世亿德

График показывает рост $10,000 инвестированных в 世亿德 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

世亿德 на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 3.30% с начала года и доходность в 19.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 世亿德 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.

世亿德: годовая альфа составляет 7.48%, бета — 0.71, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 30.06.2010.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.74%) было выше, чем в снижении (62.26%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 7.48% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия 世亿德 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

世亿德 имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

世亿德 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.89
• За 5 лет: 1.30
• За 10 лет: 1.36
• За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 世亿德 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

世亿德 показал максимальную просадку в 26.17%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка 世亿德 составляет 1.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.