PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

LTP2

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


QQQ 16.66%SCHD 12%DVY 10.67%AVUV 7.5%COWZ 7.5%DGRO 7.5%MOAT 7.5%OMFL 7.5%VIG 7.5%SSO 5%DIVO 10.67%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities16.66%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend12%
DVY
iShares Select Dividend ETF
Large Cap Value Equities, Dividend10.67%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed7.5%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities7.5%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend7.5%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities7.5%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Small Cap Blend Equities7.5%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend7.5%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged5%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend10.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в LTP2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.98%
8.86%
LTP2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.39%9.04%12.78%15.22%9.86%N/A
LTP2-2.20%7.36%9.36%15.80%12.93%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-3.23%9.06%4.56%14.21%13.10%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
-1.38%10.69%7.74%18.64%16.97%N/A
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
-1.67%5.34%2.50%10.84%9.19%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
-2.29%8.14%17.84%25.79%12.74%N/A
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
-4.04%2.42%8.21%15.04%12.19%N/A
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.76%6.61%5.30%14.17%9.25%N/A
QQQ
Invesco QQQ
-2.91%15.43%34.98%28.64%18.10%N/A
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
-0.92%4.39%1.79%11.15%9.89%N/A
DVY
iShares Select Dividend ETF
-0.44%-0.18%-6.00%-0.01%5.88%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-2.05%2.68%-2.91%7.00%10.82%N/A
SSO
ProShares Ultra S&P 500
-5.10%16.03%22.63%25.23%14.50%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

QQQAVUVDVYDIVOCOWZOMFLMOATSSOSCHDVIGDGRO
QQQ1.000.540.490.670.590.700.810.910.620.770.72
AVUV0.541.000.870.740.910.860.800.750.850.740.81
DVY0.490.871.000.820.880.850.790.750.940.810.89
DIVO0.670.740.821.000.810.820.810.860.870.910.91
COWZ0.590.910.880.811.000.860.830.800.890.810.87
OMFL0.700.860.850.820.861.000.870.870.880.860.89
MOAT0.810.800.790.810.830.871.000.930.860.890.90
SSO0.910.750.750.860.800.870.931.000.840.940.92
SCHD0.620.850.940.870.890.880.860.841.000.900.95
VIG0.770.740.810.910.810.860.890.940.901.000.97
DGRO0.720.810.890.910.870.890.900.920.950.971.00

Коэффициент Шарпа

LTP2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.74

Коэффициент Шарпа LTP2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.74
0.70
LTP2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LTP2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
LTP22.28%2.29%1.98%2.37%2.75%2.58%2.10%1.54%1.74%1.49%1.29%1.58%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.91%1.76%1.32%1.26%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
2.08%1.99%1.53%2.67%2.13%1.85%2.19%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.43%2.36%2.00%2.43%2.40%2.72%2.31%2.64%3.00%1.19%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.06%1.25%1.09%1.49%1.36%1.89%1.15%1.27%2.34%1.50%0.90%0.70%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.71%1.57%0.98%1.54%1.62%1.50%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.51%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.81%4.92%5.19%5.53%9.81%6.88%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.77%3.49%3.28%3.98%3.87%4.21%3.65%3.82%4.46%4.06%4.24%5.30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.33%0.50%0.18%0.20%0.51%0.76%0.39%0.52%0.65%0.34%0.27%0.74%

Комиссия

Комиссия LTP2 составляет 0.31%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.90%
0.00%2.15%
0.55%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.48%
0.00%2.15%
0.39%
0.00%2.15%
0.29%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.44
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
0.77
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
0.55
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.00
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
0.84
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.76
QQQ
Invesco QQQ
1.08
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
0.78
DVY
iShares Select Dividend ETF
-0.12
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.33
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.54

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.12%
-9.73%
LTP2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LTP2 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 108 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-21.23%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.385
-8.98%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.55%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-6.12%1 авг. 2023 г.3721 сент. 2023 г.

График волатильности

Текущая волатильность LTP2 составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.50%
3.66%
LTP2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля