FthePlan - Proposed
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | Technology Equities | 10% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | Technology Equities | 10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 20% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | Global Equities | 5% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
TWCUX American Century Ultra Fund | Large Cap Growth Equities | 10% |
USD=X USD Cash | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FthePlan - Proposed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
FthePlan - Proposed на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.33% с начала года и доходность в 11.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| FthePlan - Proposed | 11.73% | -1.87% | 9.30% | 15.82% | 13.68% | 11.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.50% | 10.85% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 31.55% | -9.99% | 23.36% | 36.51% | 31.61% | 25.74% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.07% | -1.36% | 11.16% | 20.79% | 13.62% | 12.27% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 18.91% | -4.61% | 13.19% | 26.35% | 21.07% | 19.19% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 32.79% | 24.91% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 11.26% | -3.79% | 9.50% | 17.25% | 12.20% | 12.14% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 15.03% | -5.24% | 11.28% | 23.77% | 16.53% | 15.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FthePlan - Proposed, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.25% | 4.54% | 1.99% | -2.69% | 4.57% | 3.46% | 11.73% | ||||||
| 2023 | 6.61% | -0.11% | 4.31% | -0.55% | 3.65% | 4.86% | 2.53% | -1.57% | -4.01% | -2.64% | 7.26% | 3.99% | 26.31% |
| 2022 | -5.00% | -2.26% | 2.23% | -7.62% | -0.05% | -6.89% | 8.47% | -3.62% | -7.36% | 5.04% | 5.03% | -5.46% | -17.57% |
| 2021 | -0.29% | 2.01% | 1.96% | 3.01% | 0.19% | 3.13% | 1.39% | 2.37% | -3.37% | 4.93% | 1.57% | 2.49% | 20.93% |
| 2020 | 0.65% | -5.20% | -7.82% | 9.84% | 4.81% | 3.64% | 4.84% | 6.84% | -2.62% | -1.57% | 8.94% | 3.62% | 27.19% |
| 2019 | 6.14% | 3.23% | 2.08% | 3.82% | -6.54% | 5.98% | 2.01% | -1.38% | 1.68% | 2.72% | 3.38% | 3.08% | 28.76% |
| 2018 | 4.20% | -1.35% | -1.75% | -0.50% | 3.69% | -0.21% | 1.90% | 3.40% | -0.23% | -5.99% | 0.06% | -6.00% | -3.35% |
| 2017 | 2.15% | 3.25% | 1.36% | 0.98% | 2.58% | -0.75% | 1.94% | 1.48% | 1.05% | 3.38% | 2.07% | 0.14% | 21.41% |
| 2016 | -4.48% | 0.04% | 5.27% | -1.17% | 2.37% | -0.48% | 4.22% | 1.06% | 1.50% | -1.24% | 1.37% | 1.32% | 9.83% |
| 2015 | -1.06% | 4.57% | -1.11% | 0.62% | 1.68% | -2.11% | 0.37% | -4.14% | -1.49% | 6.40% | 0.75% | -1.49% | 2.57% |
| 2014 | -2.04% | 3.76% | 0.08% | 0.17% | 2.40% | 2.26% | -0.84% | 3.14% | -1.16% | 1.77% | 2.42% | -0.25% | 12.15% |
| 2013 | 2.25% | 0.90% | 2.09% | 0.67% | 2.33% | -1.45% | 4.41% | -0.74% | 2.77% | 2.57% | 2.08% | 2.49% | 22.23% |
Комиссия
Комиссия FthePlan - Proposed составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FthePlan - Proposed среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.18 | 1.76 | 1.21 | 0.99 | 4.23 |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 1.34 | 1.91 | 1.24 | 1.88 | 6.95 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.92 | 2.68 | 1.35 | 1.88 | 9.41 |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 1.54 | 2.12 | 1.27 | 1.77 | 8.45 |
AAPL Apple Inc | 0.98 | 1.55 | 1.19 | 1.30 | 2.92 |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 1.36 | 1.95 | 1.25 | 0.67 | 6.49 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
TWCUX American Century Ultra Fund | 1.64 | 2.22 | 1.30 | 1.27 | 9.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FthePlan - Proposed за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FthePlan - Proposed | 1.71% | 2.01% | 2.52% | 3.77% | 3.93% | 1.77% | 7.11% | 3.65% | 1.94% | 3.58% | 3.80% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 5.34% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.65% | 3.82% | 16.31% | 3.48% | 0.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 0.00% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.28% | 17.85% | 8.07% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 1.25% | 5.81% | 0.37% | 0.63% | 0.33% | 0.71% | 0.29% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 5.29% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 6.01% | 4.87% | 5.44% | 7.63% | 4.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FthePlan - Proposed показал максимальную просадку в 23.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка FthePlan - Proposed составляет 4.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -22.46% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 197 | 18 июл. 2023 г. | 406 |
| -15.83% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 72 | 3 апр. 2019 г. | 155 |
| -11.15% | 28 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 107 | 11 июл. 2016 г. | 294 |
| -8.59% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 12 дек. 2023 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FthePlan - Proposed составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | AAPL | SCHD | FSELX | PRGSX | FSPTX | FXAIX | TWCUX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AAPL | 0.00 | 1.00 | 0.45 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.63 | 0.70 |
| SCHD | 0.00 | 0.45 | 1.00 | 0.62 | 0.73 | 0.62 | 0.86 | 0.69 |
| FSELX | 0.00 | 0.56 | 0.62 | 1.00 | 0.78 | 0.85 | 0.76 | 0.77 |
| PRGSX | 0.00 | 0.60 | 0.73 | 0.78 | 1.00 | 0.89 | 0.90 | 0.91 |
| FSPTX | 0.00 | 0.70 | 0.62 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 0.84 | 0.92 |
| FXAIX | 0.00 | 0.63 | 0.86 | 0.76 | 0.90 | 0.84 | 1.00 | 0.92 |
| TWCUX | 0.00 | 0.70 | 0.69 | 0.77 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |