MAIN OPTION TRADES

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

portfolio=1.000.000

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	25%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	20%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	15%
AAPL Apple Inc.	Technology	5%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	5%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5%
SHOP Shopify Inc.	Technology	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAIN OPTION TRADES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

MAIN OPTION TRADES

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

MAIN OPTION TRADES на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 56.59% с начала года и доходность в 29.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-5.04%	4.58%	11.69%	16.58%	8.16%	8.73%
MAIN OPTION TRADES	-5.47%	18.14%	56.59%	54.52%	27.20%	29.94%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	-8.29%	5.19%	34.30%	22.70%	26.17%	23.56%
GOOGL Alphabet Inc.	-1.10%	28.12%	52.07%	36.02%	17.99%	20.72%
NVDA NVIDIA Corporation	-7.68%	63.15%	206.54%	258.13%	45.49%	71.04%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-5.65%	7.72%	59.44%	56.21%	30.17%	57.85%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.27%	24.54%	54.12%	11.72%	6.31%	23.92%
META Meta Platforms, Inc.	3.52%	42.89%	154.96%	121.35%	14.13%	17.38%
TSLA Tesla, Inc.	2.69%	30.65%	104.25%	3.80%	68.37%	38.69%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-5.76%	10.97%	34.01%	36.57%	18.66%	18.90%
QQQ Invesco QQQ	-4.19%	13.54%	36.26%	32.97%	15.51%	16.17%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-6.39%	13.50%	44.11%	56.02%	26.60%	24.90%
SHOP Shopify Inc.	-19.05%	13.47%	55.57%	94.52%	29.52%	44.00%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023			12.10%	-1.53%	14.23%	7.12%	4.49%	-1.75%	-6.58%

Коэффициент Шарпа

MAIN OPTION TRADES на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа MAIN OPTION TRADES находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

MAIN OPTION TRADES

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAIN OPTION TRADES за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
MAIN OPTION TRADES	0.66%	0.90%	0.46%	0.64%	1.74%	1.51%	1.25%	1.15%	1.85%	1.48%	1.68%	2.79%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.85%	1.04%	0.66%	0.94%	1.20%	1.68%	1.46%	1.89%	1.97%	1.96%	1.95%	2.03%
QQQ Invesco QQQ	0.60%	0.81%	0.43%	0.56%	0.76%	0.94%	0.87%	1.11%	1.05%	1.51%	1.10%	1.39%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.64%	2.37%	1.04%	1.42%	6.29%	4.18%	3.31%	1.92%	5.19%	2.93%	4.02%	9.94%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия MAIN OPTION TRADES составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

0.35%

0.00%2.15%

QQQ

Invesco QQQ

0.20%

0.00%2.15%

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

0.13%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.82
GOOGL Alphabet Inc.	1.11
NVDA NVIDIA Corporation	4.87
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.19
AMZN Amazon.com, Inc.	0.33
META Meta Platforms, Inc.	2.41
TSLA Tesla, Inc.	-0.10
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.55
QQQ Invesco QQQ	1.49
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.79
SHOP Shopify Inc.	1.57

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	SHOP	AMD	META	AMZN	AAPL	GOOGL	NVDA	SMH	XLK	QQQ
TSLA	1.00	0.38	0.38	0.36	0.42	0.42	0.38	0.44	0.46	0.49	0.53
SHOP	0.38	1.00	0.46	0.45	0.51	0.44	0.45	0.50	0.51	0.55	0.57
AMD	0.38	0.46	1.00	0.43	0.47	0.46	0.46	0.67	0.69	0.61	0.60
META	0.36	0.45	0.43	1.00	0.62	0.55	0.69	0.52	0.55	0.67	0.72
AMZN	0.42	0.51	0.47	0.62	1.00	0.59	0.69	0.56	0.57	0.70	0.77
AAPL	0.42	0.44	0.46	0.55	0.59	1.00	0.62	0.57	0.65	0.82	0.80
GOOGL	0.38	0.45	0.46	0.69	0.69	0.62	1.00	0.56	0.62	0.76	0.81
NVDA	0.44	0.50	0.67	0.52	0.56	0.57	0.56	1.00	0.81	0.74	0.74
SMH	0.46	0.51	0.69	0.55	0.57	0.65	0.62	0.81	1.00	0.85	0.83
XLK	0.49	0.55	0.61	0.67	0.70	0.82	0.76	0.74	0.85	1.00	0.97
QQQ	0.53	0.57	0.60	0.72	0.77	0.80	0.81	0.74	0.83	0.97	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MAIN OPTION TRADES

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MAIN OPTION TRADES с января 2010 показал максимальную просадку в 44.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 188 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.38%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	188	18 июл. 2023 г.	414
-32.95%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	54	2 июн. 2020 г.	72
-25.86%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	126
-17.53%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	32	30 мар. 2016 г.	62
-13.88%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	25	13 апр. 2021 г.	40

График волатильности

Текущая волатильность MAIN OPTION TRADES составляет 5.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MAIN OPTION TRADES

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля