Vanguard Funds Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	5%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	10%
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	10%
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	Large Cap Value Equities	5%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares	Money Market	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	25%
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares	Large Cap Blend Equities	20%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Funds Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты VMRXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Vanguard Funds Portfolio	0.17%	-2.76%	-2.91%	-1.15%	15.14%	15.38%	—	—
Активы портфеля:
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund	0.07%	-5.34%	-5.03%	-2.56%	2.20%	11.25%	9.36%	11.54%
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	-0.07%	-3.21%	1.42%	4.84%	15.17%	14.48%	10.68%	11.23%
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares	0.75%	-3.51%	-4.33%	-1.44%	19.41%	18.85%	11.96%	13.82%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-1.42%	-5.36%	-5.79%	29.79%	23.50%	15.02%	21.67%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.27%	-1.21%	-0.05%	0.65%	6.13%	5.48%	1.50%	3.09%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.47%	-3.05%	2.99%	3.93%	18.72%	13.45%	5.57%	10.71%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-3.66%	-9.29%	-8.34%	17.67%	21.67%	11.69%	16.20%
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares	0.00%	0.00%	0.59%	1.59%	3.76%	3.94%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Vanguard Funds Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.01%	-0.39%	-4.22%	0.75%									-2.91%
2025	2.05%	-1.07%	-4.42%	-0.26%	5.30%	4.47%	1.75%	1.89%	2.78%	2.10%	0.18%	0.08%	15.47%
2024	1.24%	4.01%	2.52%	-3.63%	4.12%	2.74%	1.28%	2.00%	1.75%	-1.08%	5.00%	-1.23%	20.02%
2023	5.47%	-1.98%	3.22%	0.96%	0.44%	5.39%	2.53%	-1.59%	-4.12%	-1.69%	8.05%	4.25%	22.19%
2022	-4.49%	-2.26%	2.35%	-7.09%	0.15%	-6.79%	7.79%	-3.58%	-7.93%	6.62%	4.85%	-4.77%	-15.58%
2021					0.36%	2.15%	1.96%	2.23%	-3.88%	5.45%	-0.53%	3.65%	11.66%

Метрики бенчмарка

Vanguard Funds Portfolio: годовая альфа составляет 1.22%, бета — 0.82, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал в 83.19% снижения S&P 500 Index, но только в 82.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 1.22%

Бета: 0.82

R²: 0.99

Участие в росте: 82.83%

Участие в снижении: 83.19%

Комиссия

Комиссия Vanguard Funds Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VQNPX

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

VEIPX

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

VDIGX

Vanguard Dividend Growth Fund

VMRXX

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Vanguard Funds Portfolio имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	0.88	+0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	1.37	+0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.21	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.59	1.39	+0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.35	6.43	+0.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund	7	0.19	0.39	1.05	0.29	1.12
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	47	1.06	1.54	1.23	1.43	6.22
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares	56	1.10	1.64	1.25	1.73	7.73
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VGT Vanguard Information Technology ETF	58	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	65	1.27	1.77	1.24	2.10	7.27
VB Vanguard Small-Cap ETF	46	0.86	1.35	1.18	1.44	6.15
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares	—	3.51	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Funds Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.02
За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard Funds Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	6.61%	6.14%	6.23%	3.70%	3.91%	4.71%	2.56%	2.54%	4.15%	2.66%	2.96%	3.54%
Активы портфеля:
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund	25.86%	21.90%	21.94%	2.29%	6.06%	5.45%	2.83%	4.70%	8.72%	5.16%	2.86%	5.70%
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	10.85%	10.94%	9.74%	7.87%	8.69%	7.62%	2.77%	4.36%	10.87%	2.98%	3.78%	6.39%
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares	11.08%	10.60%	11.56%	8.60%	9.69%	15.16%	6.53%	4.09%	7.92%	5.01%	6.90%	7.60%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.75%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.32%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares	3.69%	4.15%	3.38%	4.54%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Funds Portfolio показал максимальную просадку в 21.23%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Funds Portfolio составляет 4.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.23%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	293	12 дек. 2023 г.	493
-15.28%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	86
-7.54%	13 янв. 2026 г.	53	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.85%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-4.8%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VMRXX	VCIT	VEIPX	VDIGX	VB	VGT	VUG	VQNPX	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.02	0.28	0.78	0.80	0.85	0.92	0.94	0.99	1.00	0.99
VMRXX	0.02	1.00	0.03	0.03	0.05	0.00	-0.01	-0.00	0.02	0.01	0.02
VCIT	0.28	0.03	1.00	0.25	0.34	0.28	0.25	0.27	0.26	0.29	0.33
VEIPX	0.78	0.03	0.25	1.00	0.86	0.83	0.57	0.57	0.77	0.79	0.79
VDIGX	0.80	0.05	0.34	0.86	1.00	0.74	0.60	0.65	0.77	0.80	0.81
VB	0.85	0.00	0.28	0.83	0.74	1.00	0.73	0.73	0.84	0.85	0.86
VGT	0.92	-0.01	0.25	0.57	0.60	0.73	1.00	0.96	0.92	0.92	0.92
VUG	0.94	-0.00	0.27	0.57	0.65	0.73	0.96	1.00	0.94	0.94	0.94
VQNPX	0.99	0.02	0.26	0.77	0.77	0.84	0.92	0.94	1.00	0.99	0.99
VOO	1.00	0.01	0.29	0.79	0.80	0.85	0.92	0.94	0.99	1.00	0.99
Portfolio	0.99	0.02	0.33	0.79	0.81	0.86	0.92	0.94	0.99	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Vanguard Funds Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов