Brokerage

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Brokerage

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	11.11%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	11.11%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	11.11%
O Realty Income Corporation	Real Estate	11.11%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	11.11%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Derivative Income	11.11%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	11.11%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	Long-Short	11.11%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Brokerage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты QYLD

Доходность по периодам

Brokerage на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 14.70% с начала года и доходность в 10.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Brokerage	14.70%	3.03%	11.46%	19.76%	10.26%	10.23%
Активы портфеля:
O Realty Income Corporation	12.87%	4.06%	21.32%	19.51%	1.60%	8.72%
MO Altria Group, Inc.	39.04%	6.42%	33.96%	33.17%	12.88%	8.63%
KO The Coca-Cola Company	22.63%	3.51%	21.41%	25.87%	8.82%	8.79%
SPY SPDR S&P 500 ETF	14.41%	1.83%	6.27%	22.98%	14.45%	12.46%
QQQ Invesco QQQ	9.88%	0.14%	2.50%	21.26%	19.44%	17.19%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	7.23%	2.74%	1.69%	10.61%	6.30%	7.08%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	9.34%	3.43%	5.27%	10.33%	6.01%	6.19%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	9.70%	2.22%	6.48%	15.56%	12.27%	11.29%
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	5.45%	2.17%	4.42%	12.39%	4.94%	5.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.51%	1.69%	3.37%	-1.92%	2.63%	1.78%	3.51%	4.53%					14.70%
2023	4.09%	-1.75%	2.83%	1.45%	-1.28%	3.40%	2.42%	-2.45%	-4.45%	-1.97%	6.86%	3.42%	12.63%
2022	-2.32%	-1.67%	3.12%	-3.61%	-1.25%	-6.53%	6.33%	-3.84%	-8.53%	7.08%	4.11%	-2.49%	-10.41%
2021	-1.88%	2.14%	6.22%	2.40%	0.93%	1.08%	2.25%	2.47%	-4.83%	4.83%	-1.68%	5.58%	20.67%
2020	1.00%	-7.89%	-13.65%	8.52%	3.25%	2.35%	5.05%	4.98%	-2.99%	-2.66%	9.16%	3.73%	8.64%
2019	5.47%	2.02%	3.83%	1.54%	-4.82%	4.46%	1.57%	-0.33%	0.96%	3.32%	2.22%	1.89%	24.05%
2018	2.25%	-4.42%	-1.25%	-0.91%	2.26%	1.00%	3.61%	2.03%	0.98%	-1.74%	-0.09%	-6.51%	-3.23%
2017	2.54%	2.92%	-0.07%	0.92%	1.75%	-0.15%	0.58%	0.36%	0.88%	1.40%	2.35%	1.86%	16.40%
2016	-1.84%	1.51%	5.72%	-0.84%	1.49%	3.64%	1.93%	-0.73%	0.33%	-1.30%	-0.20%	2.55%	12.66%
2015	1.03%	3.29%	-2.30%	-0.11%	0.78%	-2.33%	4.17%	-5.11%	0.43%	7.61%	-0.29%	-0.03%	6.74%
2014	-2.28%	4.24%	-0.48%	2.52%	2.06%	2.12%	-1.87%	4.02%	-0.39%	2.38%	2.66%	-0.94%	14.66%
2013												3.16%	3.16%

Комиссия

Комиссия Brokerage составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

ANGL

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

QQQ

Invesco QQQ

SPY

SPDR S&P 500 ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Brokerage среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Brokerage

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Brokerage

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
O Realty Income Corporation	1.03	1.52	1.19	0.59	2.69
MO Altria Group, Inc.	1.93	2.41	1.39	1.62	8.05
KO The Coca-Cola Company	1.85	2.55	1.35	1.44	9.29
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.81	2.47	1.33	1.95	8.75
QQQ Invesco QQQ	1.16	1.63	1.21	1.49	5.40
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.99	1.39	1.22	1.13	6.06
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	1.39	1.89	1.32	1.10	7.25
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.35	2.00	1.24	1.21	5.35
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	2.20	3.41	1.42	0.93	10.22

Коэффициент Шарпа

Brokerage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Brokerage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Brokerage	5.30%	5.67%	5.86%	4.93%	4.98%	4.38%	5.01%	3.79%	3.90%	4.12%	4.35%	3.02%
Активы портфеля:
O Realty Income Corporation	4.97%	5.33%	4.68%	3.87%	4.50%	3.69%	4.18%	4.45%	4.18%	4.41%	4.59%	5.83%
MO Altria Group, Inc.	7.30%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%	4.79%
KO The Coca-Cola Company	2.66%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.27%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%
QQQ Invesco QQQ	0.64%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	11.99%	11.78%	13.26%	12.85%	11.16%	9.84%	12.44%	7.69%	9.15%	9.42%	10.74%	0.00%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	9.44%	10.51%	13.44%	9.08%	7.93%	5.76%	7.12%	4.67%	3.23%	4.65%	4.14%	2.49%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.45%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	5.96%	5.27%	4.72%	3.90%	4.67%	5.19%	5.99%	5.25%	5.76%	5.81%	6.80%	6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Brokerage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Brokerage показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Brokerage составляет 2.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.57%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	165	13 нояб. 2020 г.	187
-18.29%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	306	19 дек. 2023 г.	492
-13.33%	8 нояб. 2018 г.	31	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	86
-9.22%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	122	3 авг. 2018 г.	131
-8.95%	3 мар. 2015 г.	123	25 авг. 2015 г.	38	19 окт. 2015 г.	161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brokerage составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Brokerage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	O	MO	KO	ANGL	QYLD	XYLD	QQQ	SCHD	SPY
O	1.00	0.33	0.43	0.29	0.23	0.29	0.27	0.41	0.37
MO	0.33	1.00	0.49	0.22	0.21	0.30	0.24	0.52	0.37
KO	0.43	0.49	1.00	0.27	0.29	0.37	0.34	0.58	0.47
ANGL	0.29	0.22	0.27	1.00	0.46	0.45	0.53	0.50	0.57
QYLD	0.23	0.21	0.29	0.46	1.00	0.70	0.84	0.58	0.77
XYLD	0.29	0.30	0.37	0.45	0.70	1.00	0.74	0.70	0.81
QQQ	0.27	0.24	0.34	0.53	0.84	0.74	1.00	0.66	0.90
SCHD	0.41	0.52	0.58	0.50	0.58	0.70	0.66	1.00	0.85
SPY	0.37	0.37	0.47	0.57	0.77	0.81	0.90	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2013 г.