Brokerage

Последнее обновление 2 окт. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	11.11%
O Realty Income Corporation	Real Estate	11.11%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	11.11%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	11.11%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	11.11%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	11.11%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	Long-Short	11.11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Brokerage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Brokerage на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 3.89% с начала года и доходность в 9.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-5.04%	4.35%	11.68%	19.59%	7.99%	9.43%
Brokerage	-4.48%	-1.21%	3.89%	12.93%	6.71%	9.49%
Активы портфеля:
O Realty Income Corporation	-10.68%	-19.01%	-18.20%	-9.78%	2.62%	8.32%
MO Altria Group, Inc.	-2.54%	-1.63%	-1.93%	13.30%	0.17%	7.59%
KO The Coca-Cola Company	-4.87%	-8.34%	-9.94%	2.99%	7.09%	7.04%
SPY SPDR S&P 500 ETF	-4.92%	5.18%	13.02%	21.57%	9.80%	11.42%
QQQ Invesco QQQ	-4.98%	11.95%	35.14%	34.96%	14.88%	16.91%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	-3.10%	3.82%	15.35%	20.77%	3.58%	6.68%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	-2.72%	0.87%	6.94%	13.84%	2.98%	5.97%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.38%	-1.51%	-3.82%	10.38%	9.50%	10.77%
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	-2.13%	-0.75%	3.77%	8.66%	3.49%	5.45%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023			2.83%	1.45%	-1.28%	3.40%	2.42%	-2.46%

Коэффициент Шарпа

Brokerage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа Brokerage находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Brokerage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Brokerage	5.87%	6.24%	5.78%	6.15%	5.74%	7.19%	5.73%	6.15%	6.92%	7.84%	4.81%	4.23%
Активы портфеля:
O Realty Income Corporation	6.08%	4.86%	4.69%	5.29%	4.54%	5.36%	5.98%	5.88%	6.47%	7.07%	9.44%	7.55%
MO Altria Group, Inc.	9.04%	8.58%	8.57%	10.28%	8.90%	8.78%	5.42%	5.49%	6.10%	6.92%	8.57%	10.17%
KO The Coca-Cola Company	3.25%	2.83%	2.99%	3.25%	3.25%	3.82%	3.87%	4.19%	3.93%	3.82%	3.69%	3.94%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.52%	1.67%	1.24%	1.58%	1.85%	2.21%	1.98%	2.28%	2.37%	2.18%	2.17%	2.65%
QQQ Invesco QQQ	0.60%	0.81%	0.43%	0.56%	0.76%	0.94%	0.87%	1.11%	1.05%	1.51%	1.10%	1.39%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	12.11%	14.51%	15.80%	15.58%	15.45%	21.64%	14.92%	19.21%	21.71%	27.22%	0.00%	0.00%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	11.30%	14.55%	11.09%	10.12%	7.36%	10.88%	8.43%	5.55%	8.27%	7.72%	4.83%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.70%	3.48%	2.96%	3.46%	3.39%	3.60%	3.18%	3.59%	3.81%	3.47%	3.34%	3.98%
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	5.26%	4.89%	4.22%	5.26%	6.16%	7.50%	6.95%	8.04%	8.62%	10.64%	10.19%	8.42%

Комиссия

Комиссия Brokerage составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

0.60%

0.00%2.15%

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

0.60%

0.00%2.15%

ANGL

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

0.35%

0.00%2.15%

QQQ

Invesco QQQ

0.20%

0.00%2.15%

SPY

SPDR S&P 500 ETF

0.09%

0.00%2.15%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

0.06%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
O Realty Income Corporation	-0.65
MO Altria Group, Inc.	0.63
KO The Coca-Cola Company	0.09
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.00
QQQ Invesco QQQ	1.26
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	1.39
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	1.10
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.49
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	O	MO	ANGL	KO	QYLD	XYLD	QQQ	SCHD	SPY
O	1.00	0.33	0.27	0.43	0.25	0.29	0.29	0.40	0.38
MO	0.33	1.00	0.22	0.48	0.22	0.31	0.25	0.53	0.39
ANGL	0.27	0.22	1.00	0.29	0.46	0.45	0.53	0.50	0.57
KO	0.43	0.48	0.29	1.00	0.32	0.39	0.36	0.59	0.50
QYLD	0.25	0.22	0.46	0.32	1.00	0.70	0.83	0.60	0.77
XYLD	0.29	0.31	0.45	0.39	0.70	1.00	0.75	0.72	0.81
QQQ	0.29	0.25	0.53	0.36	0.83	0.75	1.00	0.68	0.90
SCHD	0.40	0.53	0.50	0.59	0.60	0.72	0.68	1.00	0.87
SPY	0.38	0.39	0.57	0.50	0.77	0.81	0.90	0.87	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Brokerage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Brokerage с января 2010 показал максимальную просадку в 32.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 165 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.6%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	165	13 нояб. 2020 г.	187
-18.29%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	—	—	—
-13.33%	8 нояб. 2018 г.	31	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	86
-9.22%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	122	3 авг. 2018 г.	131
-8.95%	3 мар. 2015 г.	123	25 авг. 2015 г.	38	19 окт. 2015 г.	161

График волатильности

Текущая волатильность Brokerage составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Brokerage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля