PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
8 ETFs + BTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

8 ETFs + BTC

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

IAU 5%BTC-USD 10%SMH 25%VOO 10%QQQ 10%SPGP 10%BRK-B 10%IWY 10%XLK 10%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
10%
BTC-USD
Bitcoin
10%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
25%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8 ETFs + BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.32%
8.95%
8 ETFs + BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2011 г., начальной даты SPGP

Доходность по периодам

8 ETFs + BTC на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 28.05% с начала года и доходность в 27.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
8 ETFs + BTC28.09%1.44%7.32%51.76%28.60%27.85%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.75%2.49%9.72%33.92%15.59%13.08%
QQQ
Invesco QQQ		18.15%1.60%8.25%35.53%21.18%18.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.65%1.57%-0.93%16.03%14.04%13.68%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		36.04%-1.86%4.51%68.59%34.77%28.19%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		27.66%1.40%10.62%26.42%16.97%12.52%
BTC-USD
Bitcoin		49.99%4.99%-1.04%138.51%45.48%65.03%
IAU
iShares Gold Trust		26.88%5.63%20.99%35.82%11.25%7.75%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		25.02%2.47%11.16%42.12%20.93%17.36%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.01%0.97%6.20%36.11%23.66%20.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 8 ETFs + BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.00%11.35%5.42%-5.52%7.53%3.84%-0.34%0.35%28.09%
202312.87%-0.84%8.91%-0.10%5.05%6.31%3.32%-2.27%-4.55%1.04%10.35%6.17%55.16%
2022-7.52%-0.77%3.72%-11.57%-0.61%-13.00%12.27%-7.14%-9.51%5.53%7.47%-6.51%-27.20%
20211.77%7.07%6.79%3.49%-1.87%2.38%3.66%4.17%-5.58%10.35%2.07%0.85%40.14%
20203.07%-6.39%-12.30%14.71%5.65%3.45%9.30%7.50%-3.72%0.90%16.56%11.59%57.50%
20196.28%4.72%2.86%8.50%-0.94%13.84%1.76%-1.81%0.95%4.98%1.56%5.19%58.47%
20183.89%-1.28%-5.04%1.48%2.03%-2.46%4.72%2.62%-0.74%-8.05%-2.12%-6.82%-12.01%
20173.17%5.55%0.56%3.81%12.15%0.49%4.93%9.16%0.21%9.61%9.29%7.19%88.84%
2016-6.02%2.72%5.74%-0.83%4.86%3.30%4.87%0.75%1.91%0.16%2.93%5.06%27.89%
2015-5.49%6.74%-2.56%0.45%2.65%-2.63%1.61%-6.87%-1.07%10.77%2.89%0.98%6.34%
2014-1.53%0.67%0.39%-0.16%6.28%3.06%-1.53%2.72%-2.31%-0.15%5.53%-1.76%11.32%
20138.81%8.81%39.20%7.12%1.48%-5.41%4.70%1.13%3.20%8.65%63.89%-13.52%185.16%

Комиссия

Комиссия 8 ETFs + BTC составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 8 ETFs + BTC среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 8 ETFs + BTC, с текущим значением в 3535
8 ETFs + BTC
Ранг коэф-та Шарпа 8 ETFs + BTC, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8 ETFs + BTC, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8 ETFs + BTC, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8 ETFs + BTC, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8 ETFs + BTC, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

8 ETFs + BTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 8 ETFs + BTC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 8 ETFs + BTC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 8 ETFs + BTC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 8 ETFs + BTC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 8 ETFs + BTC, с текущим значением в 10.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.393.181.441.1914.57
QQQ
Invesco QQQ		1.462.011.260.626.44
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.881.241.160.323.80
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.562.081.270.986.25
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.783.611.471.9014.31
BTC-USD
Bitcoin		1.402.071.210.836.16
IAU
iShares Gold Trust		2.863.771.502.7119.13
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		1.942.551.350.908.64
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.031.481.190.424.42

Коэффициент Шарпа

8 ETFs + BTC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.16
2.32
8 ETFs + BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 8 ETFs + BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
8 ETFs + BTC0.50%0.62%1.15%0.61%0.83%2.07%1.62%1.31%1.12%1.83%1.38%1.60%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.08%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%2.11%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.52%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.52%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.87%
-0.19%
8 ETFs + BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

8 ETFs + BTC показал максимальную просадку в 34.26%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

Текущая просадка 8 ETFs + BTC составляет 3.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.26%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.28931 июл. 2023 г.630
-31.5%13 февр. 2020 г.3922 мар. 2020 г.11010 июл. 2020 г.149
-25.87%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.14115 мая 2019 г.513
-25.25%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.6842 нояб. 2015 г.698
-18.84%8 июл. 2011 г.883 окт. 2011 г.10920 янв. 2012 г.197

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 8 ETFs + BTC составляет 6.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.61%
4.31%
8 ETFs + BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUBTC-USDBRK-BSMHSPGPXLKQQQIWYVOO
IAU1.000.06-0.030.020.000.020.020.020.03
BTC-USD0.061.000.060.100.100.100.100.090.10
BRK-B-0.030.061.000.430.550.490.490.530.67
SMH0.020.100.431.000.630.790.770.720.71
SPGP0.000.100.550.631.000.700.730.740.79
XLK0.020.100.490.790.701.000.930.900.83
QQQ0.020.100.490.770.730.931.000.930.85
IWY0.020.090.530.720.740.900.931.000.89
VOO0.030.100.670.710.790.830.850.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июн. 2011 г.