GMP x2
GMP x2
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMP x2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
GMP x2 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 3.30% с начала года и доходность в 6.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
GMP x2 | -2.44% | -2.89% | 3.30% | 9.46% | 3.97% | 6.05% |
Активы портфеля: | ||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -2.92% | 15.41% | 21.98% | 28.90% | 11.57% | 18.16% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -7.36% | -27.18% | -17.22% | -27.16% | -10.34% | -2.39% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.24% | -9.82% | 3.69% | 24.85% | 11.60% | 1.11% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | -2.88% | -4.17% | -3.06% | 6.42% | -8.37% | -4.45% |
UPV ProShares Ultra Europe | -2.87% | 1.66% | 10.76% | 53.81% | -0.93% | 1.67% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.48% | -2.98% | 0.18% | -0.41% | 2.13% | 1.68% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.55% | 10.06% | 2.52% | 5.88% | 8.09% | 0.14% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.60% | -1.26% | 2.74% | 2.20% | 0.14% | 1.86% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
UGL | DBC | BNDX | TIP | EET | UPV | SSO | UBT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.42 | 0.11 | 0.09 | -0.03 | 0.33 |
DBC | 0.22 | 1.00 | -0.07 | 0.10 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | -0.16 |
BNDX | 0.27 | -0.07 | 1.00 | 0.54 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.66 |
TIP | 0.42 | 0.10 | 0.54 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.73 |
EET | 0.11 | 0.37 | -0.02 | 0.02 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | -0.15 |
UPV | 0.09 | 0.33 | -0.03 | 0.02 | 0.65 | 1.00 | 0.69 | -0.18 |
SSO | -0.03 | 0.32 | -0.04 | -0.04 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | -0.23 |
UBT | 0.33 | -0.16 | 0.66 | 0.73 | -0.15 | -0.18 | -0.23 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GMP x2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMP x2 | 1.62% | 0.76% | 1.16% | 0.44% | 1.74% | 2.13% | 1.11% | 0.90% | 1.00% | 0.79% | 0.41% | 0.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.33% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.51% | 0.76% | 0.39% | 0.52% | 0.65% | 0.34% | 0.27% | 0.74% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.32% | 0.31% | 0.00% | 0.27% | 1.55% | 1.62% | 1.46% | 0.81% | 1.69% | 0.87% | 0.19% | 0.07% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.42% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPV ProShares Ultra Europe | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.42% | 7.09% | 4.64% | 1.32% | 2.01% | 3.16% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.45% | 2.84% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.98% | 1.53% | 3.84% | 1.18% | 3.67% | 3.35% | 2.56% | 2.22% | 1.94% | 1.87% | 1.07% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия GMP x2 составляет 0.68%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.65 | ||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.81 | ||||
UGL ProShares Ultra Gold | 0.71 | ||||
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | -0.00 | ||||
UPV ProShares Ultra Europe | 0.95 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.24 | ||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.15 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.21 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMP x2 с января 2010 показал максимальную просадку в 38.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.26% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-25.84% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-18.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
-17.77% | 28 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 122 | 14 июл. 2016 г. | 307 |
-10.56% | 8 сент. 2016 г. | 48 | 14 нояб. 2016 г. | 102 | 12 апр. 2017 г. | 150 |
График волатильности
Текущая волатильность GMP x2 составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.