PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Moochi v3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Moochi v3

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

IAUM 12.5%TSLA 12.51%GOOG 12.5%MSFT 12.5%CVX 12.5%JEPI 12.5%NVDA 8.33%TSM 8.33%AMZN 8.33%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
8.33%
CVX
Chevron Corporation		Energy
12.50%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
12.50%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		Precious Metals, Gold
12.50%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
12.50%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
12.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
8.33%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
12.51%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
8.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moochi v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.45%
12.31%
Moochi v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Moochi v340.67%8.53%19.44%45.57%N/AN/A
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		25.23%41.72%77.98%28.14%67.88%33.87%
GOOG
Alphabet Inc.		26.15%6.26%1.34%30.36%21.70%20.90%
MSFT
Microsoft Corporation		14.14%1.95%1.58%16.11%24.47%26.07%
NVDA
NVIDIA Corporation		196.42%11.52%55.56%200.29%96.27%77.78%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		83.23%0.73%24.67%93.77%31.45%27.28%
AMZN
Amazon.com, Inc.		39.19%12.68%15.17%47.68%19.50%29.40%
CVX
Chevron Corporation		12.00%9.52%1.56%15.98%10.67%7.82%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		15.42%1.00%8.34%18.87%N/AN/A
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		24.32%-3.58%7.88%30.86%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moochi v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%7.35%4.19%0.40%4.92%5.85%0.85%-1.82%5.11%1.31%40.67%
202314.39%0.77%8.23%-1.19%9.26%6.27%3.29%-0.16%-4.00%-3.32%8.70%3.25%53.79%
2022-4.37%-0.06%7.26%-12.56%-0.57%-9.02%12.50%-6.13%-9.47%1.27%7.11%-8.72%-23.24%
20211.33%4.17%-3.22%13.74%2.72%-0.59%18.63%

Комиссия

Комиссия Moochi v3 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Moochi v3 среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Moochi v3, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Moochi v3, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Moochi v3, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Moochi v3, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Moochi v3, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Moochi v3, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Moochi v3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Moochi v3, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Moochi v3, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Moochi v3, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Moochi v3, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Moochi v3, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		0.511.211.140.481.36
GOOG
Alphabet Inc.		1.191.691.231.403.57
MSFT
Microsoft Corporation		0.831.171.151.042.54
NVDA
NVIDIA Corporation		3.783.851.507.2322.81
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		2.383.061.383.2513.30
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.672.331.301.927.67
CVX
Chevron Corporation		0.861.281.160.762.71
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.703.761.544.8719.06
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		2.092.811.363.8812.98

Коэффициент Шарпа

Moochi v3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.66
Moochi v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moochi v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.57%1.80%2.20%1.61%1.75%0.96%1.06%0.88%1.01%1.20%1.07%1.07%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.53%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.16%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		3.96%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.09%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
-0.87%
Moochi v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Moochi v3 показал максимальную просадку в 28.71%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Moochi v3 составляет 1.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.71%30 мар. 2022 г.1945 янв. 2023 г.9930 мая 2023 г.293
-14.38%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.5625 окт. 2024 г.76
-11.31%22 нояб. 2021 г.6423 февр. 2022 г.2328 мар. 2022 г.87
-9.14%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.47
-6.54%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.629 апр. 2024 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Moochi v3 составляет 5.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.66%
3.81%
Moochi v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUMCVXTSLAJEPITSMNVDAAMZNGOOGMSFT
IAUM1.000.150.030.120.130.070.110.120.08
CVX0.151.000.100.340.180.120.120.160.11
TSLA0.030.101.000.340.430.490.460.440.44
JEPI0.120.340.341.000.380.400.490.490.57
TSM0.130.180.430.381.000.690.490.480.53
NVDA0.070.120.490.400.691.000.590.570.65
AMZN0.110.120.460.490.490.591.000.680.69
GOOG0.120.160.440.490.480.570.681.000.73
MSFT0.080.110.440.570.530.650.690.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.