Brokerage
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 11.11% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 11.11% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 11.11% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 11.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 11.11% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 11.11% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Large Cap Growth Equities | 11.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 11.11% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | Long-Short | 11.11% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Brokerage на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 3.89% с начала года и доходность в 9.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -5.04% | 4.35% | 11.68% | 19.59% | 7.99% | 9.43% |
Brokerage | -4.48% | -1.21% | 3.89% | 12.93% | 6.71% | 9.49% |
Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | -10.68% | -19.01% | -18.20% | -9.78% | 2.62% | 8.32% |
MO Altria Group, Inc. | -2.54% | -1.63% | -1.93% | 13.30% | 0.17% | 7.59% |
KO The Coca-Cola Company | -4.87% | -8.34% | -9.94% | 2.99% | 7.09% | 7.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -4.92% | 5.18% | 13.02% | 21.57% | 9.80% | 11.42% |
QQQ Invesco QQQ | -4.98% | 11.95% | 35.14% | 34.96% | 14.88% | 16.91% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -3.10% | 3.82% | 15.35% | 20.77% | 3.58% | 6.68% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -2.72% | 0.87% | 6.94% | 13.84% | 2.98% | 5.97% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.38% | -1.51% | -3.82% | 10.38% | 9.50% | 10.77% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | -2.13% | -0.75% | 3.77% | 8.66% | 3.49% | 5.45% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.83% | 1.45% | -1.28% | 3.40% | 2.42% | -2.46% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brokerage | 5.87% | 6.24% | 5.78% | 6.15% | 5.74% | 7.19% | 5.73% | 6.15% | 6.92% | 7.84% | 4.81% | 4.23% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 6.08% | 4.86% | 4.69% | 5.29% | 4.54% | 5.36% | 5.98% | 5.88% | 6.47% | 7.07% | 9.44% | 7.55% |
MO Altria Group, Inc. | 9.04% | 8.58% | 8.57% | 10.28% | 8.90% | 8.78% | 5.42% | 5.49% | 6.10% | 6.92% | 8.57% | 10.17% |
KO The Coca-Cola Company | 3.25% | 2.83% | 2.99% | 3.25% | 3.25% | 3.82% | 3.87% | 4.19% | 3.93% | 3.82% | 3.69% | 3.94% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.52% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.11% | 14.51% | 15.80% | 15.58% | 15.45% | 21.64% | 14.92% | 19.21% | 21.71% | 27.22% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 11.30% | 14.55% | 11.09% | 10.12% | 7.36% | 10.88% | 8.43% | 5.55% | 8.27% | 7.72% | 4.83% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.70% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 5.26% | 4.89% | 4.22% | 5.26% | 6.16% | 7.50% | 6.95% | 8.04% | 8.62% | 10.64% | 10.19% | 8.42% |
Комиссия
Комиссия Brokerage составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | -0.65 | ||||
MO Altria Group, Inc. | 0.63 | ||||
KO The Coca-Cola Company | 0.09 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.00 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.26 | ||||
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 1.39 | ||||
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 1.10 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.49 | ||||
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.78 |
Таблица корреляции активов
O | MO | ANGL | KO | QYLD | XYLD | QQQ | SCHD | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 1.00 | 0.33 | 0.27 | 0.43 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.38 |
MO | 0.33 | 1.00 | 0.22 | 0.48 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 0.53 | 0.39 |
ANGL | 0.27 | 0.22 | 1.00 | 0.29 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.50 | 0.57 |
KO | 0.43 | 0.48 | 0.29 | 1.00 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.59 | 0.50 |
QYLD | 0.25 | 0.22 | 0.46 | 0.32 | 1.00 | 0.70 | 0.83 | 0.60 | 0.77 |
XYLD | 0.29 | 0.31 | 0.45 | 0.39 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.72 | 0.81 |
QQQ | 0.29 | 0.25 | 0.53 | 0.36 | 0.83 | 0.75 | 1.00 | 0.68 | 0.90 |
SCHD | 0.40 | 0.53 | 0.50 | 0.59 | 0.60 | 0.72 | 0.68 | 1.00 | 0.87 |
SPY | 0.38 | 0.39 | 0.57 | 0.50 | 0.77 | 0.81 | 0.90 | 0.87 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brokerage с января 2010 показал максимальную просадку в 32.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 165 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.6% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 187 |
-18.29% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
-13.33% | 8 нояб. 2018 г. | 31 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 86 |
-9.22% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 122 | 3 авг. 2018 г. | 131 |
-8.95% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 38 | 19 окт. 2015 г. | 161 |
График волатильности
Текущая волатильность Brokerage составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.