HighDiv

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

HighDiv

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	Real Estate	11.11%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	Financials Equities	11.11%
DKL Delek Logistics Partners, LP	Energy	11.11%
GLAD Gladstone Capital Corporation	Financial Services	11.11%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	11.11%
MED Medifast, Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
NHTC Natural Health Trends Corp.	Consumer Cyclical	11.11%
SAR Saratoga Investment Corp.	Financial Services	11.11%
SBR Sabine Royalty Trust	Energy	11.11%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HighDiv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

HighDiv

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 февр. 2013 г., начальной даты BIZD

Доходность по периодам

HighDiv на 18 янв. 2025 г. показал доходность в 3.12% с начала года и доходность в 7.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.96%	2.12%	8.93%	25.43%	12.52%	11.51%
HighDiv	3.12%	8.22%	0.28%	5.48%	8.72%	7.73%
Активы портфеля:
DKL Delek Logistics Partners, LP	7.24%	13.33%	17.91%	16.83%	17.87%	12.71%
MED Medifast, Inc.	-11.92%	-9.45%	-16.74%	-70.87%	-30.87%	-4.54%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	2.59%	5.65%	8.17%	16.50%	11.44%	10.03%
SAR Saratoga Investment Corp.	4.10%	5.02%	14.78%	22.28%	7.13%	15.61%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	-0.36%	0.66%	11.82%	6.58%	9.65%	18.22%
NHTC Natural Health Trends Corp.	3.68%	14.05%	-27.70%	-12.54%	11.48%	-0.32%
MAIN Main Street Capital Corporation	2.93%	8.43%	24.62%	47.73%	14.81%	16.05%
GLAD Gladstone Capital Corporation	4.78%	8.42%	32.57%	48.60%	17.75%	17.71%
SBR Sabine Royalty Trust	3.54%	8.44%	8.85%	16.74%	21.01%	14.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HighDiv, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.45%	-1.97%	3.59%	-1.51%	4.49%	1.77%	0.97%	-2.00%	-0.86%	-1.35%	3.23%	-4.23%	0.28%
2023	11.07%	2.54%	-6.88%	5.08%	-0.37%	4.60%	4.97%	-6.08%	-2.11%	-3.40%	4.68%	5.52%	19.61%
2022	1.01%	-1.27%	-0.80%	1.36%	0.84%	-10.63%	5.67%	-4.33%	-18.88%	9.69%	7.19%	-7.27%	-19.20%
2021	10.21%	13.18%	-4.22%	8.61%	14.75%	-5.50%	0.96%	-5.68%	-1.31%	4.65%	-2.62%	0.44%	35.34%
2020	-8.93%	-12.23%	-33.79%	29.56%	35.61%	0.42%	6.40%	2.89%	1.10%	-4.88%	18.99%	-1.13%	15.63%
2019	-1.95%	-9.17%	1.85%	0.27%	-8.67%	-6.36%	-3.94%	-1.93%	0.16%	0.24%	-3.86%	1.19%	-28.43%
2018	2.10%	3.59%	9.41%	0.30%	24.33%	10.46%	-1.35%	13.98%	-7.95%	-3.16%	-8.31%	-12.61%	28.02%
2017	1.92%	8.77%	3.72%	0.30%	-1.94%	0.43%	-7.06%	-9.74%	11.99%	-11.45%	-1.87%	-7.90%	-14.60%
2016	-32.77%	40.13%	5.85%	8.00%	-13.88%	-3.52%	15.09%	-1.79%	-8.82%	-12.56%	8.33%	0.44%	-12.26%
2015	2.51%	8.56%	20.35%	15.11%	36.96%	16.95%	-22.14%	-9.22%	13.87%	40.64%	-0.29%	-26.22%	105.62%
2014	4.70%	9.28%	2.16%	4.66%	8.17%	1.87%	12.35%	28.98%	-9.47%	-9.31%	16.27%	-11.14%	65.70%

Комиссия

Комиссия HighDiv составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIZD

VanEck Vectors BDC Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HighDiv составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HighDiv

