#3: Value/Small cap/Growth Stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

#3: Value/Small cap/Growth Stocks

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	10%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	10%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
SHOP Shopify Inc.	Technology	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP

Доходность по периодам

3: Value/Small cap/Growth Stocks на 19 мая 2025 г. показал доходность в 3.47% с начала года и доходность в 35.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
#3: Value/Small cap/Growth Stocks	3.47%	14.73%	3.92%	34.92%	33.76%	35.64%
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	5.48%	-3.90%	-0.15%	1.00%	3.18%	6.85%
JPM JPMorgan Chase & Co.	12.89%	15.35%	10.31%	33.68%	28.36%	18.17%
NVDA NVIDIA Corporation	0.84%	33.41%	-4.62%	46.46%	73.24%	75.21%
SHOP Shopify Inc.	4.16%	32.40%	2.08%	89.22%	8.05%	45.88%
AXON Axon Enterprise, Inc.	23.36%	31.03%	22.33%	153.88%	58.17%	36.80%
LLY Eli Lilly and Company	-1.52%	-9.65%	1.88%	-0.96%	38.83%	28.53%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-12.11%	9.94%	-3.43%	-5.15%	19.52%	19.69%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.29%	19.11%	1.47%	11.31%	10.96%	25.37%
HD The Home Depot, Inc.	-1.49%	7.24%	-5.63%	13.38%	12.57%	15.75%
META Meta Platforms, Inc.	9.46%	27.69%	15.76%	36.19%	24.40%	23.19%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью #3: Value/Small cap/Growth Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.13%	-3.28%	-8.58%	1.15%	7.99%								3.47%
2024	5.33%	12.43%	4.06%	-4.39%	4.70%	7.09%	-2.50%	6.93%	2.47%	1.78%	12.50%	-2.43%	57.65%
2023	14.64%	-1.21%	10.86%	4.05%	10.57%	7.81%	6.00%	2.24%	-6.89%	-2.87%	14.04%	6.34%	85.10%
2022	-10.89%	-7.40%	3.91%	-13.62%	0.30%	-7.98%	7.99%	-5.25%	-5.53%	7.52%	10.11%	-6.05%	-26.51%
2021	5.87%	3.42%	-0.46%	6.56%	1.90%	8.77%	2.78%	4.67%	-6.17%	7.83%	2.98%	-0.84%	43.06%
2020	4.47%	-3.75%	-7.04%	18.72%	8.20%	9.00%	4.60%	9.03%	-3.63%	-3.46%	11.16%	2.49%	58.20%
2019	11.57%	2.88%	5.07%	7.81%	-4.60%	5.71%	3.21%	1.18%	-3.75%	2.96%	7.52%	6.41%	55.26%
2018	10.55%	1.13%	-2.87%	3.40%	12.03%	0.15%	4.32%	4.75%	1.17%	-11.27%	-4.14%	-7.84%	9.17%
2017	5.47%	5.31%	2.71%	4.05%	7.15%	0.02%	3.66%	3.03%	3.25%	2.37%	2.87%	0.35%	48.26%
2016	-5.88%	-0.23%	7.57%	2.70%	6.50%	1.31%	10.30%	2.10%	3.72%	-3.58%	6.59%	4.67%	40.66%
2015					0.77%	3.68%	5.73%	-5.91%	2.96%	8.17%	0.93%	0.63%	17.59%

Комиссия

Комиссия #3: Value/Small cap/Growth Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг #3: Value/Small cap/Growth Stocks составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JNJ Johnson & Johnson	0.06	0.35	1.05	0.18	0.49
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.23	1.80	1.26	1.47	4.91
NVDA NVIDIA Corporation	0.73	1.40	1.18	1.31	3.22
SHOP Shopify Inc.	1.53	2.28	1.31	1.32	6.54
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.73	3.56	1.54	4.90	12.77
LLY Eli Lilly and Company	-0.03	0.27	1.04	-0.00	-0.00
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.13	0.13	1.02	-0.07	-0.14
AMZN Amazon.com, Inc.	0.35	0.65	1.08	0.32	0.85
HD The Home Depot, Inc.	0.61	1.04	1.12	0.67	1.72
META Meta Platforms, Inc.	0.97	1.56	1.20	1.06	3.27

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

#3: Value/Small cap/Growth Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.39
За 5 лет: 1.40
За всё время: 1.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность #3: Value/Small cap/Growth Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.91%	0.90%	0.86%	0.91%	0.77%	0.95%	0.97%	1.01%	0.89%	1.02%	1.08%	1.15%
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	3.28%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.89%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.74%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HD The Home Depot, Inc.	2.38%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
META Meta Platforms, Inc.	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

#3: Value/Small cap/Growth Stocks показал максимальную просадку в 37.69%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка #3: Value/Small cap/Growth Stocks составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.69%	22 нояб. 2021 г.	212	26 сент. 2022 г.	168	26 мая 2023 г.	380
-29.78%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	38	8 мая 2020 г.	56
-28.45%	26 июл. 2018 г.	105	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	186
-23.44%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.02%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	80

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	JNJ	LLY	JPM	AXON	HD	SHOP	NVDA	META	AMZN	GOOGL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.39	0.40	0.64	0.47	0.62	0.50	0.64	0.62	0.65	0.71	0.80
JNJ	0.39	1.00	0.43	0.29	0.09	0.32	0.09	0.10	0.15	0.16	0.24	0.26
LLY	0.40	0.43	1.00	0.22	0.19	0.27	0.17	0.22	0.26	0.24	0.27	0.41
JPM	0.64	0.29	0.22	1.00	0.29	0.41	0.23	0.32	0.31	0.30	0.36	0.45
AXON	0.47	0.09	0.19	0.29	1.00	0.33	0.39	0.41	0.34	0.37	0.35	0.60
HD	0.62	0.32	0.27	0.41	0.33	1.00	0.31	0.36	0.35	0.38	0.39	0.53
SHOP	0.50	0.09	0.17	0.23	0.39	0.31	1.00	0.49	0.46	0.52	0.45	0.72
NVDA	0.64	0.10	0.22	0.32	0.41	0.36	0.49	1.00	0.52	0.56	0.54	0.75
META	0.62	0.15	0.26	0.31	0.34	0.35	0.46	0.52	1.00	0.63	0.67	0.70
AMZN	0.65	0.16	0.24	0.30	0.37	0.38	0.52	0.56	0.63	1.00	0.68	0.73
GOOGL	0.71	0.24	0.27	0.36	0.35	0.39	0.45	0.54	0.67	0.68	1.00	0.71
Portfolio	0.80	0.26	0.41	0.45	0.60	0.53	0.72	0.75	0.70	0.73	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

#3: Value/Small cap/Growth Stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

3: Value/Small cap/Growth Stocks на 19 мая 2025 г. показал доходность в 3.47% с начала года и доходность в 35.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество

#3: Value/Small cap/Growth Stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

3: Value/Small cap/Growth Stocks на 19 мая 2025 г. показал доходность в **3.47%** с начала года и доходность в **35.64%** в годовом выражении за последние 10 лет.

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество

3: Value/Small cap/Growth Stocks на 19 мая 2025 г. показал доходность в 3.47% с начала года и доходность в 35.64% в годовом выражении за последние 10 лет.