Sabine3-11-2023

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Sabine3-11-2023

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Sabine's Portfolio,

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	9.60%
BNTX BioNTech SE	Healthcare	1.30%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	7.70%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	Consumer Defensive	33%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	4%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	4%
MMM 3M Company	Industrials	11%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	1.17%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	6%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	9.16%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	Healthcare	13.07%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты BNTX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Sabine3-11-2023	-3.35%	6.76%	1.94%	-16.38%	-2.49%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
BNTX BioNTech SE	-18.59%	-0.38%	-16.15%	1.20%	13.51%	N/A
CL Colgate-Palmolive Company	-0.09%	-1.62%	-1.89%	-3.53%	7.80%	5.33%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	-18.27%	14.43%	-3.64%	-52.75%	-17.54%	-2.35%
JNJ Johnson & Johnson	7.49%	3.72%	0.79%	6.18%	3.55%	7.32%
KO The Coca-Cola Company	14.10%	-0.34%	11.98%	14.81%	12.59%	8.99%
MMM 3M Company	11.01%	7.24%	7.24%	47.43%	7.39%	4.00%
MNST Monster Beverage Corporation	16.06%	5.59%	12.67%	9.99%	12.98%	10.94%
PFE Pfizer Inc.	-13.00%	5.16%	-13.62%	-15.14%	-4.98%	0.57%
VZ Verizon Communications Inc.	12.82%	1.61%	11.46%	15.28%	0.63%	3.91%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	20.26%	4.96%	27.46%	-30.18%	-18.94%	-15.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sabine3-11-2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.61%	-1.61%	-2.82%	-4.66%	-0.55%								-3.35%
2024	-5.42%	2.94%	3.73%	-4.25%	-2.73%	-5.63%	2.48%	-2.48%	3.49%	-12.15%	2.49%	-0.08%	-17.41%
2023	3.33%	-6.47%	1.71%	1.36%	-12.42%	3.89%	-1.23%	-6.22%	-8.80%	-4.05%	3.71%	9.39%	-16.63%
2022	-7.59%	-5.24%	-1.97%	-3.74%	1.33%	-4.16%	5.19%	-7.43%	-11.08%	3.84%	9.47%	-1.34%	-22.08%
2021	-1.39%	4.24%	5.59%	4.91%	-0.24%	1.79%	2.42%	2.32%	-8.40%	3.90%	1.78%	9.68%	28.74%
2020	-3.85%	-7.44%	-6.26%	8.42%	5.86%	-1.39%	5.15%	7.21%	-2.90%	-1.50%	11.08%	4.12%	17.73%
2019										2.28%	4.80%	5.02%	12.57%

Комиссия

Комиссия Sabine3-11-2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Sabine3-11-2023 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95
BNTX BioNTech SE	0.01	0.47	1.06	0.03	0.15
CL Colgate-Palmolive Company	-0.12	-0.03	1.00	-0.12	-0.22
EL The Estee Lauder Companies Inc.	-1.08	-1.53	0.78	-0.60	-1.29
JNJ Johnson & Johnson	0.34	0.62	1.09	0.41	1.10
KO The Coca-Cola Company	0.94	1.45	1.18	1.03	2.27
MMM 3M Company	1.41	2.67	1.36	1.46	9.30
MNST Monster Beverage Corporation	0.42	0.76	1.11	0.44	1.36
PFE Pfizer Inc.	-0.66	-0.64	0.93	-0.22	-0.99
VZ Verizon Communications Inc.	0.77	1.17	1.17	0.82	3.35
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	-0.48	-0.43	0.94	-0.37	-0.79

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sabine3-11-2023 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.69
За 5 лет: -0.13
За всё время: -0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sabine3-11-2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.66%	4.17%	3.62%	2.81%	2.06%	2.22%	2.13%	2.24%	2.00%	2.26%	2.14%	1.98%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
BNTX BioNTech SE	0.00%	0.00%	0.00%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CL Colgate-Palmolive Company	2.25%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	3.31%	3.11%	1.81%	0.99%	0.59%	0.56%	0.86%	1.21%	1.10%	1.62%	1.16%	1.10%
JNJ Johnson & Johnson	3.22%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
KO The Coca-Cola Company	2.79%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
MMM 3M Company	1.98%	2.60%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%
MNST Monster Beverage Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFE Pfizer Inc.	7.63%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%
VZ Verizon Communications Inc.	6.19%	6.68%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	6.68%	10.72%	7.35%	5.13%	3.63%	4.64%	3.05%	2.46%	2.13%	1.78%	1.64%	1.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sabine3-11-2023 показал максимальную просадку в 53.65%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sabine3-11-2023 составляет 48.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-53.65%	5 янв. 2022 г.	817	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-26.97%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	143
-9.32%	3 сент. 2021 г.	19	30 сент. 2021 г.	48	8 дек. 2021 г.	67
-7.05%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27
-5.9%	26 окт. 2020 г.	5	30 окт. 2020 г.	5	6 нояб. 2020 г.	10

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 5.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BNTX	VZ	PFE	AAPL	WBA	CL	JNJ	MNST	MMM	EL	KO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.30	0.29	0.33	0.72	0.40	0.31	0.33	0.53	0.55	0.58	0.43	0.70
BNTX	0.30	1.00	0.12	0.35	0.21	0.18	0.08	0.17	0.17	0.18	0.22	0.09	0.32
VZ	0.29	0.12	1.00	0.34	0.16	0.31	0.39	0.42	0.27	0.35	0.21	0.45	0.42
PFE	0.33	0.35	0.34	1.00	0.22	0.35	0.30	0.49	0.25	0.33	0.23	0.35	0.45
AAPL	0.72	0.21	0.16	0.22	1.00	0.24	0.21	0.22	0.43	0.33	0.43	0.29	0.55
WBA	0.40	0.18	0.31	0.35	0.24	1.00	0.24	0.33	0.27	0.44	0.33	0.31	0.62
CL	0.31	0.08	0.39	0.30	0.21	0.24	1.00	0.46	0.42	0.32	0.35	0.61	0.48
JNJ	0.33	0.17	0.42	0.49	0.22	0.33	0.46	1.00	0.33	0.36	0.27	0.48	0.47
MNST	0.53	0.17	0.27	0.25	0.43	0.27	0.42	0.33	1.00	0.32	0.44	0.52	0.53
MMM	0.55	0.18	0.35	0.33	0.33	0.44	0.32	0.36	0.32	1.00	0.42	0.40	0.63
EL	0.58	0.22	0.21	0.23	0.43	0.33	0.35	0.27	0.44	0.42	1.00	0.37	0.85
KO	0.43	0.09	0.45	0.35	0.29	0.31	0.61	0.48	0.52	0.40	0.37	1.00	0.53
Portfolio	0.70	0.32	0.42	0.45	0.55	0.62	0.48	0.47	0.53	0.63	0.85	0.53	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Sabine3-11-2023

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество