LTP2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

LTP2

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	7.50%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	7.50%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.50%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend	10.67%
DVY iShares Select Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	10.67%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	7.50%
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	Small Cap Blend Equities	7.50%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	16.66%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	12%
SSO ProShares Ultra S&P 500	Leveraged Equities, Leveraged	5%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LTP2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

LTP2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
LTP2	-3.37%	12.39%	-6.26%	6.33%	16.16%	N/A
Активы портфеля:
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-10.14%	14.97%	-15.34%	-4.10%	20.39%	N/A
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-6.41%	10.91%	-11.21%	-2.84%	18.44%	N/A
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-0.61%	9.85%	-3.82%	8.54%	13.53%	11.22%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	-5.60%	14.39%	-8.37%	1.72%	13.45%	12.37%
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.37%	12.14%	-1.26%	2.75%	14.18%	N/A
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-1.11%	10.94%	-3.59%	9.58%	13.26%	11.20%
QQQ Invesco QQQ	-4.34%	17.36%	-4.62%	11.64%	17.57%	17.21%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	1.74%	9.45%	-0.65%	10.58%	13.61%	N/A
DVY iShares Select Dividend ETF	-0.38%	9.63%	-3.96%	9.54%	14.46%	9.02%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.79%	6.00%	-9.18%	2.30%	12.67%	10.38%
SSO ProShares Ultra S&P 500	-10.85%	27.04%	-14.12%	10.56%	24.52%	17.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTP2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.98%	-0.78%	-4.37%	-2.77%	1.71%								-3.37%
2024	0.01%	3.60%	4.41%	-4.59%	3.96%	0.86%	3.69%	2.05%	1.68%	-1.15%	6.29%	-4.65%	16.67%
2023	6.57%	-2.61%	1.77%	0.84%	-1.75%	6.68%	4.34%	-2.41%	-4.48%	-3.08%	8.20%	6.18%	20.91%
2022	-3.92%	-1.97%	3.58%	-6.85%	1.83%	-9.19%	8.00%	-3.51%	-9.29%	10.01%	6.36%	-5.38%	-12.05%
2021	0.17%	4.53%	6.86%	4.15%	1.69%	0.82%	1.45%	2.67%	-4.10%	5.78%	-1.34%	5.49%	31.35%
2020	-1.70%	-8.91%	-13.76%	13.97%	4.64%	1.17%	4.57%	6.86%	-3.41%	-1.14%	13.93%	4.33%	18.18%
2019									0.12%	1.96%	3.51%	2.85%	8.68%

Комиссия

Комиссия LTP2 составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SSO

ProShares Ultra S&P 500

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

DVY

iShares Select Dividend ETF

OMFL

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

QQQ

Invesco QQQ

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LTP2 составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.16	-0.07	0.99	-0.15	-0.41
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.15	-0.08	0.99	-0.13	-0.41
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.58	0.96	1.14	0.66	2.64
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.09	0.31	1.04	0.11	0.39
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.15	0.34	1.04	0.17	0.52
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.61	1.02	1.14	0.69	2.85
QQQ Invesco QQQ	0.47	0.81	1.11	0.51	1.67
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.76	1.22	1.18	0.92	3.50
DVY iShares Select Dividend ETF	0.59	0.98	1.14	0.65	2.14
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.14	0.35	1.05	0.17	0.57
SSO ProShares Ultra S&P 500	0.28	0.65	1.10	0.31	1.09

LTP2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

LTP2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LTP2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.32%	2.21%	2.20%	2.25%	1.88%	2.19%	2.42%	2.20%	1.75%	1.30%	1.44%	1.21%
Активы портфеля:
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.84%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.93%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.94%	0.13%	0.00%	0.00%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.28%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%	0.97%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	1.45%	1.37%	0.86%	1.25%	1.08%	1.46%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%	1.34%
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.98%	1.22%	1.37%	1.55%	0.95%	1.48%	1.53%	1.39%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.84%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	4.82%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%
DVY iShares Select Dividend ETF	3.73%	3.65%	3.82%	3.43%	3.12%	3.66%	3.41%	3.58%	3.00%	3.04%	3.45%	3.03%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.03%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
SSO ProShares Ultra S&P 500	0.94%	0.85%	0.18%	0.50%	0.18%	0.20%	0.50%	0.75%	0.39%	0.51%	0.63%	0.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LTP2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

LTP2 показал максимальную просадку в 35.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка LTP2 составляет 7.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.23%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	109	26 авг. 2020 г.	132
-21.23%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	199	19 июл. 2023 г.	385
-18.02%	3 дек. 2024 г.	86	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.18%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95
-8.98%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LTP2 составляет 10.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

LTP2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	QQQ	AVUV	DVY	COWZ	DIVO	SCHD	OMFL	MOAT	SSO	VIG	DGRO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.92	0.73	0.70	0.76	0.84	0.78	0.86	0.89	1.00	0.92	0.89	0.95
QQQ	0.92	1.00	0.54	0.45	0.57	0.65	0.56	0.71	0.76	0.91	0.76	0.69	0.79
AVUV	0.73	0.54	1.00	0.86	0.90	0.74	0.83	0.84	0.79	0.73	0.74	0.80	0.87
DVY	0.70	0.45	0.86	1.00	0.86	0.80	0.93	0.80	0.79	0.71	0.80	0.89	0.86
COWZ	0.76	0.57	0.90	0.86	1.00	0.81	0.88	0.83	0.82	0.76	0.80	0.86	0.89
DIVO	0.84	0.65	0.74	0.80	0.81	1.00	0.86	0.80	0.80	0.84	0.90	0.91	0.89
SCHD	0.78	0.56	0.83	0.93	0.88	0.86	1.00	0.83	0.85	0.79	0.88	0.94	0.91
OMFL	0.86	0.71	0.84	0.80	0.83	0.80	0.83	1.00	0.85	0.86	0.86	0.87	0.93
MOAT	0.89	0.76	0.79	0.79	0.82	0.80	0.85	0.85	1.00	0.89	0.88	0.90	0.94
SSO	1.00	0.91	0.73	0.71	0.76	0.84	0.79	0.86	0.89	1.00	0.92	0.89	0.95
VIG	0.92	0.76	0.74	0.80	0.80	0.90	0.88	0.86	0.88	0.92	1.00	0.96	0.94
DGRO	0.89	0.69	0.80	0.89	0.86	0.91	0.94	0.87	0.90	0.89	0.96	1.00	0.96
Portfolio	0.95	0.79	0.87	0.86	0.89	0.89	0.91	0.93	0.94	0.95	0.94	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

LTP2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество