PortfoliosLab logo
Brokerage
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ANGL 11.11%O 11.11%MO 11.11%KO 11.11%SPY 11.11%QQQ 11.11%QYLD 11.11%SCHD 11.11%XYLD 11.11%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
216.16%
219.01%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты QYLD

Доходность по периодам

Brokerage на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.99% с начала года и доходность в 10.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Brokerage1.99%9.02%1.08%13.23%12.80%10.08%
O
Realty Income Corporation
7.85%8.12%2.64%8.55%6.95%7.43%
MO
Altria Group, Inc.
17.59%8.71%17.08%47.47%19.72%8.46%
KO
The Coca-Cola Company
15.15%4.02%13.48%16.62%12.51%9.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-3.30%13.81%-4.52%10.65%15.81%12.33%
QQQ
Invesco QQQ
-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-6.43%10.62%-5.30%5.58%8.28%7.58%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-4.62%9.34%-1.52%7.97%9.72%6.49%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.79%6.00%-9.18%2.30%12.67%10.38%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.58%4.04%0.20%5.18%6.25%5.75%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.90%2.30%-1.31%-1.27%0.41%1.99%
20240.51%1.69%3.37%-1.92%2.63%1.78%3.51%4.53%0.97%-1.27%3.10%-2.56%17.31%
20234.09%-1.75%2.83%1.45%-1.28%3.40%2.42%-2.45%-4.45%-1.97%6.86%3.42%12.63%
2022-2.32%-1.66%3.12%-3.61%-1.25%-6.53%6.33%-3.84%-8.52%7.09%4.11%-2.49%-10.37%
2021-1.88%2.14%6.22%2.40%0.93%1.08%2.26%2.48%-4.83%4.83%-1.32%5.58%21.13%
20201.00%-7.89%-13.65%8.52%3.25%2.35%5.05%4.99%-2.98%-2.66%9.16%3.73%8.66%
20195.46%2.02%3.83%1.54%-4.82%4.46%1.57%-0.33%0.96%3.32%2.22%1.89%24.05%
20182.25%-4.42%-1.25%-0.91%2.26%1.00%3.61%2.03%0.98%-1.74%-0.09%-6.51%-3.22%
20172.54%2.92%-0.07%0.92%1.75%-0.15%0.58%0.36%0.88%1.40%2.35%1.92%16.47%
2016-1.84%1.51%5.72%-0.84%1.49%3.64%1.93%-0.73%0.33%-1.30%-0.20%2.56%12.67%
20151.03%3.29%-2.30%-0.11%0.78%-2.33%4.17%-5.11%0.43%7.61%-0.29%-0.03%6.74%
2014-2.28%4.24%-0.48%2.52%2.06%2.12%-1.87%4.02%-0.39%2.38%2.66%-0.94%14.66%

Комиссия

Комиссия Brokerage составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Brokerage составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Brokerage, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Brokerage, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Brokerage, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Brokerage, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Brokerage, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Brokerage, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
O
Realty Income Corporation
0.470.671.080.290.79
MO
Altria Group, Inc.
2.583.781.504.8811.65
KO
The Coca-Cola Company
1.011.571.201.132.50
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.540.901.130.572.24
QQQ
Invesco QQQ
0.470.811.110.511.67
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.290.561.100.301.12
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
0.530.871.160.522.21
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.140.351.050.170.57
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.801.141.180.954.58

Brokerage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.10
0.48
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.02%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель6.02%5.76%5.67%5.92%5.27%4.99%4.38%5.01%3.85%3.91%4.12%4.35%
O
Realty Income Corporation
5.65%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
MO
Altria Group, Inc.
6.69%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%
KO
The Coca-Cola Company
2.76%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.75%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
12.97%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.44%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.93%
-7.82%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brokerage показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Brokerage составляет 2.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.57%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.187
-18.26%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.492
-13.33%8 нояб. 2018 г.3124 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.86
-10.97%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.
-9.22%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1223 авг. 2018 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brokerage составляет 7.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.28%
11.21%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCOMOKOANGLQYLDXYLDQQQSCHDSPYPortfolio
^GSPC1.000.350.350.440.570.780.810.910.831.000.89
O0.351.000.340.430.290.220.280.250.420.350.58
MO0.350.341.000.490.220.190.280.210.520.350.58
KO0.440.430.491.000.270.270.350.310.570.440.64
ANGL0.570.290.220.271.000.460.460.530.500.570.59
QYLD0.780.220.190.270.461.000.710.840.570.780.70
XYLD0.810.280.280.350.460.711.000.750.690.810.76
QQQ0.910.250.210.310.530.840.751.000.640.910.78
SCHD0.830.420.520.570.500.570.690.641.000.830.86
SPY1.000.350.350.440.570.780.810.910.831.000.89
Portfolio0.890.580.580.640.590.700.760.780.860.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2013 г.