PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

FthePlan - Proposed

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


USD=X 30%FXAIX 20%SCHD 10%FSELX 10%FSPTX 10%TWCUX 10%AAPL 5%PRGSX 5%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
USD=X
USD Cash

30%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
Technology Equities

10%

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
Technology Equities

10%

TWCUX
American Century Ultra Fund
Large Cap Growth Equities

10%

AAPL
Apple Inc.
Technology

5%

PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
Global Equities

5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FthePlan - Proposed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.42%
13.40%
FthePlan - Proposed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

FthePlan - Proposed на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 3.34% с начала года и доходность в 11.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
FthePlan - Proposed3.34%1.67%10.42%20.63%13.86%11.68%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.10%0.50%7.54%3.81%12.08%11.43%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
12.12%5.47%23.70%58.04%32.63%26.48%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
4.52%2.94%14.30%23.94%14.33%12.65%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
6.45%2.19%18.83%45.30%23.55%19.13%
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
4.97%5.12%14.53%22.61%13.39%12.45%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund
5.39%2.71%17.70%36.16%17.73%15.15%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.26%
20232.53%-1.57%-4.01%-2.64%7.26%3.99%

Коэффициент Шарпа

FthePlan - Proposed на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.99

Коэффициент Шарпа FthePlan - Proposed находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FthePlan - Proposed за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FthePlan - Proposed1.88%2.01%2.52%3.77%3.93%1.77%7.11%3.65%1.94%3.58%3.80%2.02%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.45%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
6.43%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%0.61%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.39%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
0.01%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.28%17.85%8.07%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
0.25%0.27%0.00%13.67%5.67%1.25%5.81%0.37%0.63%0.33%0.71%0.29%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund
5.78%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%4.17%

Комиссия

Комиссия FthePlan - Proposed составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.93%
0.00%2.15%
0.82%
0.00%2.15%
0.68%
0.00%2.15%
0.67%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.33
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
1.82
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.90
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
2.18
AAPL
Apple Inc.
0.97
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
1.67
USD=X
USD Cash
N/A
TWCUX
American Century Ultra Fund
2.00

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XAAPLSCHDFSELXPRGSXFSPTXFXAIXTWCUX
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.00
AAPL0.001.000.470.570.600.710.630.71
SCHD0.000.471.000.640.740.640.870.71
FSELX0.000.570.641.000.780.840.760.78
PRGSX0.000.600.740.781.000.890.900.91
FSPTX0.000.710.640.840.891.000.840.93
FXAIX0.000.630.870.760.900.841.000.92
TWCUX0.000.710.710.780.910.930.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.36%
-1.08%
FthePlan - Proposed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FthePlan - Proposed показал максимальную просадку в 23.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка FthePlan - Proposed составляет 1.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.39%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.78
-22.46%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.19718 июл. 2023 г.406
-15.83%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.723 апр. 2019 г.155
-11.15%28 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.10711 июл. 2016 г.294
-8.59%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3212 дек. 2023 г.96

График волатильности

Текущая волатильность FthePlan - Proposed составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.69%
3.37%
FthePlan - Proposed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев