PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
LTP2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

LTP2

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

QQQ 16.66%SCHD 12%DVY 10.67%AVUV 7.5%COWZ 7.5%DGRO 7.5%MOAT 7.5%OMFL 7.5%VIG 7.5%SSO 5%DIVO 10.67%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
7.50%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
7.50%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
7.50%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend
10.67%
DVY
iShares Select Dividend ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
10.67%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
7.50%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		Small Cap Blend Equities
7.50%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
16.66%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
12%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
5%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
7.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LTP2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.14%
16.83%
LTP2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.73%2.66%16.83%38.58%14.32%11.57%
LTP217.86%2.31%14.14%34.07%15.90%N/A
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		8.46%0.73%9.21%31.33%15.37%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		13.40%1.77%6.03%21.78%17.17%N/A
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		19.66%1.93%14.04%33.46%12.59%12.35%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		15.03%2.69%14.89%33.97%15.14%13.73%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		6.00%2.20%4.27%23.66%13.14%N/A
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		19.85%2.43%15.88%33.86%13.30%12.45%
QQQ
Invesco QQQ		21.27%2.64%18.42%40.40%21.67%18.70%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		17.81%1.97%11.69%26.14%12.55%N/A
DVY
iShares Select Dividend ETF		18.67%1.22%15.28%34.26%9.69%9.76%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		16.66%3.22%14.10%29.49%13.34%12.17%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		44.12%5.32%33.03%82.17%23.90%21.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTP2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.01%3.60%4.41%-4.59%3.96%0.86%3.69%2.05%1.68%17.86%
20236.57%-2.61%1.77%0.84%-1.75%6.68%4.34%-2.41%-4.48%-3.08%8.20%6.18%20.91%
2022-3.92%-1.97%3.58%-6.85%1.83%-9.19%8.00%-3.51%-9.29%10.01%6.36%-5.38%-12.05%
20210.17%4.53%6.86%4.15%1.69%0.82%1.45%2.67%-4.10%5.78%-1.34%5.49%31.35%
2020-1.70%-8.91%-13.76%13.97%4.64%1.17%4.57%6.86%-3.42%-1.14%13.93%4.33%18.18%
20190.12%1.96%3.51%2.85%8.68%

Комиссия

Комиссия LTP2 составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
DVY
iShares Select Dividend ETF
График комиссии DVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LTP2 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LTP2, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTP2, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTP2, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTP2, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTP2, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTP2, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTP2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTP2, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LTP2, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LTP2, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LTP2, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LTP2, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.432.091.262.377.20
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.492.171.252.486.44
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		3.244.501.602.7123.29
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		2.583.591.472.1514.47
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		1.542.141.271.564.97
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		3.274.531.613.3522.55
QQQ
Invesco QQQ		2.192.861.392.7710.31
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.884.031.523.3519.53
DVY
iShares Select Dividend ETF		2.473.441.431.8415.52
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.453.501.432.1313.94
SSO
ProShares Ultra S&P 500		3.163.731.512.3119.70

Коэффициент Шарпа

LTP2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.72
2.98
LTP2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LTP2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LTP22.09%2.20%2.25%1.88%2.19%2.42%2.20%1.75%1.30%1.44%1.21%1.00%
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.62%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.88%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.17%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.75%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		1.31%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.70%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.40%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.45%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%3.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.71%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.50%
-0.18%
LTP2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LTP2 показал максимальную просадку в 35.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-21.23%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.385
-11.18%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-8.98%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.55%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LTP2 составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.48%
2.56%
LTP2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
QQQAVUVDVYDIVOCOWZOMFLSSOMOATSCHDVIGDGRO
QQQ1.000.530.460.650.570.690.910.780.580.760.70
AVUV0.531.000.860.730.900.850.730.800.840.740.81
DVY0.460.861.000.800.860.830.710.790.930.800.89
DIVO0.650.730.801.000.810.800.840.800.860.900.91
COWZ0.570.900.860.811.000.850.770.820.880.790.86
OMFL0.690.850.830.800.851.000.850.860.860.860.88
SSO0.910.730.710.840.770.851.000.900.810.930.90
MOAT0.780.800.790.800.820.860.901.000.850.880.90
SCHD0.580.840.930.860.880.860.810.851.000.890.95
VIG0.760.740.800.900.790.860.930.880.891.000.96
DGRO0.700.810.890.910.860.880.900.900.950.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.