HighDiv
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | Real Estate | 11.11% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | Financials Equities | 11.11% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | Energy | 11.11% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | Financial Services | 11.11% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 11.11% |
MED Medifast, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
NHTC Natural Health Trends Corp. | Consumer Cyclical | 11.11% |
SAR Saratoga Investment Corp. | Financial Services | 11.11% |
SBR Sabine Royalty Trust | Energy | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HighDiv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 февр. 2013 г., начальной даты BIZD
Доходность по периодам
HighDiv на 23 авг. 2024 г. показал доходность в -4.89% с начала года и доходность в 13.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.79% | 0.27% | 9.51% | 25.58% | 14.40% | 10.82% |
HighDiv | -4.89% | -1.05% | 0.90% | 1.12% | 11.97% | 13.46% |
Активы портфеля: | ||||||
DKL Delek Logistics Partners, LP | -2.08% | -1.73% | -10.11% | 6.10% | 15.78% | 8.82% |
MED Medifast, Inc. | -71.72% | 1.49% | -52.48% | -77.01% | -25.70% | -1.50% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 6.56% | -3.23% | 4.34% | 16.88% | 10.85% | 7.72% |
SAR Saratoga Investment Corp. | -5.04% | -0.26% | 4.01% | -0.66% | 7.74% | 13.74% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -4.77% | 2.20% | 12.58% | -2.74% | 12.04% | 17.23% |
NHTC Natural Health Trends Corp. | 26.87% | -0.63% | 19.37% | 49.28% | 11.37% | 2.97% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 20.71% | -2.34% | 12.85% | 35.87% | 10.82% | 12.76% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 12.27% | -5.15% | 16.87% | 23.62% | 13.60% | 11.56% |
SBR Sabine Royalty Trust | -0.52% | 0.98% | 8.69% | 11.60% | 19.00% | 10.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HighDiv, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.94% | -2.91% | 2.77% | -3.15% | 3.47% | 0.77% | 0.61% | -4.89% | |||||
2023 | 9.74% | 1.85% | -6.75% | 2.43% | 1.33% | 4.59% | 5.17% | -5.79% | -1.59% | -4.49% | 6.35% | 4.09% | 16.65% |
2022 | 2.38% | 0.84% | 0.56% | 1.33% | 2.53% | -10.03% | 9.10% | -1.57% | -16.91% | 10.98% | 6.52% | -5.85% | -3.63% |
2021 | 7.08% | 11.44% | -0.75% | 9.59% | 7.62% | -0.99% | 0.84% | -0.83% | 1.16% | 4.84% | -3.04% | 1.01% | 43.67% |
2020 | -3.83% | -13.77% | -37.69% | 35.68% | 21.68% | 2.63% | 7.14% | 5.09% | -1.83% | -2.91% | 17.30% | 0.68% | 10.96% |
2019 | 9.27% | 2.53% | 0.80% | 5.04% | -5.68% | 1.33% | -1.09% | -1.86% | 2.00% | 0.17% | -0.04% | 1.02% | 13.52% |
2018 | -0.84% | -1.07% | 6.35% | 2.57% | 12.91% | 5.51% | 1.72% | 8.92% | -3.28% | -4.24% | -3.50% | -9.82% | 13.84% |
2017 | 4.28% | 1.86% | 3.32% | 2.30% | -2.65% | 1.51% | 0.97% | 0.22% | 3.75% | -0.52% | 1.66% | -0.17% | 17.60% |
2016 | -8.39% | 8.11% | 3.65% | 4.88% | -3.09% | 1.42% | 6.09% | 4.03% | -1.16% | -2.79% | 4.61% | 4.39% | 22.54% |
2015 | 0.84% | 8.19% | 3.51% | 3.84% | 9.43% | 2.74% | -6.40% | -2.54% | -4.44% | 10.78% | 5.21% | -9.67% | 21.00% |
2014 | 3.57% | 4.94% | 0.85% | 2.44% | 4.28% | 2.24% | 0.65% | 14.24% | -5.33% | -1.49% | 1.40% | -6.64% | 21.50% |
2013 | 1.39% | 1.21% | 0.60% | -0.54% | -2.85% | 5.93% | 2.72% | 5.40% | 3.44% | 9.31% | -1.24% | 27.75% |
Комиссия
Комиссия HighDiv составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HighDiv среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 0.27 | 0.51 | 1.08 | 0.22 | 0.45 |
MED Medifast, Inc. | -1.48 | -2.97 | 0.63 | -0.82 | -1.51 |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 1.53 | 2.06 | 1.28 | 2.04 | 8.05 |
SAR Saratoga Investment Corp. | -0.01 | 0.10 | 1.01 | -0.02 | -0.03 |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -0.02 | 0.27 | 1.03 | -0.03 | -0.06 |
NHTC Natural Health Trends Corp. | 1.95 | 2.53 | 1.35 | 0.64 | 12.61 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.52 | 3.32 | 1.48 | 3.82 | 15.42 |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 1.30 | 1.65 | 1.24 | 1.49 | 5.45 |
SBR Sabine Royalty Trust | 0.36 | 0.69 | 1.08 | 0.28 | 1.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HighDiv за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.64%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HighDiv | 10.64% | 10.07% | 10.90% | 7.25% | 8.86% | 7.99% | 9.68% | 7.79% | 6.81% | 7.87% | 5.91% | 6.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DKL Delek Logistics Partners, LP | 11.58% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% | 5.09% | 4.45% |
MED Medifast, Inc. | 8.68% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 11.23% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% | 8.51% | 5.45% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 12.56% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.05% | 14.09% | 1.21% | 16.93% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.07% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
NHTC Natural Health Trends Corp. | 11.71% | 13.65% | 23.32% | 11.83% | 16.06% | 11.90% | 14.98% | 10.01% | 2.42% | 0.34% | 0.47% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.11% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 8.93% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.86% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.49% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HighDiv показал максимальную просадку в 60.97%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка HighDiv составляет 7.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-60.97% | 13 сент. 2018 г. | 380 | 18 мар. 2020 г. | 175 | 24 нояб. 2020 г. | 555 |
-26.36% | 25 июн. 2015 г. | 144 | 20 янв. 2016 г. | 138 | 5 авг. 2016 г. | 282 |
-22.74% | 21 апр. 2022 г. | 112 | 29 сент. 2022 г. | 94 | 14 февр. 2023 г. | 206 |
-20.31% | 9 сент. 2014 г. | 70 | 16 дек. 2014 г. | 99 | 11 мая 2015 г. | 169 |
-15.36% | 16 февр. 2023 г. | 25 | 23 мар. 2023 г. | 85 | 26 июл. 2023 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HighDiv составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NHTC | DKL | SBR | MED | SAR | ABR | GLAD | MAIN | BIZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHTC | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
DKL | 0.07 | 1.00 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
SBR | 0.10 | 0.23 | 1.00 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.30 |
MED | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 1.00 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.31 |
SAR | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.39 |
ABR | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 1.00 | 0.32 | 0.38 | 0.47 |
GLAD | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.32 | 1.00 | 0.49 | 0.58 |
MAIN | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.49 | 1.00 | 0.73 |
BIZD | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.73 | 1.00 |