Magic10
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magic10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Magic10 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 33.39% с начала года и доходность в 35.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
Magic10 | 33.39% | 3.10% | 24.08% | 44.92% | 41.25% | 35.02% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.54% |
Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.22% |
Alphabet Inc. | 18.60% | 4.03% | 6.15% | 20.01% | 21.91% | 20.52% |
Amazon.com, Inc. | 23.00% | 0.01% | 4.28% | 45.86% | 16.35% | 28.50% |
NVIDIA Corporation | 174.12% | 17.42% | 60.32% | 221.74% | 96.03% | 78.46% |
Tesla, Inc. | -10.93% | -2.87% | 47.62% | -8.80% | 67.10% | 30.66% |
Meta Platforms, Inc. | 63.44% | 7.55% | 15.17% | 82.52% | 25.59% | 22.41% |
UnitedHealth Group Incorporated | 9.80% | -1.15% | 16.75% | 8.20% | 20.24% | 22.40% |
Eli Lilly and Company | 57.98% | 1.13% | 23.23% | 51.93% | 55.52% | 33.36% |
Visa Inc. | 11.07% | -1.39% | 6.36% | 22.03% | 11.17% | 19.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magic10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.32% | 7.83% | 1.57% | -1.72% | 7.59% | 8.19% | 1.07% | 0.89% | 3.84% | 33.39% | |||
2023 | 14.56% | 3.21% | 10.91% | 1.99% | 11.10% | 8.09% | 3.52% | 0.00% | -4.86% | -0.74% | 10.59% | 1.90% | 76.95% |
2022 | -7.17% | -3.89% | 7.84% | -13.32% | -2.94% | -7.14% | 14.68% | -6.41% | -9.85% | 1.57% | 3.76% | -10.59% | -31.46% |
2021 | 1.89% | -1.49% | 1.54% | 8.93% | -1.47% | 8.63% | 3.39% | 5.49% | -5.77% | 13.75% | 4.52% | 1.45% | 47.31% |
2020 | 9.28% | -4.06% | -7.00% | 19.59% | 6.63% | 9.90% | 10.27% | 21.35% | -7.88% | -4.04% | 11.90% | 7.00% | 93.55% |
2019 | 6.23% | 2.18% | 5.60% | 2.29% | -9.46% | 8.61% | 4.27% | -2.09% | 1.64% | 10.18% | 5.98% | 8.38% | 51.40% |
2018 | 10.40% | -0.40% | -6.44% | 3.45% | 6.65% | 2.26% | 2.84% | 9.42% | -1.52% | -5.82% | -2.74% | -9.01% | 7.19% |
2017 | 6.23% | 3.59% | 4.22% | 3.77% | 7.80% | -0.79% | 3.37% | 4.65% | -0.95% | 8.10% | 1.58% | -0.52% | 48.98% |
2016 | -6.66% | -2.04% | 10.01% | -2.72% | 6.72% | -1.90% | 9.44% | 0.28% | 4.06% | 0.08% | 1.74% | 5.45% | 25.62% |
2015 | 0.04% | 7.22% | -2.54% | 6.04% | 3.11% | -1.08% | 5.51% | -3.23% | 0.65% | 9.58% | 3.74% | -0.02% | 32.05% |
2014 | -2.01% | 4.53% | 3.39% | -0.37% | 7.53% | -1.60% | 2.88% | 5.35% | -3.82% | 16.38% |
Комиссия
Комиссия Magic10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Magic10 среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
Alphabet Inc. | 0.69 | 1.04 | 1.15 | 0.85 | 2.24 |
Amazon.com, Inc. | 1.48 | 2.09 | 1.27 | 1.14 | 7.05 |
NVIDIA Corporation | 3.72 | 3.78 | 1.48 | 7.19 | 22.58 |
Tesla, Inc. | -0.23 | 0.04 | 1.00 | -0.20 | -0.55 |
Meta Platforms, Inc. | 2.21 | 3.11 | 1.42 | 3.26 | 13.35 |
UnitedHealth Group Incorporated | 0.33 | 0.61 | 1.09 | 0.39 | 1.05 |
Eli Lilly and Company | 1.67 | 2.38 | 1.31 | 2.64 | 9.63 |
Visa Inc. | 1.28 | 1.69 | 1.24 | 1.66 | 4.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magic10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic10 | 0.43% | 0.43% | 0.52% | 0.41% | 0.53% | 0.68% | 0.93% | 0.88% | 1.11% | 1.16% | 1.19% | 1.37% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.39% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Visa Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magic10 показал максимальную просадку в 35.68%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Magic10 составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.68% | 4 янв. 2022 г. | 253 | 5 янв. 2023 г. | 99 | 30 мая 2023 г. | 352 |
-32.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 48 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-24.68% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 203 |
-17.82% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 40 | 6 апр. 2016 г. | 83 |
-14.75% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 50 | 3 дек. 2020 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magic10 составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | UNH | TSLA | NVDA | V | META | AAPL | AMZN | GOOG | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.35 | 0.13 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.33 |
UNH | 0.35 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.38 | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.32 | 0.34 |
TSLA | 0.13 | 0.16 | 1.00 | 0.41 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.38 |
NVDA | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.58 |
V | 0.30 | 0.38 | 0.30 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.58 |
META | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.65 | 0.58 |
AAPL | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 1.00 | 0.55 | 0.58 | 0.62 |
AMZN | 0.25 | 0.25 | 0.41 | 0.53 | 0.49 | 0.61 | 0.55 | 1.00 | 0.67 | 0.64 |
GOOG | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.58 | 0.67 | 1.00 | 0.68 |
MSFT | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 1.00 |