Finance
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Finance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 1999 г., начальной даты GS
Доходность по периодам
Finance на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 24.26% с начала года и доходность в 12.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Finance | 24.56% | 6.07% | 23.05% | 35.36% | 12.76% | 12.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 24.84% | 6.28% | 22.50% | 37.11% | 15.80% | 16.76% |
BAC Bank of America Corporation | 25.42% | 6.87% | 26.32% | 34.34% | 8.95% | 12.81% |
WFC Wells Fargo & Company | 22.85% | 4.72% | 20.16% | 34.33% | 6.88% | 4.45% |
C Citigroup Inc. | 27.43% | 5.09% | 22.13% | 40.29% | 1.47% | 5.28% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 29.14% | 7.86% | 31.87% | 42.86% | 20.21% | 13.04% |
MS Morgan Stanley | 13.18% | 6.88% | 20.30% | 16.25% | 21.64% | 15.20% |
AXP American Express Company | 29.40% | 4.43% | 19.96% | 48.79% | 15.27% | 11.77% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 21.49% | 5.61% | 12.43% | 24.04% | 15.64% | 13.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Finance, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.66% | 4.37% | 8.15% | -1.50% | 5.22% | -0.31% | 24.56% | ||||||
| 2023 | 9.97% | -1.01% | -10.97% | 4.09% | -3.71% | 5.14% | 7.81% | -8.36% | -2.24% | -4.49% | 14.18% | 10.64% | 19.02% |
| 2022 | 3.15% | -3.99% | -5.31% | -10.03% | 6.61% | -13.94% | 9.76% | -1.49% | -9.67% | 15.14% | 8.01% | -8.46% | -13.94% |
| 2021 | -1.10% | 15.90% | 6.74% | 5.49% | 6.58% | -3.20% | -1.50% | 5.69% | -1.08% | 6.85% | -7.15% | 0.60% | 36.88% |
| 2020 | -4.28% | -13.20% | -25.29% | 10.68% | 1.66% | 0.68% | 1.37% | 3.94% | -5.77% | -2.75% | 24.11% | 9.37% | -7.84% |
| 2019 | 12.17% | 1.03% | -2.69% | 10.38% | -10.48% | 8.66% | 3.54% | -6.50% | 5.60% | 5.05% | 5.67% | 4.26% | 40.10% |
| 2018 | 7.28% | -2.59% | -6.47% | -0.88% | -1.24% | -1.58% | 7.56% | 0.64% | -3.45% | -3.43% | 0.36% | -13.54% | -17.52% |
| 2017 | -0.47% | 6.89% | -3.60% | -1.02% | -3.18% | 8.50% | 1.02% | -1.09% | 5.94% | 4.28% | 2.95% | 3.01% | 24.82% |
| 2016 | -12.91% | -6.29% | 5.66% | 7.00% | 1.14% | -6.75% | 5.47% | 8.08% | -3.74% | 5.03% | 19.16% | 5.35% | 25.90% |
| 2015 | -11.57% | 7.88% | -1.45% | 3.23% | 3.07% | 1.66% | 2.70% | -7.57% | -5.40% | 6.16% | 2.57% | -3.15% | -3.70% |
| 2014 | -2.72% | 2.19% | 3.31% | -4.05% | 0.44% | 2.50% | 0.08% | 4.41% | 1.96% | 1.91% | 0.83% | 3.35% | 14.80% |
| 2013 | 6.52% | 1.31% | 2.54% | 2.43% | 11.03% | -4.14% | 8.21% | -5.90% | 1.31% | 2.27% | 8.41% | 1.22% | 39.68% |
Комиссия
Комиссия Finance составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Finance среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.10 | 2.59 | 1.38 | 2.26 | 7.98 |
BAC Bank of America Corporation | 1.45 | 2.26 | 1.26 | 0.72 | 4.28 |
WFC Wells Fargo & Company | 1.53 | 2.28 | 1.28 | 1.11 | 5.40 |
C Citigroup Inc. | 1.92 | 2.80 | 1.33 | 0.47 | 5.82 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.03 | 2.99 | 1.35 | 1.54 | 7.48 |
MS Morgan Stanley | 0.61 | 0.99 | 1.13 | 0.45 | 1.59 |
AXP American Express Company | 2.20 | 3.02 | 1.40 | 1.71 | 8.35 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.98 | 2.86 | 1.34 | 2.36 | 7.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Finance за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finance | 2.33% | 2.71% | 2.87% | 1.95% | 2.61% | 2.24% | 2.47% | 1.57% | 1.53% | 1.59% | 1.27% | 1.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.11% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
BAC Bank of America Corporation | 2.30% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.35% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% | 2.53% |
C Citigroup Inc. | 3.29% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% | 0.07% | 0.08% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.24% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
MS Morgan Stanley | 3.28% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
AXP American Express Company | 1.08% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Finance показал максимальную просадку в 79.72%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1577 торговых сессий.
Текущая просадка Finance составляет 3.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.72% | 31 мая 2007 г. | 446 | 6 мар. 2009 г. | 1577 | 10 июн. 2015 г. | 2023 |
| -47.35% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 204 | 12 янв. 2021 г. | 259 |
| -39.24% | 12 сент. 2000 г. | 520 | 9 окт. 2002 г. | 171 | 16 июн. 2003 г. | 691 |
| -32.45% | 23 июл. 2015 г. | 141 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 331 |
| -32.02% | 10 февр. 2022 г. | 168 | 11 окт. 2022 г. | 349 | 4 мар. 2024 г. | 517 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Finance составляет 5.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | AXP | WFC | GS | MS | BAC | C | JPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| AXP | 0.46 | 1.00 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.65 |
| WFC | 0.45 | 0.63 | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.74 | 0.69 | 0.72 |
| GS | 0.44 | 0.62 | 0.61 | 1.00 | 0.79 | 0.65 | 0.69 | 0.71 |
| MS | 0.44 | 0.63 | 0.62 | 0.79 | 1.00 | 0.69 | 0.72 | 0.72 |
| BAC | 0.48 | 0.63 | 0.74 | 0.65 | 0.69 | 1.00 | 0.76 | 0.77 |
| C | 0.47 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 1.00 | 0.75 |
| JPM | 0.47 | 0.65 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.75 | 1.00 |