PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Brokerage

Последнее обновление 2 окт. 2023 г.

Распределение активов


ANGL 11.11%O 11.11%MO 11.11%KO 11.11%SPY 11.11%QQQ 11.11%QYLD 11.11%SCHD 11.11%XYLD 11.11%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
High Yield Bonds11.11%
O
Realty Income Corporation
Real Estate11.11%
MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive11.11%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive11.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities11.11%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities11.11%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Large Cap Growth Equities11.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend11.11%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
Long-Short11.11%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-1.39%
3.96%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Brokerage на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 3.89% с начала года и доходность в 9.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.35%11.68%19.59%7.99%9.43%
Brokerage-4.48%-1.21%3.89%12.93%6.71%9.49%
O
Realty Income Corporation
-10.68%-19.01%-18.20%-9.78%2.62%8.32%
MO
Altria Group, Inc.
-2.54%-1.63%-1.93%13.30%0.17%7.59%
KO
The Coca-Cola Company
-4.87%-8.34%-9.94%2.99%7.09%7.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-4.92%5.18%13.02%21.57%9.80%11.42%
QQQ
Invesco QQQ
-4.98%11.95%35.14%34.96%14.88%16.91%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-3.10%3.82%15.35%20.77%3.58%6.68%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-2.72%0.87%6.94%13.84%2.98%5.97%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.38%-1.51%-3.82%10.38%9.50%10.77%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
-2.13%-0.75%3.77%8.66%3.49%5.45%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.83%1.45%-1.28%3.40%2.42%-2.46%

Коэффициент Шарпа

Brokerage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.81

Коэффициент Шарпа Brokerage находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
0.81
0.89
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Brokerage5.87%6.24%5.78%6.15%5.74%7.19%5.73%6.15%6.92%7.84%4.81%4.23%
O
Realty Income Corporation
6.08%4.86%4.69%5.29%4.54%5.36%5.98%5.88%6.47%7.07%9.44%7.55%
MO
Altria Group, Inc.
9.04%8.58%8.57%10.28%8.90%8.78%5.42%5.49%6.10%6.92%8.57%10.17%
KO
The Coca-Cola Company
3.25%2.83%2.99%3.25%3.25%3.82%3.87%4.19%3.93%3.82%3.69%3.94%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.52%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
12.11%14.51%15.80%15.58%15.45%21.64%14.92%19.21%21.71%27.22%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
11.30%14.55%11.09%10.12%7.36%10.88%8.43%5.55%8.27%7.72%4.83%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.70%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.26%4.89%4.22%5.26%6.16%7.50%6.95%8.04%8.62%10.64%10.19%8.42%

Комиссия

Комиссия Brokerage составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.60%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
O
Realty Income Corporation
-0.65
MO
Altria Group, Inc.
0.63
KO
The Coca-Cola Company
0.09
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.00
QQQ
Invesco QQQ
1.26
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
1.39
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
1.10
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.49
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

OMOANGLKOQYLDXYLDQQQSCHDSPY
O1.000.330.270.430.250.290.290.400.38
MO0.331.000.220.480.220.310.250.530.39
ANGL0.270.221.000.290.460.450.530.500.57
KO0.430.480.291.000.320.390.360.590.50
QYLD0.250.220.460.321.000.700.830.600.77
XYLD0.290.310.450.390.701.000.750.720.81
QQQ0.290.250.530.360.830.751.000.680.90
SCHD0.400.530.500.590.600.720.681.000.87
SPY0.380.390.570.500.770.810.900.871.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-7.73%
-10.60%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brokerage с января 2010 показал максимальную просадку в 32.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 165 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.6%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.187
-18.29%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-13.33%8 нояб. 2018 г.3124 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.86
-9.22%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1223 авг. 2018 г.131
-8.95%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.3819 окт. 2015 г.161

График волатильности

Текущая волатильность Brokerage составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.41%
3.17%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля