PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
test
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

test

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

FBGKX 11.11%VUG 11.11%RSP 11.11%EQWL 11.11%VTI 11.11%VTV 11.11%USMV 11.11%VFMV 11.11%FBCG 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
11.11%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		Large Cap Growth Equities
11.11%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		All Cap Equities
11.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
11.11%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.14%
7.54%
test
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2020 г., начальной даты FBCG

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
test18.57%0.53%8.14%28.59%N/AN/A
Активы портфеля:
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		24.00%-1.75%6.62%38.38%21.47%17.22%
VUG
Vanguard Growth ETF		20.25%-1.27%7.86%32.48%18.16%15.05%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		12.58%2.40%6.21%21.86%12.12%10.39%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		16.08%1.76%7.78%25.44%14.20%12.43%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		17.74%0.58%7.81%27.69%14.53%12.29%
VTV
Vanguard Value ETF		16.74%2.10%8.48%23.50%11.83%10.35%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		17.35%1.55%10.19%23.39%9.11%11.14%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		16.15%0.89%9.46%24.21%8.23%N/A
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		24.20%-1.87%7.09%38.49%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.48%5.19%3.43%-3.91%4.60%2.93%1.61%2.63%18.57%
20237.02%-2.24%3.39%0.77%0.76%6.37%3.45%-1.78%-4.64%-2.15%9.01%4.96%26.76%
2022-6.35%-2.73%3.41%-8.90%-0.48%-7.95%9.07%-3.66%-9.11%7.77%5.54%-5.84%-19.59%
2021-0.43%2.70%3.66%4.63%0.60%2.82%1.80%2.87%-4.51%6.26%-1.34%3.88%24.93%
20200.05%5.41%7.44%-3.29%-2.41%11.89%4.14%24.61%

Комиссия

Комиссия test составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
График комиссии FBGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
График комиссии VFMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг test среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности test, с текущим значением в 7474
test
Ранг коэф-та Шарпа test, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино test, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега test, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара test, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина test, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

test
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа test, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино test, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега test, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара test, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина test, с текущим значением в 13.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		1.912.541.341.569.35
VUG
Vanguard Growth ETF		1.872.471.331.739.28
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.742.461.311.368.01
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		2.263.121.412.2411.21
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.112.841.381.9511.33
VTV
Vanguard Value ETF		2.193.041.382.3510.56
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		2.693.691.492.2814.33
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.613.621.463.0117.65
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		1.882.501.331.609.20

Коэффициент Шарпа

test на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.34
2.06
test
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность test за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
test1.75%1.45%1.45%2.01%2.07%1.89%2.35%1.56%1.71%1.87%1.84%2.03%
Активы портфеля:
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		5.97%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.37%4.22%5.19%6.31%8.07%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.11%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.39%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%1.61%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.63%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.49%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.46%
-0.86%
test
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

test показал максимальную просадку в 25.43%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка test составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.43%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-8.75%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-7.57%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-7.08%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2315 июл. 2020 г.26
-5.45%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность test составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.69%
3.99%
test
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VTVFBCGFBGKXUSMVVFMVVUGRSPEQWLVTI
VTV1.000.560.570.840.830.590.940.940.82
FBCG0.561.000.990.630.670.970.710.730.90
FBGKX0.570.991.000.640.670.970.720.730.91
USMV0.840.630.641.000.920.720.840.860.84
VFMV0.830.670.670.921.000.720.840.860.84
VUG0.590.970.970.720.721.000.730.760.92
RSP0.940.710.720.840.840.731.000.960.91
EQWL0.940.730.730.860.860.760.961.000.92
VTI0.820.900.910.840.840.920.910.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2020 г.