PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Outperformers

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Stocks that returned higher than QQQ annualized 5 years

Распределение активов


NVDA 12.5%AAPL 12.5%AVGO 12.5%AMD 12.5%TSLA 12.5%ORCL 12.5%SHOP 12.5%MSFT 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology12.5%
AAPL
Apple Inc.
Technology12.5%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology12.5%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology12.5%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical12.5%
ORCL
Oracle Corporation
Technology12.5%
SHOP
Shopify Inc.
Technology12.5%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology12.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Outperformers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
22.91%
8.61%
Outperformers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Outperformers на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 65.57% с начала года и доходность в 44.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%8.86%
Outperformers-2.96%22.38%65.57%68.70%40.06%44.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
-11.77%55.41%184.83%232.66%44.71%69.80%
AAPL
Apple Inc.
-0.90%9.37%35.10%16.88%27.09%23.72%
AVGO
Broadcom Inc.
-2.44%31.73%50.96%81.60%31.68%28.59%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-5.50%-1.79%48.53%41.55%24.22%56.72%
TSLA
Tesla, Inc.
6.45%28.61%98.80%-11.06%65.27%38.37%
ORCL
Oracle Corporation
-3.44%24.85%34.93%71.73%18.28%13.22%
SHOP
Shopify Inc.
-4.29%18.01%52.92%84.56%26.83%43.85%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.93%13.47%33.09%34.53%23.95%27.59%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TSLAORCLSHOPAMDAVGOAAPLMSFTNVDA
TSLA1.000.280.380.380.400.420.410.44
ORCL0.281.000.330.380.430.470.570.42
SHOP0.380.331.000.460.410.440.480.50
AMD0.380.380.461.000.510.460.500.67
AVGO0.400.430.410.511.000.590.560.61
AAPL0.420.470.440.460.591.000.660.57
MSFT0.410.570.480.500.560.661.000.61
NVDA0.440.420.500.670.610.570.611.00

Коэффициент Шарпа

Outperformers на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.80

Коэффициент Шарпа Outperformers находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.80
0.81
Outperformers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Outperformers за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Outperformers0.62%0.82%0.63%0.82%1.05%1.20%0.98%1.09%1.16%1.18%1.34%1.21%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
AVGO
Broadcom Inc.
2.22%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation
1.32%1.58%1.42%1.55%1.83%1.82%1.67%1.74%1.77%1.23%0.73%1.48%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%

Комиссия

Комиссия Outperformers составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
AAPL
Apple Inc.
0.51
AVGO
Broadcom Inc.
2.28
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.56
TSLA
Tesla, Inc.
-0.30
ORCL
Oracle Corporation
2.29
SHOP
Shopify Inc.
1.12
MSFT
Microsoft Corporation
1.11

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.29%
-9.93%
Outperformers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Outperformers с января 2010 показал максимальную просадку в 48.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 163 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.81%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.1639 июн. 2023 г.389
-37.43%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-26.53%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-21.97%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.2417 мар. 2016 г.54
-20.21%18 июн. 2015 г.4825 авг. 2015 г.714 дек. 2015 г.119

График волатильности

Текущая волатильность Outperformers составляет 7.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.67%
3.41%
Outperformers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля