MAIN OPTION TRADES

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MAIN OPTION TRADES

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

portfolio=1.000.000

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	5%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	5%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	5%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	15%
SHOP Shopify Inc.	Technology	5%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	20%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	25%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAIN OPTION TRADES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

MAIN OPTION TRADES

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.73%	2.66%	16.83%	38.58%	14.32%	11.57%
MAIN OPTION TRADES	32.32%	3.75%	23.83%	59.71%	35.51%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	23.29%	3.63%	42.95%	37.49%	32.20%	26.13%
GOOGL Alphabet Inc.	17.28%	-0.10%	4.83%	20.81%	21.18%	19.84%
NVDA NVIDIA Corporation	178.72%	18.97%	73.57%	233.54%	95.74%	77.97%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	7.12%	1.25%	6.23%	55.09%	38.31%	50.49%
AMZN Amazon.com, Inc.	24.44%	-1.32%	6.68%	51.05%	16.56%	29.50%
META Meta Platforms, Inc.	63.35%	2.69%	19.90%	87.33%	25.53%	22.12%
TSLA Tesla, Inc.	-11.18%	-7.37%	55.37%	4.11%	67.30%	30.33%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	20.59%	3.95%	19.29%	41.90%	24.63%	21.16%
QQQ Invesco QQQ	21.27%	2.64%	18.42%	40.40%	21.67%	18.70%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	43.83%	5.72%	23.88%	78.06%	36.11%	29.71%
SHOP Shopify Inc.	6.14%	5.03%	17.19%	61.67%	22.79%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAIN OPTION TRADES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.46%	9.33%	2.09%	-4.50%	7.30%	7.95%	-2.92%	1.01%	4.35%				32.32%
2023	17.38%	1.84%	12.10%	-1.53%	14.23%	7.12%	4.49%	-1.75%	-6.58%	-3.36%	15.09%	6.73%	83.85%
2022	-10.38%	-5.42%	3.72%	-16.27%	0.02%	-12.62%	15.46%	-7.18%	-12.93%	2.35%	10.75%	-10.78%	-39.30%
2021	0.55%	1.76%	0.55%	5.81%	-0.48%	8.53%	3.01%	4.60%	-5.93%	9.93%	7.77%	-0.44%	40.57%
2020	5.68%	-4.17%	-9.03%	18.98%	7.71%	9.29%	11.73%	15.49%	-6.22%	-3.31%	14.36%	5.41%	82.01%
2019	10.69%	4.31%	4.91%	6.49%	-9.81%	9.92%	4.30%	-0.92%	0.52%	7.42%	5.54%	8.97%	64.10%
2018	11.93%	-0.79%	-6.02%	0.52%	8.75%	0.96%	2.18%	8.12%	0.95%	-10.71%	-0.59%	-8.37%	4.48%
2017	5.54%	5.71%	4.33%	2.42%	6.88%	-2.26%	4.51%	3.77%	1.18%	5.14%	0.43%	-0.26%	43.93%
2016	-7.32%	-0.89%	11.02%	-0.92%	7.15%	-0.27%	10.76%	3.00%	3.02%	-0.77%	2.52%	5.08%	35.65%
2015					0.94%	-1.62%	2.54%	-5.71%	0.84%	9.72%	2.40%	0.64%	9.49%

Комиссия

Комиссия MAIN OPTION TRADES составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MAIN OPTION TRADES среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIN OPTION TRADES

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.57	2.28	1.29	2.14	5.07
GOOGL Alphabet Inc.	0.68	1.04	1.15	0.86	2.20
NVDA NVIDIA Corporation	4.40	4.18	1.54	8.43	26.53
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.12	1.71	1.22	1.29	2.70
AMZN Amazon.com, Inc.	1.71	2.35	1.31	1.32	8.14
META Meta Platforms, Inc.	2.34	3.25	1.45	3.46	14.34
TSLA Tesla, Inc.	0.00	0.40	1.05	0.00	0.01
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.84	2.39	1.33	2.33	8.16
QQQ Invesco QQQ	2.19	2.86	1.39	2.77	10.31
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.19	2.67	1.36	3.03	8.72
SHOP Shopify Inc.	1.11	1.76	1.26	0.82	3.01

Коэффициент Шарпа

MAIN OPTION TRADES на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MAIN OPTION TRADES

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAIN OPTION TRADES за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MAIN OPTION TRADES	0.39%	0.43%	0.89%	0.46%	0.62%	1.67%	1.40%	1.13%	1.04%	1.61%	1.28%	1.40%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.68%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.41%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MAIN OPTION TRADES

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MAIN OPTION TRADES показал максимальную просадку в 44.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка MAIN OPTION TRADES составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.38%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	188	18 июл. 2023 г.	414
-32.95%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	54	2 июн. 2020 г.	72
-25.86%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	126
-18.91%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-17.53%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	32	30 мар. 2016 г.	62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAIN OPTION TRADES составляет 4.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MAIN OPTION TRADES

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	SHOP	AMD	META	AAPL	AMZN	GOOGL	NVDA	SMH	XLK	QQQ
TSLA	1.00	0.38	0.37	0.35	0.42	0.41	0.37	0.42	0.45	0.48	0.53
SHOP	0.38	1.00	0.46	0.44	0.43	0.51	0.44	0.48	0.51	0.55	0.57
AMD	0.37	0.46	1.00	0.43	0.45	0.47	0.45	0.66	0.69	0.61	0.61
META	0.35	0.44	0.43	1.00	0.52	0.62	0.67	0.52	0.54	0.66	0.71
AAPL	0.42	0.43	0.45	0.52	1.00	0.57	0.60	0.54	0.62	0.80	0.78
AMZN	0.41	0.51	0.47	0.62	0.57	1.00	0.67	0.55	0.56	0.69	0.77
GOOGL	0.37	0.44	0.45	0.67	0.60	0.67	1.00	0.54	0.59	0.74	0.78
NVDA	0.42	0.48	0.66	0.52	0.54	0.55	0.54	1.00	0.81	0.75	0.74
SMH	0.45	0.51	0.69	0.54	0.62	0.56	0.59	0.81	1.00	0.86	0.83
XLK	0.48	0.55	0.61	0.66	0.80	0.69	0.74	0.75	0.86	1.00	0.96
QQQ	0.53	0.57	0.61	0.71	0.78	0.77	0.78	0.74	0.83	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MAIN OPTION TRADES

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество