PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brokerage
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ANGL 11.11%O 11.11%MO 11.11%KO 11.11%SPY 11.11%QQQ 11.11%QYLD 11.11%SCHD 11.11%XYLD 11.11%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
High Yield Bonds
11.11%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
11.11%
MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive
11.11%
O
Realty Income Corporation
Real Estate
11.11%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
11.11%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Derivative Income
11.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
11.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
11.11%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
Long-Short
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.95%
15.83%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты QYLD

Доходность по периодам

Brokerage на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 17.05% с начала года и доходность в 10.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Brokerage17.05%-0.76%12.95%30.34%10.06%10.24%
O
Realty Income Corporation
9.73%-3.30%15.45%38.34%-0.76%7.84%
MO
Altria Group, Inc.
31.89%-2.15%18.80%35.31%10.90%6.88%
KO
The Coca-Cola Company
13.79%-8.68%7.69%20.37%7.08%7.97%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
23.55%1.80%16.63%41.88%15.74%13.19%
QQQ
Invesco QQQ
22.66%2.76%18.15%44.21%21.34%18.30%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
16.28%2.41%11.25%24.24%7.46%8.31%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
14.05%1.05%9.16%20.20%6.57%6.74%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
13.75%0.01%11.61%29.24%12.61%11.48%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.78%-0.77%6.07%16.36%5.01%6.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.51%1.70%3.37%-1.92%2.63%1.78%3.51%4.53%0.97%17.05%
20234.09%-1.75%2.83%1.45%-1.28%3.40%2.42%-2.45%-4.45%-1.97%6.86%3.42%12.63%
2022-2.32%-1.67%3.12%-3.61%-1.25%-6.53%6.33%-3.84%-8.53%7.08%4.11%-2.49%-10.41%
2021-1.88%2.14%6.22%2.40%0.93%1.08%2.25%2.47%-4.83%4.83%-1.68%5.58%20.67%
20201.00%-7.89%-13.65%8.52%3.25%2.35%5.05%4.98%-2.99%-2.66%9.16%3.73%8.64%
20195.47%2.02%3.83%1.54%-4.82%4.46%1.57%-0.33%0.96%3.32%2.22%1.89%24.05%
20182.25%-4.42%-1.25%-0.91%2.26%1.00%3.61%2.03%0.98%-1.74%-0.09%-6.51%-3.23%
20172.54%2.92%-0.07%0.92%1.75%-0.15%0.58%0.36%0.88%1.40%2.35%1.86%16.40%
2016-1.84%1.51%5.72%-0.84%1.49%3.64%1.93%-0.73%0.33%-1.30%-0.20%2.55%12.66%
20151.03%3.29%-2.30%-0.11%0.78%-2.33%4.17%-5.11%0.43%7.61%-0.29%-0.03%6.74%
2014-2.28%4.24%-0.48%2.52%2.06%2.12%-1.87%4.02%-0.39%2.38%2.66%-0.94%14.66%
20133.16%3.16%

Комиссия

Комиссия Brokerage составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Brokerage среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Brokerage, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Brokerage, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Brokerage, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Brokerage, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Brokerage, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Brokerage, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Brokerage
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Brokerage, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Brokerage, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Brokerage, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Brokerage, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Brokerage, с текущим значением в 33.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0033.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
O
Realty Income Corporation
1.572.201.290.884.64
MO
Altria Group, Inc.
2.393.261.451.9112.26
KO
The Coca-Cola Company
1.832.621.331.9710.95
SPY
SPDR S&P 500 ETF
3.624.771.684.1123.79
QQQ
Invesco QQQ
2.673.421.473.3812.40
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
2.563.491.633.1518.11
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
3.214.371.882.4627.65
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.713.911.482.5215.22
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
3.044.901.621.2722.83

Коэффициент Шарпа

Brokerage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.93
3.43
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Brokerage5.33%5.67%5.86%4.93%4.98%4.38%5.01%3.79%3.90%4.12%4.35%3.02%
O
Realty Income Corporation
5.15%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
MO
Altria Group, Inc.
7.93%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
KO
The Coca-Cola Company
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.42%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
9.24%10.51%13.44%9.08%7.93%5.76%7.12%4.67%3.23%4.65%4.14%2.49%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.00%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.64%
-0.54%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brokerage показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Brokerage составляет 1.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.57%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.187
-18.29%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.492
-13.33%8 нояб. 2018 г.3124 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.86
-9.22%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1223 авг. 2018 г.131
-8.95%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.3819 окт. 2015 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brokerage составляет 1.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.87%
2.71%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

OMOKOANGLQYLDXYLDQQQSCHDSPY
O1.000.340.430.280.230.280.260.410.36
MO0.341.000.490.220.210.300.230.520.37
KO0.430.491.000.280.290.360.330.570.47
ANGL0.280.220.281.000.460.450.520.500.57
QYLD0.230.210.290.461.000.700.840.570.77
XYLD0.280.300.360.450.701.000.740.700.81
QQQ0.260.230.330.520.840.741.000.660.90
SCHD0.410.520.570.500.570.700.661.000.85
SPY0.360.370.470.570.770.810.900.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2013 г.