LTP2
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в LTP2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.39% | 9.04% | 12.78% | 15.22% | 9.86% | N/A |
| LTP2 | -2.20% | 7.36% | 9.36% | 15.80% | 12.93% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -3.23% | 9.06% | 4.56% | 14.21% | 13.10% | N/A |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | -1.38% | 10.69% | 7.74% | 18.64% | 16.97% | N/A |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -1.67% | 5.34% | 2.50% | 10.84% | 9.19% | N/A |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -2.29% | 8.14% | 17.84% | 25.79% | 12.74% | N/A |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -4.04% | 2.42% | 8.21% | 15.04% | 12.19% | N/A |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.76% | 6.61% | 5.30% | 14.17% | 9.25% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | -2.91% | 15.43% | 34.98% | 28.64% | 18.10% | N/A |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | -0.92% | 4.39% | 1.79% | 11.15% | 9.89% | N/A |
DVY iShares Select Dividend ETF | -0.44% | -0.18% | -6.00% | -0.01% | 5.88% | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.05% | 2.68% | -2.91% | 7.00% | 10.82% | N/A |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -5.10% | 16.03% | 22.63% | 25.23% | 14.50% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| QQQ | AVUV | DVY | DIVO | COWZ | OMFL | MOAT | SSO | SCHD | VIG | DGRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.54 | 0.49 | 0.67 | 0.59 | 0.70 | 0.81 | 0.91 | 0.62 | 0.77 | 0.72 |
| AVUV | 0.54 | 1.00 | 0.87 | 0.74 | 0.91 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | 0.85 | 0.74 | 0.81 |
| DVY | 0.49 | 0.87 | 1.00 | 0.82 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.94 | 0.81 | 0.89 |
| DIVO | 0.67 | 0.74 | 0.82 | 1.00 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 0.91 |
| COWZ | 0.59 | 0.91 | 0.88 | 0.81 | 1.00 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.89 | 0.81 | 0.87 |
| OMFL | 0.70 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.89 |
| MOAT | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.89 | 0.90 |
| SSO | 0.91 | 0.75 | 0.75 | 0.86 | 0.80 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 0.84 | 0.94 | 0.92 |
| SCHD | 0.62 | 0.85 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| VIG | 0.77 | 0.74 | 0.81 | 0.91 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
| DGRO | 0.72 | 0.81 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LTP2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTP2 | 2.28% | 2.29% | 1.98% | 2.37% | 2.75% | 2.58% | 2.10% | 1.54% | 1.74% | 1.49% | 1.29% | 1.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.91% | 1.76% | 1.32% | 1.26% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.08% | 1.99% | 1.53% | 2.67% | 2.13% | 1.85% | 2.19% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.43% | 2.36% | 2.00% | 2.43% | 2.40% | 2.72% | 2.31% | 2.64% | 3.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.06% | 1.25% | 1.09% | 1.49% | 1.36% | 1.89% | 1.15% | 1.27% | 2.34% | 1.50% | 0.90% | 0.70% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.71% | 1.57% | 0.98% | 1.54% | 1.62% | 1.50% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.51% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.81% | 4.92% | 5.19% | 5.53% | 9.81% | 6.88% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.77% | 3.49% | 3.28% | 3.98% | 3.87% | 4.21% | 3.65% | 3.82% | 4.46% | 4.06% | 4.24% | 5.30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.33% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.51% | 0.76% | 0.39% | 0.52% | 0.65% | 0.34% | 0.27% | 0.74% |
Комиссия
Комиссия LTP2 составляет 0.31%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.44 | ||||
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.77 | ||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.55 | ||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.00 | ||||
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.84 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.76 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.08 | ||||
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.78 | ||||
DVY iShares Select Dividend ETF | -0.12 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.33 | ||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.54 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LTP2 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -21.23% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 199 | 19 июл. 2023 г. | 385 |
| -8.98% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.55% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -6.12% | 1 авг. 2023 г. | 37 | 21 сент. 2023 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность LTP2 составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.