Magnum Experiment 43

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Magnum Experiment 43

Последнее обновление 10 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	Large Cap Blend Equities	4.40%
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund	China Equities	9.05%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	4.69%
CGUS Capital Group Core Equity ETF	Large Cap Blend Equities	4.88%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.79%
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	Large Cap Growth Equities	4.70%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	4.66%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	Asia Pacific Equities	8.70%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	9.89%
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF	Global Equities	14.10%
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock	Large Cap Growth Equities	5.77%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Growth Equities	5.59%
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund	All Cap Equities	5.71%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	4.42%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	6.64%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 43 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Magnum Experiment 43

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты JGLO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.62%	-1.93%	5.98%	23.72%	12.67%	11.33%
Magnum Experiment 43	0.10%	-3.82%	0.79%	16.98%	N/A	N/A
Активы портфеля:
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF	1.08%	-2.90%	-0.04%	18.92%	N/A	N/A
INDA iShares MSCI India ETF	-0.59%	-5.40%	-7.64%	7.15%	9.68%	6.84%
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund	-3.63%	-6.20%	7.89%	13.64%	-2.12%	0.11%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	-0.57%	-6.00%	-9.33%	8.95%	14.36%	8.77%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	0.31%	-3.76%	2.18%	17.06%	13.01%	12.55%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.65%	-3.04%	6.49%	24.69%	13.77%	12.76%
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock	0.84%	-2.76%	6.33%	30.88%	17.46%	16.56%
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund	0.60%	-3.58%	6.13%	21.42%	12.97%	11.63%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	0.66%	-2.97%	6.58%	24.90%	13.81%	12.78%
CGUS Capital Group Core Equity ETF	0.60%	-2.36%	6.80%	25.22%	N/A	N/A
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.75%	-3.73%	4.43%	22.87%	14.25%	13.00%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	-0.02%	-3.76%	-5.38%	10.59%	3.89%	N/A
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	1.35%	-2.65%	-7.54%	6.31%	3.87%	N/A
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.49%	-3.28%	2.52%	17.71%	9.91%	9.58%
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	-0.40%	-2.91%	2.93%	10.39%	4.72%	7.08%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 43, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.48%	4.65%	2.11%	-1.94%	3.39%	3.07%	1.74%	1.38%	3.19%	-2.64%	3.05%	-3.02%	16.17%
2023									-3.62%	-2.41%	7.59%	4.85%	6.11%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 43 составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EPI

WisdomTree India Earnings Fund

INDA

iShares MSCI India ETF

ASHR

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

JGLO

Jpmorgan Global Select Equity ETF

CGUS

Capital Group Core Equity ETF

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

DGRW

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

TILT

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

DSI

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

ONEQ

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Vanguard Total World Stock ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnum Experiment 43 составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Magnum Experiment 43

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF	1.63	2.28	1.29	2.43	9.45
INDA iShares MSCI India ETF	0.52	0.77	1.11	0.67	1.77
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund	0.41	0.82	1.13	0.48	1.07
EPI WisdomTree India Earnings Fund	0.55	0.79	1.12	0.81	2.12
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	1.60	2.25	1.29	2.76	8.44
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.94	2.59	1.36	2.92	12.07
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock	1.80	2.35	1.32	2.43	9.11
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund	1.61	2.20	1.29	2.54	9.41
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.95	2.61	1.36	2.95	12.14
CGUS Capital Group Core Equity ETF	2.09	2.77	1.39	3.83	15.59
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	1.66	2.25	1.31	2.57	9.95
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.60	0.92	1.12	0.95	2.27
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.35	0.56	1.07	0.47	1.13
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.49	2.04	1.27	2.17	9.04
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	1.38	1.90	1.24	2.30	6.65

Magnum Experiment 43 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Magnum Experiment 43

