#3: Value/Small cap/Growth Stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
SHOP Shopify Inc.	Technology	10%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в #3: Value/Small cap/Growth Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

#3: Value/Small cap/Growth Stocks на 13 июн. 2026 г. показал доходность в -1.91% с начала года и доходность в 34.79% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель #3: Value/Small cap/Growth Stocks	-0.13%	0.52%	-1.91%	-0.91%	17.56%	34.31%	25.88%	34.79%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	-1.23%	-11.69%	3.35%	5.46%	11.87%	23.49%	7.35%	20.83%
AXON Axon Enterprise, Inc.	-1.00%	17.23%	-22.22%	-21.72%	-43.02%	30.96%	22.92%	34.58%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.53%	-10.61%	15.06%	16.44%	105.30%	43.10%	24.46%	25.76%
HD The Home Depot, Inc.	0.73%	9.35%	-3.21%	-7.39%	-7.17%	5.70%	3.66%	12.81%
JNJ Johnson & Johnson	1.07%	5.14%	17.68%	15.11%	57.60%	17.82%	10.94%	10.46%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.31%	6.82%	0.50%	1.66%	21.89%	34.22%	17.82%	21.02%
LLY Eli Lilly and Company	-2.41%	11.74%	5.78%	10.64%	40.51%	37.45%	39.59%	33.45%
META Meta Platforms, Inc.	-0.26%	-8.05%	-14.03%	-11.84%	-17.97%	28.18%	11.52%	17.39%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-9.03%	10.16%	17.38%	41.70%	71.13%	63.13%	67.95%
SHOP Shopify Inc.	-2.02%	13.46%	-32.76%	-34.08%	-0.89%	19.24%	-2.79%	43.59%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении #3: Value/Small cap/Growth Stocks закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.02%	-2.25%	-7.57%	8.13%	2.44%	-2.01%							-1.91%
2025	7.13%	-3.28%	-8.58%	1.15%	7.95%	7.42%	3.32%	3.33%	3.22%	5.08%	-0.99%	0.95%	28.61%
2024	5.33%	12.43%	4.06%	-4.39%	4.70%	7.09%	-2.50%	6.93%	2.47%	1.78%	12.50%	-2.43%	57.65%
2023	14.64%	-1.21%	10.86%	4.05%	10.57%	7.81%	6.00%	2.24%	-6.89%	-2.87%	14.04%	6.34%	85.10%
2022	-10.89%	-7.40%	3.91%	-13.62%	0.30%	-7.98%	7.99%	-5.25%	-5.53%	7.52%	10.11%	-6.05%	-26.51%
2021	5.87%	3.42%	-0.46%	6.56%	1.90%	8.77%	2.78%	4.67%	-6.17%	7.83%	2.98%	-0.84%	43.06%

Метрики бенчмарка

#3: Value/Small cap/Growth Stocks has an annualized alpha of 19.07%, beta of 1.12, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2015.

This portfolio captured 172.84% of S&P 500 Index gains but only 81.27% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 19.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.12 and R2 of 0.75, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 19.07%

Бета: 1.12

R²: 0.75

Участие в росте: 172.84%

Участие в снижении: 81.27%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия #3: Value/Small cap/Growth Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

#3: Value/Small cap/Growth Stocks имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для #3: Value/Small cap/Growth Stocks и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.03	1.86	-0.83
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.53	2.53	-1.01
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.18	1.34	-0.16
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.10	2.53	-1.43
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	3.54	11.37	-7.83

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	54	0.40	0.76	1.09	0.55	1.29
AXON Axon Enterprise, Inc.	13	-0.78	-1.04	0.87	-0.72	-1.22
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.62	4.92	1.59	5.20	18.48
HD The Home Depot, Inc.	30	-0.30	-0.29	0.97	-0.25	-0.50
JNJ Johnson & Johnson	96	3.42	4.94	1.61	5.28	15.52
JPM JPMorgan Chase & Co.	69	1.01	1.43	1.18	1.42	3.36
LLY Eli Lilly and Company	73	1.07	1.62	1.22	1.72	4.28
META Meta Platforms, Inc.	21	-0.51	-0.54	0.93	-0.54	-1.12
NVDA NVIDIA Corporation	75	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
SHOP Shopify Inc.	42	-0.02	0.39	1.05	-0.02	-0.04

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа #3: Value/Small cap/Growth Stocks на 13 июн. 2026 г. составляет 1.03 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность #3: Value/Small cap/Growth Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.81%	0.80%	0.90%	0.86%	0.91%	0.77%	0.95%	0.97%	1.01%	0.89%	1.02%	1.08%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HD The Home Depot, Inc.	2.82%	2.67%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%
JNJ Johnson & Johnson	2.18%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.84%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
LLY Eli Lilly and Company	0.57%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

#3: Value/Small cap/Growth Stocks показал максимальную просадку в 37.69%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка #3: Value/Small cap/Growth Stocks составляет 5.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-37.69%сент. 2022 г.	10mo 8d	8mo 2d	1y 6moнояб. 2021 г. - май 2023 г.
Обвал COVID2020	-29.78%март 2020 г.	25d	1mo 23d	2mo 18dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-28.45%дек. 2018 г.	5mo 1d	4mo	9mo 1dиюль 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-23.44%апр. 2025 г.	1mo 18d	2mo 20d	4mo 8dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-16.07%март 2026 г.	2mo 13d	—	5mo 1dянв. 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.95	1.71	1.56	1.54	1.54

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.54, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция #3: Value/Small cap/Growth Stocks с S&P 500 Index

Корреляция #3: Value/Small cap/Growth Stocks с S&P 500 Index составляет 0.81 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.83
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.	0.80

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GOOGL: 0.69, а самая низкая у JNJ: 0.36.

0.36

0.38

0.46

0.51

0.59

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. #3: Value/Small cap/Growth Stocks. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.74, а самая низкая у JNJ: 0.24.

JNJ

0.24

LLY

0.40

JPM

0.45

0.51

AXON

0.60

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JNJ	LLY	AXON	JPM	HD	SHOP	NVDA	META	AMZN	GOOGL
JNJ	1.00	0.43	0.06	0.26	0.31	0.06	0.08	0.13	0.13	0.22
LLY	0.43	1.00	0.15	0.22	0.26	0.15	0.20	0.24	0.23	0.26
AXON	0.06	0.15	1.00	0.27	0.30	0.40	0.40	0.34	0.36	0.32
JPM	0.26	0.22	0.27	1.00	0.40	0.24	0.31	0.31	0.30	0.35
HD	0.31	0.26	0.30	0.40	1.00	0.29	0.32	0.33	0.36	0.36
SHOP	0.06	0.15	0.40	0.24	0.29	1.00	0.48	0.45	0.51	0.44
NVDA	0.08	0.20	0.40	0.31	0.32	0.48	1.00	0.51	0.54	0.52
META	0.13	0.24	0.34	0.31	0.33	0.45	0.51	1.00	0.62	0.64
AMZN	0.13	0.23	0.36	0.30	0.36	0.51	0.54	0.62	1.00	0.66
GOOGL	0.22	0.26	0.32	0.35	0.36	0.44	0.52	0.64	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю #3: Value/Small cap/Growth Stocks

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в #3: Value/Small cap/Growth Stocks есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации