Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | Derivative Income, Leveraged Equities | 2.50% |
CME CME Group Inc. | Financial Services | 2.50% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 17% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | Financials Equities | 8% |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 40% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | Industrials | 2.50% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | Cryptocurrency | 3% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | 2.50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 2% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в sortino и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июн. 2025 г., начальной даты AMZW
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.62% | 0.64% | -0.30% | 1.33% | 25.06% | 18.43% | 10.57% | 12.82% |
Портфель sortino | 0.47% | -3.34% | 4.85% | 8.81% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 1.01% | -0.46% | -1.38% | -4.49% | 60.90% | 88.28% | 66.52% | 70.65% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.78% | -8.36% | 10.50% | 19.83% | 53.45% | 33.25% | 21.81% | 13.82% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -1.15% | 3.43% | 14.72% | 24.73% | 61.53% | 36.54% | 25.52% | 18.11% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.34% | -8.06% | -22.68% | -28.29% | -3.73% | 9.69% | 8.73% | 22.81% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 0.13% | 5.62% | 0.35% | 11.89% | 43.89% | 31.05% | 18.88% | 12.53% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 1.21% | 3.02% | -17.60% | -40.49% | -12.64% | — | — | — |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 1.62% | 0.06% | 23.99% | 34.70% | 98.83% | 82.58% | 51.55% | 31.87% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 2.91% | 5.86% | 42.26% | 22.54% | 223.83% | 131.49% | 82.81% | 56.45% |
CME CME Group Inc. | -1.28% | -2.42% | 12.08% | 14.38% | 22.13% | 20.86% | 12.48% | 17.24% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.69% | -13.43% | -23.15% | -20.65% | 26.97% | 23.27% | 8.90% | 35.42% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 91% месяцев были с положительной доходностью, а 9% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении sortino закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.53% | 4.43% | -7.97% | 3.39% | 4.85% | ||||||||
| 2025 | 1.53% | 3.21% | 1.98% | 7.95% | 3.56% | 0.55% | 1.87% | 22.36% |
Метрики бенчмарка
sortino: годовая альфа составляет 18.89%, бета — 0.89, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 20.06.2025.
- Портфель участвовал в 148.61% роста S&P 500 Index, но только в 37.35% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.89%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 148.61%
- Участие в снижении
- 37.35%
Комиссия
Комиссия sortino составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 77 | 1.74 | 2.30 | 1.29 | 4.37 | 10.88 |
GLD SPDR Gold Shares | 45 | 1.96 | 2.37 | 1.36 | 3.12 | 10.84 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 88 | 3.18 | 4.08 | 1.58 | 6.81 | 28.18 |
MSFT Microsoft Corporation | 27 | -0.16 | -0.05 | 0.99 | 0.15 | 0.38 |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 60 | 2.37 | 3.19 | 1.40 | 3.76 | 13.70 |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 5 | -0.29 | -0.12 | 0.99 | -0.15 | -0.32 |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 93 | 3.33 | 4.06 | 1.52 | 7.55 | 24.16 |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 93 | 3.95 | 3.56 | 1.49 | 9.65 | 27.94 |
CME CME Group Inc. | 62 | 1.17 | 1.60 | 1.21 | 2.27 | 4.48 |
TSLA Tesla, Inc. | 52 | 0.55 | 1.07 | 1.13 | 1.61 | 4.12 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sortino за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.61% | 1.28% | 1.23% | 1.20% | 1.12% | 0.94% | 0.75% | 1.03% | 1.35% | 1.01% | 2.11% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.13% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.93% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.56% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 3.75% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
sortino показал максимальную просадку в 12.57%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка sortino составляет 6.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.57% | 29 янв. 2026 г. | 40 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.9% | 13 нояб. 2025 г. | 6 | 20 нояб. 2025 г. | 20 | 19 дек. 2025 г. | 26 |
| -3.4% | 21 окт. 2025 г. | 13 | 6 нояб. 2025 г. | 4 | 12 нояб. 2025 г. | 17 |
| -2.67% | 29 дек. 2025 г. | 3 | 31 дек. 2025 г. | 6 | 9 янв. 2026 г. | 9 |
| -2.54% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 3 | 15 окт. 2025 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | CME | GLD | MSFT | HWM | IBIT | AMZW | TSLA | DXJ | NVDA | EUFN | STRL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.09 | 0.16 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.61 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.68 | 0.57 | 0.65 |
| CME | -0.09 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.19 | -0.18 | -0.08 | -0.13 | -0.05 | -0.10 | -0.08 |
| GLD | 0.16 | 0.02 | 1.00 | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.21 | 0.17 | 0.71 |
| MSFT | 0.51 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 0.13 | 0.27 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.43 | 0.30 | 0.22 | 0.41 |
| HWM | 0.47 | -0.02 | 0.12 | 0.13 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.55 | 0.41 |
| IBIT | 0.46 | 0.00 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 1.00 | 0.29 | 0.39 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.47 |
| AMZW | 0.61 | -0.19 | 0.02 | 0.38 | 0.22 | 0.29 | 1.00 | 0.29 | 0.26 | 0.37 | 0.38 | 0.25 | 0.35 |
| TSLA | 0.53 | -0.18 | 0.12 | 0.24 | 0.28 | 0.39 | 0.29 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.37 | 0.42 |
| DXJ | 0.52 | -0.08 | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 1.00 | 0.30 | 0.49 | 0.42 | 0.52 |
| NVDA | 0.58 | -0.13 | 0.05 | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.48 | 0.51 |
| EUFN | 0.68 | -0.05 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.28 | 0.49 | 0.33 | 1.00 | 0.40 | 0.53 |
| STRL | 0.57 | -0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.55 | 0.27 | 0.25 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.40 | 1.00 | 0.59 |
| Portfolio | 0.65 | -0.08 | 0.71 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.35 | 0.42 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 1.00 |