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 43 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.39%	1.39%	1.26%	1.70%	1.60%	0.96%	1.29%	1.32%	1.01%	1.09%	3.79%	0.92%
Активы портфеля:
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF	1.98%	2.00%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INDA iShares MSCI India ETF	0.76%	0.76%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	1.00%	0.94%	1.09%	0.91%	1.19%	0.63%
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund	1.17%	1.13%	2.48%	1.13%	0.88%	0.81%	0.98%	1.32%	0.84%	0.73%	30.13%	0.27%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	0.27%	0.27%	0.15%	6.01%	1.18%	0.78%	1.17%	1.18%	0.85%	1.04%	1.20%	1.02%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	1.54%	1.55%	1.74%	2.15%	1.78%	1.91%	2.20%	2.42%	1.73%	2.13%	2.18%	1.79%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.26%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock	0.65%	0.65%	0.71%	0.97%	0.54%	0.71%	1.64%	1.08%	0.84%	1.12%	1.04%	1.19%
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund	1.22%	1.23%	1.44%	1.60%	1.16%	1.49%	1.54%	1.97%	1.55%	1.60%	1.98%	1.33%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.23%	1.24%	1.40%	1.61%	1.21%	1.63%	1.80%	2.13%	1.65%	1.86%	2.00%	1.72%
CGUS Capital Group Core Equity ETF	0.70%	0.71%	1.22%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	1.02%	1.03%	1.19%	1.39%	0.99%	1.22%	1.40%	1.63%	1.28%	1.92%	1.46%	1.26%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	3.17%	3.17%	3.06%	2.77%	2.61%	1.60%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.65%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%	0.00%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.94%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	2.34%	2.33%	2.41%	2.18%	1.92%	1.77%	2.54%	2.32%	2.04%	2.56%	2.28%	2.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Magnum Experiment 43

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Magnum Experiment 43 показал максимальную просадку в 7.19%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 43 составляет 4.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-7.19%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	13	15 нояб. 2023 г.	44
-7.03%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-4.26%	10 дек. 2024 г.	16	2 янв. 2025 г.	—	—	—
-3.72%	10 апр. 2024 г.	8	19 апр. 2024 г.	11	6 мая 2024 г.	19
-3.37%	8 нояб. 2024 г.	6	15 нояб. 2024 г.	14	6 дек. 2024 г.	20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magnum Experiment 43 составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Magnum Experiment 43

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ASHR	EPI	INDA	ACWV	AVEM	EMXC	ONEQ	DSI	CGUS	DGRW	TILT	JGLO	SCHB	VTI	VT
ASHR	1.00	0.11	0.11	0.33	0.54	0.28	0.17	0.17	0.15	0.18	0.19	0.24	0.19	0.18	0.29
EPI	0.11	1.00	0.95	0.46	0.53	0.61	0.42	0.43	0.44	0.45	0.47	0.45	0.47	0.47	0.51
INDA	0.11	0.95	1.00	0.49	0.54	0.63	0.44	0.44	0.45	0.46	0.48	0.46	0.48	0.48	0.53
ACWV	0.33	0.46	0.49	1.00	0.65	0.63	0.47	0.60	0.64	0.74	0.68	0.67	0.66	0.66	0.74
AVEM	0.54	0.53	0.54	0.65	1.00	0.88	0.60	0.61	0.60	0.61	0.62	0.72	0.63	0.63	0.76
EMXC	0.28	0.61	0.63	0.63	0.88	1.00	0.69	0.71	0.70	0.69	0.70	0.78	0.73	0.73	0.82
ONEQ	0.17	0.42	0.44	0.47	0.60	0.69	1.00	0.92	0.89	0.81	0.83	0.87	0.92	0.92	0.87
DSI	0.17	0.43	0.44	0.60	0.61	0.71	0.92	1.00	0.93	0.91	0.91	0.90	0.96	0.96	0.92
CGUS	0.15	0.44	0.45	0.64	0.60	0.70	0.89	0.93	1.00	0.93	0.92	0.90	0.96	0.96	0.92
DGRW	0.18	0.45	0.46	0.74	0.61	0.69	0.81	0.91	0.93	1.00	0.93	0.89	0.95	0.95	0.92
TILT	0.19	0.47	0.48	0.68	0.62	0.70	0.83	0.91	0.92	0.93	1.00	0.88	0.96	0.97	0.94
JGLO	0.24	0.45	0.46	0.67	0.72	0.78	0.87	0.90	0.90	0.89	0.88	1.00	0.92	0.92	0.94
SCHB	0.19	0.47	0.48	0.66	0.63	0.73	0.92	0.96	0.96	0.95	0.96	0.92	1.00	1.00	0.96
VTI	0.18	0.47	0.48	0.66	0.63	0.73	0.92	0.96	0.96	0.95	0.97	0.92	1.00	1.00	0.96
VT	0.29	0.51	0.53	0.74	0.76	0.82	0.87	0.92	0.92	0.92	0.94	0.94	0.96	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Magnum Experiment 43

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество