PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Finance

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


JPM 20%BAC 20%WFC 15%C 15%GS 10%MS 10%AXP 5%BRK-B 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

20%

BAC
Bank of America Corporation
Financial Services

20%

WFC
Wells Fargo & Company
Financial Services

15%

C
Citigroup Inc.
Financial Services

15%

GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
Financial Services

10%

MS
Morgan Stanley
Financial Services

10%

AXP
American Express Company
Financial Services

5%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Finance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
407.65%
285.67%
Finance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 1999 г., начальной даты GS

Доходность по периодам

Finance на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.82% с начала года и доходность в 10.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Finance6.82%4.21%25.18%15.29%11.50%10.38%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
9.60%6.04%27.92%32.66%15.77%15.26%
BAC
Bank of America Corporation
2.74%3.35%20.32%3.74%6.17%9.24%
WFC
Wells Fargo & Company
12.65%12.00%34.31%21.28%5.02%4.38%
C
Citigroup Inc.
9.12%0.11%36.71%11.08%1.37%3.62%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.32%0.77%20.36%12.12%17.68%10.45%
MS
Morgan Stanley
-6.35%-0.91%3.08%-8.49%19.51%13.26%
AXP
American Express Company
17.63%6.42%38.63%24.44%16.74%10.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.15%4.19%12.32%30.30%15.25%12.78%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.66%4.36%
2023-8.36%-2.24%-4.49%14.18%10.64%

Коэффициент Шарпа

Finance на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.80

Коэффициент Шарпа Finance находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.80
2.44
Finance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Finance за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Finance2.64%2.71%2.87%1.95%2.61%2.24%2.47%1.57%1.53%1.59%1.27%1.13%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.21%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
BAC
Bank of America Corporation
2.74%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%
WFC
Wells Fargo & Company
2.45%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%2.53%
C
Citigroup Inc.
3.78%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%0.08%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
2.77%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%1.16%
MS
Morgan Stanley
3.84%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%0.64%
AXP
American Express Company
1.09%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%0.95%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Finance составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Finance
0.80
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.68
BAC
Bank of America Corporation
0.16
WFC
Wells Fargo & Company
0.76
C
Citigroup Inc.
0.50
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
0.69
MS
Morgan Stanley
-0.25
AXP
American Express Company
1.12
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.50

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BRK-BAXPWFCGSMSBACCJPM
BRK-B1.000.460.450.440.440.480.470.47
AXP0.461.000.630.620.630.630.650.65
WFC0.450.631.000.610.630.740.690.72
GS0.440.620.611.000.790.650.690.71
MS0.440.630.630.791.000.690.720.72
BAC0.480.630.740.650.691.000.770.77
C0.470.650.690.690.720.771.000.75
JPM0.470.650.720.710.720.770.751.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.47%
0
Finance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Finance показал максимальную просадку в 79.72%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1577 торговых сессий.

Текущая просадка Finance составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.72%31 мая 2007 г.4466 мар. 2009 г.157710 июн. 2015 г.2023
-47.35%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.259
-39.24%12 сент. 2000 г.5209 окт. 2002 г.17116 июн. 2003 г.691
-32.45%23 июл. 2015 г.14111 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.331
-32.02%10 февр. 2022 г.16811 окт. 2022 г.

График волатильности

Текущая волатильность Finance составляет 4.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.29%
3.47%
Finance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев