Brokerage
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 11.11% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 11.11% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 11.11% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 11.11% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 11.11% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Derivative Income | 11.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 11.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 11.11% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | Long-Short | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты QYLD
Доходность по периодам
Brokerage на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.99% с начала года и доходность в 10.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Brokerage | 1.99% | 9.02% | 1.08% | 13.23% | 12.80% | 10.08% |
Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 7.85% | 8.12% | 2.64% | 8.55% | 6.95% | 7.43% |
MO Altria Group, Inc. | 17.59% | 8.71% | 17.08% | 47.47% | 19.72% | 8.46% |
KO The Coca-Cola Company | 15.15% | 4.02% | 13.48% | 16.62% | 12.51% | 9.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.30% | 13.81% | -4.52% | 10.65% | 15.81% | 12.33% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -6.43% | 10.62% | -5.30% | 5.58% | 8.28% | 7.58% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -4.62% | 9.34% | -1.52% | 7.97% | 9.72% | 6.49% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.58% | 4.04% | 0.20% | 5.18% | 6.25% | 5.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.90% | 2.30% | -1.31% | -1.27% | 0.41% | 1.99% | |||||||
2024 | 0.51% | 1.69% | 3.37% | -1.92% | 2.63% | 1.78% | 3.51% | 4.53% | 0.97% | -1.27% | 3.10% | -2.56% | 17.31% |
2023 | 4.09% | -1.75% | 2.83% | 1.45% | -1.28% | 3.40% | 2.42% | -2.45% | -4.45% | -1.97% | 6.86% | 3.42% | 12.63% |
2022 | -2.32% | -1.66% | 3.12% | -3.61% | -1.25% | -6.53% | 6.33% | -3.84% | -8.52% | 7.09% | 4.11% | -2.49% | -10.37% |
2021 | -1.88% | 2.14% | 6.22% | 2.40% | 0.93% | 1.08% | 2.26% | 2.48% | -4.83% | 4.83% | -1.32% | 5.58% | 21.13% |
2020 | 1.00% | -7.89% | -13.65% | 8.52% | 3.25% | 2.35% | 5.05% | 4.99% | -2.98% | -2.66% | 9.16% | 3.73% | 8.66% |
2019 | 5.46% | 2.02% | 3.83% | 1.54% | -4.82% | 4.46% | 1.57% | -0.33% | 0.96% | 3.32% | 2.22% | 1.89% | 24.05% |
2018 | 2.25% | -4.42% | -1.25% | -0.91% | 2.26% | 1.00% | 3.61% | 2.03% | 0.98% | -1.74% | -0.09% | -6.51% | -3.22% |
2017 | 2.54% | 2.92% | -0.07% | 0.92% | 1.75% | -0.15% | 0.58% | 0.36% | 0.88% | 1.40% | 2.35% | 1.92% | 16.47% |
2016 | -1.84% | 1.51% | 5.72% | -0.84% | 1.49% | 3.64% | 1.93% | -0.73% | 0.33% | -1.30% | -0.20% | 2.56% | 12.67% |
2015 | 1.03% | 3.29% | -2.30% | -0.11% | 0.78% | -2.33% | 4.17% | -5.11% | 0.43% | 7.61% | -0.29% | -0.03% | 6.74% |
2014 | -2.28% | 4.24% | -0.48% | 2.52% | 2.06% | 2.12% | -1.87% | 4.02% | -0.39% | 2.38% | 2.66% | -0.94% | 14.66% |
Комиссия
Комиссия Brokerage составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Brokerage составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 0.47 | 0.67 | 1.08 | 0.29 | 0.79 |
MO Altria Group, Inc. | 2.58 | 3.78 | 1.50 | 4.88 | 11.65 |
KO The Coca-Cola Company | 1.01 | 1.57 | 1.20 | 1.13 | 2.50 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.54 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.24 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.29 | 0.56 | 1.10 | 0.30 | 1.12 |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.53 | 0.87 | 1.16 | 0.52 | 2.21 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.80 | 1.14 | 1.18 | 0.95 | 4.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.02%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 6.02% | 5.76% | 5.67% | 5.92% | 5.27% | 4.99% | 4.38% | 5.01% | 3.85% | 3.91% | 4.12% | 4.35% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.65% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
MO Altria Group, Inc. | 6.69% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
KO The Coca-Cola Company | 2.76% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 13.75% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 12.97% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% | 4.15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.44% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.79% | 5.81% | 6.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brokerage показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Brokerage составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.57% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 187 |
-18.26% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
-13.33% | 8 нояб. 2018 г. | 31 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 86 |
-10.97% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-9.22% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 122 | 3 авг. 2018 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brokerage составляет 7.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | O | MO | KO | ANGL | QYLD | XYLD | QQQ | SCHD | SPY | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.57 | 0.78 | 0.81 | 0.91 | 0.83 | 1.00 | 0.89 |
O | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.43 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.42 | 0.35 | 0.58 |
MO | 0.35 | 0.34 | 1.00 | 0.49 | 0.22 | 0.19 | 0.28 | 0.21 | 0.52 | 0.35 | 0.58 |
KO | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.57 | 0.44 | 0.64 |
ANGL | 0.57 | 0.29 | 0.22 | 0.27 | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.57 | 0.59 |
QYLD | 0.78 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.46 | 1.00 | 0.71 | 0.84 | 0.57 | 0.78 | 0.70 |
XYLD | 0.81 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.46 | 0.71 | 1.00 | 0.75 | 0.69 | 0.81 | 0.76 |
QQQ | 0.91 | 0.25 | 0.21 | 0.31 | 0.53 | 0.84 | 0.75 | 1.00 | 0.64 | 0.91 | 0.78 |
SCHD | 0.83 | 0.42 | 0.52 | 0.57 | 0.50 | 0.57 | 0.69 | 0.64 | 1.00 | 0.83 | 0.86 |
SPY | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.57 | 0.78 | 0.81 | 0.91 | 0.83 | 1.00 | 0.89 |
Portfolio | 0.89 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.59 | 0.70 | 0.76 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | 1.00 |