8 ETFs + BTC

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8 ETFs + BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

8 ETFs + BTC на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 1.24% с начала года и доходность в 30.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +65.6%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 8 ETFs + BTC закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.

8 ETFs + BTC: годовая альфа составляет 16.82%, бета — 1.04, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 25.07.2012.

• Портфель участвовал в 170.45% роста S&P 500 Index, но только в 90.89% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 16.82% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.04 и R² 0.65 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия 8 ETFs + BTC составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

8 ETFs + BTC имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

8 ETFs + BTC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.44
• За 5 лет: 0.83
• За 10 лет: 1.36
• За всё время: 1.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 8 ETFs + BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

8 ETFs + BTC показал максимальную просадку в 34.35%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.

Текущая просадка 8 ETFs + BTC составляет 4.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.