Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Roth V2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты HYMTF
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Schwab Roth V2 | 0.19% | -2.33% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | -0.55% | -1.93% | 8.48% | 8.95% | 45.75% | 20.80% | 15.01% | 18.39% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | -0.19% | -3.25% | 2.26% | 2.34% | 16.27% | 11.00% | 7.12% | 10.60% |
CLX The Clorox Company | -2.97% | -16.52% | 1.42% | -15.48% | -28.68% | -10.50% | -9.18% | 0.57% |
KHC The Kraft Heinz Company | 2.33% | -4.32% | -4.44% | -9.70% | -19.53% | -11.83% | -6.28% | -7.62% |
GWH ESS Tech, Inc. | 2.54% | -19.87% | -35.64% | -20.92% | -53.46% | -60.81% | -61.71% | — |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.19% | 17.86% | 53.86% | 43.88% | 30.42% | 0.57% | 19.64% | 2.05% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 0.42% | -6.35% | 20.27% | 30.53% | 132.29% | 4.05% | 5.42% | 10.51% |
HYMTF Hyundai Motor Co DRC | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.24% | -0.83% | -5.03% | -3.74% | -11.23% | 15.44% | 13.08% | 12.79% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.54% | -2.50% | -5.44% | 20.55% | 88.99% | 41.91% | 22.87% | 22.80% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.49%.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Schwab Roth V2 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.83% | -6.03% | 0.74% | -1.70% |
Комиссия
Комиссия Schwab Roth V2 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 92 | 2.14 | 2.93 | 1.40 | 4.02 | 14.90 |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 54 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.64 | 5.55 |
CLX The Clorox Company | 5 | -1.20 | -1.64 | 0.81 | -0.89 | -1.49 |
KHC The Kraft Heinz Company | 12 | -0.75 | -0.92 | 0.89 | -0.75 | -1.34 |
GWH ESS Tech, Inc. | 39 | -0.21 | 1.45 | 1.17 | -0.66 | -0.97 |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 62 | 0.78 | 1.25 | 1.17 | 1.15 | 2.53 |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 95 | 2.76 | 3.16 | 1.40 | 5.52 | 16.39 |
HYMTF Hyundai Motor Co DRC | — | — | — | — | — | — |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 15 | -0.62 | -0.73 | 0.90 | -0.70 | -1.19 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 94 | 2.91 | 3.87 | 1.48 | 4.37 | 16.63 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Schwab Roth V2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.99% | 1.06% | 1.12% | 1.07% | 0.94% | 1.48% | 1.39% | 1.26% | 3.00% | 1.88% | 1.19% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.91% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.55% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
CLX The Clorox Company | 4.88% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
KHC The Kraft Heinz Company | 7.02% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
GWH ESS Tech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.56% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.46% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
HYMTF Hyundai Motor Co DRC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.28% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Roth V2 показал максимальную просадку в 7.93%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Schwab Roth V2 составляет 5.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.93% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.18% | 12 февр. 2026 г. | 1 | 12 февр. 2026 г. | 5 | 20 февр. 2026 г. | 6 |
| -0.74% | 10 февр. 2026 г. | 1 | 10 февр. 2026 г. | 1 | 11 февр. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 7.58, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | HYMTF | COST | BRK-B | SCHW | KHC | OXY | T | UL | CLX | GOOGL | GWH | REMX | PPTA | CGW | GRID | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | -0.19 | 0.13 | 0.32 | 0.04 | -0.35 | -0.31 | 0.06 | 0.20 | 0.69 | 0.61 | 0.67 | 0.54 | 0.73 | 0.86 | 0.74 |
| HYMTF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COST | -0.19 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | -0.11 | 0.26 | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.05 | -0.09 | -0.14 | 0.01 | -0.01 | 0.11 | -0.12 | 0.24 |
| BRK-B | 0.13 | 0.00 | 0.04 | 1.00 | 0.11 | 0.05 | -0.34 | 0.12 | 0.24 | -0.08 | 0.10 | -0.08 | -0.16 | -0.13 | 0.27 | 0.05 | 0.15 |
| SCHW | 0.32 | 0.00 | -0.11 | 0.11 | 1.00 | 0.07 | -0.19 | -0.16 | -0.24 | -0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.04 |
| KHC | 0.04 | 0.00 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | 1.00 | 0.06 | -0.08 | 0.35 | 0.44 | -0.04 | 0.19 | 0.13 | 0.27 | 0.13 | -0.04 | 0.27 |
| OXY | -0.35 | 0.00 | 0.12 | -0.34 | -0.19 | 0.06 | 1.00 | -0.03 | -0.07 | -0.23 | -0.32 | 0.02 | -0.07 | -0.08 | -0.36 | -0.35 | -0.13 |
| T | -0.31 | 0.00 | 0.17 | 0.12 | -0.16 | -0.08 | -0.03 | 1.00 | 0.26 | 0.10 | -0.28 | -0.42 | -0.17 | -0.34 | -0.12 | -0.19 | -0.19 |
| UL | 0.06 | 0.00 | 0.27 | 0.24 | -0.24 | 0.35 | -0.07 | 0.26 | 1.00 | 0.59 | -0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.15 | 0.46 | 0.22 | 0.42 |
| CLX | 0.20 | 0.00 | 0.05 | -0.08 | -0.12 | 0.44 | -0.23 | 0.10 | 0.59 | 1.00 | 0.14 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.46 |
| GOOGL | 0.69 | 0.00 | -0.09 | 0.10 | 0.23 | -0.04 | -0.32 | -0.28 | -0.01 | 0.14 | 1.00 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.49 | 0.58 | 0.59 |
| GWH | 0.61 | 0.00 | -0.14 | -0.08 | 0.32 | 0.19 | 0.02 | -0.42 | 0.03 | 0.32 | 0.38 | 1.00 | 0.46 | 0.61 | 0.40 | 0.58 | 0.50 |
| REMX | 0.67 | 0.00 | 0.01 | -0.16 | 0.05 | 0.13 | -0.07 | -0.17 | 0.18 | 0.39 | 0.28 | 0.46 | 1.00 | 0.73 | 0.57 | 0.70 | 0.78 |
| PPTA | 0.54 | 0.00 | -0.01 | -0.13 | 0.04 | 0.27 | -0.08 | -0.34 | 0.15 | 0.49 | 0.31 | 0.61 | 0.73 | 1.00 | 0.49 | 0.65 | 0.70 |
| CGW | 0.73 | 0.00 | 0.11 | 0.27 | 0.06 | 0.13 | -0.36 | -0.12 | 0.46 | 0.42 | 0.49 | 0.40 | 0.57 | 0.49 | 1.00 | 0.81 | 0.81 |
| GRID | 0.86 | 0.00 | -0.12 | 0.05 | 0.12 | -0.04 | -0.35 | -0.19 | 0.22 | 0.37 | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.65 | 0.81 | 1.00 | 0.77 |
| Portfolio | 0.74 | 0.00 | 0.24 | 0.15 | 0.04 | 0.27 | -0.13 | -0.19 | 0.42 | 0.46 | 0.59 | 0.50 | 0.78 | 0.70 | 0.81 | 0.77 | 1.00 |