PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Outperformers
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 12.5%AAPL 12.5%AVGO 12.5%AMD 12.5%TSLA 12.5%ORCL 12.5%SHOP 12.5%MSFT 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

12.50%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

12.50%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

12.50%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

12.50%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

12.50%

ORCL
Oracle Corporation
Technology

12.50%

SHOP
Shopify Inc.
Technology

12.50%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Outperformers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3,221.95%
155.67%
Outperformers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.22%2.70%14.58%25.29%13.38%10.79%
Outperformers23.94%7.93%24.98%41.60%50.41%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
138.53%10.94%141.91%179.91%97.65%75.31%
AAPL
Apple Inc
8.39%9.56%7.79%12.09%34.11%26.26%
AVGO
Broadcom Inc.
43.70%13.46%42.97%97.07%46.04%40.45%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
8.71%-3.67%14.79%45.67%40.03%44.39%
TSLA
Tesla, Inc.
-26.52%1.86%-27.70%-28.85%65.96%27.70%
ORCL
Oracle Corporation
33.63%13.81%32.66%19.60%21.84%15.01%
SHOP
Shopify Inc.
-17.45%12.88%-16.30%0.82%17.41%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
19.48%4.07%19.95%34.67%28.61%28.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Outperformers, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.78%8.10%1.87%-5.10%5.03%23.94%
202319.99%3.94%12.75%-2.48%19.93%10.11%2.51%-0.94%-8.88%-4.75%19.15%6.44%102.44%
2022-13.27%-4.94%6.03%-18.96%-1.20%-12.89%17.18%-8.12%-14.08%8.04%11.77%-11.13%-39.47%
20210.39%0.79%-1.73%6.38%0.17%11.11%5.07%5.25%-4.67%17.00%9.70%-2.16%55.83%
202010.62%-2.06%-8.21%22.79%9.17%13.55%14.92%22.75%-5.80%-6.76%15.75%8.14%134.79%
201910.07%4.74%6.63%4.77%-9.48%13.15%3.29%0.92%-1.11%10.40%7.59%10.64%78.68%
201814.60%-0.84%-9.48%2.72%9.72%1.93%2.22%11.59%6.65%-10.37%-0.46%-7.13%19.11%
20177.12%8.69%6.62%2.14%8.97%1.16%3.95%5.81%-0.94%2.57%-0.12%-2.72%51.76%
2016-10.13%-0.53%17.00%1.34%8.53%1.97%12.68%5.17%0.80%0.43%6.99%9.55%64.94%
20153.05%-0.12%-1.81%-6.19%3.67%5.87%3.64%4.06%12.22%

Комиссия

Комиссия Outperformers составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Outperformers среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Outperformers, с текущим значением в 4242
Outperformers
Ранг коэф-та Шарпа Outperformers, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Outperformers, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Outperformers, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Outperformers, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Outperformers, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Outperformers
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Outperformers, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Outperformers, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Outperformers, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Outperformers, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Outperformers, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.08

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
3.884.241.538.8225.44
AAPL
Apple Inc
0.540.951.110.721.42
AVGO
Broadcom Inc.
2.463.331.406.5916.36
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.991.601.201.063.25
TSLA
Tesla, Inc.
-0.61-0.710.92-0.47-1.08
ORCL
Oracle Corporation
0.520.911.150.861.75
SHOP
Shopify Inc.
0.030.411.060.020.07
MSFT
Microsoft Corporation
1.622.181.282.536.22

Коэффициент Шарпа

Outperformers на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.51 до 2.35, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.57
2.16
Outperformers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Outperformers за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Outperformers0.45%0.55%0.81%0.61%0.78%0.97%1.26%0.88%0.98%1.03%1.03%1.14%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AAPL
Apple Inc
0.47%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AVGO
Broadcom Inc.
1.28%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%4.48%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation
1.14%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.65%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.39%
-0.71%
Outperformers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Outperformers показал максимальную просадку в 48.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка Outperformers составляет 4.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.81%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.1639 июн. 2023 г.389
-37.43%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-26.53%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-21.98%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.2417 мар. 2016 г.54
-20.21%18 июн. 2015 г.4825 авг. 2015 г.714 дек. 2015 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Outperformers составляет 6.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.56%
2.39%
Outperformers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAORCLSHOPAMDAVGOAAPLMSFTNVDA
TSLA1.000.280.380.370.390.410.390.42
ORCL0.281.000.330.380.440.470.570.43
SHOP0.380.331.000.460.410.420.480.49
AMD0.370.380.461.000.510.450.490.66
AVGO0.390.440.410.511.000.570.560.61
AAPL0.410.470.420.450.571.000.650.55
MSFT0.390.570.480.490.560.651.000.61
NVDA0.420.430.490.660.610.550.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2015 г.