PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Schwab Roth V2
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Roth V2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты HYMTF

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Schwab Roth V2
0.19%-2.33%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
-0.55%-1.93%8.48%8.95%45.75%20.80%15.01%18.39%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
-0.19%-3.25%2.26%2.34%16.27%11.00%7.12%10.60%
CLX
The Clorox Company
-2.97%-16.52%1.42%-15.48%-28.68%-10.50%-9.18%0.57%
KHC
The Kraft Heinz Company
2.33%-4.32%-4.44%-9.70%-19.53%-11.83%-6.28%-7.62%
GWH
ESS Tech, Inc.
2.54%-19.87%-35.64%-20.92%-53.46%-60.81%-61.71%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
1.19%17.86%53.86%43.88%30.42%0.57%19.64%2.05%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
0.42%-6.35%20.27%30.53%132.29%4.05%5.42%10.51%
HYMTF
Hyundai Motor Co DRC
0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-0.24%-0.83%-5.03%-3.74%-11.23%15.44%13.08%12.79%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.54%-2.50%-5.44%20.55%88.99%41.91%22.87%22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.49%.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Schwab Roth V2 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -2.3%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.83%-6.03%0.74%-1.70%

Комиссия

Комиссия Schwab Roth V2 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
922.142.931.404.0214.90
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
541.101.601.201.645.55
CLX
The Clorox Company
5-1.20-1.640.81-0.89-1.49
KHC
The Kraft Heinz Company
12-0.75-0.920.89-0.75-1.34
GWH
ESS Tech, Inc.
39-0.211.451.17-0.66-0.97
OXY
Occidental Petroleum Corporation
620.781.251.171.152.53
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
952.763.161.405.5216.39
HYMTF
Hyundai Motor Co DRC
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
15-0.62-0.730.90-0.70-1.19
GOOGL
Alphabet Inc Class A
942.913.871.484.3716.63

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Schwab Roth V2. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Schwab Roth V2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.99%1.06%1.12%1.07%0.94%1.48%1.39%1.26%3.00%1.88%1.19%2.32%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
0.91%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.55%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
CLX
The Clorox Company
4.88%4.88%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%
KHC
The Kraft Heinz Company
7.02%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
GWH
ESS Tech, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
1.56%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
1.46%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
HYMTF
Hyundai Motor Co DRC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.28%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Roth V2 показал максимальную просадку в 7.93%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab Roth V2 составляет 5.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.93%2 мар. 2026 г.1520 мар. 2026 г.
-1.18%12 февр. 2026 г.112 февр. 2026 г.520 февр. 2026 г.6
-0.74%10 февр. 2026 г.110 февр. 2026 г.111 февр. 2026 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 7.58, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkHYMTFCOSTBRK-BSCHWKHCOXYTULCLXGOOGLGWHREMXPPTACGWGRIDPortfolio
Benchmark1.000.00-0.190.130.320.04-0.35-0.310.060.200.690.610.670.540.730.860.74
HYMTF0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
COST-0.190.001.000.04-0.110.260.120.170.270.05-0.09-0.140.01-0.010.11-0.120.24
BRK-B0.130.000.041.000.110.05-0.340.120.24-0.080.10-0.08-0.16-0.130.270.050.15
SCHW0.320.00-0.110.111.000.07-0.19-0.16-0.24-0.120.230.320.050.040.060.120.04
KHC0.040.000.260.050.071.000.06-0.080.350.44-0.040.190.130.270.13-0.040.27
OXY-0.350.000.12-0.34-0.190.061.00-0.03-0.07-0.23-0.320.02-0.07-0.08-0.36-0.35-0.13
T-0.310.000.170.12-0.16-0.08-0.031.000.260.10-0.28-0.42-0.17-0.34-0.12-0.19-0.19
UL0.060.000.270.24-0.240.35-0.070.261.000.59-0.010.030.180.150.460.220.42
CLX0.200.000.05-0.08-0.120.44-0.230.100.591.000.140.320.390.490.420.370.46
GOOGL0.690.00-0.090.100.23-0.04-0.32-0.28-0.010.141.000.380.280.310.490.580.59
GWH0.610.00-0.14-0.080.320.190.02-0.420.030.320.381.000.460.610.400.580.50
REMX0.670.000.01-0.160.050.13-0.07-0.170.180.390.280.461.000.730.570.700.78
PPTA0.540.00-0.01-0.130.040.27-0.08-0.340.150.490.310.610.731.000.490.650.70
CGW0.730.000.110.270.060.13-0.36-0.120.460.420.490.400.570.491.000.810.81
GRID0.860.00-0.120.050.12-0.04-0.35-0.190.220.370.580.580.700.650.811.000.77
Portfolio0.740.000.240.150.040.27-0.13-0.190.420.460.590.500.780.700.810.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2026 г.