PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

HighDiv

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


DKL 11.11%MED 11.11%BIZD 11.11%SAR 11.11%ABR 11.11%NHTC 11.11%MAIN 11.11%GLAD 11.11%SBR 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DKL
Delek Logistics Partners, LP
Energy

11.11%

MED
Medifast, Inc.
Consumer Cyclical

11.11%

BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
Financials Equities

11.11%

SAR
Saratoga Investment Corp.
Financial Services

11.11%

ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
Real Estate

11.11%

NHTC
Natural Health Trends Corp.
Consumer Cyclical

11.11%

MAIN
Main Street Capital Corporation
Financial Services

11.11%

GLAD
Gladstone Capital Corporation
Financial Services

11.11%

SBR
Sabine Royalty Trust
Energy

11.11%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HighDiv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
490.32%
238.09%
HighDiv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 февр. 2013 г., начальной даты BIZD

Доходность по периодам

HighDiv на 2 мар. 2024 г. показал доходность в -5.84% с начала года и доходность в 15.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
HighDiv-5.84%-2.99%-2.69%-2.51%11.32%15.63%
DKL
Delek Logistics Partners, LP
4.34%-4.08%5.91%-1.59%17.93%12.28%
MED
Medifast, Inc.
-39.84%-26.00%-50.86%-62.04%-17.25%7.18%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
1.31%-0.18%8.81%17.09%10.88%7.26%
SAR
Saratoga Investment Corp.
-8.70%2.03%-3.19%-5.34%9.03%13.49%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
-12.07%0.36%-14.75%0.51%10.53%16.92%
NHTC
Natural Health Trends Corp.
8.22%0.03%21.67%31.03%-2.54%11.88%
MAIN
Main Street Capital Corporation
6.26%0.89%17.11%18.09%11.45%11.07%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
-3.65%-3.47%4.23%11.43%11.53%9.97%
SBR
Sabine Royalty Trust
-9.40%-0.18%-3.63%-13.88%16.24%10.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.94%-3.01%
2023-5.79%-1.59%-4.49%6.35%4.09%

Коэффициент Шарпа

HighDiv на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-0.12

Коэффициент Шарпа HighDiv находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.12
2.44
HighDiv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HighDiv за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HighDiv11.35%10.07%10.90%7.25%8.86%7.99%9.68%7.80%6.81%7.87%5.91%6.55%
DKL
Delek Logistics Partners, LP
10.00%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%5.09%4.45%
MED
Medifast, Inc.
12.24%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
10.82%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%5.45%
SAR
Saratoga Investment Corp.
11.94%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.05%14.09%1.21%16.93%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
16.33%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%9.89%8.21%8.19%7.99%7.57%7.40%
NHTC
Natural Health Trends Corp.
12.99%13.65%23.32%11.83%16.06%11.90%14.98%10.01%2.42%0.34%0.47%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
8.20%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
9.79%9.15%8.41%6.72%8.96%8.45%11.49%9.11%8.93%11.47%10.14%8.76%
SBR
Sabine Royalty Trust
9.85%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.49%11.82%11.45%7.75%

Комиссия

Комиссия HighDiv составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


10.92%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
HighDiv
-0.12
DKL
Delek Logistics Partners, LP
-0.09
MED
Medifast, Inc.
-1.41
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
1.18
SAR
Saratoga Investment Corp.
-0.20
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
0.01
NHTC
Natural Health Trends Corp.
0.91
MAIN
Main Street Capital Corporation
1.25
GLAD
Gladstone Capital Corporation
0.63
SBR
Sabine Royalty Trust
-0.45

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NHTCDKLSBRMEDSARABRGLADMAINBIZD
NHTC1.000.080.100.130.120.120.150.180.19
DKL0.081.000.230.160.170.170.200.220.25
SBR0.100.231.000.140.180.190.240.230.30
MED0.130.160.141.000.140.260.210.270.31
SAR0.120.170.180.141.000.240.290.330.38
ABR0.120.170.190.260.241.000.310.380.46
GLAD0.150.200.240.210.290.311.000.480.57
MAIN0.180.220.230.270.330.380.481.000.73
BIZD0.190.250.300.310.380.460.570.731.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-8.28%
0
HighDiv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HighDiv показал максимальную просадку в 60.97%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка HighDiv составляет 8.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.97%13 сент. 2018 г.38018 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.555
-26.36%25 июн. 2015 г.14420 янв. 2016 г.1385 авг. 2016 г.282
-22.74%21 апр. 2022 г.11229 сент. 2022 г.9414 февр. 2023 г.206
-20.31%9 сент. 2014 г.7016 дек. 2014 г.9911 мая 2015 г.169
-15.36%16 февр. 2023 г.2523 мар. 2023 г.8526 июл. 2023 г.110

График волатильности

Текущая волатильность HighDiv составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.17%
3.47%
HighDiv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев