Sabine3-11-2023

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Sabine3-11-2023

Последнее обновление 26 дек. 2024 г.

Sabine's Portfolio,

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	9.60%
BNTX BioNTech SE	Healthcare	1.30%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	7.70%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	Consumer Defensive	33%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	4%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	4%
MMM 3M Company	Industrials	11%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	1.17%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	6%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	9.16%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	Healthcare	13.07%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sabine3-11-2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Sabine3-11-2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты BNTX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	26.63%	1.18%	10.44%	27.03%	13.30%	11.23%
Sabine3-11-2023	-17.06%	0.79%	-10.55%	-16.76%	-3.99%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	34.77%	10.88%	21.35%	34.40%	29.85%	26.16%
BNTX BioNTech SE	8.14%	-5.49%	38.31%	8.98%	28.94%	N/A
CL Colgate-Palmolive Company	18.46%	-3.09%	-4.99%	19.47%	8.50%	5.12%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	-47.52%	3.38%	-32.88%	-47.07%	-17.48%	0.92%
JNJ Johnson & Johnson	-4.00%	-5.62%	0.90%	-3.63%	2.84%	6.24%
KO The Coca-Cola Company	9.89%	-1.65%	-0.47%	10.59%	5.82%	7.25%
MMM 3M Company	47.56%	0.03%	29.88%	49.21%	1.49%	2.77%
MNST Monster Beverage Corporation	-8.85%	-4.49%	4.06%	-7.54%	10.60%	10.97%
PFE Pfizer Inc.	-1.44%	2.18%	0.43%	-0.12%	-2.33%	2.85%
VZ Verizon Communications Inc.	12.60%	-9.50%	0.15%	13.26%	-3.16%	3.24%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	-61.92%	1.43%	-38.09%	-62.64%	-27.23%	-15.95%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sabine3-11-2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-5.42%	2.94%	3.73%	-4.25%	-2.73%	-5.63%	2.48%	-2.48%	3.49%	-12.15%	2.49%		-17.06%
2023	3.33%	-6.47%	1.71%	1.36%	-12.42%	3.89%	-1.23%	-6.22%	-8.80%	-4.05%	3.71%	9.39%	-16.63%
2022	-7.59%	-5.24%	-1.97%	-3.74%	1.33%	-4.16%	5.19%	-7.43%	-11.08%	3.84%	9.47%	-1.34%	-22.08%
2021	-1.39%	4.24%	5.59%	4.91%	-0.24%	1.79%	2.42%	2.32%	-8.40%	3.90%	1.78%	9.68%	28.74%
2020	-3.85%	-7.44%	-6.26%	8.42%	5.86%	-1.39%	5.15%	7.21%	-2.90%	-1.50%	11.09%	4.12%	17.74%
2019										2.28%	4.80%	5.02%	12.57%

Комиссия

Комиссия Sabine3-11-2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Sabine3-11-2023 составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Sabine3-11-2023

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.51	2.18	1.28	2.05	5.34
BNTX BioNTech SE	0.20	0.67	1.08	0.10	0.49
CL Colgate-Palmolive Company	1.34	1.88	1.25	1.22	3.31
EL The Estee Lauder Companies Inc.	-1.07	-1.58	0.79	-0.57	-1.42
JNJ Johnson & Johnson	-0.21	-0.21	0.98	-0.18	-0.52
KO The Coca-Cola Company	0.86	1.31	1.16	0.74	2.11
MMM 3M Company	1.54	2.82	1.39	1.04	8.05
MNST Monster Beverage Corporation	-0.27	-0.21	0.97	-0.24	-0.47
PFE Pfizer Inc.	-0.00	0.17	1.02	-0.00	-0.01
VZ Verizon Communications Inc.	0.62	0.99	1.14	0.46	2.89
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	-1.18	-2.10	0.74	-0.75	-1.31

Sabine3-11-2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Sabine3-11-2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sabine3-11-2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	4.18%	3.62%	2.81%	2.06%	2.22%	2.13%	2.24%	2.00%	2.26%	2.14%	1.98%	1.95%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.38%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
BNTX BioNTech SE	0.00%	0.00%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CL Colgate-Palmolive Company	2.14%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%	2.04%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	3.10%	1.81%	0.99%	0.59%	0.56%	0.86%	1.21%	1.10%	1.62%	1.16%	1.10%	0.98%
JNJ Johnson & Johnson	3.37%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
KO The Coca-Cola Company	3.09%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
MMM 3M Company	2.58%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%	1.81%
MNST Monster Beverage Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFE Pfizer Inc.	6.28%	5.70%	3.12%	2.64%	3.91%	3.68%	3.12%	3.54%	3.70%	3.48%	3.34%	3.14%
VZ Verizon Communications Inc.	6.72%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%	4.22%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	10.88%	7.35%	5.13%	3.63%	4.64%	3.05%	2.46%	2.13%	1.78%	1.64%	1.71%	2.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sabine3-11-2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Sabine3-11-2023 показал максимальную просадку в 50.36%, зарегистрированную 15 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sabine3-11-2023 составляет 46.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50.36%	5 янв. 2022 г.	721	15 нояб. 2024 г.	—	—	—
-26.97%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	143
-9.32%	3 сент. 2021 г.	19	30 сент. 2021 г.	48	8 дек. 2021 г.	67
-7.05%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27
-5.9%	26 окт. 2020 г.	5	30 окт. 2020 г.	5	6 нояб. 2020 г.	10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sabine3-11-2023 составляет 5.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Sabine3-11-2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BNTX	AAPL	VZ	WBA	PFE	EL	CL	MNST	JNJ	MMM	KO
BNTX	1.00	0.20	0.14	0.19	0.34	0.21	0.08	0.18	0.18	0.17	0.10
AAPL	0.20	1.00	0.16	0.25	0.22	0.44	0.22	0.44	0.23	0.33	0.30
VZ	0.14	0.16	1.00	0.34	0.33	0.21	0.37	0.27	0.41	0.38	0.45
WBA	0.19	0.25	0.34	1.00	0.37	0.33	0.25	0.28	0.35	0.46	0.33
PFE	0.34	0.22	0.33	0.37	1.00	0.21	0.30	0.24	0.49	0.33	0.35
EL	0.21	0.44	0.21	0.33	0.21	1.00	0.34	0.44	0.26	0.42	0.38
CL	0.08	0.22	0.37	0.25	0.30	0.34	1.00	0.42	0.45	0.34	0.60
MNST	0.18	0.44	0.27	0.28	0.24	0.44	0.42	1.00	0.32	0.33	0.51
JNJ	0.18	0.23	0.41	0.35	0.49	0.26	0.45	0.32	1.00	0.37	0.48
MMM	0.17	0.33	0.38	0.46	0.33	0.42	0.34	0.33	0.37	1.00	0.42
KO	0.10	0.30	0.45	0.33	0.35	0.38	0.60	0.51	0.48	0.42	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Sabine3-11-2023

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество