Vanguard Funds Portfolio
Portfolio of Vanguard Mutual Funds
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Funds Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Vanguard Funds Portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.88% с начала года и доходность в 11.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Vanguard Funds Portfolio | 19.88% | 1.90% | 10.69% | 25.88% | 12.40% | 11.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 12.88% | -1.36% | 6.18% | 19.83% | 10.86% | 11.06% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 18.28% | 1.13% | 8.54% | 20.55% | 10.10% | 9.80% |
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 27.70% | 3.23% | 12.70% | 25.69% | 7.70% | 6.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 3.01% | 13.73% | 34.77% | 15.77% | 13.41% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.88% | 3.95% | 16.57% | 37.39% | 22.70% | 20.94% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 3.27% | -1.77% | 3.60% | 10.00% | 0.99% | 2.80% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 19.30% | 4.96% | 12.59% | 33.03% | 11.05% | 9.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 31.93% | 5.15% | 16.92% | 39.73% | 19.31% | 15.86% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.57% | 0.37% | 2.53% | 5.27% | 2.27% | 1.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Funds Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.16% | 3.81% | 2.31% | -3.68% | 4.15% | 2.83% | 1.42% | 2.08% | 1.76% | -1.23% | 19.88% | ||
| 2023 | 5.35% | -1.85% | 3.59% | 0.96% | 0.61% | 5.28% | 2.40% | -1.61% | -4.23% | -1.60% | 8.17% | 3.31% | 21.53% |
| 2022 | -4.60% | -2.26% | 2.30% | -7.05% | 0.01% | -6.63% | 7.83% | -3.62% | -7.99% | 6.67% | 4.89% | -5.34% | -16.16% |
| 2021 | -1.15% | 1.89% | 3.13% | 4.17% | 0.41% | 2.34% | 2.11% | 2.18% | -3.89% | 5.48% | -0.46% | 2.39% | 19.84% |
| 2020 | 0.76% | -6.30% | -10.24% | 10.45% | 4.75% | 2.26% | 4.58% | 5.94% | -2.77% | -2.29% | 9.38% | 2.92% | 18.78% |
| 2019 | 6.57% | 3.51% | 2.15% | 3.46% | -4.81% | 5.85% | 1.56% | -0.75% | 1.12% | 1.59% | 3.03% | 2.26% | 28.16% |
| 2018 | 4.38% | -2.65% | -1.72% | 0.26% | 2.75% | 0.27% | 2.81% | 3.39% | 0.41% | -5.74% | 1.41% | -7.23% | -2.36% |
| 2017 | 1.73% | 3.41% | 0.45% | 1.15% | 1.65% | 0.06% | 1.89% | 0.64% | 1.51% | 2.33% | 2.21% | 0.43% | 18.88% |
| 2016 | -3.84% | 0.00% | 5.84% | -0.30% | 1.74% | 0.35% | 3.39% | 0.42% | 0.29% | -1.73% | 2.27% | 0.97% | 9.48% |
| 2015 | -1.92% | 4.61% | -1.25% | 0.58% | 1.13% | -2.03% | 1.88% | -4.89% | -1.35% | 6.81% | 0.50% | -2.17% | 1.37% |
| 2014 | -2.48% | 3.88% | 0.53% | 0.25% | 1.98% | 1.83% | -1.13% | 3.42% | -1.34% | 2.10% | 2.57% | -0.96% | 10.95% |
| 2013 | 3.67% | 1.09% | 2.92% | 1.65% | 1.71% | -1.54% | 4.26% | -2.11% | 3.02% | 3.35% | 2.49% | 2.26% | 25.03% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Funds Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Vanguard Funds Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 2.46 | 3.37 | 1.44 | 4.49 | 13.45 |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 2.04 | 2.68 | 1.39 | 3.99 | 9.78 |
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 1.91 | 2.40 | 1.38 | 1.21 | 9.72 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.08 | 4.09 | 1.58 | 4.46 | 20.36 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.95 | 2.51 | 1.35 | 2.69 | 9.68 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.91 | 2.89 | 1.34 | 0.81 | 8.09 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.25 | 3.14 | 1.39 | 2.20 | 12.84 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.53 | 3.26 | 1.46 | 3.28 | 12.97 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.42 | 273.58 | 158.96 | 483.90 | 4,456.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Funds Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.90% | 1.95% | 1.68% | 1.24% | 1.42% | 1.84% | 2.04% | 1.67% | 1.81% | 1.82% | 1.68% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.63% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% | 1.80% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 2.71% | 2.94% | 2.93% | 2.40% | 2.62% | 2.63% | 3.15% | 2.45% | 2.74% | 2.96% | 2.69% | 2.51% |
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 0.86% | 1.20% | 1.64% | 1.15% | 1.36% | 1.58% | 1.79% | 1.47% | 2.07% | 1.87% | 1.65% | 1.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.30% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.31% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Funds Portfolio показал максимальную просадку в 28.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Funds Portfolio составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -21.44% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -15.94% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -14.08% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 75 | 20 янв. 2012 г. | 136 |
| -10.86% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Funds Portfolio составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | VCIT | VGT | VEIPX | VB | VDIGX | VUG | VQNPX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| VCIT | 0.03 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| VGT | 0.01 | 0.05 | 1.00 | 0.70 | 0.77 | 0.72 | 0.95 | 0.88 | 0.89 |
| VEIPX | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.00 | 0.84 | 0.92 | 0.75 | 0.89 | 0.90 |
| VB | -0.01 | 0.03 | 0.77 | 0.84 | 1.00 | 0.80 | 0.81 | 0.87 | 0.88 |
| VDIGX | -0.00 | 0.04 | 0.72 | 0.92 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.89 | 0.90 |
| VUG | 0.00 | 0.07 | 0.95 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
| VQNPX | -0.00 | 0.03 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
| VOO | 0.00 | 0.04 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |