LCP EQUITY OPTIMIZED

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	3.23%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	14.48%
CVNA Carvana Co.	Consumer Cyclical	0.75%
GE General Electric Company	Industrials	9.50%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	17.48%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12.13%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	12.68%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	Consumer Defensive	10.26%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	19.49%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LCP EQUITY OPTIMIZED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 апр. 2017 г., начальной даты CVNA

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель LCP EQUITY OPTIMIZED	0.47%	-6.51%	-9.92%	-12.75%	1.14%	27.00%	19.76%	—
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-3.34%	-3.56%	-1.44%	17.51%	18.37%	11.88%	14.11%
CVNA Carvana Co.	0.58%	-1.59%	-25.62%	-20.47%	38.70%	223.29%	3.42%	—
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
AXON Axon Enterprise, Inc.	-2.54%	-28.71%	-27.31%	-42.71%	-26.08%	21.99%	23.61%	36.33%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	2.21%	-0.58%	-2.67%	-26.37%	-51.03%	30.04%	24.03%	10.48%
GE General Electric Company	-3.94%	-15.73%	-8.59%	-5.86%	41.49%	54.57%	34.17%	7.77%
IBM International Business Machines Corporation	2.06%	1.17%	-15.74%	-12.48%	1.74%	27.71%	18.92%	10.02%
CTAS Cintas Corporation	1.34%	-13.50%	-7.09%	-13.68%	-15.73%	15.81%	15.96%	24.15%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.64%	-4.65%	-3.18%	23.45%	22.97%	13.18%	19.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении LCP EQUITY OPTIMIZED закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.72%	-2.77%	-6.82%	1.17%									-9.92%
2025	9.99%	-1.79%	-3.11%	2.57%	9.99%	5.22%	-1.34%	-2.00%	2.62%	-1.51%	-0.98%	-0.74%	19.31%
2024	4.02%	8.44%	4.64%	-3.45%	5.42%	4.11%	5.34%	4.04%	5.08%	-0.73%	10.45%	-7.44%	46.17%
2023	5.53%	-0.95%	8.20%	0.12%	3.54%	6.47%	3.97%	0.85%	-3.62%	0.97%	9.85%	5.68%	47.87%
2022	-6.21%	-2.88%	5.29%	-8.73%	-0.08%	-6.48%	8.49%	-2.27%	-8.75%	10.08%	9.28%	-5.42%	-9.96%
2021	0.29%	2.01%	6.77%	3.85%	1.38%	3.70%	1.03%	2.31%	-4.31%	4.55%	0.32%	5.19%	30.13%

Метрики бенчмарка

LCP EQUITY OPTIMIZED: годовая альфа составляет 7.06%, бета — 0.99, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 01.05.2017.

Портфель участвовал в 119.31% роста S&P 500 Index, но только в 90.04% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 7.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.99 и R² 0.88 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 7.06%

Бета: 0.99

R²: 0.88

Участие в росте: 119.31%

Участие в снижении: 90.04%

Комиссия

Комиссия LCP EQUITY OPTIMIZED составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

LCP EQUITY OPTIMIZED имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.06	0.88	-0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.22	1.37	-1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.21	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.09	1.39	-1.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.26	6.43	-6.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	53	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
CVNA Carvana Co.	61	0.56	1.20	1.16	1.16	3.05
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
AXON Axon Enterprise, Inc.	21	-0.49	-0.45	0.94	-0.44	-0.89
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	7	-1.18	-1.69	0.76	-0.79	-1.24
GE General Electric Company	75	1.27	1.73	1.25	1.86	6.67
IBM International Business Machines Corporation	39	0.05	0.29	1.04	0.06	0.15
CTAS Cintas Corporation	14	-0.74	-0.92	0.88	-0.58	-1.24
QQQ Invesco QQQ ETF	59	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LCP EQUITY OPTIMIZED имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.06
За 5 лет: 1.13
За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LCP EQUITY OPTIMIZED за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.06%	0.92%	1.10%	1.29%	1.54%	1.34%	1.56%	1.95%	2.31%	1.96%	1.84%	1.89%
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
CVNA Carvana Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GE General Electric Company	0.55%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
IBM International Business Machines Corporation	2.71%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
CTAS Cintas Corporation	1.00%	0.89%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.99%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LCP EQUITY OPTIMIZED показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка LCP EQUITY OPTIMIZED составляет 15.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.89%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	83	21 июл. 2020 г.	106
-25.18%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	122	20 июн. 2019 г.	191
-21.61%	30 дек. 2021 г.	198	12 окт. 2022 г.	117	31 мар. 2023 г.	315
-18.11%	29 окт. 2025 г.	104	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-16.89%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	58

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SFM	CVNA	GE	AXON	IBM	CTAS	MSFT	QQQ	SPY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.24	0.45	0.48	0.46	0.56	0.65	0.75	0.91	1.00	0.89
SFM	0.24	1.00	0.14	0.17	0.16	0.21	0.20	0.15	0.19	0.24	0.41
CVNA	0.45	0.14	1.00	0.21	0.35	0.20	0.27	0.37	0.48	0.45	0.44
GE	0.48	0.17	0.21	1.00	0.29	0.40	0.31	0.24	0.36	0.48	0.57
AXON	0.46	0.16	0.35	0.29	1.00	0.23	0.34	0.40	0.48	0.46	0.53
IBM	0.56	0.21	0.20	0.40	0.23	1.00	0.41	0.35	0.43	0.56	0.67
CTAS	0.65	0.20	0.27	0.31	0.34	0.41	1.00	0.51	0.56	0.65	0.71
MSFT	0.75	0.15	0.37	0.24	0.40	0.35	0.51	1.00	0.82	0.74	0.72
QQQ	0.91	0.19	0.48	0.36	0.48	0.43	0.56	0.82	1.00	0.91	0.81
SPY	1.00	0.24	0.45	0.48	0.46	0.56	0.65	0.74	0.91	1.00	0.89
Portfolio	0.89	0.41	0.44	0.57	0.53	0.67	0.71	0.72	0.81	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 мая 2017 г.

LCP EQUITY OPTIMIZED

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов