProShares Ultra Europe
Leveraged Equities, Leveraged

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GMP x2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
119.02%
237.44%
GMP x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

GMP x2 на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 9.61% с начала года и доходность в 6.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
GMP x26.22%-0.65%10.13%9.16%5.99%6.27%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
29.25%0.18%26.11%39.79%21.47%19.51%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-12.11%-3.22%-2.18%-17.47%-14.39%-3.98%
UGL
ProShares Ultra Gold
27.45%4.99%32.66%33.55%12.84%5.52%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
8.53%-1.39%19.97%6.79%-4.78%-4.05%
UPV
ProShares Ultra Europe
9.65%-0.10%17.33%12.13%6.38%2.38%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.66%0.53%2.11%2.94%2.01%1.81%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.45%-3.26%2.92%-1.13%9.26%-0.41%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.53%0.44%1.72%5.60%-0.32%1.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMP x2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.85%1.91%4.02%-5.36%5.00%1.23%6.22%
202310.33%-5.79%5.22%1.60%-3.75%4.15%2.31%-4.42%-7.46%-4.54%11.97%8.08%16.45%
2022-4.63%-3.44%-1.42%-9.95%-0.70%-8.52%6.58%-7.49%-12.87%3.16%12.39%-5.47%-30.09%
2021-1.99%-0.39%0.86%5.20%2.73%1.87%2.93%1.48%-5.38%5.72%-1.68%2.89%14.58%
20201.54%-3.04%-10.44%8.92%4.17%3.31%7.22%2.86%-3.23%-4.24%11.80%4.68%23.63%
20197.32%1.73%3.18%2.28%-2.82%6.78%-0.34%3.46%-0.19%2.00%1.31%2.71%30.60%
20183.75%-6.06%0.27%-0.31%0.38%-0.89%2.07%0.14%-1.01%-7.63%1.01%-2.29%-10.58%
20172.66%2.92%1.38%2.44%2.93%0.03%2.50%2.21%0.53%1.88%1.32%2.56%25.97%
2016-1.63%1.32%6.08%1.50%0.11%3.02%4.08%-0.21%0.22%-4.23%-3.66%2.34%8.77%
20153.71%1.11%-1.70%1.23%-1.44%-4.12%1.55%-6.03%-1.76%6.57%-1.90%-2.81%-6.08%
2014-0.89%5.34%0.61%2.13%2.62%1.50%-1.84%4.24%-4.32%1.17%2.45%-0.83%12.43%
2013-5.57%4.35%-2.06%4.21%4.51%-0.09%0.77%5.82%

Комиссия

Комиссия GMP x2 составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии UBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии EET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GMP x2 среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GMP x2, с текущим значением в 99
GMP x2
Ранг коэф-та Шарпа GMP x2, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMP x2, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMP x2, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMP x2, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMP x2, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMP x2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GMP x2, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GMP x2, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GMP x2, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GMP x2, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GMP x2, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SSO
ProShares Ultra S&P 500
1.682.301.281.135.98
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.59-0.670.93-0.25-1.03
UGL
ProShares Ultra Gold
1.181.721.210.835.18
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
0.180.461.050.080.40
UPV
ProShares Ultra Europe
0.440.781.090.271.19
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.510.791.090.201.65
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.060.001.00-0.03-0.14
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.101.701.190.373.97

Коэффициент Шарпа

GMP x2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.56
1.82
GMP x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GMP x2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GMP x23.01%2.70%0.75%1.13%0.41%1.65%2.00%1.00%0.85%0.88%0.67%0.34%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.58%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
4.00%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%0.17%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
2.68%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPV
ProShares Ultra Europe
1.73%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.12%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.82%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.70%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-14.89%
-2.86%
GMP x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GMP x2 показал максимальную просадку в 38.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GMP x2 составляет 12.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.26%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-25.84%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-18.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350
-17.77%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.12113 июл. 2016 г.306
-10.56%8 сент. 2016 г.4814 нояб. 2016 г.10212 апр. 2017 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GMP x2 составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.72%
2.76%
GMP x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UGLDBCBNDXSSOTIPUPVEETUBT
UGL1.000.230.26-0.020.410.100.130.32
DBC0.231.00-0.080.300.090.320.36-0.16
BNDX0.26-0.081.00-0.010.57-0.010.000.69
SSO-0.020.30-0.011.00-0.020.690.67-0.19
TIP0.410.090.57-0.021.000.050.040.74
UPV0.100.32-0.010.690.051.000.65-0.14
EET0.130.360.000.670.040.651.00-0.13
UBT0.32-0.160.69-0.190.74-0.14-0.131.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.