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DKL Delek Logistics Partners, LP	0.65	0.90	1.16	0.51	1.56
MED Medifast, Inc.	-1.35	-2.54	0.69	-0.76	-1.24
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	1.59	2.14	1.29	1.99	7.31
SAR Saratoga Investment Corp.	1.42	2.08	1.27	1.57	7.41
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	0.30	0.63	1.09	0.40	1.22
NHTC Natural Health Trends Corp.	-0.32	-0.23	0.97	-0.14	-0.75
MAIN Main Street Capital Corporation	3.42	4.30	1.64	5.15	19.58
GLAD Gladstone Capital Corporation	2.68	3.21	1.47	4.09	11.82
SBR Sabine Royalty Trust	0.64	1.01	1.13	0.49	2.61

HighDiv на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.24, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

HighDiv

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HighDiv за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.43%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	9.43%	9.74%	10.09%	10.91%	7.25%	8.86%	7.99%	9.70%	7.81%	6.84%	7.90%	5.93%
Активы портфеля:
DKL Delek Logistics Partners, LP	10.06%	10.79%	9.56%	8.69%	8.71%	11.19%	10.51%	10.38%	8.80%	8.70%	6.05%	5.09%
MED Medifast, Inc.	0.00%	0.00%	7.36%	5.69%	2.71%	2.30%	3.08%	1.75%	2.06%	2.57%	0.82%	0.00%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	10.66%	10.94%	10.97%	11.22%	8.14%	10.39%	9.13%	10.88%	9.13%	8.51%	9.12%	8.51%
SAR Saratoga Investment Corp.	11.85%	12.33%	10.90%	11.02%	6.16%	6.57%	6.61%	10.35%	10.51%	9.12%	14.14%	1.21%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	12.46%	12.42%	11.07%	11.68%	7.53%	8.67%	7.94%	10.03%	8.33%	8.31%	8.11%	7.68%
NHTC Natural Health Trends Corp.	16.70%	17.32%	13.65%	23.32%	11.83%	16.06%	11.90%	14.98%	10.01%	2.45%	0.42%	0.52%
MAIN Main Street Capital Corporation	6.91%	7.07%	8.70%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
GLAD Gladstone Capital Corporation	8.00%	8.38%	9.19%	8.45%	6.73%	8.97%	8.46%	11.51%	9.12%	8.95%	11.49%	10.16%
SBR Sabine Royalty Trust	8.20%	8.41%	9.41%	10.13%	7.72%	8.59%	7.49%	8.98%	5.31%	5.50%	11.82%	11.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HighDiv

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

HighDiv показал максимальную просадку в 79.80%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка HighDiv составляет 26.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-79.8%	17 нояб. 2015 г.	1090	18 мар. 2020 г.	—	—	—
-43%	25 июн. 2015 г.	42	24 авг. 2015 г.	47	29 окт. 2015 г.	89
-39.92%	9 сент. 2014 г.	31	21 окт. 2014 г.	114	7 апр. 2015 г.	145
-15.71%	16 апр. 2015 г.	1	16 апр. 2015 г.	14	6 мая 2015 г.	15
-9.99%	19 мар. 2013 г.	68	24 июн. 2013 г.	42	22 авг. 2013 г.	110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HighDiv составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

HighDiv

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NHTC	DKL	MED	SBR	SAR	ABR	GLAD	MAIN	BIZD
NHTC	1.00	0.07	0.12	0.10	0.12	0.12	0.14	0.18	0.18
DKL	0.07	1.00	0.15	0.23	0.16	0.16	0.20	0.22	0.25
MED	0.12	0.15	1.00	0.13	0.14	0.25	0.20	0.26	0.30
SBR	0.10	0.23	0.13	1.00	0.17	0.18	0.24	0.22	0.29
SAR	0.12	0.16	0.14	0.17	1.00	0.25	0.30	0.34	0.39
ABR	0.12	0.16	0.25	0.18	0.25	1.00	0.32	0.38	0.46
GLAD	0.14	0.20	0.20	0.24	0.30	0.32	1.00	0.49	0.58
MAIN	0.18	0.22	0.26	0.22	0.34	0.38	0.49	1.00	0.73
BIZD	0.18	0.25	0.30	0.29	0.39	0.46	0.58	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 февр. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

HighDiv

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество