Moochi v3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moochi v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
Moochi v3 | 25.09% | -0.35% | 11.47% | 33.00% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Tesla, Inc. | -8.56% | 2.76% | 31.47% | -13.48% | 70.20% | 29.45% |
Alphabet Inc. | 14.39% | -4.70% | 8.38% | 19.77% | 21.33% | 18.46% |
Microsoft Corporation | 15.19% | 1.41% | 0.70% | 35.31% | 26.56% | 26.69% |
NVIDIA Corporation | 128.98% | -10.90% | 24.01% | 168.48% | 92.83% | 73.79% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 62.60% | -2.41% | 20.78% | 94.63% | 33.47% | 26.59% |
Amazon.com, Inc. | 22.70% | 4.22% | 4.65% | 37.80% | 15.81% | 27.45% |
Chevron Corporation | -0.34% | -0.50% | -5.05% | -9.89% | 7.68% | 5.86% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 12.16% | 2.45% | 5.88% | 15.41% | N/A | N/A |
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 23.50% | 1.35% | 16.86% | 31.81% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moochi v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.58% | 7.35% | 4.19% | 0.40% | 4.92% | 5.85% | 0.85% | -1.82% | 25.09% | ||||
2023 | 14.39% | 0.77% | 8.23% | -1.19% | 9.26% | 6.27% | 3.29% | -0.16% | -4.00% | -3.32% | 8.70% | 3.25% | 53.79% |
2022 | -4.37% | -0.06% | 7.26% | -12.56% | -0.57% | -9.02% | 12.50% | -6.13% | -9.47% | 1.27% | 7.11% | -8.72% | -23.24% |
2021 | 1.33% | 4.17% | -3.22% | 13.74% | 2.72% | -0.60% | 18.63% |
Комиссия
Комиссия Moochi v3 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Moochi v3 среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Tesla, Inc. | -0.27 | -0.03 | 1.00 | -0.22 | -0.59 |
Alphabet Inc. | 0.57 | 0.91 | 1.13 | 0.72 | 2.10 |
Microsoft Corporation | 1.61 | 2.13 | 1.28 | 2.06 | 6.26 |
NVIDIA Corporation | 3.05 | 3.36 | 1.43 | 5.84 | 18.49 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.45 | 3.11 | 1.40 | 2.41 | 13.41 |
Amazon.com, Inc. | 1.16 | 1.69 | 1.22 | 0.92 | 5.55 |
Chevron Corporation | -0.49 | -0.54 | 0.93 | -0.46 | -1.05 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.85 | 2.55 | 1.35 | 2.20 | 9.73 |
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.22 | 3.10 | 1.39 | 2.80 | 13.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Moochi v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moochi v3 | 1.68% | 1.80% | 2.20% | 1.61% | 1.75% | 0.96% | 1.06% | 0.88% | 1.01% | 1.20% | 1.07% | 1.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.31% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Chevron Corporation | 4.45% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Moochi v3 показал максимальную просадку в 28.71%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Moochi v3 составляет 7.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.71% | 30 мар. 2022 г. | 194 | 5 янв. 2023 г. | 99 | 30 мая 2023 г. | 293 |
-14.38% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-11.31% | 22 нояб. 2021 г. | 64 | 23 февр. 2022 г. | 23 | 28 мар. 2022 г. | 87 |
-9.14% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 47 |
-6.54% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 6 | 29 апр. 2024 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Moochi v3 составляет 6.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAUM | CVX | TSLA | JEPI | TSM | NVDA | AMZN | GOOG | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM | 1.00 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
CVX | 0.17 | 1.00 | 0.11 | 0.34 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.12 |
TSLA | 0.04 | 0.11 | 1.00 | 0.34 | 0.45 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.45 |
JEPI | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.49 | 0.50 | 0.58 |
TSM | 0.12 | 0.20 | 0.45 | 0.39 | 1.00 | 0.69 | 0.51 | 0.51 | 0.54 |
NVDA | 0.07 | 0.13 | 0.50 | 0.41 | 0.69 | 1.00 | 0.60 | 0.58 | 0.66 |
AMZN | 0.11 | 0.12 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.60 | 1.00 | 0.69 | 0.70 |
GOOG | 0.11 | 0.17 | 0.44 | 0.50 | 0.51 | 0.58 | 0.69 | 1.00 | 0.74 |
MSFT | 0.08 | 0.12 | 0.45 | 0.58 | 0.54 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 1.00 |