Outperformers
Stocks that returned higher than QQQ annualized 5 years
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.50% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 12.50% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 12.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 12.50% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 12.50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Outperformers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Outperformers | -12.78% | 24.41% | -6.18% | 28.46% | 37.59% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
AVGO Broadcom Inc. | -10.11% | 33.16% | 13.68% | 58.68% | 53.93% | 36.25% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -15.80% | 30.03% | -32.12% | -33.80% | 13.89% | 46.07% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 39.28% | 33.49% |
ORCL Oracle Corporation | -9.25% | 21.16% | -18.85% | 29.48% | 24.84% | 14.92% |
SHOP Shopify Inc. | -11.60% | 21.94% | 9.88% | 49.85% | 5.82% | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Outperformers, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.74% | -6.98% | -10.48% | 2.53% | 3.95% | -12.78% | |||||||
| 2024 | 3.78% | 8.10% | 1.87% | -5.10% | 4.97% | 11.57% | -1.03% | 2.61% | 9.42% | -2.66% | 12.64% | 3.83% | 60.70% |
| 2023 | 19.99% | 3.94% | 12.75% | -2.48% | 19.93% | 10.11% | 2.51% | -0.94% | -8.88% | -4.75% | 19.15% | 6.44% | 102.44% |
| 2022 | -13.27% | -4.94% | 6.03% | -18.96% | -1.20% | -12.89% | 17.18% | -8.12% | -14.08% | 8.04% | 11.77% | -11.13% | -39.47% |
| 2021 | 0.39% | 0.79% | -1.73% | 6.38% | 0.17% | 11.11% | 5.07% | 5.25% | -4.67% | 17.00% | 9.70% | -2.16% | 55.83% |
| 2020 | 10.62% | -2.06% | -8.21% | 22.78% | 9.17% | 13.55% | 14.92% | 22.75% | -5.80% | -6.75% | 15.75% | 8.14% | 134.79% |
| 2019 | 10.07% | 4.74% | 6.63% | 4.77% | -9.48% | 13.15% | 3.29% | 0.92% | -1.11% | 10.40% | 7.59% | 10.64% | 78.68% |
| 2018 | 14.60% | -0.84% | -9.56% | 2.72% | 9.72% | 1.86% | 2.22% | 11.59% | 6.65% | -10.37% | -0.46% | -7.13% | 18.92% |
| 2017 | 7.12% | 8.68% | 6.62% | 2.14% | 8.97% | 1.16% | 3.95% | 5.81% | -0.94% | 2.57% | -0.12% | -2.72% | 51.74% |
| 2016 | -10.13% | -0.55% | 17.00% | 1.34% | 8.53% | 1.97% | 12.68% | 5.17% | 0.80% | 0.43% | 6.99% | 9.55% | 64.91% |
| 2015 | 3.05% | -0.11% | -1.81% | -6.19% | 3.66% | 5.87% | 3.63% | 4.06% | 12.22% |
Комиссия
Комиссия Outperformers составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Outperformers составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.94 | 1.71 | 1.23 | 1.47 | 4.08 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.65 | -0.79 | 0.90 | -0.55 | -1.18 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.88 | 1.54 | 1.18 | 0.92 | 2.28 |
ORCL Oracle Corporation | 0.70 | 1.21 | 1.17 | 0.80 | 2.21 |
SHOP Shopify Inc. | 0.85 | 0.94 | 1.13 | 0.31 | 1.30 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Outperformers за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.43% | 0.38% | 0.55% | 0.81% | 0.61% | 0.78% | 0.97% | 1.09% | 0.88% | 0.97% | 1.02% | 1.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.08% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.13% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Outperformers показал максимальную просадку в 48.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Outperformers составляет 18.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.81% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 163 | 9 июн. 2023 г. | 389 |
| -37.43% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -34.17% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -26.53% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -21.99% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 24 | 17 мар. 2016 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Outperformers составляет 19.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TSLA | ORCL | SHOP | AMD | AAPL | AVGO | NVDA | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.47 | 0.65 | 0.50 | 0.54 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.76 | 0.77 |
| TSLA | 0.47 | 1.00 | 0.29 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.65 |
| ORCL | 0.65 | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.58 |
| SHOP | 0.50 | 0.39 | 0.35 | 1.00 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.48 | 0.70 |
| AMD | 0.54 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 1.00 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | 0.50 | 0.76 |
| AAPL | 0.69 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 0.52 | 0.64 | 0.67 |
| AVGO | 0.66 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.56 | 0.73 |
| NVDA | 0.64 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.65 | 0.52 | 0.62 | 1.00 | 0.61 | 0.80 |
| MSFT | 0.76 | 0.40 | 0.57 | 0.48 | 0.50 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.77 | 0.65 | 0.58 | 0.70 | 0.76 | 0.67 | 0.73 | 0.80 | 0.73 | 1.00 |