Brokerage
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 11.11% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 11.11% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 11.11% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 11.11% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 11.11% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Derivative Income | 11.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 11.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 11.11% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | Long-Short | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты QYLD
Доходность по периодам
Brokerage на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 14.70% с начала года и доходность в 10.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Brokerage | 14.70% | 3.03% | 11.46% | 19.76% | 10.26% | 10.23% |
Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 12.87% | 4.06% | 21.32% | 19.51% | 1.60% | 8.72% |
MO Altria Group, Inc. | 39.04% | 6.42% | 33.96% | 33.17% | 12.88% | 8.63% |
KO The Coca-Cola Company | 22.63% | 3.51% | 21.41% | 25.87% | 8.82% | 8.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 22.98% | 14.45% | 12.46% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.23% | 2.74% | 1.69% | 10.61% | 6.30% | 7.08% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.34% | 3.43% | 5.27% | 10.33% | 6.01% | 6.19% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.29% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 5.45% | 2.17% | 4.42% | 12.39% | 4.94% | 5.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.51% | 1.69% | 3.37% | -1.92% | 2.63% | 1.78% | 3.51% | 4.53% | 14.70% | ||||
2023 | 4.09% | -1.75% | 2.83% | 1.45% | -1.28% | 3.40% | 2.42% | -2.45% | -4.45% | -1.97% | 6.86% | 3.42% | 12.63% |
2022 | -2.32% | -1.67% | 3.12% | -3.61% | -1.25% | -6.53% | 6.33% | -3.84% | -8.53% | 7.08% | 4.11% | -2.49% | -10.41% |
2021 | -1.88% | 2.14% | 6.22% | 2.40% | 0.93% | 1.08% | 2.25% | 2.47% | -4.83% | 4.83% | -1.68% | 5.58% | 20.67% |
2020 | 1.00% | -7.89% | -13.65% | 8.52% | 3.25% | 2.35% | 5.05% | 4.98% | -2.99% | -2.66% | 9.16% | 3.73% | 8.64% |
2019 | 5.47% | 2.02% | 3.83% | 1.54% | -4.82% | 4.46% | 1.57% | -0.33% | 0.96% | 3.32% | 2.22% | 1.89% | 24.05% |
2018 | 2.25% | -4.42% | -1.25% | -0.91% | 2.26% | 1.00% | 3.61% | 2.03% | 0.98% | -1.74% | -0.09% | -6.51% | -3.23% |
2017 | 2.54% | 2.92% | -0.07% | 0.92% | 1.75% | -0.15% | 0.58% | 0.36% | 0.88% | 1.40% | 2.35% | 1.86% | 16.40% |
2016 | -1.84% | 1.51% | 5.72% | -0.84% | 1.49% | 3.64% | 1.93% | -0.73% | 0.33% | -1.30% | -0.20% | 2.55% | 12.66% |
2015 | 1.03% | 3.29% | -2.30% | -0.11% | 0.78% | -2.33% | 4.17% | -5.11% | 0.43% | 7.61% | -0.29% | -0.03% | 6.74% |
2014 | -2.28% | 4.24% | -0.48% | 2.52% | 2.06% | 2.12% | -1.87% | 4.02% | -0.39% | 2.38% | 2.66% | -0.94% | 14.66% |
2013 | 3.16% | 3.16% |
Комиссия
Комиссия Brokerage составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Brokerage среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 1.03 | 1.52 | 1.19 | 0.59 | 2.69 |
MO Altria Group, Inc. | 1.93 | 2.41 | 1.39 | 1.62 | 8.05 |
KO The Coca-Cola Company | 1.85 | 2.55 | 1.35 | 1.44 | 9.29 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.95 | 8.75 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.99 | 1.39 | 1.22 | 1.13 | 6.06 |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 1.39 | 1.89 | 1.32 | 1.10 | 7.25 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.20 | 3.41 | 1.42 | 0.93 | 10.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brokerage | 5.30% | 5.67% | 5.86% | 4.93% | 4.98% | 4.38% | 5.01% | 3.79% | 3.90% | 4.12% | 4.35% | 3.02% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 4.97% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
MO Altria Group, Inc. | 7.30% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
KO The Coca-Cola Company | 2.66% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.99% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.44% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 5.96% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.76% | 5.81% | 6.80% | 6.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brokerage показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Brokerage составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.57% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 187 |
-18.29% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
-13.33% | 8 нояб. 2018 г. | 31 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 86 |
-9.22% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 122 | 3 авг. 2018 г. | 131 |
-8.95% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 38 | 19 окт. 2015 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brokerage составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
O | MO | KO | ANGL | QYLD | XYLD | QQQ | SCHD | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 1.00 | 0.33 | 0.43 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.41 | 0.37 |
MO | 0.33 | 1.00 | 0.49 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.24 | 0.52 | 0.37 |
KO | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.58 | 0.47 |
ANGL | 0.29 | 0.22 | 0.27 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.50 | 0.57 |
QYLD | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.46 | 1.00 | 0.70 | 0.84 | 0.58 | 0.77 |
XYLD | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.70 | 1.00 | 0.74 | 0.70 | 0.81 |
QQQ | 0.27 | 0.24 | 0.34 | 0.53 | 0.84 | 0.74 | 1.00 | 0.66 | 0.90 |
SCHD | 0.41 | 0.52 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | 0.70 | 0.66 | 1.00 | 0.85 |
SPY | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.77 | 0.81 | 0.90 | 0.85 | 1.00 |